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Bug①利息默认值偏大: 互换结清后eod的InterestProfitSum(待实现)没归零
(=RealizedInterest=77.26), 导致后续平仓默认值=77.26(本该0)+增量→偏大。
6-29收盘后三天对比坐实: 6-30默认83.70, 7-1默认90.14, 均含已实现的77.26。
根因 eod公式cs:829 对互换场景扣减失效(TdInterestIncome≈TdCloseInterest抵消)。

Bug②收益结算审核后状态卡死: ApproveSwapTrade(cs:1525)漏ExerciseDate判断,
到期互换审核后状态退回'确认成交'(CloseMethod默认0≠全部平仓1),
导致EodCheckMaturityTrade一直阻止收盘。引入点083848fb(2025-05-28)。

- 新增利息偏大分析文档(根因/修复方案A扣RealizedInterest/B eod归零)
- 新增审核状态卡死分析文档(根因/修复补ExerciseDate判断)
- 新增SwapPartialUnwindInterestDefaultTest(Step0探查/Step0b诊断/Step0d三天对比)

2026-07-01 09:57:25 +08:00

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互换收益结算审核后状态卡死、阻止收盘问题分析

本文分析到期互换"收益结算（互换）审核通过后，交易状态不流转，导致收盘到期检查一直阻止"的问题。成文于 2026-07-01。

一、问题概述

复现场景：一笔互换交易到期日（如 2026-06-29），用户在界面做"收益结算（互换）"并审核通过，但：

交易状态没变成"已到期"或"已平仓"，仍是"确认成交"
不管做多少次收益结算+审核，状态依旧不变
收盘报错：[检查当日到期交易]当日到期的场外交易未全部操作完成，请操作完成后再执行收盘操作:收益互换 GLMS-20260427-0001

二、根因：审核路径 ApproveSwapTrade 漏了到期日判断

代码对照（铁证）

免审核路径 SwapIncome（正确，基线就有） — SwapDealService.cs:1481-1485：

if (td.ExerciseDate <= unwindData.ValueDate)   // 判断到期
{
    td.Notional = 0;
    td.StockEqvNotional = 0;
    td.TradeStatus = "已到期";                  // ✅ 到期 → 已到期
}

审核路径 ApproveSwapTrade（漏了） — SwapDealService.cs:1525-1538：

if (swapEvent.unwindData.CloseMethod == (int)CloseMethodEnum.全部平仓)
    td.TradeStatus = "已平仓";
else
{
    td.TradeStatus = ConsTrade.确认成交;   // ❌ 到期互换落到这里！没有 ExerciseDate 判断
    td.HasPartialUnWind = 1;
}

ApproveSwapTrade 完全没有 ExerciseDate 到期判断，而互换操作的 CloseMethod 又是默认值 0（InitIncome cs:216 从不设它）→ 0 ≠ 全部平仓(1) → 走 else → 状态退回"确认成交"。

为什么互换必然走 else 分支

CloseMethodEnum：Unknown=0 / 全部平仓=1 / 部分平仓=2
互换初始化 InitIncome（cs:216-292）从不给 unwindData.CloseMethod 赋值 → 默认 0
只有平仓路径（InitUnwind/InitLongShortUnwind）才设 CloseMethod=全部平仓
0 ≠ 1 → 必走 else → 退回"确认成交"

收盘检查为什么一直阻止

EodCheckMaturityTrade.cs:27-33（到期检查）：

var predicate = PredicateBuilder.Create<trade>(t =>
    t.ExerciseDate >= startDate && t.ExerciseDate <= settleDate   // 今日到期
    && t.TradeStatus == ConsTrade.确认成交                        // ★ 状态还是"确认成交"
    && t.SettlementFlag != 1);

判断口径只看 TradeStatus。TradeCompleteStatus = { 已到期, 已执行, 已平仓 }（ConsTrade.cs:33）。审核后状态停在"确认成交"（不在完成列表里）→ 永远命中 → 永远阻止。

三、关于"提交数量但审核时数量0"

用户还反馈"提交了数量但审核时候数量0"。经查：

InitIncome（cs:216-292）从没给 unwindData.CloseQty 赋值（对比 InitUnwind cs:90 有赋值）→ CloseQty 默认 0
SaveSwapDeal（cs:1597）的 item.Quantity = unwindData.CloseQty 被 eventType == 平仓 条件挡住 → 互换(3)不执行

但这不是核心问题——核心是状态没流转。互换的 Quantity 语义与平仓不同（互换是收益结清，不是按数量平仓），数量为 0 可能是设计如此。状态卡死才是阻止收盘的直接原因。

四、引入时间（git blame）

路径	提交	时间	说明
`SwapIncome` 到期判断（正确）	`f9d8a256`	2024-05-09	山证基线，一直有
`ApproveSwapTrade` 状态分支（漏判断）	`083848fb`	2025-05-28	审核流程重构，漏同步 ExerciseDate 判断

083848fb（2025-05-28）重构审核流程时把状态分支改成 CloseMethod==全部平仓 判断，但忘了同步 SwapIncome 里的 ExerciseDate 到期判断。

五、涉及文件

文件:行号	问题
`SwapDealService.cs:1525-1538`（ApproveSwapTrade）	漏 ExerciseDate 判断，到期互换退回"确认成交"
`SwapDealService.cs:1481-1485`（SwapIncome）	正确对照（有到期判断）
`SwapDealService.cs:216`（InitIncome）	不设 CloseMethod → 默认 0，必然走 else
`EodCheckMaturityTrade.cs:27-33`	阻止收盘的检查（只认 TradeStatus）
`ConsTrade.cs:33`	TradeCompleteStatus 定义（确认成交不在内）

六、修复方向（最小改动）

在 ApproveSwapTrade（cs:1534-1538）的 else 分支补到期判断，与 SwapIncome 对齐：

else
{
    // 补：到期互换应设为"已到期"（与 SwapIncome cs:1481 对齐）
    if (td.ExerciseDate <= swapEvent.unwindData.ValueDate)
    {
        td.Notional = 0;
        td.StockEqvNotional = 0;
        td.TradeStatus = "已到期";
    }
    else
    {
        td.TradeStatus = ConsTrade.确认成交;
        td.HasPartialUnWind = 1;
    }
}

改后到期互换审核通过 → 状态正确变成"已到期" → 收盘检查通过。

七、团队决策问题

互换的 CloseMethod 是否应该设值：当前 InitIncome 不设 CloseMethod（默认 0），是否应在互换初始化时根据是否全额结清设为"全部平仓"？这会影响 ApproveSwapTrade 走哪个分支。
互换 Quantity=0 是否符合预期：InitIncome 不设 CloseQty，导致互换 flow_event 的 Quantity=0。需业务确认这是设计意图还是遗漏。
历史卡住的交易怎么处理：GLMS-20260427-0001 等已卡住的交易，是否需要手动改 TradeStatus 为"已到期"才能继续收盘？

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