 hjhan
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47422b9024
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feat(margin): MarginAccount 加计息入口 AccrueInterest
保证金账户现在具备独立计息能力:
AccrueInterest(rate, start, end, boundary, annualDays)
委托 SwapInterest.AccrueSimple(余额×利率×天数/年化)。
保证金利息是券商对客户保证金存款付息, 方向与融资腿相反。
Margin 模块现在完全独立于 CalcNotionalByMode——
有自己的余额管理 + 计息入口, 不依赖融资腿框架。
测试: 3个计息用例(7天/零余额/释放后减半)。
CalcNotionalByMode 的 mode 5/6 case 仍在(下游路径共用),
待 EOD 归档改走 Margin 路径后再删。
验证: 编译0错误, 全量511测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 13:03:38 +08:00 |
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hjhan
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b7469be104
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refactor(margin): 保证金去除'计息基数'错误概念, 改用余额建模
保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息, 不存在'计息基数/Notional'概念。
现有代码把保证金塞进 InterestPrincipalFix 当计息腿处理是错误建模。
修正:
- 删除 MarginLeg.cs(CalcBalance/accrualFactor 是融资腿的概念, 不该用在保证金)
- 新增 MarginAccount.cs: 管理余额变动(Deposit追加/Withdraw释放), 不含计息
- MarginBalance: 注释去掉'计息基数', 改为'保证金余额'
- IMarginResolver.Resolve: 去掉 accrualFactor 参数(融资腿比例, 非保证金概念)
- CashMargin/CreditMargin/GuaranteeMargin: 同步去掉 accrualFactor
- 枚举注释: '计息余额' → '余额'
保证金利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算,
MarginAccount 只提供余额, 不掺计息逻辑。
验证: sln编译0错误, 全量486测试7失败(基线一致,零回归)。
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2026-08-11 10:06:27 +08:00 |
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hjhan
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553e3d4c6d
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refactor(margin): 新增 MarginModes 统一保证金mode判断口径
现状: 同一集合{初始预付金,追加预付金}在代码里复制了至少6次
(ConsTrade.InterestMarginModels + 5处局部marginTypes/premiumModes)。
任何一处漏改(如新增保证金形态)都会导致口径分裂。
本次: Margin 模块新增 MarginModes 静态类, 作为单一判断来源。
- IReadOnlyCollection<int> All: 保证金mode集合
- bool Contains(int): 判断mode是否属于保证金
后续逐个替换散落的marginTypes/premiumModes/InterestMarginModels。
纯新增, 零生产代码改动。
验证: 5个单测全过, 全量485测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 09:27:25 +08:00 |
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hjhan
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55284fb76b
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refactor(margin): 抽出独立 Margin 限界上下文，移除 PrepayLeg 错误继承
- 新建 YLErp.Modules.SwapModule.Margin：MarginBalance / MarginLeg / IMarginResolver(Cash/Credit/Guarantee)
- MarginLeg 不继承 IInterestLegStrategy，与利息腿完全解耦（保证金是客户存款/担保，非互换腿）
- 删除 PrepayLeg，工厂不再注册 mode 5/6 预付金
- 预付金用例迁入 MarginLegTest，旧 InterestLegStrategyTest 改为断言预付金已非利息腿
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2026-08-10 22:09:09 +08:00 |
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