hjhan
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新增 docs/eod-continuation-proposal.md: - 记录4个风险(并本金起点/consumedInterest语义/resetCarry/全平重放) - 记录验证方案(6场景影子测试) - 标注待立项,不混入日常重构 SwapDealService 收尾: 3处内联方向比例→DirectionRatio.ReceivePay - line389: PosiDirection收取?-1:1 → -ReceivePay - line1104/1235: InterestDirection==1?1:-1 → ReceivePay SwapModule零回归(7基线/510通过)
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# 任务 4：盘中复利从 EOD 续接（而非 PosiStartDate 全程重放）
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## 状态：待立项（高风险，需专项验证）
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## 现状
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`CalcDailyCompoundInterest` 从 `position.PosiStartDate` 全程重放到 `endDate`，每个重置日把累计利息并入本金（复利），最后扣 `consumedInterest * closePercent`。
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**调用链**：`InitSwapDealInterest` → `CalcDailyCompoundInterest(endDate, PosiStartDate→endDate 全程重放)`
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**问题**：交易存续期长（数月~数年）时，每次盘中平仓都从起息日重放，计算量随天数线性增长。
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## 提议
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改为从上一日终快照（`preEodPosition`）续接：
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- 起点 = `preEodPosition.ValueDate + 1`
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- 初始本金 = `preEodPosition.TdInterestPrincipal`（已含历史滚入利息）
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- 只算 `ValueDate+1` 到 `endDate` 的增量利息
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## 风险分析（为什么不能直接改）
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### 风险 1：并本金起点不同导致终值不等
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| | 全程重放（当前） | EOD 续接（提议） |
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|---|---|---|
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| 起点 | `principal`（原始平仓名义本金） | `preEod.TdInterestPrincipal`（已滚利息） |
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| 滚法 | 每段 `basis = principal + accrued` | 每段 `basis = preEod.TdInterestPrincipal + segmentAccrued` |
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两段路径在**中间重置日的四舍五入路径不同**（精度 12 的 Round 作用在不同的中间值上），终值**不一定逐分相等**。
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### 风险 2：consumedInterest 语义翻转
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- 全程重放：总利息 - consumedInterest × closePercent = 增量
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- EOD 续接：直接算增量，**不需要**扣 consumedInterest
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如果 EOD 快照的 `InterestIncomeSum` 与 consumedInterest 口径不完全一致，直接去掉扣减会引入误差。
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### 风险 3：resetCarryInterest 耦合
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当前逻辑：`resetCarryInterest`（上一日终待实现 × remainingPercent）只在 `endDate` 恰好是重置日时并入本金。EOD 续接模式下，重置日的判定、remainingPercent 的计算、carry 的注入时机都不同。
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### 风险 4：全平重放逻辑（lines 1293-1304）
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`InitSwapDealInterest` 在 `closePrecent == 1m` 时做 **两次** `CalcDailyCompoundInterest` 重放（截至平仓日 + 截至上一日终），取差值。EOD 续接模式下这段逻辑需要完全重新设计。
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## 验证方案（立项前提）
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1. 构造测试用例：同一笔复利交易，跨越 ≥2 个重置周期，有 preEod 快照
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2. 用**旧全程重放**算出 `(InterestAmount, TdInterestAmount, finalBasis)`
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3. 用**新 EOD 续接**算出同样三个值
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4. 断言差额 < 0.01（到分）
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5. 覆盖场景：
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- 部分平仓（closePercent < 1）
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- 全平（closePercent == 1）
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- 平仓日 = 重置日
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- 平仓日 ≠ 重置日
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- 有/无 consumedInterest
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- 有/无 resetCarryInterest
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## 建议排期
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单独 sprint 处理，不混入日常重构。改动范围：
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- `CompoundInterestAccrual.AccruePeriod` 新增 `startBasis` 参数（或新方法 `AccrueFromEod`）
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- `CalcDailyCompoundInterest` wrapper 改为传 `preEod.TdInterestPrincipal` 作为起点
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- `InitSwapDealInterest` 全平重放逻辑简化（不再需要两次重放取差值）
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- `consumedInterest` 扣减逻辑移除或调整
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