zszq-trs/YLErpDAL/Modules/EodModule/SettlementModule/EodCheckFr007Price.cs

using YLErp.Derivatives.Interest;
using YLErp.Modules.DataProviderModule;

namespace YLErp.Modules.EodModule.SettlementModule
{
    /// <summary>
    /// 收盘 FR007 定盘入库检查（独立检查服务，由 EodCheckSettlePrice 在
    /// "检查标的结算价格缺失"步骤内编排调用——报错前缀沿用该步骤名，保持既有报错口径）。
    ///
    /// 职责边界：只回答"计息会读的那个取价日，FR007 定盘行是否已入库"。
    /// 日期推导与计息路径共用同一套日历函数（IndexFixerBase.GetFixingDate），
    /// 保证检查口径 ≡ 取数口径。第二步完整版（按各浮动腿重置日推导所需日期集合 +
    /// 批量校验 + Fr007FixingCache 复用）也落在本类，不回填 EodCheckSettlePrice。
    /// </summary>
    public class EodCheckFr007Price : EodSettleServiceBaseV2
    {
        /// <summary>报错里最多列出的交易编号数，超出以"等N笔"收尾，防刷屏。</summary>
        internal const int MaxTradesInMessage = 20;

        public EodCheckFr007Price(EodSettlementContextV2 context) : base(context)
        {
            ResetDbContext();
        }

        /// <summary>
        /// 检查结算日（回拨后的取价日）FR007 定盘是否入库；缺价抛 EodSettleException 终止收盘。
        /// step 由调用方传入：本检查隶属于"检查标的结算价格缺失"步骤，报错前缀与其保持一致。
        /// </summary>
        public void Execute(string step)
        {
            var checkDate = GetCheckDate(_context.SettleDate);
            if (!EodPriceQueryService.CheckFR007Price(checkDate))
            {
                var tradeNumbers = GetFloatTradeNumbers(); // 仅缺价时才查，正常收盘零开销
                _context.RaiseError(step, BuildMissingMessage(_context.SettleDate, checkDate, tradeNumbers));
            }
        }

        /// <summary>
        /// 收盘 FR007 检查日：与计息取价共用同一套日历函数（IndexFixerBase.GetFixingDate），
        /// 保证"检查的日期"与"计息实际读的日期"始终一致。
        ///
        /// 回拨发生在日历层（GetNonHolidayDefore），与 interest_rule 取值无关：
        ///   交易日     → 当日自身（工作日收盘行为零变更）；
        ///   周末/节假日 → 上一交易日（非交易日无定盘，按裸收盘日检查会形成
        ///                "非交易日收盘必报缺价"的死锁——2026-08-28 缺陷：0523 周六收盘
        ///                报"0523 FR007未入库"，且检查只看收盘日不看任何交易，改交易要素无法绕过）。
        /// 抽成纯函数便于无数据库单测。
        /// </summary>
        internal static DateTime GetCheckDate(DateTime settleDate)
            => IndexFixerBase.GetFixingDate(settleDate.Date, 0);

        /// <summary>
        /// 组装 FR007 缺价报错文案（纯函数便于单测）：
        /// 显示实际检查日（= 计息会读的取价日）；收盘日为非交易日时注明已回拨；
        /// 附涉及 FR007 浮动的交易编号供定位——注意这是"涉及"而非"精确需要该日定盘"
        /// （精确归因需按各腿重置日推导，属第二步完整版改造，此处宁多报不漏报）。
        /// </summary>
        internal static string BuildMissingMessage(DateTime settleDate, DateTime checkDate, IReadOnlyList<string> fr007TradeNumbers)
        {
            var rollbackNote = checkDate != settleDate.Date
                ? $"（收盘日{settleDate:yyyy年MM月dd日}为非交易日，已回拨至上一交易日检查）"
                : string.Empty;

            string tradeNote;
            if (fr007TradeNumbers == null || fr007TradeNumbers.Count == 0)
            {
                tradeNote = string.Empty;
            }
            else
            {
                var listed = string.Join("、", fr007TradeNumbers.Take(MaxTradesInMessage));
                tradeNote = fr007TradeNumbers.Count > MaxTradesInMessage
                    ? $"；涉及FR007浮动的交易: {listed} 等{fr007TradeNumbers.Count}笔"
                    : $"；涉及FR007浮动的交易: {listed}";
            }

            return $"{checkDate:yyyy年MM月dd日}FR007价格未入库{rollbackNote}{tradeNote}";
        }

        /// <summary>
        /// 结算范围内挂 FR007 浮动利率的交易编号。仅在缺价报错时调用（正常收盘零开销）。
        /// 口径是"结算范围内 FR007 浮动腿所属交易"，不含重置日归因——非重置日的交易当日
        /// 不取价、也一并列出，定位时宁多报不漏报。
        /// </summary>
        private string[] GetFloatTradeNumbers()
        {
            var tradePredicate = _context.PredicateBuilder.GetOtcSwapTradePredicate();
            return (from t in DbContext.trade.Where(tradePredicate)
                    join p in DbContext.swap_position on t.id equals p.SwapTradeId
                    where !p.Invalid && p.FloatRateUnderlyingCode == "FR007"
                    select t.TradeNumber)
                .Distinct()
                .OrderBy(n => n)
                .ToArray();
        }
    }
}