hjhan
aaeb4bddf8
- 项目文档/互换计算口径一致性_残留问题与治理路线.md：定义 BUG 本质（分散计算/字段重叠/硬编码精度）， 定位 income 页缺 longRatio 导致空头符号相反的残留点，并给出如何确认 income 错/unwind 对 的裁决链与改动安全性论证。 - YLErpWeb/fe-tests/_proof_short_income.js：纯 Node 红测试原型，证明多头两页一致（掩盖）、空头符号相反、补 longRatio 后一致。 - YLErpWeb/fe-tests/markClosePnlShortConsistency.test.js：jest 格式红测试（与 parity.test.js 同风格），作为后续修复的回归护栏。 说明：仅审计与测试资产，本次未修改任何生产代码（前端页面/后端 C# 均未改动）。
74 lines
3.7 KiB
JavaScript
74 lines
3.7 KiB
JavaScript
/**
|
||
* markClosePnlShortConsistency.test.js — 空头场景下 unwind/income 两页 MarkClosePnl 一致性（红测试）
|
||
* ============================================================================
|
||
* 状态：当前为 RED（证明 income 页 MarkClosePnl 缺 longRatio 的真实不一致）。
|
||
* 修复 incomeSwapTrade.js:207 与 YLErpDAL/Helpers/FrontendCalcReference.CalcIncome:107
|
||
* 补上 longRatio 后，本文件应全部转 GREEN。
|
||
*
|
||
* 背景：
|
||
* - 团队金标准 FrontendCalcReference 明确记录两页差异：unwind 含 longRatio，
|
||
* income 无 longRatio（CalcIncome:107，注释"无 longRatio"）。
|
||
* - 现有特征化测试 FrontendCalcCharacterizationTest FC_001~009 的 income 场景
|
||
* （FC_006~009）全部 PositionType=1（多头），唯一空头场景 FC_005 是 unwind，
|
||
* 因此 income 的空头分支从未被覆盖 → bug 长期未被发现。
|
||
* - 后端 ValidateFrontendPnL 用同一 CalcIncome 重算比对，公式同源故永远自洽，抓不到。
|
||
*
|
||
* 公式逐字抄录（来源见注释行号），与生产代码一致；不改动任何生产文件。
|
||
*/
|
||
const SwapCalc = require('../wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapCalc.js');
|
||
|
||
// unwind 页 MarkClosePnl（unwindSwapTrade.js:313，含 longRatio）
|
||
function PROD_unwindMarkClosePnl({ closeQty, deliveryPrice, initPosiNetPrice, payDirection, positionType }) {
|
||
const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
|
||
const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
|
||
let v = Math.round(closeQty * (deliveryPrice - initPosiNetPrice) * floatRatio * longRatio * 10000) / 10000;
|
||
return Number(v.toFixed(2));
|
||
}
|
||
|
||
// income 页 MarkClosePnl（incomeSwapTrade.js:207，无 longRatio）
|
||
function PROD_incomeMarkClosePnl({ positionAmount, deliveryPrice, initPosiGrossPrice, payDirection }) {
|
||
const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
|
||
let v = positionAmount * (deliveryPrice - initPosiGrossPrice) * floatRatio;
|
||
return Number(v.toFixed(2));
|
||
}
|
||
|
||
// 金标准（swapCalc.calcMarkClosePnl，对齐 C# FrontendCalcReference.CalcUnwind，含 longRatio）
|
||
function GOLD({ closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, payDirection, positionType }) {
|
||
const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
|
||
const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
|
||
return SwapCalc.calcMarkClosePnl(closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, floatRatio, longRatio);
|
||
}
|
||
|
||
// 同一笔债券 TRS：期初全价 1.02，期末 105(×100形态→1.05)，价差 0.03；数量 10000
|
||
const CASE = {
|
||
closeQty: 10000, positionAmount: 10000,
|
||
deliveryPrice: 105, initPosiNetPrice: 1.02, initPosiGrossPrice: 1.02,
|
||
tradingAmountAvg: 105, scale: 0.01, entryPrice: 1.02,
|
||
payDirection: 1,
|
||
};
|
||
|
||
describe('MarkClosePnl 两页一致性（多头，应一致）', () => {
|
||
test('多头：unwind == income == gold', () => {
|
||
const u = PROD_unwindMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 1 });
|
||
const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, });
|
||
const g = GOLD({ ...CASE, positionType: 1 });
|
||
expect(u).toBe(i);
|
||
expect(i).toBe(g);
|
||
});
|
||
});
|
||
|
||
describe('MarkClosePnl 两页一致性（空头，当前 RED）', () => {
|
||
test('空头：unwind == income（当前 FAIL → 证明 income 缺 longRatio 的 bug）', () => {
|
||
const u = PROD_unwindMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 2 });
|
||
const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, });
|
||
// 空头价格涨应亏损：unwind = -300，income 当前 = +300（符号反了）
|
||
expect(u).toBe(i);
|
||
});
|
||
|
||
test('空头：income 应等于 gold（补 longRatio 后才会 PASS）', () => {
|
||
const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, });
|
||
const g = GOLD({ ...CASE, positionType: 2 });
|
||
expect(i).toBe(g);
|
||
});
|
||
});
|