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zszq-trs/YLErpDAL/Modules/SwapModule
hjhan 9b29211d3c refactor(margin): 保证金计息切换到 CalcMarginInterest + 删 orginPv 外部维度 hack
- GetInterests 保证金分支(5/6)切到 CalcMarginInterest,不再走融资腿通用 CalcEodInterest/CalcUnwindInterest
- 删除 InitSwapDealInterest 的保证金 orginPv 维度 hack(保证金已不走该方法,成为死代码)
- CalcMarginInterest 修正三处与旧管线的对齐(全量回归发现):
  · 加 endDate 参数(盘中用 InitInterestDate 的 endDate,否则少算天数)
  · calcLast 合并 newCalcLast(与 CalcUnwindInterest 一致,算尾)
  · 盘中保留 accrualBasis 差分(posiPrincipal 对齐状态路径相关,单一本金变量无法覆盖;orginPv 内部按 PreviousBalance 算,消除外部维度 hack)
- 更新 Shadow/GoldenReplay 测试调用点(加 endDate)

修正说明:盘中“消除差分”不可行——SPC_006(position 已对齐) 与 PrepaidPrincipalCloseTrace(position 未对齐) 期望相反,差分 accrualBasis 经 orginPv 自适应两种状态。CalcMarginInterest 真实收益收敛为:保证金领域独立 + orginPv 内聚 + 消除浮动/分段/复利死分支,而非消除差分。EOD 路径无差分(用昨日终本金)。

验证:全量 SwapModule 522/522 通过(0 失败);真实库黄金回放 60 条 0 差异。
2026-08-13 10:39:03 +08:00
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2025-08-29 14:43:24 +08:00
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