Jaymr/zszq-trs
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tengyufan a575de7bbe Revert "feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算" 
This reverts commit c9071a4eff.
 2026-07-27 09:45:41 +08:00
tengyufan c9071a4eff feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算 
- 浮动收益端新增基础费率列（原单位交易费用），位于数量与交易费用后付之间
- 支持百分比模式(4位小数)与单位数量模式(2位小数)切换，默认百分比
- 填入基础费率后自动计算交易费用后付，手动修改后反算基础费率
- 平仓时根据 PosiFeeType 自动计算平仓交易费用，支持全部/部分平仓联动
- 收益结算（手动互换）不自动填充平仓交易费用
- 查看交易页面新增基础费率展示（百分比带%后缀4位，单位数量2位）
- swap_position 表新增 PosiFeeType 字段标识费率模式（0=百分比 1=单位数量）
- 切换模式时基础费率和交易费用归零，避免精度冲突
- 修复 TradeView.cshtml 引用了不存在字段 category_tag 的编译错误
 2026-07-24 17:32:07 +08:00
张名锐 d0693b2192 Merge branch 'glms/feature/dotnumber' into glms/feature/1.4.2 2026-07-24 14:11:29 +08:00
ruisu a4436515d2 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-24 13:57:25 +08:00
张名锐 3518be1975 fix(swap-trade): 修复续做交易时名义本金和结算标识的重置逻辑 
- 恢复初始名义本金时同时处理 Notional、TradeAmount 和 StockEqvNotional 字段
- 重置结算标识为正常结算模式，清除延期结算相关字段
- 重置 trade_swap 子对象的主键和外键关联
- 清空持仓的运行时累计字段如利息金额、手续费等
 2026-07-24 13:56:41 +08:00
ruisu 6e11b17d98 feat：修改用例 2026-07-24 13:41:47 +08:00
张名锐 aa8fb9fd7a Merge branch 'glms/feature/swaptrade_6603_mbb' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeService.cs
 2026-07-24 13:29:10 +08:00
张名锐 b729b38814 fix(swap): 修复续做交易中持仓和名义本金的初始化问题 
- 恢复初始持仓名义本金，使用OriginalStockEqvNotional和OriginalNotional的原始值
- 只克隆初始持仓(IsInitial=true)，避免带入部分平仓后的实时持仓
- 设置预付金腿HappenDate为新交易起始日，非预付金腿置为null
- 清空源交易的事件/持仓快照等集合，避免与源交易共享引用
- 初始化swap_Events、swap_Flow_Events等集合为空列表
 2026-07-24 13:23:35 +08:00
张名锐 a3616bdaaf feature: 手动填写名义本金不再反算数量 2026-07-24 11:18:20 +08:00
马冰冰 44ea57b8f6 feature: 增强收益tag 将利率填入固定收益率 2026-07-24 11:12:00 +08:00
lisong 7b7331245c Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-24 09:27:02 +08:00
尹峰 3651d3d2df feat: 风控引擎前后端统一操作符 2026-07-23 18:30:05 +08:00
张名锐 32af85d35c Merge branch 'glms/feature/dotnumber' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-23 17:53:37 +08:00
张名锐 c4379d4b90 fix(swap): 修正日终保证金本金计算逻辑 
- 移除保证金本金的1/10缩放处理，改为直接使用实际本金数值
- 修正了保证金本金计算中的除以10逻辑，确保显示正确的本金金额
- 保持利息计算使用原始本金累积值，避免破坏保证金利息金额准确性
- 更新注释说明，明确当前风险页按日终保证金
 2026-07-23 17:49:02 +08:00
马冰冰 ef179fc26c 新增利息端类型字段 2026-07-23 16:59:58 +08:00
hjhan e1e65929f1 债券互换三字段互算：手动编辑标识由文字改为铅笔图标+hover说明 
- 三列(DP/CP/YD)的橙色"手动"文字 span 改为 glyphicon-pencil 图标，
  配 title="手动编辑：该字段由您填写，不会被计算器反算覆盖"，
  对应需求3的"单独编辑"语义，hover 即可见说明，比纯文字更直观。
- 复用项目既有 Bootstrap Glyphicons + title 原生 tooltip 约定，零新依赖。
- 顺带修复 451 行"发行信息"图标重复 class(glyphicon glyphicon glyphicon-edit→glyphicon glyphicon-edit)笔误。
 2026-07-23 16:53:07 +08:00
hjhan 8694e6e3f4 债券互换三字段互算：估值日(开始日)缺失报错 + 补提漏交回归用例 
- 估值日严格取互换起始日 StartDate，去掉"悄悄回退交易日(TradeDate)"：
  真的为空时返回错误提示("请先填写开始日…或手动填写三项数值")并 return，
  不调用计算器、不覆盖手工输入，与需求(按开始日估值)完全一致。
- 抽纯函数 getBondStartDateMissingMsg(StartDate 空→文案/null) + 导出；
  复用 D3 的 shouldShowBondErr 去重，避免空开始日时价格格逐键连刷。
- BondCalcHepler.cs 仅补 XML 注释说明前端已强制 StartDate 必填；
  targetDate 空→代理默认 T+1 行为不变(兜底 RealtimePnlCalc 旧链路)。
- 补提此前漏提交的回归用例：bondCalc.test.js(×100/÷100 端到端 + 逐字段手动锁定)、
  swapCalc.test.js(D1/D2/D3 + 本次估值日缺失守卫)。
- jest bondCalc+swapCalc 全绿(68 passed)。
 2026-07-23 16:49:40 +08:00
hjhan 8b8fee9306 债券互换三字段互算：修复单位换算与重开覆盖/提示噪声(D1/D2/D3) 
- 发计算器前×100、回写÷100(bondPriceToCalc/bondCalcPriceToStorage)，
  根治 -117.93/378543 离谱值（存储态小数↔展示态百分比对齐）
- D1：setUnderlyingCode 切债券清空 bondManual/bondDriverType，
  避免旧债券手填态污染新债券
- D2：重开(刷新/审批重开)已保存债券单时，加载路径对三字段齐全的
  标的锁为手动态，编辑某格不联动另两格（手动覆盖跨会话 sticky）
- D3：不可算债券逐键手填时，同一失败提示只弹一次，抑制 toast 连刷
- fe-tests：+9 用例覆盖 D1/D2/D3 边界（切标的清标志/重开锁定/失败提示去重）

jest bondCalc+swapCalc 全绿(62 passed)
 2026-07-23 16:37:13 +08:00
张名锐 7475bddc44 fix(tradeHelper): 无法修改后端Bonds->Bond 采用前端兼容，修复债券类型判断逻辑 
- 添加了 Bond 类型到 IsBond 函数的判断条件中
- 确保 Bond 类型能够被正确识别为债券产品
 2026-07-23 16:23:52 +08:00
马冰冰 ef7fa7c6e5 Changes续作功能的实现 2026-07-23 14:37:34 +08:00
张名锐 32a3a45c85 refactor(swap): 修复债券日终价格映射 
- 移除 GetSwapValuationPrice 方法中的 posiGrossPrice 参数
- 删除债券价格转换相关的注释代码和日志记录
- 简化债券价格处理逻辑，直接使用原始价格进行四舍五入
- 更新所有调用 GetSwapValuationPrice 的地方以匹配新方法签名
- 移除多余的价格转换和展示态判断逻辑
 2026-07-23 14:17:26 +08:00
张名锐 a91010589a fix: Bonds枚举对应的值改回Bond 2026-07-23 14:16:50 +08:00
hjhan 185a23e978 fix(swap-trade): 修复新增互换交易时 InitYtm 为 null 触发数据库约束报错 
根因：InnerSaveNewTrade 只做 req.Clone() 直接入库，未给 trade.InitYtm 赋值；
而编辑场景(InnerSaveEditTrade:582)有从 swap_positions 取 InitYtm 的逻辑，
新增场景漏了。前端填的"成交收益率"存在 swap_position.InitYtm 上，但 trade
表 InitYtm 列要求 NOT NULL，新增时为 null 直接报错。

修复：新增场景同样从 req.swap_positions 取 InitYtm，无则默认 0（与
PrepareTrade:353 的 flowMerge.InitYtm ?? 0 处理一致）。

验证：dotnet build 0 错误
 2026-07-23 13:52:04 +08:00
hjhan d0c170c2a1 fix(log): 修复 DbUpdateException 日志丢失 InnerException 的问题 
- NLog.config: exception layout 从 format=Message 改为 format=toString
  原配置只渲染外层异常 Message，不递归 InnerException。DbUpdateException
  外层 Message 永远是 "See the inner exception for details."，真正的 SQL
  错误（主键冲突/字段超长/外键约束）全在 InnerException 里被吞掉。
  改为 toString 后输出完整异常链（含 InnerException + 堆栈），全局生效。
- SwapTrade2Controller.tradeEditJson catch 块对齐其他 Controller：
  e.Message → e.GetBaseException().Message，并补上 e.ToJson() 数据参数，
  让前端也能拿到最内层错误信息。

验证：dotnet build 0 错误
 2026-07-23 13:43:43 +08:00
hjhan d768a83387 test(swap-calc): 补充债券计算器单位换算端到端测试 + 精化错误提示文案 
- bondCalc.test.js 新增 3 个测试：bondPriceToCalc/bondCalcPriceToStorage
  单位换算边界 + 复刻 -117.93/378543 离谱值根因验证
- swapCalc.js 注释从"主数据量纲错误"改为"前端↔计算器单位换算不匹配"，
  错误提示文案优化（无逻辑变更）
- 26 个测试全通过
 2026-07-23 11:35:27 +08:00
hjhan 7b007bddfa refactor(swap-test): 抽取 TestableSwapEodPositionService 公共基类收敛重复 Stub 
- 新建 TestableSwapEodPositionService 收敛 8/8 Stub 重复的高频 override
  (PersistEodSwapPosition/SaveAllChanges/GetCurrencyRate/AddClientCash)
  + 统一 OptUserInfo 构造 + PersistedPositions/SaveChangesCount 输出捕获
- SwapEodPositionService.DealInterests 改 protected virtual（行为零变化）
- 8 个 ScenarioTest 改为继承基类，删除重复 override
- 消灭 DealInterestsScenarioTest/DealInterestsGoldenReplayTest 的反射调用
  (typeof().GetMethod().Invoke → 直接调用 DealInterests)

验证：dotnet build 0 错误；dotnet test SwapModule 284通过/6跳过/0失败
 2026-07-23 11:16:11 +08:00
张名锐 bc961c3411 fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算 
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
 2026-07-23 11:06:50 +08:00
张名锐 018136c615 fix(swap): 修复收益互换价格转换和初始保证金计算问题 
- 移除债券价格显示态和存储态转换的错误判断逻辑
- 简化债券价格转换条件，只对债券标的进行存储态转换
- 添加初始保证金计算前的金额精度统一处理
- 重构初始保证金准备逻辑到独立方法中
- 修复因价格单位不一致导致的浮动损益计算错误
 2026-07-23 10:13:09 +08:00
张名锐 bbf98ba61c fix(data): 修正债券常量定义 
- 将 Bonds 常量值从 "Bond" 更正为 "Bonds"
 2026-07-22 18:08:04 +08:00
马冰冰 4f9a9e2d72 fix: 更改保证金模板名称配置的取值 由admin-> 数据字典 2026-07-22 16:51:40 +08:00
马冰冰 4419a4125b (fix): 将原保证金模板名称=系统默认 的默认值改为null。 2026-07-22 16:28:17 +08:00
hjhan 63d9decd17 恢复对债券首次读取接口返回的 price / netPrice 本来就是存储态小数 （EodPrice 直接返回 DB 值；非 EodPrice 分支 ×bondPriceMultiple=0.01 2026-07-22 15:04:42 +08:00
张名锐 c58a9d40c4 feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理 
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
 2026-07-22 14:53:46 +08:00
hjhan e331c15a15 计算器 结果还是会被 不断 /100 2026-07-22 14:48:52 +08:00
马冰冰 05ce6fb02f (feature):保证金模板字段添加 2026-07-22 14:46:01 +08:00
hjhan 3cf06c2be7 债券计算器 返回结果后要进行 /100 * 100 处理 适配目前的 这个 /100 * 100，避免 很离谱的 值 2026-07-22 14:00:55 +08:00
张名锐 0755233ab6 fix(swap): 统一处理【名义本金】数值精度舍入问题 
- 在多个位置添加 Math.Round 函数确保金额计算精度
- 新增 NormalizeNotionalValues 方法统一处理 UnwindData 中的名义本金舍入
- 修复交易平仓时 StockEqvNotional 扣减计算的精度问题
- 解决持仓数据 PosiNotionalValue 的精度舍入处理
- 修复前端页面显示格式化问题
- 添加单元测试验证名义本金舍入逻辑正确性
 2026-07-22 13:05:49 +08:00
hjhan 1373f57884 feat(swap): 债券互算接入浮动收益端(期初三字段change触发+手动/源徽标+重算) 
- swapTradeEdit.onBondPriceInput：编辑净价/全价/收益率之一即标记该字段为"已手动设过"(bondManual[type]=true) 并以之为源调 /Bond/CalcBond，反算仅填充未手填字段。

- calcBondForItem：估值日用整笔交易 trade.StartDate(回退 TradeDate→null/T+1)；用 main.post(...,{alertFn:main.message}) 让业务/参数错误以非阻塞 toast 展示、绝不回写；未选债券标的先提示；回写前用 getBondCalcErrorMessage 判错。

- resetBondCalc：清空手动锁定、以当前某字段为源重新自动反算。

- setUnderlyingCode：标记浮动腿 isBond(债券标的) 以启用互算。

- TradeEdit.cshtml：三字段加 v-on:change 触发 + 绿色"源"/橙色"手动"徽标 + "重算"链接。
 2026-07-22 11:36:00 +08:00
hjhan d3b47f6fa1 feat(swap): 债券净价/全价/收益率互算核心(逐字段手动锁定+错误不覆盖纯函数+测试) 
- swapCalc.applyBondCalcResult(state, calc, manualSet)：回写时跳过"用户手填过的字段"(逐字段手动锁定，永不覆盖)，只反向填充未手填字段；EPS 去抖避免光标跳动。

- 纯函数 getBondCalcErrorMessage(resp)：空响应/errCode!=0 返回文案、否则 null，与 C# errCode 守卫一一对应，保证"坏结果"不静默回写。

- 新增 jest 用例覆盖：三字段互算、逐字段锁定(手填全部三个无一被回写)、业务错误不覆盖手工输入、getBondCalcErrorMessage。85→86 全绿。
 2026-07-22 11:35:53 +08:00
hjhan 0aad4c8040 feat(swap): 债券计算器C#契约对齐——targetDate估值日透传·错误处理透传真实原因·链路日志 
- BondCalcHepler.BondCalc 新增可选 targetDate(估值日) 参数并写入请求体，透传至代理 zszq-bond-oms 的 targetDate(→bond-calc settlementDate)；不传则沿用代理默认 T+1，与 bond-oms-ui 契约一致。

- 新增 out errorMsg 重载：地址未配/无响应/success=false/业务错误码 errCode!=0/异常 均返回 null 并透出真实中文原因；日志级别由 Info 升为 Error，try/catch 包裹。

- BondController.CalcBond 把 errorMsg 透传给 JsonError，不再硬编码"计算价格失败"。

- BondCalcByDate(自动结算路径) 同步加 errCode/空守卫，避免回写坏数据。
 2026-07-22 11:35:41 +08:00
hjhan e7c6e432e1 test: 修复陈旧 golden 与恢复 Step1 Ignore 
golden_互换结清后待实现归零.json 的 RealizedPnl 0->8.219(f4ffe710 修复后未重录，8.219为正确值); SwapReEodDeleteManualCashRecordTest.Step1 恢复 [Ignore](与类头契约一致，避免污染入库 golden)。
 2026-07-21 15:28:17 +08:00
hjhan 985162242d feat(greeks): 新增 risk-factor bump 计算与注册 
ParameterBase.Clone() 保留运行时类型深拷贝; ValueCalculator 两个薄接入方法; GreeksBumpCalculator/GreeksRiskFactor 引擎。加法性重定价桥，不动现有定价输出。
 2026-07-21 15:28:15 +08:00
hjhan a179675efd refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator 
BuildFrontendValidationDiffs/FrontendPnlDiff/AddDiffIfOverThreshold 从2043行 SwapDealService 移至新文件，本文件仅留调用+日志。纯位置迁移，零行为变更。
 2026-07-21 15:28:14 +08:00
hjhan a153a1d1a6 refactor(swap-eod): 抽出期末头寸纯函数并放宽可见性 
SetFixedLegRealizedPnl 替换4处复制粘贴(清理L1296双分号); NormalizeInterestSignForReport 替换16行内联报表分支; CalculateWeightedMarginInterest private->public static。均为纯静态无实例依赖，配套无库单测锁定行为。
 2026-07-21 15:28:13 +08:00
尹峰 15c249a423 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-21 15:06:17 +08:00
尹峰 09d06aa295 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-21 15:05:40 +08:00
尹峰 165ab4e695 feat: 风控批量操作前后端统一改造，允许部分成功并优化提示信息 2026-07-21 15:05:15 +08:00
hjhan 494a7a06cc test(swap): 修正平仓利息复现用例标的代码为 2500002.IB 
- 将 GLMS20260703CloseInterestTest 中 UnderlyingCode 由 511160.SH 更正为真实标的 2500002.IB
- 核心复现用例(复利真实FR007→-13667.85 / 单利→-13668.02)保留, 作为代码级验算样例
 2026-07-20 18:41:16 +08:00
hjhan 98bfe8fb5d test(swap): 增加 GLMS-20260703-0002 平仓利息复现用例(真实FR007+真实函数) 
- 调用系统 GetInterests 真实路径(复利/单利两条), 用截图中的真实 FR007 定盘值
  在 07-06/07-13 两个重置点真实取数, 复现系统值 -13,667.85 与业务实际值 -13,668.02
- 断言两者差异 0.17 元来自复利第二段本金并入
- 仅保留调用系统函数的断言, 不内嵌手算, 验算见 GLMS20260703_平仓利息验算.xlsx
 2026-07-20 18:31:19 +08:00
张名锐 f4ffe71071 fix(swap): 修复期末头寸已实现盈亏计算问题 
- 在新创建的期末付款头寸中添加已实现盈亏字段计算
- 对历史数据的利息和已实现利息进行符号标准化处理
- 添加预付金腿利息方向与保证金本金方向的反向逻辑
- 兼容修复前已落库的利息腿数据缺失已实现盈亏字段问题
- 统一风险报表按绝对金额和业务方向的数据口径
 2026-07-20 15:28:40 +08:00