Jaymr/zszq-trs
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lisong 36877744fa Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-05 17:28:20 +08:00
lisong a889925440 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-05 17:27:15 +08:00
tengyufan 864a29d6a8 #EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定） 
feat: 国联民生收益互换按簿记分类生成交易编号

簿记账户新增“簿记分类”字段，支持代客、融券，新增账户默认代客，历史账户统一初始化为代客
簿记账户分类设为必填，列表、编辑及详情页面同步展示
修改已被交易引用的簿记账户分类时增加二次确认，并提示关联交易数量
国联民生收益互换交易编号不再根据甲乙方判断，改为根据簿记账户分类生成
代客使用数字序号，融券使用字母序号，分别从已有同客户同日编号的最大序号继续递增
保留手工交易编号优先逻辑，标准格式的手工编号参与后续最大序号计算
生成候选编号后检查完整交易编号是否已存在，存在则继续递增
新增簿记分类编号格式、最大序号计算及数字字母序列隔离专项单测
 2026-08-05 15:55:01 +08:00
ruisu 8fb3c4392c feat:风控触发时显示应用ID、 
新老风控组合校验：
老风控Error/Warning，新风控需审批——点击特批即两边都放行
老风控Error/Warning，新风控禁止——不展示
老风控Error/Warning——展示特批，且只特批老风控。
新增风控流程日志
 2026-08-05 14:39:01 +08:00
lisong f8ec822667 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-30 16:02:37 +08:00
尹峰 ca77a71f2c feat: 批量操作交互逻辑统一&解耦规则与应用的状态 2026-07-27 16:54:06 +08:00
tengyufan 4987962aca #EQD-6597 国联民生-簿记时新增基本费率字段（开平仓费用），并且自动计算 
feat: 完善互换平仓交易费用自动计算

- 支持百分比和单位数量模式自动计算平仓交易费用
- 支持全部平仓和部分平仓联动重算
- 保持手动互换不自动填充平仓交易费用
- 补充前后端相关单测
 2026-07-27 11:57:20 +08:00
tengyufan a575de7bbe Revert "feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算" 
This reverts commit c9071a4eff.
 2026-07-27 09:45:41 +08:00
tengyufan c9071a4eff feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算 
- 浮动收益端新增基础费率列（原单位交易费用），位于数量与交易费用后付之间
- 支持百分比模式(4位小数)与单位数量模式(2位小数)切换，默认百分比
- 填入基础费率后自动计算交易费用后付，手动修改后反算基础费率
- 平仓时根据 PosiFeeType 自动计算平仓交易费用，支持全部/部分平仓联动
- 收益结算（手动互换）不自动填充平仓交易费用
- 查看交易页面新增基础费率展示（百分比带%后缀4位，单位数量2位）
- swap_position 表新增 PosiFeeType 字段标识费率模式（0=百分比 1=单位数量）
- 切换模式时基础费率和交易费用归零，避免精度冲突
- 修复 TradeView.cshtml 引用了不存在字段 category_tag 的编译错误
 2026-07-24 17:32:07 +08:00
张名锐 aa8fb9fd7a Merge branch 'glms/feature/swaptrade_6603_mbb' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeService.cs
 2026-07-24 13:29:10 +08:00
马冰冰 ef179fc26c 新增利息端类型字段 2026-07-23 16:59:58 +08:00
尹峰 15c249a423 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-21 15:06:17 +08:00
尹峰 165ab4e695 feat: 风控批量操作前后端统一改造，允许部分成功并优化提示信息 2026-07-21 15:05:15 +08:00
张名锐 6676b62573 fix(swap): 修正掉期产品保证金利息计算逻辑 
- 修正FloatingUnrealizedPnl字段定义，包含未结交易费用
- 更新MarginInterestGain和MarginInterestLoss字段的文档说明
- 添加CalculateSwapRealizedPnl方法处理保证金腿利息现金流方向
- 修正RealizedPnL计算逻辑，避免保证金利息重复计算
- 调整保证金本金和利息计算口径的一致性处理
- 修正保证金利息现金流方向与本金方向的相反关系
 2026-07-16 19:55:44 +08:00
hjhan 3654841b2e merge: 合并 feature/p132_74-risk-engine 最新改动到 glms/feature/1.4.2 
合并风控引擎分支最新提交（风控超时校验SQL、标的/合约类型传参、
UnderlyingAssetClass 字段、缓存刷新与异步逻辑优化等），无冲突。
 2026-07-16 11:14:43 +08:00
ruisu 8e0e779133 feat:根据ai merge意见修改：dbContext取消与单例riskEngienService的绑定，反射代码修改。 
支持老风控Error情况下的二次特批
 2026-07-14 17:18:33 +08:00
hjhan 0483cd8576 Merge remote-tracking branch 'origin/feature/p132_74-risk-engine' into spike/merge-p132_74-to-1.4.2 2026-07-14 14:48:11 +08:00
张名锐 4f5af864dc Merge branch 'glms/feature/valuation_0709_zmr' into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 11:16:45 +08:00
张名锐 4449bd5824 feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型 
- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性
 2026-07-14 09:46:54 +08:00
锦麟 王 623183f47f Merge branch 'glms/feature/1.4.2_ApprovalProcess' into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 09:14:07 +08:00
hjhan 0fda5fd1cc fix: 日终价格「数据来源」改为价格行自身语义（人工/系统两档） 
移除中债估值细分与操作人姓名显示，按价格行自身 DataSource 列判定：期货/股票读 DataSource（otc-marketdata 同步写系统、手工写人工）；债券 update_user 非空→人工、否则→系统。筛选仅人工/系统两选项，异常来源值返回空。ResolveBondDisplaySource 精简为单参纯函数。
 2026-07-13 15:42:28 +08:00
hjhan 760ffd62e6 fix: 日终债券来源固定中债估值、人工改动显示操作人并补上传溯源 
china_bond_valuation 来源恒为中债估值（聚源仅转发，无人手工维护），不再按 JSID 推断系统/人工；eod 两表仍用自带 DataSource(人工/系统)。债券被人工改动(update_user 非空)时，日终列表来源列显示操作人姓名，否则显示中债估值；操作人经已有 create_user/update_user 列溯源（零 DDL）。手工上传 xlsx 的债券分支补戳操作人，与表单编辑口径一致。配套单测 EodPriceDtoTest / EodPriceGoldenReplayTest + golden JSON。
 2026-07-13 11:00:33 +08:00
hjhan 3f5e9a0be9 fix: 日终价格管理按真实标的类型显示并统一数据来源 
1. 新增 RealInstrumentType 显示字段，从 underlying_manager 取真实类型，
   解决 eod_commodity_future_price 记录一律显示'商品期货'的问题
   （UnderlyingInstrumentType 继续作为查表路由键，前端/查看零改动）。
2. EodPriceBase 补'系统'常量，债券 DataSource 改为一次性三元判定，
   消除散落的 JSID 魔法字符串与重复 remap。
注：受'不增字段、不动库'约束，债券来源仍依赖 JSID 推断。
 2026-07-10 19:41:19 +08:00
尹峰 abf2cf5985 规则和应用增加description字段&变量和规则保存校验公式编译有效性 2026-07-10 18:23:39 +08:00
张名锐 7df9e8060e feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型 
- 在ClientSwapPositionRequest中新增BookId字段用于资产分类查询
- 新增FloatingUnrealizedPnl、InterestPaymentMethod、MaturityNettingValuation等估值相关字段
- 添加MaturitySettlementDate、DividendAmount、AdditionalMarginAmount等持仓详情字段
- 更新前端表格列模型，调整浮动端和估值实现收益分组显示
- 实现框架合约导出功能，支持完整数据筛选结果导出
- 优化名义本金计算逻辑，修复长短仓数值处理问题
- 完善付息方式和估值口径的业务逻辑处理
- 添加TRS估值、期间分红等关键业务字段计算
- 实现Excel导出时分组表头格式化功能
- 修复框架合约列排序和分组表头显示问题
 2026-07-10 18:20:20 +08:00
尹峰 c1ded96985 变量级联更新规则优化&增补注释 2026-07-09 17:52:14 +08:00
张名锐 358993bedb feat(swaptrade): 添加期末头寸风险表新字段支持 
- 在EodSwap实体模型中新增标的类型、期间付息/分红、保证金利息收支字段
- 在前端表格列模型中添加标的类型、期间付息/分红列定义
- 在前端表格分组配置中将新字段归入对应分组显示
- 实现后端服务中对新字段的数据查询和计算逻辑
- 添加保证金利息收入支出的分类汇总功能
- 完善标的类型字段的数据源获取和展示逻辑
 2026-07-09 15:11:58 +08:00
锦麟 王 fb59c6180a 支持审批流程中的分支网关和节点触发条件 2026-07-07 15:47:17 +08:00
尹峰 d5cbd45a8a Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-06 18:42:35 +08:00
尹峰 d7d9c796d8 merge glms/feature/1.4.2 0703版本 2026-07-06 18:42:19 +08:00
ruisu dc0cb9ec7b feat:老风控特批使用单独bool量识别，新风控需审批采用新状态RiskWarning，风控流程状态优先级Error>Warning（老风控特批，给前端CODE为ERROR)>RiskWarning>Success(可能带有ShowTIip)。新风控特批时，识别RULEID，不再采用BOOL统一通过 2026-07-06 17:41:13 +08:00
张名锐 6835a593b0 feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能 
- 新增 MaxIncomeValueDate 属性用于限制收益结算日期上限
- 实现 parseLocalDate 函数用于解析本地日期格式
- 在前端添加日期选择器的最大日期限制和验证逻辑
- 添加 isAfterMaxIncomeValueDate 和 validateIncomeValueDate 方法进行日期验证
- 在后端添加 GetMaxIncomeValueDate 方法计算最大收益结算日期
- 实现 ValidateIncomeValueDate 对收益结算日期进行服务器端验证
- 添加 NormalizeIncomeUnwindDate 方法统一处理平仓日期
- 在模型中新增 MaxIncomeValueDate 非映射属性用于前端显示
- 更新日期格式化函数确保日期字符串的一致性处理
 2026-07-06 15:20:21 +08:00
张名锐 d5a4eab2ec Revert "feat(风控引擎): RiskRuleService/RiskRuleController 权限控制及需求对齐" 
This reverts commit a259b745ce.
 2026-07-02 16:14:04 +08:00
张名锐 d01253a5da Revert "feat: 规则双模式公式表达式（RuleExpr）& 字段精简重构" 
This reverts commit 28ed20e527.
 2026-07-02 16:13:41 +08:00
张名锐 dae112d199 Revert "fix(risk-engine): 修复多个风控引擎问题" 
This reverts commit d7c09c793a.
 2026-07-02 16:02:49 +08:00
张名锐 78751f0a57 feat(swap): 完善自动互换资金记录管理功能 
- 在SwapEodPositionService中添加clientCashIds列表追踪多笔资金记录
- 为UnwindData类新增ClientCashIds属性存储自动互换生成的资金记录ID集合
- 在SwapTradeBaseService中实现GetAutoSwapClientCashIds方法解析历史数据
- 添加GetLegacyAutoSwapClientCashRecords方法处理遗留资金记录删除逻辑
- 实现IsLegacyAutoSwapClientCashRecord方法精确匹配待删除资金记录
- 优化资金记录删除策略区分自动互换与手动操作产生的记录
 2026-07-01 09:53:44 +08:00
lisong e7fa48d82e Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-06-30 09:59:31 +08:00
尹峰 d7c09c793a fix(risk-engine): 修复多个风控引擎问题 
- ScopeIsGlobal 类型由 bool 改为 int 以兼容前端传输 0/1
- 修复 QueryApplicationList 中 Status 投影 EF Core enum 转换失败
- 新增 Scope 字段查询支持（逗号分隔集合精确匹配）
- 新增变量列表 DataType 筛选
- 修复审计日志日期查询范围（EndDate 纳入整天数据）
- 统一 Application 审计日志 OperationType 前缀（APP_xxx）
- 审计日志 OperationDetail 枚举值映射为中文
 2026-06-29 18:09:19 +08:00
ruisu 0c2a4b3afb feat:打通前后端链路。老风控新风控映射：禁止=》Error，需审批=》RiskWarning(新状态，需二次确认，并记录日志)，提示、通过=》Success（提示增加TIpMessage) 2026-06-26 17:01:21 +08:00
锦麟 王 d9fc5965d3 BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改 2026-06-26 16:06:13 +08:00
尹峰 28ed20e527 feat: 规则双模式公式表达式（RuleExpr）& 字段精简重构 
- 新增 RuleExpr 字段，支持结构化拼接和自由文本两种模式，二选一互斥
- 删除 RuleCode/FormulaText/ApplicationCode/SourceExpression/IsImplemented/VariableCode/TargetCode
- 重命名 FormulaJson→ConditionJson, FormulaExpr→RuleExpr, ImplementationScript→VariableExpr, RuleDescription→RuleText
- RuleId(bigint)→RuleIds(varchar) 多规则支持
- FormulaCondition: variableCode(string)→variableId(long), thresholdVariableCode→thresholdVariableId
- 新增 44 条变量池 seed 数据
- 设计文档同步更新
 2026-06-24 09:44:13 +08:00
尹峰 a259b745ce feat(风控引擎): RiskRuleService/RiskRuleController 权限控制及需求对齐 
【权限控制】
  - FunctionRight.xml 注册 16 个风控引擎权限标识（规则/应用/变量/日志 四类 Tab+操作权限）
  - RiskRuleController 28 个 Action 均添加 [MyAuthorize] 校验
  - 权限管理员角色自动获得全部风控权限（UserInfo.cs）

【需求对齐】对照 v1.15 需求文档修复差异：
  - 审计日志操作类型命名对齐：APPLICATION_* → APP_*，VARIABLE_* → VAR_*
  - 规则列表新增按变量编码筛选（QueryRiskRuleReq.VariableCode → FormulaJson.Contains）
  - 变量列表新增分页支持（QueryRiskVariableReq 继承 BaseSearchReq，QueryVariableList → SearchListResult）
  - 需求文档同步至 v1.16
 2026-06-23 16:01:31 +08:00
吴方海 3520f24253 #EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计 2026-06-23 10:48:51 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
gongpei aa14bbd516 fix: 付息数据日期类型支持DBNull 2026-05-26 10:00:59 +08:00
吴方海 95686f4c4d #EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充 2026-05-08 15:09:58 +08:00
锦麟 王 31d90d2612 利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y 
,确认书字段调整
 2026-04-29 10:51:26 +08:00
gongpei 67349d59ae 支持收益互换监管报送 2026-04-20 17:00:38 +08:00
锦麟 王 e3d2feedb2 OA用印自动同步，完善确认书来源标识 2026-04-16 15:12:39 +08:00
shangzhongyuan 6b89699212 feat(资金流水): 添加外部银行流水导入功能 
- 新增 ExternalCashFlowService 用于调用外部银行流水接口
- 在出入金列表页面添加获取银行流水按钮
- 新增 BankFlowId 字段存储银行流水ID
- 实现银行流水数据自动导入为出入金记录
- 添加相关配置项和模型类
 2026-03-13 11:15:19 +08:00