Jaymr/zszq-trs
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318 Commits
Author SHA1 Message Date
锦麟 王 dd305444dd 自动分红的不要清除掉当日分红 2026-06-26 09:49:34 +08:00
锦麟 王 09f256d3c3 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:35:01 +08:00
锦麟 王 1c9b28ff0d 互换审核时对持仓sotckeqvnotional不要调整 2026-06-25 20:34:53 +08:00
tengyufan ff69c9b6e2 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:00:25 +08:00
tengyufan 7f6bdde521 fix: DV01汇总及合计功能，优化格式化配置 
1. YLErpDAL/Modules/RiskModule/QuotaMonitorService.cs
   - 日终版本(QueryEodGlobalFromCalc)恢复互换行DV限额取值

2. YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
   - SaveEodSwap / UpdateEodSwap 补充 eod_Swap.dv01 汇总
   - SearchEodSwapList 新增DV合计，返回至前端footer

3. YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/EodPositionRisks.js
   - 框架合约tab启用footerrow，展示DV合计
   - 框架合约DV列formatter改为4位小数
 2026-06-25 20:00:18 +08:00
锦麟 王 6662ae7e7e Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 19:44:10 +08:00
锦麟 王 2140a97f53 BugFix 到期分红的，已实现和互动的修改 2026-06-25 19:44:00 +08:00
hjhan 0ab6091962 修复分红型自动互换在互换Tab显示期初/期末价未×100及期初净价为0 
DealDividends生成分红型自动互换事件时,漏赋了UnderlyingInstrumentType和
TradingAmountNetAvg两个字段,导致互换Tab(TradeView)显示异常:

1. UnderlyingInstrumentType缺失:TradeView第654行IsBond判断为false,
   multiplier=1,走了非债券分支(不×100),使期初/期末价显示为相对价(1.00)
   而非百分比(100%)。补赋eodPosi.UnderlyingInstrumentType后,
   与手动互换一致走债券分支(×100)。

2. TradingAmountNetAvg缺失:TradeView第993行显示期初净价取该字段,
   缺失导致显示0。补赋eodPosi.PosiNetNoFeePrice修复。

入库的TradingAmountAvg(相对价)本来就正确,仅显示层判断缺字段。
仅改动DealDividends,不影响平仓/手动互换/显示层逻辑。
 2026-06-25 18:09:50 +08:00
锦麟 王 90b6692222 #EQD-6290 日终持仓风险-互换持仓价值和已实现盈亏不正确 ; 未实现的分红到期时未去掉 2026-06-25 17:55:41 +08:00
锦麟 王 25626b845e PosiDividendSum 扣除互换分红的时候方向有问题 2026-06-25 15:38:48 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
锦麟 王 6d17e95197 收盘 分红计算逻辑中算上手动的已实现的分红 2026-06-25 14:33:01 +08:00
锦麟 王 1aba5cca00 后端自动分红后，互换持仓价值 已实现盈亏修改 2026-06-25 09:41:16 +08:00
吴方海 f9424d0a6d 分红与互换分开 2026-06-23 19:16:03 +08:00
吴方海 76913010b2 修复自动互换 2026-06-23 17:39:37 +08:00
吴方海 45173c50c6 分红保留2位小数 2026-06-23 11:02:19 +08:00
吴方海 3520f24253 #EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计 2026-06-23 10:48:51 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
张名锐 a4237cc178 fix(swap): 修复收益互换结构类型查询逻辑 
- 移除了前端传入的结构类型参数限制
- 添加了对普通债券类收益互换和普通收益互换的固定查询条件
- 实现了临时方案以同时查询两种类型的收益互换数据
- 保留了原有的有效状态验证逻辑
- 注释说明了当前实现为临时解决方案
 2026-06-10 14:13:39 +08:00
吴方海 a6e6980f9b 成交簿记 fr007过滤条件 2026-06-08 18:11:50 +08:00
吴方海 535497c68a 收到平仓或互换利息修复 2026-06-04 13:23:31 +08:00
吴方海 19f8d9a8de 修复当日多次部分平仓场景 2026-06-02 14:25:30 +08:00
吴方海 3c895a2bd7 代码优化 2026-06-02 14:17:00 +08:00
吴方海 0fe5e9744d 盘中单复利计算分开，复利不取上一次收盘，直接从新算 2026-06-02 11:25:59 +08:00
吴方海 30b6c6a429 #EQD-6089 国联民生-利息多算一天：修复部分平仓利息计算错误问题 2026-06-01 17:00:44 +08:00
吴方海 4e53f822ab 盘中部分平仓逻辑挪到内部 2026-05-29 14:39:44 +08:00
吴方海 53c89f1e26 当日多次平仓修复 2026-05-29 14:00:23 +08:00
吴方海 8aaccf7fc2 修复收盘当天有部分平仓情况利息不对 2026-05-29 13:34:45 +08:00
吴方海 3e650b8f38 期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题 2026-05-28 15:16:32 +08:00
吴方海 50d0fdacbc #EQD-6089 国联民生-利息多算一天：未收盘，直接平仓修复 2026-05-28 14:07:20 +08:00
吴方海 3d06e59908 盘中平仓利息修复 2026-05-27 18:24:05 +08:00
吴方海 e3b11e7f5b #EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持 2026-05-19 13:45:18 +08:00
吴方海 167dea4e2d 收盘互换计息基数记录修复 2026-05-15 10:05:48 +08:00
吴方海 4c570c512e 收盘利息修复 2026-05-14 16:25:23 +08:00
吴方海 44e8972626 收盘自动互换，需要将当前计息基数给回到持仓名义本金或固定值 2026-05-14 16:15:38 +08:00
吴方海 01953f599b #EQD-5888 国联民生-预付金返息计算错误 2026-05-13 16:57:35 +08:00
吴方海 45cb3a1239 修复成交日算了利息 2026-05-11 18:59:56 +08:00
吴方海 bb95eb1396 代码回退 2026-05-11 18:38:58 +08:00
吴方海 bdaab1dee9 #EQD-5857 资金记录-预付金返息和利息金额不正确 2026-05-11 17:57:08 +08:00
吴方海 8852d4d51a 收盘利息修复 2026-05-11 16:29:50 +08:00
吴方海 d961f48fea 预付金利息 方向问题修复 2026-05-11 15:46:55 +08:00
吴方海 ebe711d382 #EQD-5850 预付金返息的发生时间有问题 2026-05-11 14:18:05 +08:00
吴方海 95686f4c4d #EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充 2026-05-08 15:09:58 +08:00
hjhan da04bc9d88 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-04-16 16:54:32 +08:00
hjhan 95ce3a3c8c fix(swap): 修复互换实时持仓服务异常处理和结算模块计算问题 
- 添加try-catch块包装RealtimeSwapPosition调用以捕获异常
- 记录互换实时持仓服务计算失败的日志
- 修复结算模块金额计算中的空引用问题
- 为unwind百分比、原始名义金额和计数比率添加空值检查
 2026-04-16 16:54:17 +08:00
锦麟 王 bdc28d88a1 确认书邮件发送逻辑，参数改为tradeId 2026-04-15 15:56:13 +08:00
hjhan 6708878d6a feat(swap-trade): 新增收益互换交易功能 
- 实现了收入互换交易的前端界面和交互逻辑
- 添加了平仓日期、标的价格、交易费用等字段的处理
- 集成了价格格式化和数值精度控制功能
- 实现了浮动端平仓盈亏计算逻辑
- 添加了利息端信息获取和平仓金额计算
- 集成了审批流程和复核机制
- 实现了后端服务层的平仓初始化和利息计算功能
- 添加了多空组合平仓和收益互换的业务逻辑
- 集成了底层数据库模型和服务类
- 实现了价格缓存和数据验证机制
 2026-04-14 09:09:18 +08:00
hjhan 99ffa9c2bb style(logging): 调整日志级别从错误到信息 
- 将 QuotaMonitorService 中的空值检查日志从 Error 级别改为 Info 级别
- 将 SwapEodPositionService 中的参数验证日志从 Error 级别改为 Info 级别
- 保持原有的异常抛出逻辑不变，仅修改日志输出级别
- 统一参数验证相关的日志记录方式
 2026-03-25 10:40:12 +08:00
hjhan 36419d8211 style(log): 将错误日志级别Error调整为Info日志级别 
- 将金石达EOD交易同步服务中的错误日志调整为信息日志
- 将配额监控服务中的错误日志调整为信息日志
- 将掉期消费者服务中的错误日志调整为信息日志
- 将交易确认书控制器中的错误日志调整为信息日志
- 将交易OA服务中的错误日志调整为信息日志
- 统一将验证失败的日志输出从Error级别改为Info级别
- 保持原有的异常抛出逻辑不变，仅调整日志记录级别
 2026-03-25 10:24:48 +08:00
hjhan 276d53f986 feat(security): 添加JWT令牌受众验证和详细日志记录 
- 在AuthHelper中为JWT令牌添加Issuer和Audience字段
- 在RefreshTokenMiddleware中添加SecurityTokenValidationException异常处理
- 添加Token audience验证失败的日志记录和错误处理
- 为SwapEodPositionService中的DealInterests方法添加参数验证日志
- 为SaveAutoEodInterestPosition方法添加详细的参数验证和空值检查
- 增强错误日志输出，包括令牌前缀和异常类型信息
 2026-03-23 17:32:16 +08:00