互换两个独立bug分析文档+诊断测试
Bug①利息默认值偏大: 互换结清后eod的InterestProfitSum(待实现)没归零 (=RealizedInterest=77.26), 导致后续平仓默认值=77.26(本该0)+增量→偏大。 6-29收盘后三天对比坐实: 6-30默认83.70, 7-1默认90.14, 均含已实现的77.26。 根因 eod公式cs:829 对互换场景扣减失效(TdInterestIncome≈TdCloseInterest抵消)。 Bug②收益结算审核后状态卡死: ApproveSwapTrade(cs:1525)漏ExerciseDate判断, 到期互换审核后状态退回'确认成交'(CloseMethod默认0≠全部平仓1), 导致EodCheckMaturityTrade一直阻止收盘。引入点083848fb(2025-05-28)。 - 新增利息偏大分析文档(根因/修复方案A扣RealizedInterest/B eod归零) - 新增审核状态卡死分析文档(根因/修复补ExerciseDate判断) - 新增SwapPartialUnwindInterestDefaultTest(Step0探查/Step0b诊断/Step0d三天对比)
This commit is contained in:
hjhan
@@ -0,0 +1,454 @@
|
||||
using Newtonsoft.Json;
|
||||
using Newtonsoft.Json.Linq;
|
||||
using YLErp.DBModels;
|
||||
using YLErp.DBModels.Enums;
|
||||
|
||||
namespace YLErp.Modules.SwapModule
|
||||
{
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 互换部分平仓后利息端/预付金默认盈亏偏大 - 录制/验证测试（TDD 红灯）
|
||||
/// ============================================================================
|
||||
/// 背景：
|
||||
/// 昨天收益结算(互换)→收盘→今天平仓，"预付金平仓盈亏"和"利息端平仓盈亏"
|
||||
/// 默认值偏大。根因：CalcDailySimpleInterest(cs:771) 从 PosiStartDate 全程重算利息，
|
||||
/// 只读 InterestProfitSum(待实现)，不读 RealizedInterest(已实现)，导致跨天重复计入。
|
||||
/// 同日去重(cs:435) 只覆盖当天、算尾跳过，跨天不生效。
|
||||
///
|
||||
/// TDD 红灯→绿灯：
|
||||
/// 红灯（当前）：找一笔多次操作的交易 → 模拟默认值计算 → 断言默认值 > 应计基数(待实现-已实现)
|
||||
/// 绿灯（修复后）：默认值 ≤ 应计基数
|
||||
///
|
||||
/// 运行方式：全部 [Ignore]+[TestCategory("DBRecording")]，不进 CI。
|
||||
/// ============================================================================
|
||||
[TestClass]
|
||||
public class SwapPartialUnwindInterestDefaultTest
|
||||
{
|
||||
private static readonly string GoldenDir = Path.Combine(
|
||||
AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Resources", "GoldenFiles", "SwapPartialUnwindInterest");
|
||||
|
||||
private static readonly JsonSerializerSettings JsonSettings = new JsonSerializerSettings
|
||||
{
|
||||
Formatting = Formatting.Indented,
|
||||
NullValueHandling = NullValueHandling.Include,
|
||||
DateFormatString = "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss",
|
||||
ReferenceLoopHandling = ReferenceLoopHandling.Ignore
|
||||
};
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Step0：探查测试库，列出有"多次平仓/互换操作"的互换交易，供挑选样本。
|
||||
///
|
||||
/// 复现条件：一笔交易 swap_flow_event 里 EventType IN(平仓,互换,自动互换) 且 DataState=完成
|
||||
/// 的记录 ≥ 2 条（说明做过多次操作），且有 eod_swap_position（已收盘）。
|
||||
/// </summary>
|
||||
[TestMethod]
|
||||
[TestCategory("DBRecording")]
|
||||
public void Step0_ListMultiOperationTrades()
|
||||
{
|
||||
YLContext db;
|
||||
try { db = DbContextFactory.GetYLDbContext(); }
|
||||
catch (Exception ex)
|
||||
{
|
||||
Assert.Inconclusive($"无法连接测试库（CI/无DB环境正常跳过）：{ex.Message}");
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
// 找有多次操作的交易
|
||||
var multiOpTrades = db.swap_flow_event
|
||||
.Where(x => (x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.平仓
|
||||
|| x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.互换
|
||||
|| x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.自动互换)
|
||||
&& x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成)
|
||||
.AsEnumerable()
|
||||
.GroupBy(x => x.SwapTradeId)
|
||||
.Where(g => g.Count() >= 2)
|
||||
.Select(g => new
|
||||
{
|
||||
SwapTradeId = g.Key,
|
||||
操作次数 = g.Count(),
|
||||
平仓次数 = g.Count(x => x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.平仓),
|
||||
互换次数 = g.Count(x => x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.互换 || x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.自动互换),
|
||||
最早操作日 = g.Min(x => x.EventDate),
|
||||
最晚操作日 = g.Max(x => x.EventDate),
|
||||
利息盈亏合计 = g.Sum(x => x.InterestClosePnL),
|
||||
EodCount = db.eod_swap_position.Count(e => e.SwapTradeId == g.Key)
|
||||
})
|
||||
.Where(t => t.EodCount > 0)
|
||||
.OrderByDescending(t => t.操作次数)
|
||||
.Take(30)
|
||||
.ToList();
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($"=== 多次操作的互换交易数: {multiOpTrades.Count} ===\n");
|
||||
Console.WriteLine($"{"TradeId",8} {"操作",6} {"平仓",6} {"互换",6} {"eod",6} {"利息盈亏合计",16} {"操作日期范围",-24}");
|
||||
foreach (var t in multiOpTrades)
|
||||
{
|
||||
string dateRange = $"{t.最早操作日:yyyy-MM-dd}~{t.最晚操作日:yyyy-MM-dd}";
|
||||
Console.WriteLine($"{t.SwapTradeId,8} {t.操作次数,6} {t.平仓次数,6} {t.互换次数,6} {t.EodCount,6} {t.利息盈亏合计,16:F2} {dateRange,-24}");
|
||||
}
|
||||
|
||||
if (multiOpTrades.Count == 0)
|
||||
{
|
||||
Assert.Inconclusive("无多次操作的样本（需有≥2次平仓/互换且有eod的交易）。");
|
||||
}
|
||||
Assert.IsTrue(multiOpTrades.Count > 0);
|
||||
}
|
||||
finally
|
||||
{
|
||||
db?.Dispose();
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Step0b：对单笔交易做详细诊断——对比"待实现"vs"已实现"利息，判断默认值是否重复计入。
|
||||
///
|
||||
/// 核心逻辑（不改数据，纯查询）：
|
||||
/// - 默认值计算读 InterestProfitSum（待实现），不读 RealizedInterest（已实现）
|
||||
/// - 若某持仓 InterestProfitSum >> 0 且已有多次操作（RealizedInterest >> 0），
|
||||
/// 说明下次平仓默认值会基于"全程待实现"重算，重复计入已实现部分
|
||||
/// - 真正应计基数 = InterestProfitSum - RealizedInterest（剩余未实现）
|
||||
/// </summary>
|
||||
[TestMethod]
|
||||
[TestCategory("DBRecording")]
|
||||
public void Step0b_DiagnoseSingleTradeInterestDuplication()
|
||||
{
|
||||
int tradeId = SampleTradeId;
|
||||
|
||||
YLContext db;
|
||||
try { db = DbContextFactory.GetYLDbContext(); }
|
||||
catch (Exception ex)
|
||||
{
|
||||
Assert.Inconclusive($"无法连接测试库（CI/无DB环境正常跳过）：{ex.Message}");
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($"===== 诊断 SwapTradeId={tradeId} 利息端默认值重复计入 =====\n");
|
||||
|
||||
// 1. 该交易的利息腿（InterestDirection>0）最新 eod 快照
|
||||
var latestEodDate = db.eod_swap_position
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId)
|
||||
.Max(x => (DateTime?)x.ValueDate);
|
||||
if (latestEodDate == null)
|
||||
{
|
||||
Assert.Inconclusive($"交易 {tradeId} 无 eod 数据");
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
var interestEods = db.eod_swap_position
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId
|
||||
&& x.ValueDate == latestEodDate
|
||||
&& x.InterestDirection > 0)
|
||||
.OrderBy(x => x.PositionId)
|
||||
.ToList();
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($"[1] 最新eod({latestEodDate:yyyy-MM-dd})利息腿持仓: {interestEods.Count} 条\n");
|
||||
Console.WriteLine($"{"PositionId",12} {"InterestMode",12} {"待实现InterestProfitSum",22} {"已实现RealizedInterest",22} {"应计基数(待-已)",18} {"重复风险",10}");
|
||||
int riskCount = 0;
|
||||
foreach (var e in interestEods)
|
||||
{
|
||||
decimal base_ = e.InterestProfitSum - e.RealizedInterest;
|
||||
bool risk = e.InterestProfitSum != 0 && e.RealizedInterest != 0
|
||||
&& Math.Abs(e.InterestProfitSum) > Math.Abs(base_);
|
||||
if (risk) riskCount++;
|
||||
string modeName = ((InterestModeEnum)(e.InterestMode)).ToString();
|
||||
Console.WriteLine($"{e.PositionId,12} {modeName,12} {e.InterestProfitSum,22:F4} {e.RealizedInterest,22:F4} {base_,18:F4} {(risk ? "⚠有" : "无"),10}");
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 2. 历史操作记录（看每次利息盈亏）
|
||||
var history = db.swap_flow_event
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId
|
||||
&& x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成
|
||||
&& (x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.平仓
|
||||
|| x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.互换
|
||||
|| x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.自动互换))
|
||||
.OrderBy(x => x.EventDate).ThenBy(x => x.id)
|
||||
.ToList();
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($"\n[2] 历史操作记录: {history.Count} 条\n");
|
||||
Console.WriteLine($"{"id",8} {"EventDate",12} {"EventType",10} {"PositionId",12} {"InterestClosePnL",18} {"InterestAmount",16}");
|
||||
foreach (var h in history)
|
||||
{
|
||||
string etName = ((SwapFlowEventTypeEnum)h.EventType).ToString();
|
||||
Console.WriteLine($"{h.id,8} {h.EventDate:yyyy-MM-dd} {etName,10} {h.PositionId,12} {h.InterestClosePnL,18:F4} {h.InterestAmount,16:F4}");
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 3. 诊断结论
|
||||
Console.WriteLine($"\n[结论]");
|
||||
if (riskCount > 0)
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($"⚠ 有 {riskCount} 条利息腿存在重复计入风险：");
|
||||
Console.WriteLine($" InterestProfitSum(待实现) 被用作下次平仓默认值计算基数(cs:774)，");
|
||||
Console.WriteLine($" 但它没有扣除 RealizedInterest(已实现)。");
|
||||
Console.WriteLine($" → 部分平仓后再平仓，默认值会偏大（含已实现部分）。");
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($" 未检测到重复计入风险（可能 InterestProfitSum 或 RealizedInterest 为0）。");
|
||||
}
|
||||
|
||||
Assert.IsTrue(interestEods.Count > 0, "应有利息腿持仓");
|
||||
}
|
||||
finally
|
||||
{
|
||||
db?.Dispose();
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 样本交易ID。1889 = GLMS-20260616-0004，29号收益结算+收盘，30号平仓。
|
||||
/// </summary>
|
||||
private int SampleTradeId => 1889;
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Step0c：精确诊断——调用真实的 GetUnwindInterests 拿默认值，对比 eod 应计，定位偏差。
|
||||
///
|
||||
/// 这是最直接的验证：用平仓日的参数调 GetUnwindInterests（与前端拿默认值完全相同的路径），
|
||||
/// 看返回的 InterestClosePnL 是否包含了"之前已通过互换实现的部分"。
|
||||
/// </summary>
|
||||
[TestMethod]
|
||||
[TestCategory("DBRecording")]
|
||||
public void Step0c_VerifyDefaultViaRealService()
|
||||
{
|
||||
int tradeId = SampleTradeId;
|
||||
|
||||
YLContext db;
|
||||
try { db = DbContextFactory.GetYLDbContext(); }
|
||||
catch (Exception ex)
|
||||
{
|
||||
Assert.Inconclusive($"无法连接测试库（CI/无DB环境正常跳过）：{ex.Message}");
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
// 找最后一次平仓事件，用它的参数模拟"打开平仓页"
|
||||
var lastClose = db.swap_flow_event
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId
|
||||
&& x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.平仓
|
||||
&& x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成)
|
||||
.OrderByDescending(x => x.EventDate)
|
||||
.FirstOrDefault();
|
||||
if (lastClose == null)
|
||||
{
|
||||
Assert.Inconclusive($"交易 {tradeId} 无平仓记录");
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($"===== 调用 GetUnwindInterests 验证 SwapTradeId={tradeId} =====");
|
||||
Console.WriteLine($"模拟平仓日: EventDate={lastClose.EventDate:yyyy-MM-dd} UnwindDate={lastClose.UnwindDate:yyyy-MM-dd}\n");
|
||||
|
||||
// 该交易平仓前的最近 eod（用于对比）
|
||||
var preEodDate = db.eod_swap_position
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId && x.ValueDate < lastClose.UnwindDate)
|
||||
.Max(x => (DateTime?)x.ValueDate);
|
||||
var preEodInterests = db.eod_swap_position
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId && x.ValueDate == preEodDate && x.InterestDirection > 0)
|
||||
.ToList();
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($"[平仓前最近eod: {preEodDate:yyyy-MM-dd}]");
|
||||
Console.WriteLine($"{"PositionId",12} {"InterestProfitSum(待实现起点)",28} {"RealizedInterest(已实现)",24}");
|
||||
foreach (var e in preEodInterests)
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($"{e.PositionId,12} {e.InterestProfitSum,28:F4} {e.RealizedInterest,24:F4}");
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 调用真实服务（与前端 GetUnwindInterestList 完全相同的路径）
|
||||
var userInfo = new OptUserInfo(1, "UnitTest", OptUserFrom.UnitTest);
|
||||
var service = new SwapDealService(userInfo);
|
||||
// closePercent 取实际平仓的（从历史 flow_event 推断：InterestPrincipal / PosiNotionalValue）
|
||||
decimal closePercent = 1m; // 先用全平测试
|
||||
var defaults = service.GetUnwindInterests(
|
||||
lastClose.EventDate, lastClose.UnwindDate.Value, tradeId, closePercent,
|
||||
(int)SwapEventTypeEnum.平仓);
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($"\n[GetUnwindInterests 返回的默认值] closePercent={closePercent}");
|
||||
Console.WriteLine($"{"PositionId",12} {"InterestMode",12} {"默认InterestClosePnL",22} {"默认InterestAmount",20} {"实际历史InterestClosePnL",24}");
|
||||
foreach (var d in defaults.Where(x => x.InterestDirection > 0))
|
||||
{
|
||||
var hist = db.swap_flow_event.FirstOrDefault(x => x.SwapTradeId == tradeId
|
||||
&& x.PositionId == d.PositionId && x.id == lastClose.id);
|
||||
string modeName = ((InterestModeEnum)d.InterestMode).ToString();
|
||||
Console.WriteLine($"{d.PositionId,12} {modeName,12} {d.InterestClosePnL,22:F4} {d.InterestAmount,20:F4} {hist?.InterestClosePnL ?? 0,24:F4}");
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 诊断：默认值 vs 历史实际值 的差异
|
||||
Console.WriteLine($"\n[诊断]");
|
||||
bool hasDiscrepancy = false;
|
||||
foreach (var d in defaults.Where(x => x.InterestDirection > 0))
|
||||
{
|
||||
var hist = db.swap_flow_event.FirstOrDefault(x => x.SwapTradeId == tradeId
|
||||
&& x.PositionId == d.PositionId && x.id == lastClose.id);
|
||||
if (hist != null && Math.Abs(d.InterestClosePnL - hist.InterestClosePnL) > 0.01m)
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($" PositionId={d.PositionId}: 默认值={d.InterestClosePnL:F4} vs 历史={hist.InterestClosePnL:F4} 差异={d.InterestClosePnL - hist.InterestClosePnL:F4}");
|
||||
hasDiscrepancy = true;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
if (hasDiscrepancy)
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($" ⚠ 默认值与历史实际值有差异（可能是重算口径变化或bug）");
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($" 默认值与历史实际值一致（该样本未复现偏差）");
|
||||
}
|
||||
|
||||
Assert.IsTrue(defaults.Count > 0, "应返回利息腿默认值");
|
||||
}
|
||||
finally
|
||||
{
|
||||
db?.Dispose();
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Step0d：针对 1889（GLMS-20260616-0004）的全面诊断。
|
||||
///
|
||||
/// 场景：29号收益结算(互换)+收盘 → 30号平仓。
|
||||
/// 测试环境会不断回退复用同一笔交易，需甄别。
|
||||
///
|
||||
/// 本方法一次性查清：
|
||||
/// 1. swap_event 全历史（含回退 EventType=5），甄别哪些是回退后的有效操作
|
||||
/// 2. swap_flow_event 全历史（含 DataState≠完成的废弃事件）
|
||||
/// 3. eod_swap_position 按日期序列，看 InterestProfitSum/RealizedInterest 逐日演变
|
||||
/// 4. 调 GetUnwindInterests 拿30号平仓默认值，对比29号互换已实现的部分
|
||||
/// </summary>
|
||||
[TestMethod]
|
||||
[TestCategory("DBRecording")]
|
||||
public void Step0d_DiagnoseTrade1889_FullTimeline()
|
||||
{
|
||||
int tradeId = SampleTradeId;
|
||||
|
||||
YLContext db;
|
||||
try { db = DbContextFactory.GetYLDbContext(); }
|
||||
catch (Exception ex)
|
||||
{
|
||||
Assert.Inconclusive($"无法连接测试库（CI/无DB环境正常跳过）：{ex.Message}");
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($"===== 全面诊断 SwapTradeId={tradeId} =====\n");
|
||||
|
||||
// 1. swap_event 全历史（含回退/删除）
|
||||
var allEvents = db.swap_event
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId)
|
||||
.OrderBy(x => x.id)
|
||||
.ToList();
|
||||
Console.WriteLine($"[1] swap_event 全历史: {allEvents.Count} 条（甄别回退）");
|
||||
Console.WriteLine($" 仅显示 Invalid=False（有效）的事件：");
|
||||
var validEvents = allEvents.Where(x => !x.Invalid).ToList();
|
||||
Console.WriteLine($" {"id",8} {"EventType",10} {"ValueDate",12} {"ClientCashId",12} {"EventReason",-20}");
|
||||
foreach (var e in validEvents)
|
||||
{
|
||||
string etName = ((SwapEventTypeEnum)e.EventType).ToString();
|
||||
Console.WriteLine($" {e.id,8} {etName,10} {e.ValueDate:yyyy-MM-dd} {e.ClientCashId,12} {(e.EventReason ?? ""),-20}");
|
||||
}
|
||||
Console.WriteLine($" （另有 {allEvents.Count(x => x.Invalid)} 条 Invalid=True 的回退/历史事件，已隐藏）");
|
||||
|
||||
// 2. swap_flow_event 全历史（仅完成状态，过滤废弃）
|
||||
var allFlowEvents = db.swap_flow_event
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId)
|
||||
.OrderBy(x => x.id)
|
||||
.ToList();
|
||||
var validFlowEventsAll = allFlowEvents.Where(x => x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成).ToList();
|
||||
Console.WriteLine($"\n[2] swap_flow_event 完成状态: {validFlowEventsAll.Count} 条（共{allFlowEvents.Count}条，已隐藏{allFlowEvents.Count - validFlowEventsAll.Count}条废弃）");
|
||||
Console.WriteLine($" {"id",8} {"EventDate",12} {"UnwindDate",12} {"EventType",10} {"PositionId",10} {"InterestClosePnL",18} {"InterestAmount",16} {"MarkClosePnl",14}");
|
||||
foreach (var f in validFlowEventsAll)
|
||||
{
|
||||
string etName = ((SwapFlowEventTypeEnum)f.EventType).ToString();
|
||||
Console.WriteLine($" {f.id,8} {f.EventDate:yyyy-MM-dd} {f.UnwindDate?.ToString("yyyy-MM-dd") ?? "-",-12} {etName,10} {f.PositionId,10} {f.InterestClosePnL,18:F4} {f.InterestAmount,16:F4} {f.MarkClosePnl,14:F4}");
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 3. eod_swap_position 按日期序列（利息腿），看 InterestProfitSum/RealizedInterest 演变
|
||||
var eodTimeline = db.eod_swap_position
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId && x.InterestDirection > 0)
|
||||
.OrderBy(x => x.ValueDate).ThenBy(x => x.PositionId)
|
||||
.ToList();
|
||||
Console.WriteLine($"\n[3] eod_swap_position 利息腿按日序列: {eodTimeline.Count} 条");
|
||||
Console.WriteLine($"{"ValueDate",12} {"PositionId",10} {"InterestProfitSum",18} {"RealizedInterest",18} {"TdCloseInterest",16} {"InterestIncomeSum",18}");
|
||||
foreach (var e in eodTimeline)
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($"{e.ValueDate:yyyy-MM-dd} {e.PositionId,10} {e.InterestProfitSum,18:F4} {e.RealizedInterest,18:F4} {e.TdCloseInterest,16:F4} {e.InterestIncomeSum,18:F4}");
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 4. 甄别：找出有效的 29号互换 和 30号平仓
|
||||
var validFlowEvents = allFlowEvents
|
||||
.Where(x => x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成)
|
||||
.OrderBy(x => x.EventDate).ThenBy(x => x.id)
|
||||
.ToList();
|
||||
var swapOn29 = validFlowEvents.Where(x => x.EventDate == new DateTime(2026, 6, 29)
|
||||
&& (x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.互换 || x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.自动互换)).ToList();
|
||||
var closeOn30 = validFlowEvents.Where(x => x.EventDate == new DateTime(2026, 6, 30)
|
||||
&& x.EventType == (int)SwapFlowEventTypeEnum.平仓).ToList();
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($"\n[4] 关键操作甄别（DataState=完成）");
|
||||
Console.WriteLine($" 29号互换/自动互换: {swapOn29.Count} 条");
|
||||
foreach (var s in swapOn29)
|
||||
Console.WriteLine($" id={s.id} PositionId={s.PositionId} InterestClosePnL={s.InterestClosePnL:F4} InterestAmount={s.InterestAmount:F4}");
|
||||
Console.WriteLine($" 30号平仓: {closeOn30.Count} 条");
|
||||
foreach (var c in closeOn30)
|
||||
Console.WriteLine($" id={c.id} PositionId={c.PositionId} InterestClosePnL={c.InterestClosePnL:F4} InterestAmount={c.InterestAmount:F4}");
|
||||
|
||||
// 5. 模拟"打开平仓页"——分别测 6-29/6-30/7-1 三天，对比默认值变化
|
||||
Console.WriteLine($"\n[5] 调 GetUnwindInterests 模拟打开平仓页（6-29/6-30/7-1 三天对比）");
|
||||
var userInfo = new OptUserInfo(1, "UnitTest", OptUserFrom.UnitTest);
|
||||
var service = new SwapDealService(userInfo);
|
||||
var testDates = new[] {
|
||||
new DateTime(2026, 6, 29),
|
||||
new DateTime(2026, 6, 30),
|
||||
new DateTime(2026, 7, 1),
|
||||
};
|
||||
|
||||
Console.WriteLine($" {"日期",12} {"PositionId",10} {"InterestMode",14} {"默认InterestClosePnL",22} {"eod待实现IPS",14} {"eod已实现RI",14} {"Δ默认-待实现",14}");
|
||||
foreach (var testDate in testDates)
|
||||
{
|
||||
var defaults = service.GetUnwindInterests(
|
||||
testDate, testDate, tradeId, 1m, (int)SwapEventTypeEnum.平仓);
|
||||
|
||||
foreach (var d in defaults.Where(x => x.InterestDirection > 0))
|
||||
{
|
||||
// 找该日期前最近的 eod
|
||||
var preEod = eodTimeline.Where(x => x.PositionId == d.PositionId && x.ValueDate < testDate)
|
||||
.OrderByDescending(x => x.ValueDate).FirstOrDefault();
|
||||
decimal ips = preEod?.InterestProfitSum ?? 0;
|
||||
decimal ri = preEod?.RealizedInterest ?? 0;
|
||||
decimal delta = d.InterestClosePnL - ips;
|
||||
string modeName = ((InterestModeEnum)d.InterestMode).ToString();
|
||||
string preEodDate = preEod?.ValueDate.ToString("MM-dd") ?? "无";
|
||||
Console.WriteLine($" {testDate:yyyy-MM-dd} {d.PositionId,10} {modeName,14} {d.InterestClosePnL,22:F4} {ips,14:F4}({preEodDate}) {ri,14:F4} {delta,14:F4}");
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 6. 核心诊断
|
||||
Console.WriteLine($"\n[6] 核心诊断");
|
||||
Console.WriteLine($" 关键观察：29号互换已实现 77.26，看 eod 的 InterestProfitSum(待实现) 是否扣减了已实现部分");
|
||||
var eod29 = eodTimeline.Where(x => x.ValueDate == new DateTime(2026, 6, 29)).ToList();
|
||||
foreach (var e in eod29)
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($" PositionId={e.PositionId} 6-29 eod:");
|
||||
Console.WriteLine($" InterestProfitSum(待实现) = {e.InterestProfitSum:F4}");
|
||||
Console.WriteLine($" RealizedInterest(已实现) = {e.RealizedInterest:F4}");
|
||||
Console.WriteLine($" TdCloseInterest(当日实现) = {e.TdCloseInterest:F4}");
|
||||
if (e.InterestProfitSum != 0 && e.RealizedInterest != 0 && Math.Abs(e.InterestProfitSum - e.RealizedInterest) < 0.1m)
|
||||
{
|
||||
Console.WriteLine($" ⚠ 待实现({e.InterestProfitSum:F4}) ≈ 已实现({e.RealizedInterest:F4}) → 互换结清后待实现没归零！");
|
||||
Console.WriteLine($" → 导致后续平仓默认值仍基于待实现(77.26)算，偏大");
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
Console.WriteLine($"\n 用户反馈：6-29看平仓默认=0（正确，因为当天还没收盘/互换），6-30和7-1有问题");
|
||||
Console.WriteLine($" 根因：29号收盘后 InterestProfitSum 没扣减已实现的 77.26（仍=77.26），");
|
||||
Console.WriteLine($" 所以后续平仓默认值 = 77.26(应已归零的待实现) + 增量 → 偏大");
|
||||
|
||||
Assert.IsTrue(allEvents.Count > 0);
|
||||
}
|
||||
finally
|
||||
{
|
||||
db?.Dispose();
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,129 @@
|
||||
# 互换收益结算审核后状态卡死、阻止收盘问题分析
|
||||
|
||||
> 本文分析到期互换"收益结算（互换）审核通过后，交易状态不流转，导致收盘到期检查一直阻止"的问题。
|
||||
> 成文于 2026-07-01。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、问题概述
|
||||
|
||||
**复现场景**：一笔互换交易到期日（如 2026-06-29），用户在界面做"收益结算（互换）"并审核通过，但：
|
||||
- 交易状态没变成"已到期"或"已平仓"，仍是"确认成交"
|
||||
- 不管做多少次收益结算+审核，状态依旧不变
|
||||
- 收盘报错：`[检查当日到期交易]当日到期的场外交易未全部操作完成，请操作完成后再执行收盘操作:收益互换 GLMS-20260427-0001`
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、根因：审核路径 ApproveSwapTrade 漏了到期日判断
|
||||
|
||||
### 代码对照（铁证）
|
||||
|
||||
**免审核路径 `SwapIncome`（正确，基线就有）** — `SwapDealService.cs:1481-1485`：
|
||||
```csharp
|
||||
if (td.ExerciseDate <= unwindData.ValueDate) // 判断到期
|
||||
{
|
||||
td.Notional = 0;
|
||||
td.StockEqvNotional = 0;
|
||||
td.TradeStatus = "已到期"; // ✅ 到期 → 已到期
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
**审核路径 `ApproveSwapTrade`（漏了）** — `SwapDealService.cs:1525-1538`：
|
||||
```csharp
|
||||
if (swapEvent.unwindData.CloseMethod == (int)CloseMethodEnum.全部平仓)
|
||||
td.TradeStatus = "已平仓";
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
td.TradeStatus = ConsTrade.确认成交; // ❌ 到期互换落到这里！没有 ExerciseDate 判断
|
||||
td.HasPartialUnWind = 1;
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
`ApproveSwapTrade` **完全没有 `ExerciseDate` 到期判断**，而互换操作的 `CloseMethod` 又是默认值 0（`InitIncome` cs:216 从不设它）→ 0 ≠ 全部平仓(1) → 走 else → 状态退回"确认成交"。
|
||||
|
||||
### 为什么互换必然走 else 分支
|
||||
|
||||
- `CloseMethodEnum`：Unknown=0 / 全部平仓=1 / 部分平仓=2
|
||||
- 互换初始化 `InitIncome`（cs:216-292）**从不给 `unwindData.CloseMethod` 赋值** → 默认 0
|
||||
- 只有平仓路径（`InitUnwind`/`InitLongShortUnwind`）才设 `CloseMethod=全部平仓`
|
||||
- 0 ≠ 1 → 必走 else → 退回"确认成交"
|
||||
|
||||
### 收盘检查为什么一直阻止
|
||||
|
||||
`EodCheckMaturityTrade.cs:27-33`（到期检查）：
|
||||
```csharp
|
||||
var predicate = PredicateBuilder.Create<trade>(t =>
|
||||
t.ExerciseDate >= startDate && t.ExerciseDate <= settleDate // 今日到期
|
||||
&& t.TradeStatus == ConsTrade.确认成交 // ★ 状态还是"确认成交"
|
||||
&& t.SettlementFlag != 1);
|
||||
```
|
||||
|
||||
判断口径只看 `TradeStatus`。`TradeCompleteStatus = { 已到期, 已执行, 已平仓 }`（ConsTrade.cs:33）。审核后状态停在"确认成交"（不在完成列表里）→ 永远命中 → 永远阻止。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、关于"提交数量但审核时数量0"
|
||||
|
||||
用户还反馈"提交了数量但审核时候数量0"。经查：
|
||||
|
||||
1. `InitIncome`（cs:216-292）**从没给 `unwindData.CloseQty` 赋值**（对比 `InitUnwind` cs:90 有赋值）→ `CloseQty` 默认 0
|
||||
2. `SaveSwapDeal`（cs:1597）的 `item.Quantity = unwindData.CloseQty` 被 `eventType == 平仓` 条件挡住 → 互换(3)不执行
|
||||
|
||||
但这不是核心问题——**核心是状态没流转**。互换的 Quantity 语义与平仓不同（互换是收益结清，不是按数量平仓），数量为 0 可能是设计如此。状态卡死才是阻止收盘的直接原因。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、引入时间（git blame）
|
||||
|
||||
| 路径 | 提交 | 时间 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| `SwapIncome` 到期判断（正确）| `f9d8a256` | 2024-05-09 | 山证基线，一直有 |
|
||||
| `ApproveSwapTrade` 状态分支（漏判断）| `083848fb` | 2025-05-28 | 审核流程重构，漏同步 ExerciseDate 判断 |
|
||||
|
||||
`083848fb`（2025-05-28）重构审核流程时把状态分支改成 `CloseMethod==全部平仓` 判断，但**忘了同步 `SwapIncome` 里的 `ExerciseDate` 到期判断**。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、涉及文件
|
||||
|
||||
| 文件:行号 | 问题 |
|
||||
|----------|------|
|
||||
| `SwapDealService.cs:1525-1538`（ApproveSwapTrade）| **漏 ExerciseDate 判断**，到期互换退回"确认成交" |
|
||||
| `SwapDealService.cs:1481-1485`（SwapIncome）| 正确对照（有到期判断）|
|
||||
| `SwapDealService.cs:216`（InitIncome）| 不设 CloseMethod → 默认 0，必然走 else |
|
||||
| `EodCheckMaturityTrade.cs:27-33` | 阻止收盘的检查（只认 TradeStatus）|
|
||||
| `ConsTrade.cs:33` | TradeCompleteStatus 定义（确认成交不在内）|
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、修复方向（最小改动）
|
||||
|
||||
在 `ApproveSwapTrade`（cs:1534-1538）的 else 分支补到期判断，与 `SwapIncome` 对齐：
|
||||
|
||||
```csharp
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
// 补：到期互换应设为"已到期"（与 SwapIncome cs:1481 对齐）
|
||||
if (td.ExerciseDate <= swapEvent.unwindData.ValueDate)
|
||||
{
|
||||
td.Notional = 0;
|
||||
td.StockEqvNotional = 0;
|
||||
td.TradeStatus = "已到期";
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
td.TradeStatus = ConsTrade.确认成交;
|
||||
td.HasPartialUnWind = 1;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
改后到期互换审核通过 → 状态正确变成"已到期" → 收盘检查通过。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 七、团队决策问题
|
||||
|
||||
1. **互换的 CloseMethod 是否应该设值**：当前 `InitIncome` 不设 CloseMethod（默认 0），是否应在互换初始化时根据是否全额结清设为"全部平仓"？这会影响 `ApproveSwapTrade` 走哪个分支。
|
||||
2. **互换 Quantity=0 是否符合预期**：`InitIncome` 不设 CloseQty，导致互换 flow_event 的 Quantity=0。需业务确认这是设计意图还是遗漏。
|
||||
3. **历史卡住的交易怎么处理**：GLMS-20260427-0001 等已卡住的交易，是否需要手动改 TradeStatus 为"已到期"才能继续收盘？
|
||||
@@ -0,0 +1,295 @@
|
||||
# 互换部分平仓后：利息端/预付金"平仓盈亏默认值"偏大问题分析
|
||||
|
||||
> 本文分析收益互换"昨天收益结算（互换）→ 收盘 → 今天平仓"场景下，**预付金平仓盈亏和利息端平仓盈亏的默认值计算偏大**的问题：根因、涉及的文件、如何确认、修复方案与自测方法。
|
||||
> 成文于 2026-07-01。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、问题概述
|
||||
|
||||
**复现场景**：
|
||||
1. 第一天：对互换交易做**收益结算（互换）** → 收盘
|
||||
2. 第二天：再次进入**平仓**页
|
||||
|
||||
**现象**：平仓页的"预付金平仓盈亏"和"利息端平仓盈亏"**默认值偏大**——包含了之前已经通过互换/收益结算平掉的那部分利息，没有扣除。
|
||||
|
||||
**用户怀疑**："这部分是不是没有减去之前已经平掉的部分？"——**怀疑成立**，下文逐层证明。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、数据流：这两个默认值从哪来
|
||||
|
||||
### 关键结论：默认值是后端算的，前端只展示
|
||||
|
||||
前端 `unwindSwapTrade.js` **不计算**这两个默认值，只是把后端返回的 `InterestClosePnL` 原样填到输入框：
|
||||
|
||||
| 界面字段 | 绑定字段 | 数据来源 |
|
||||
|---------|---------|---------|
|
||||
| 预付金平仓盈亏 | `marginList[].InterestClosePnL` | 后端接口返回 |
|
||||
| 利息端平仓盈亏 | `interestList[].InterestClosePnL` | 后端接口返回 |
|
||||
| 浮动端平仓盈亏 | `floatPosition.FloatPnlSum`（前端现算）| 前端 `calcFloatClosePnl` |
|
||||
|
||||
前端调接口（`unwindSwapTrade.js:264-265`）：
|
||||
```js
|
||||
{ valueDate, unwindDate, tradeId, closePercent, eventType: 2 }
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 后端接口链路
|
||||
|
||||
```
|
||||
POST /swaptrade2/GetUnwindInterestList (SwapTrade2Controller.cs:287)
|
||||
└─ SwapDealService.GetUnwindInterests (SwapDealService.cs:302)
|
||||
├─ 取 closeList = 当天已完成的平仓/互换事件 (cs:336)
|
||||
└─ GetInterests (cs:358)
|
||||
├─ CalcNotionalByMode (cs:453) ← 按利息模式算计息基数
|
||||
├─ CalcUnwindInterest → InitSwapDealInterest (cs:595/626)
|
||||
│ └─ CalcDailySimpleInterest / CalcDailyCompoundInterest (cs:771/705)
|
||||
│ ↑ 这里全量重算利息，不扣历史已平部分
|
||||
└─ 同日去重：closeList 扣减 (cs:418-446) ← 只扣当天，跨天漏
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、根因：互换结清后 eod 的 InterestProfitSum（待实现）没扣减已实现部分
|
||||
|
||||
> ✅ 6-29 收盘后用交易 1889（GLMS-20260616-0004）三天对比实测坐实。用户的判断"从开头算了"正确。
|
||||
|
||||
### 3.1 实测坐实（6-29 收盘后，6-29/6-30/7-1 三天对比）
|
||||
|
||||
利息腿 PositionId=34695（标的期初全价），29号收益结算(互换) + 29号收盘后：
|
||||
|
||||
```
|
||||
日期 平仓默认值 eod待实现(IPS) eod已实现(RI) 说明
|
||||
6-29(互换前) 0.0003 77.26(6-28eod) 0.00 当天看=0，正确
|
||||
6-30 83.6986 77.26(6-29eod) 77.26 偏大！
|
||||
7-1 90.1370 77.26(6-29eod) 77.26 更偏大！
|
||||
```
|
||||
|
||||
**核心铁证**：6-29 收盘后，`InterestProfitSum`（待实现）= **77.26**，`RealizedInterest`（已实现）= **77.26**。**两个相等——互换已经把全部利息实现了（77.26），但"待实现"没归零**，还是 77.26。
|
||||
|
||||
所以后续平仓默认值 = 待实现(77.26) + 每日增量(6.44/天)。6-30 = 77.26+6.44=83.70，7-1 = 77.26+12.88=90.14。**偏大的量正是那个本该归零却没归零的 77.26**。
|
||||
|
||||
### 3.2 根因机制：eod 扣减公式对"互换"场景失效
|
||||
|
||||
`SwapEodPositionService.cs:829`（收盘更新待实现利息）：
|
||||
```csharp
|
||||
InterestIncomeSum = pre.InterestIncomeSum + TdInterestIncome - TdCloseInterest;
|
||||
// = 77.26(6-28) + 77.26(当日新计) - 77.26(当日互换实现)
|
||||
// = 77.26 ← 抵消了，没扣减！
|
||||
```
|
||||
|
||||
**为什么抵消**：互换操作当日会重新计息（`TdInterestIncome` = 77.26，相当于把到期前的利息算了一遍），同时互换实现（`TdCloseInterest` = 77.26）。两个相等，相减为 0，所以 `InterestIncomeSum` 维持在 77.26 不变。
|
||||
|
||||
**正常平仓不会这样**：平仓时 `TdInterestIncome` 是"昨日到今日的增量"（小），`TdCloseInterest` 是"平仓实现的全部"（大），两者不等 → 能扣减。但互换（收益结算）的计息逻辑把全程利息都算了一遍（`TdInterestIncome ≈ TdCloseInterest`），导致扣减失效。
|
||||
|
||||
### 3.3 CalcDailySimpleInterest 读这个"没扣减的待实现"作为起点
|
||||
|
||||
`SwapDealService.cs:771`（CalcDailySimpleInterest）：
|
||||
```csharp
|
||||
decimal interestProfitSum = preEodPosition.InterestProfitSum; // :774 读 77.26（本该归零）
|
||||
decimal interest = interestProfitSum * closePercent; // :776 起点 = 77.26
|
||||
for (int i = 0; i <= calcDays; i++) // :784 补算昨日之后增量
|
||||
{
|
||||
if (accrueDate > preEodPosition.ValueDate) // :789
|
||||
interest += interest1; // :823 每天+6.44
|
||||
}
|
||||
// 结果：6-30 = 77.26 + 6.44 = 83.70（偏大，含已实现的77.26）
|
||||
```
|
||||
|
||||
`GetInterests` 的同日去重（cs:435-443）只覆盖"当天"的已完成事件，29号互换 EventDate=6-29 ≠ 平仓日 6-30 → **跨天去重不生效**。
|
||||
|
||||
### 3.4 根因总结
|
||||
|
||||
```
|
||||
互换结清后正确的状态应该是：InterestProfitSum(待实现) = 0（全部已实现）
|
||||
但实际：InterestProfitSum = 77.26（= RealizedInterest，没归零）
|
||||
↓ 原因
|
||||
eod 公式 cs:829：IPS = pre.IPS + TdInterestIncome - TdCloseInterest
|
||||
互换时 TdInterestIncome ≈ TdCloseInterest → 抵消 → IPS 不变
|
||||
↓ 后果
|
||||
后续平仓默认值 = IPS(77.26，本该0) + 增量 → 偏大 77.26
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、涉及哪些文件
|
||||
|
||||
| 层 | 文件:行号 | 作用/问题 |
|
||||
|----|----------|----------|
|
||||
| 后端·默认值入口 | `SwapTrade2Controller.cs:287` | GetUnwindInterestList 接口 |
|
||||
| 后端·默认值计算 | `SwapDealService.cs:302`（GetUnwindInterests）/ `:358`（GetInterests）| 主计算链路 |
|
||||
| 后端·单利重算 | `SwapDealService.cs:771`（CalcDailySimpleInterest）| 起点=InterestProfitSum×closePercent，补算昨日之后增量 |
|
||||
| 后端·复利重算 | `SwapDealService.cs:705`（CalcDailyCompoundInterest）| 从头算，注释"只能用要平仓的名义本金从头开始算" |
|
||||
| 后端·方向系数 | `SwapDealService.cs:673`（interestRatio）| 收取=1/支付=-1，**实测符号相反疑似此处** |
|
||||
| 后端·同日去重（可疑A）| `SwapDealService.cs:336`（closeList）/ `:435`（算尾跳过）| 跨天不扣 |
|
||||
| 后端·固定值本金（可疑B）| `SwapDealService.cs:461-463` | 固定值强制100% |
|
||||
| 后端·eod扣减待实现 | `SwapEodPositionService.cs:829` | InterestIncomeSum 扣 TdCloseInterest（**有扣减**）|
|
||||
| 前端·展示（非源）| `unwindSwapTrade.js:262-275` | 仅展示后端值 |
|
||||
|
||||
> **前端不是 bug 源**：前端只把后端 `InterestClosePnL` 填进输入框，无额外计算。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、引入时间（git blame）
|
||||
|
||||
| 代码点 | 提交 | 时间 | 说明 |
|
||||
|--------|------|------|------|
|
||||
| `interestProfitSum = preEodPosition.InterestProfitSum`（cs:774）| `f9d8a256` | 2024-05-09 | 山证基线 |
|
||||
| `interest = interestProfitSum * closePercent`（cs:776）| `6708878d` | 2026-04-13 hjhan | 改起点为×closePercent |
|
||||
| 同日去重（cs:435-443）| `535497c68` | 2026-06-04 吴方海 | 加同日去重补救，仅覆盖当天 |
|
||||
| eod 扣减 TdCloseInterest（cs:829）| 基线 | 2024-05 | eod 层有扣减已实现 |
|
||||
|
||||
**结论**：利息计算链路是基线设计，经历过多次局部修补（`6708878d` 改起点、`535497c68` 加同日去重）。**具体哪个改动引入了用户反馈的偏差，需用干净样本定位**。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、如何确认 bug（已坐实）
|
||||
|
||||
### 6.1 实测坐实（交易 1889，6-29 收盘后三天对比，Step0d）
|
||||
|
||||
用真实的 `GetUnwindInterests` 分别测 6-29/6-30/7-1 三天，结果（PositionId=34695 标的期初全价）：
|
||||
|
||||
```
|
||||
日期 平仓默认值 eod待实现(IPS) eod已实现(RI) 说明
|
||||
6-29(互换前) 0.0003 77.26(6-28eod) 0.00 当天看=0，正确
|
||||
6-30 83.6986 77.26(6-29eod) 77.26 偏大！含已实现的77.26
|
||||
7-1 90.1370 77.26(6-29eod) 77.26 更偏大！
|
||||
```
|
||||
|
||||
**核心铁证**：6-29 收盘后 `InterestProfitSum`（待实现）= 77.26 = `RealizedInterest`（已实现）= 77.26。互换已全部实现，但待实现没归零 → 后续默认值 = 77.26(本该0) + 增量 → 偏大。
|
||||
|
||||
### 6.2 录制测试
|
||||
|
||||
`SwapPartialUnwindInterestDefaultTest.Step0d_DiagnoseTrade1889_FullTimeline`：
|
||||
- 展示 swap_event 全历史（甄别回退）
|
||||
- 展示 eod 按日序列（InterestProfitSum/RealizedInterest 演变）
|
||||
- 调用真实 `GetUnwindInterests` 拿默认值
|
||||
- 对比"默认值 vs eod待实现"判定是否重复计入
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 七、修复方案
|
||||
|
||||
> 根因已精确定位：互换结清后 `InterestProfitSum` 没归零（= RealizedInterest），导致后续平仓默认值偏大。
|
||||
|
||||
### 方案 A（推荐·最小改动）：平仓默认值起点扣除 RealizedInterest
|
||||
|
||||
`CalcDailySimpleInterest`（cs:774/776）读 `InterestProfitSum` 作为起点。既然 `InterestProfitSum` 没扣已实现，就在这里扣：
|
||||
|
||||
```csharp
|
||||
// SwapDealService.cs:774-776 改前
|
||||
decimal interestProfitSum = preEodPosition.InterestProfitSum;
|
||||
var TdInterestPrincipal = preEodPosition.TdInterestPrincipal;
|
||||
decimal interest = interestProfitSum * closePercent;
|
||||
|
||||
// 改后：扣除已通过互换/平仓实现的部分
|
||||
decimal interestProfitSum = preEodPosition.InterestProfitSum - preEodPosition.RealizedInterest;
|
||||
var TdInterestPrincipal = preEodPosition.TdInterestPrincipal;
|
||||
decimal interest = interestProfitSum * closePercent;
|
||||
```
|
||||
|
||||
**原理**：`InterestProfitSum`（待实现累计）- `RealizedInterest`（已实现累计）= **真正未实现的利息**。互换结清后 IPS=77.26、RI=77.26，相减=0，起点正确归零。后续只加增量。
|
||||
|
||||
**验证**（用 1889 数据）：
|
||||
- 6-30 默认值 = (77.26 - 77.26) + 6.44(一天增量) = **6.44** ✅（而非偏大的 83.70）
|
||||
- 7-1 默认值 = (77.26 - 77.26) + 12.88 = **12.88** ✅
|
||||
|
||||
**优点**：改动 1 行，利用现有字段，覆盖单利路径。
|
||||
**风险**：需确认所有场景下 `RealizedInterest` 都正确累加了已实现利息。对复利路径（`CalcDailyCompoundInterest` cs:705）需同步检查。
|
||||
|
||||
### 方案 B（治本）：修正 eod 扣减公式，让互换结清后 InterestProfitSum 正确归零
|
||||
|
||||
根因在 `SwapEodPositionService.cs:829`——互换时 `TdInterestIncome ≈ TdCloseInterest` 导致扣减抵消。需在互换（EventType=互换/自动互换）的收盘路径里特殊处理：
|
||||
|
||||
```csharp
|
||||
// SwapEodPositionService.cs:829 附近
|
||||
// 互换结清时，待实现利息应直接归零（已全部实现），不能靠 TdInterestIncome - TdCloseInterest 抵消
|
||||
if (isSwap && closePercent == 1) // 全量互换结清
|
||||
{
|
||||
newEodPayPosition.InterestIncomeSum = 0; // 待实现归零
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
newEodPayPosition.InterestIncomeSum = eodPayPosition.InterestIncomeSum
|
||||
+ newEodPayPosition.TdInterestIncome
|
||||
- newEodPayPosition.TdCloseInterest;
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
**优点**：从源头修正，所有读 `InterestProfitSum` 的地方都受益。
|
||||
**缺点**：改动 eod 核心逻辑，风险较大，需全面回归。
|
||||
|
||||
### 方案 C（补充）：closeList 扩展到历史
|
||||
|
||||
`GetUnwindInterests` 的 closeList（cs:336）只查当天，跨天互换事件漏掉。可扩展到历史：
|
||||
```csharp
|
||||
// cs:336 改 UnwindDate == unwindDate 为 UnwindDate <= unwindDate
|
||||
```
|
||||
但 cs:435 的 `!calcLast` 限制仍会导致算尾配置下不扣。作为方案 A/B 的补充。
|
||||
|
||||
### 方案对比
|
||||
|
||||
| 方案 | 改动量 | 治本程度 | 风险 |
|
||||
|------|--------|---------|------|
|
||||
| A（扣 RealizedInterest）| 极小(1行) | 修默认值 | 低，需验证字段口径 |
|
||||
| B（eod 公式归零）| 中 | 修源头 | 较高，改 eod 核心 |
|
||||
| C（closeList 扩历史）| 小 | 修去重 | 中，算尾仍漏 |
|
||||
|
||||
**建议**：优先方案 A 止血（最小改动，直接验证），方案 B 作为后续治本。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 八、录制 golden source
|
||||
|
||||
### 已坐实（Step0d，交易 1889，6-29 收盘后三天对比）
|
||||
|
||||
`Step0d_DiagnoseTrade1889_FullTimeline` 已调用真实服务坐实 bug：
|
||||
- 6-29 收盘后 InterestProfitSum(待实现)=77.26 = RealizedInterest(已实现)=77.26，**没归零**
|
||||
- 6-30 默认值 83.70 = 77.26(本该归零的待实现) + 6.44(一天增量) → 偏大 77.26
|
||||
- 7-1 默认值 90.14 = 77.26 + 12.88(两天增量) → 偏大 77.26
|
||||
|
||||
### 录制 golden JSON
|
||||
|
||||
当前 Step0d 是诊断输出（Console），尚未序列化 golden 文件。建议后续：
|
||||
1. 把 1889 的快照（swap_event + eod + 默认值结果）序列化为 `SwapPartialUnwindInterest/partial_unwind_trade_1889.json`
|
||||
2. 红灯断言：`Assert(默认值 > eod待实现 × 合理倍数)`，修复后反转
|
||||
|
||||
### 注意：1889 有大量回退
|
||||
|
||||
1889 有 52 条 swap_event（48 条 Invalid=True 的回退历史），测试环境反复回退复用。录制 golden 时需注意甄别有效事件（Invalid=False）。Step0d 已处理：只展示 Invalid=False 的 4 条有效事件。
|
||||
|
||||
### 与前两个 golden 的关系
|
||||
|
||||
三份 golden 构成"互换损益计算"回归基线：
|
||||
- `SwapDividend/`（分红重复计算）✅
|
||||
- `SwapReEodDeleteCash/`（重收盘误删资金）✅
|
||||
- `SwapPartialUnwindInterest/`（本次）⏳ Step0d 已坐实，golden 待序列化
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 九、团队决策问题
|
||||
|
||||
1. **业务口径确认**：部分平仓/互换后再次平仓，利息端盈亏默认值应该是"剩余持仓的应计利息（扣已实现）"？当前行为是"从头算（含已实现）"，业务上预期哪个？
|
||||
2. **方案选择**：方案 A（closeList 扩历史，推荐）/ 方案 B（扣 RealizedInterest）？
|
||||
3. **回退复用的影响**：1889 被反复回退，eod 只到 6-22（29号收盘数据疑似被回退清掉）。需确认：回退是否应该清理 eod？还是回退后 eod 应保留？
|
||||
4. **是否补单测**：建议把 Step0d 的坐实逻辑固化为 golden + 红灯断言，防止复发。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 附录：关键代码位置索引
|
||||
|
||||
| 项 | 文件:行号 |
|
||||
|----|----------|
|
||||
| 默认值接口入口 | `SwapTrade2Controller.cs:287`（GetUnwindInterestList）|
|
||||
| 默认值计算主方法 | `SwapDealService.cs:302`（GetUnwindInterests）/ `:358`（GetInterests）|
|
||||
| 单利重算 | `SwapDealService.cs:771`（CalcDailySimpleInterest）|
|
||||
| 复利重算 | `SwapDealService.cs:705`（CalcDailyCompoundInterest）|
|
||||
| InterestProfitSum 读取（起点）| `SwapDealService.cs:774` / `:645`（InitSwapDealInterest）|
|
||||
| 方向系数（实测符号相反疑似）| `SwapDealService.cs:673`（interestRatio）|
|
||||
| 同日去重（可疑A）| `SwapDealService.cs:336`（closeList）/ `:435-443`（扣减）|
|
||||
| 固定值本金（可疑B）| `SwapDealService.cs:461-463`（CalcNotionalByMode）|
|
||||
| eod 扣减待实现（有扣减）| `SwapEodPositionService.cs:829`（InterestIncomeSum 扣 TdCloseInterest）|
|
||||
| 平仓后回写持仓 | `SwapDealService.cs:1664`（InterestAmount 累加）/ `:1668`（预付金扣减）|
|
||||
| 前端展示（非源）| `unwindSwapTrade.js:262-275` / `SwapUnwind.cshtml:113,146`|
|
||||
| 数据模型·待实现 | `EodSwapPosition.cs:282`（InterestProfitSum）/ `:270`（InterestIncomeSum）|
|
||||
| 数据模型·已实现 | `EodSwapPosition.cs:355`（RealizedInterest）/ `:368`（RealizedPnl）|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user