 hjhan
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cd03fc53fb
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互换两个独立bug分析文档+诊断测试
Bug①利息默认值偏大: 互换结清后eod的InterestProfitSum(待实现)没归零
(=RealizedInterest=77.26), 导致后续平仓默认值=77.26(本该0)+增量→偏大。
6-29收盘后三天对比坐实: 6-30默认83.70, 7-1默认90.14, 均含已实现的77.26。
根因 eod公式cs:829 对互换场景扣减失效(TdInterestIncome≈TdCloseInterest抵消)。
Bug②收益结算审核后状态卡死: ApproveSwapTrade(cs:1525)漏ExerciseDate判断,
到期互换审核后状态退回'确认成交'(CloseMethod默认0≠全部平仓1),
导致EodCheckMaturityTrade一直阻止收盘。引入点083848fb(2025-05-28)。
- 新增利息偏大分析文档(根因/修复方案A扣RealizedInterest/B eod归零)
- 新增审核状态卡死分析文档(根因/修复补ExerciseDate判断)
- 新增SwapPartialUnwindInterestDefaultTest(Step0探查/Step0b诊断/Step0d三天对比)
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2026-07-01 09:57:25 +08:00 |
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hjhan
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6f9aa5fb45
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互换重收盘误删手动互换资金记录: 分析文档+TDD红灯测试
问题：重新收盘后用户手动互换产生的资金记录(ClientCashInCashOut,
Action=系统操作-互换)被误删。根因 ClearSwapPositions:400 按 Action
字符串模糊删除，而该 Action 手动/自动共用，表无来源字段区分。
引入点 commit 44e89726(2026-05-14)。
- 新增决策文档(根因/引入时间/三种修复方案/自测方法)
- 新增 SwapReEodDeleteManualCashRecordTest 4个测试(探查/诊断/录制红灯/离线校验)
- 录制 golden 坐实 bug: trade 1903 手动互换资金记录 id=13032 会被误删
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2026-07-01 08:35:58 +08:00 |
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hjhan
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029475ce8d
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test(swap): 新增互换分红重复计算录制测试+排查SQL(TDD红灯)
分红被重复计入 RealizedPnl 两次的根因：互换/平仓事件的 MarkClosePnl
已含分红成分(DividendIn)，导致分红既进 RealizedMtmPnL(盯市列) 又进
RealizedDividend(分红列)。本次提供数据证据与回归基线：
- SwapDividendGoldenRecordTest: 连库录制1875(纯分红型)/1891(混合型)
5表快照→JSON golden，录制时逐事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红，
按 PositionId 汇总出重复计入的分红金额。Step2 离线校验已通过。
诊断结论：1875 重复302400，1891 重复-18.66，均与 eod 分红列吻合。
- golden JSON 纳入源码树(全量复制规则)，修复后可作回归基线。
- 排查SQL工具箱: 基于真实DDL核对全部列名(swap_flow_event.EventDate/
bond_payment_info.paying_interest 等)，含定位样本/导出/验证/守恒4步。
- appsettings.json 测试库 zszq→glms 前缀修正。
详见 项目文档/互换分红损益字段语义与重复计算分析.md(9e6af84e)。
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2026-06-26 09:13:37 +08:00 |
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吴方海
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524f9a5cd8
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利息计算单元测试用例添加
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2026-06-02 14:41:17 +08:00 |
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吴方海
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3d06e59908
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盘中平仓利息修复
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2026-05-27 18:24:05 +08:00 |
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吴方海
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45cb3a1239
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修复成交日算了利息
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2026-05-11 18:59:56 +08:00 |
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吴方海
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95686f4c4d
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#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充
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2026-05-08 15:09:58 +08:00 |
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锦麟 王
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31d90d2612
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利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y
,确认书字段调整
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2026-04-29 10:51:26 +08:00 |
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hjhan
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7cd937518f
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refactor(auth): 优化JWT令牌创建方法
- 移除CreateJwtToken2方法，统一使用CreateJwtToken方法
- 修改密钥处理方式，从ASCII字符串改为Base64解码
- 删除IssuedAt声明以简化令牌结构
- 更新所有相关调用点使用统一的令牌创建方法
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2026-04-27 15:34:12 +08:00 |
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锦麟 王
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3ce2dfe4c7
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BugFix 添加信用债的计算
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2026-03-11 15:04:10 +08:00 |
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hjhan
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5afc7fa279
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test(swap): 添加收益互换端到端持仓服务集成测试
- 新增 SwapEodPositionServiceIntegrationTest 集成测试类
- 实现 DealInterests 方法的分支覆盖测试
- 添加真实数据准备和多种利息模式测试场景
- 配置新的数据库连接字符串用于测试环境
- 更新项目依赖包以支持集成测试功能
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2026-02-13 18:12:00 +08:00 |
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shangzhongyuan
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d9fff3e9b8
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TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批
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2025-07-25 13:40:56 +08:00 |
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shangzhongyuan
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75793f9f4f
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客户保证金率设置需求变更：不需要根据发行年限，且增加30年以上一档，交易确认书保证金率获取也需要修改
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2025-07-22 17:41:50 +08:00 |
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吴方海
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aa26f712bb
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TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
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2025-07-18 17:44:58 +08:00 |
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吴方海
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1a0b25fe04
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bug 修复
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2025-04-21 15:15:08 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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