Jaymr/zszq-trs
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8ed4bc0f2f310552ebc8e846b3802d6ccc296dea
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张名锐 3670dde9bf fix(swap): 修复利息互换平仓结算中的尾差处理和本金计算问题 
- 修复ExecuteSaveAutoEodInterestPosition方法参数传递，添加lastEodSwap、posiLongNotional和orginPv参数
- 修正平仓利息计算逻辑，区分手动结算和平仓后自动结算的利息处理
- 新增ResolveUnwindPreviousNotional静态方法，优化平仓前本金计算逻辑
- 修复部分平仓后利息累积边界问题，确保仅从上次EOD快照后开始计算
- 完善自动结算利息的四舍五入处理，避免精度丢失
- 修正支付端方向符号应用，确保方向只应用一次
- 更新TdInterestPrincipal计算逻辑，处理不同利息模式下的本金赋值
- 修复TdCloseInterest计算，合并手动和自动结算利息金额
- 优化InterestIncomeSum计算，正确处理结算后剩余未实现利息
 2026-07-30 23:29:07 +08:00
tengyufan 43981e245b #EQD-6718 国联民生-收益互换隐藏收支方向，默认我方收取浮动收益 
fix:国联民生收益互换隐藏收支方向，默认我方收取浮动收益

- 新增可配置开关 Erp.SwapFloatingIncomeReceiveOnlyMode，默认关闭，支持在普通模式与网厅适配模式之间切换
- 网厅适配模式下，新增及续做收益互换默认浮动端为我方收取，并隐藏新增、平仓、收益结算及查看页面的浮动端收支方向
- 普通模式保持原有展示和编辑逻辑，历史交易不修改原有浮动端收支方向
- 日终持仓风险_互换将浮动收支方向和标的多空合并为交易方向，并同步影响导出
- 交易方向映射收取+B为多头、收取+S为空头、支付+B为空头、支付+S为多头
- 新增交易方向映射专项前端单测
 2026-07-30 14:46:07 +08:00
张名锐 78aac109d0 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-07-30 13:05:41 +08:00
tengyufan b3484c3618 fix: 国联民生收益互换支持审批前生成交易确认书 
- 仅国联民生收益互换支持在新增待确认、修改待确认、审批中生成交易确认书，期权、其他公司及其他交易状态保持原限制
- 交易确认书页面同步开放上述交易的“生成确认书”按钮，后端批量生成链路同步放开状态过滤
- 审批前生成仅校验客户、标的、初始持仓等模板必需核心数据；不以银行账户、联系人、保证金等非模板必填资料阻断
- 审批前已生成确认书的交易被修改时，使该交易原确认书关联失效，重新生成仍按原覆盖逻辑处理
- 审批拒绝时清理该交易审批前生成的确认书关联、OA 结果及用印队列；无其他有效引用时删除确认书数据，避免遗留无效确认书
- 保持原交易编号逻辑：自动生成和手工填写均不复用已拒绝交易编号
- 新增审批前适用范围、确认书关联及 OA 清理谓词专项单测
 2026-07-30 11:10:48 +08:00
张名锐 85f1bccb24 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/App_Data/Config/otcformat.js
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-30 10:50:44 +08:00
hjhan 76f5caabd9 fix(EQD-6604): 补 GuolianContractNoGenerator.BuildTradeNumber 纯函数，修复 UnitTestProject 编译失败 
测试 GuolianContractNoGeneratorTest 调用了 BuildTradeNumber(trade, clientCode, sequenceNo) 纯函数，
但生产类此前只有依赖数据库的 Generate(YLContext, ...)。抽出不连库的 BuildTradeNumber 供测试与 Generate
共用，编号格式与现有 Generate 输出完全一致（GLMS-{client}-{yyyyMMdd}-FICC-{序号}-{去点标的}）。
6 个单测全部通过，生产行为不变。
 2026-07-29 18:39:09 +08:00
张名锐 db46e48ec5 fix(swap): 修复互换产品到期结算和利息计算逻辑 
- 优化到期日最终结算判断逻辑，确保只有完全覆盖才清零待实现余额
- 引入利息金额舍入处理，避免精度差异导致的结算误差
- 完善自动互换流水处理，确保实际结算金额与待实现计算分离
- 修复部分平仓后日终持仓继承逻辑，保持利息累计连续性
- 调整到期自动互换处理，确保最后结算后待实现余额正确归零
- 优化利息收入和费用的独立计算，避免历史数据重复计算问题
 2026-07-29 17:37:57 +08:00
tengyufan d1f697c524 #EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入） 
feat: 国联民生收益互换簿记后按确认书规则生成交易编
- 补充单测文件
 2026-07-29 17:14:40 +08:00
tengyufan e1c5f72418 #EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入） 
feat: 国联民生收益互换簿记后按确认书规则生成交易编号

- - 国联收益互换首次入库后复用原交易确认书编号规则生成交易编号，保留手工填写的交易编号
- 覆盖手工新增、系统流水自动簿记、普通交易导入、流水导入和日终合成今日交易流水
- 自动流水簿记增加本地事务，交易编号回写与基础簿记数据失败时统一回滚
- 交易确认书生成时直接取交易编号，不再重新生成确认书编号
- 结算管理-交易确认书页面将合约编号更名为交易确认书编号
- 上传确认书时将合约编号更名为交易确认书编号
- 历史交易编号不处理
 2026-07-29 16:45:29 +08:00
张名锐 3d73835be5 fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0 
- 添加 NormalizeSettledInterestAmounts 方法处理手工平仓和互换的利息事件精度
- 添加 NormalizeManualSettlementAmounts 方法在手工结算前收敛流水金额
- 将利息计算精度从 ConsGlobal.PriceRound 统一调整为 InterestCalculationPrecision(12位)
- 在日终持仓快照中添加精度标准化处理，利息腿保留12位精度
- 修复全量平仓时待实现利息和费用的清零逻辑
- 在收益结算事件后清空待实现利息余额避免重复计算
- 更新单元测试验证现金与两位利息事件的一致性
 2026-07-29 14:42:03 +08:00
tengyufan 8c4f452482 fix: 统一互换部分平仓交易费用与待结算费用的分摊舍入 2026-07-29 13:47:45 +08:00
tengyufan e1d68393f8 fix: 修复基础费率平仓待结算费用按实际平仓规模分摊 2026-07-29 13:07:55 +08:00
张名锐 fd2a054764 feat(swap): 实现互换交易价格精度控制功能 init 
- 添加 swapPricePrecisionHelper.js 工具类处理价格精度格式化
- 新增 swappriceprecision.js 配置文件定义各类金融产品的精度规则
- 在 EodPositionRisks.cshtml 和 SwapIncome.cshtml 中引入新的价格格式化脚本
- 替换原有的价格格式化函数为基于产品类型的动态精度控制
- 移除旧的价格验证和标准化逻辑，改用新的精度控制机制
- 添加 vue-swap-price-input 组件用于精确的价格输入控制
- 更新 Controller 中的价格处理逻辑以支持新精度格式化方式
 2026-07-29 09:44:04 +08:00
马冰冰 d89827f9ad Merge branch 'refs/heads/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-0727 2026-07-28 16:50:09 +08:00
马冰冰 d836d192fe fix: #EQD-6812 国联民生-TRS簿记页面增加续做按钮（自动新建一个除日期外要素相同的合约）-交易费用后付字段未填充 2026-07-28 16:48:50 +08:00
张名锐 af364b5c8a Revert "fix(swaptrade): 互换开平仓事件流水 小数点精度调整" 
This reverts commit bf6b27ba19.
 2026-07-28 14:50:01 +08:00
张名锐 bc9b8a0be1 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-28 14:31:33 +08:00
张名锐 53b858cba4 Revert "refactor(swap): 互换开平仓事件流水 导出小数点精度调整" 
This reverts commit 89da38fab9.
 2026-07-28 14:30:03 +08:00
lisong 018d8c9bb6 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-27 17:27:48 +08:00
lisong 3ec4f3440f Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-27 17:26:51 +08:00
ruisu 2977f658f7 feat:支持变量为复杂表达式。 2026-07-27 15:01:51 +08:00
张名锐 89da38fab9 refactor(swap): 互换开平仓事件流水 导出小数点精度调整 
- 将InitYtm属性从decimal?类型更改为string类型
- 调整TradingAmountAvg、TradingAmountFeeAvg和Quantity字段的小数位数从4位改为2位
- 修改InitYtm的赋值逻辑，添加空值检查并应用OtcFormatMoney格式化方法
- 统一货币金额格式化参数设置，移除分组符号并指定小数位数
 2026-07-27 13:35:16 +08:00
张名锐 b6afab6a91 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-27 13:17:51 +08:00
张名锐 bf6b27ba19 fix(swaptrade): 互换开平仓事件流水 小数点精度调整 
- 将事件列表中的价格字段格式化统一为两位小数或九位小数
- 替换原有的otcformat.trading.umprice格式化方法
- 在前端JavaScript中添加EventTwoDecimalFormat和EventNineDecimalFormat函数
- 修改后端C#代码中的OtcFormat调用改为OtcFormatMoney并调整精度参数
- 为事件列表脚本添加版本参数以确保缓存更新
 2026-07-27 13:17:39 +08:00
tengyufan 4987962aca #EQD-6597 国联民生-簿记时新增基本费率字段（开平仓费用），并且自动计算 
feat: 完善互换平仓交易费用自动计算

- 支持百分比和单位数量模式自动计算平仓交易费用
- 支持全部平仓和部分平仓联动重算
- 保持手动互换不自动填充平仓交易费用
- 补充前后端相关单测
 2026-07-27 11:57:20 +08:00
tengyufan a575de7bbe Revert "feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算" 
This reverts commit c9071a4eff.
 2026-07-27 09:45:41 +08:00
tengyufan c9071a4eff feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算 
- 浮动收益端新增基础费率列（原单位交易费用），位于数量与交易费用后付之间
- 支持百分比模式(4位小数)与单位数量模式(2位小数)切换，默认百分比
- 填入基础费率后自动计算交易费用后付，手动修改后反算基础费率
- 平仓时根据 PosiFeeType 自动计算平仓交易费用，支持全部/部分平仓联动
- 收益结算（手动互换）不自动填充平仓交易费用
- 查看交易页面新增基础费率展示（百分比带%后缀4位，单位数量2位）
- swap_position 表新增 PosiFeeType 字段标识费率模式（0=百分比 1=单位数量）
- 切换模式时基础费率和交易费用归零，避免精度冲突
- 修复 TradeView.cshtml 引用了不存在字段 category_tag 的编译错误
 2026-07-24 17:32:07 +08:00
ruisu a4436515d2 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-24 13:57:25 +08:00
ruisu 6e11b17d98 feat：修改用例 2026-07-24 13:41:47 +08:00
张名锐 aa8fb9fd7a Merge branch 'glms/feature/swaptrade_6603_mbb' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeService.cs
 2026-07-24 13:29:10 +08:00
lisong 7b7331245c Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-24 09:27:02 +08:00
尹峰 3651d3d2df feat: 风控引擎前后端统一操作符 2026-07-23 18:30:05 +08:00
张名锐 32af85d35c Merge branch 'glms/feature/dotnumber' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-23 17:53:37 +08:00
张名锐 c4379d4b90 fix(swap): 修正日终保证金本金计算逻辑 
- 移除保证金本金的1/10缩放处理，改为直接使用实际本金数值
- 修正了保证金本金计算中的除以10逻辑，确保显示正确的本金金额
- 保持利息计算使用原始本金累积值，避免破坏保证金利息金额准确性
- 更新注释说明，明确当前风险页按日终保证金
 2026-07-23 17:49:02 +08:00
马冰冰 ef179fc26c 新增利息端类型字段 2026-07-23 16:59:58 +08:00
张名锐 32a3a45c85 refactor(swap): 修复债券日终价格映射 
- 移除 GetSwapValuationPrice 方法中的 posiGrossPrice 参数
- 删除债券价格转换相关的注释代码和日志记录
- 简化债券价格处理逻辑，直接使用原始价格进行四舍五入
- 更新所有调用 GetSwapValuationPrice 的地方以匹配新方法签名
- 移除多余的价格转换和展示态判断逻辑
 2026-07-23 14:17:26 +08:00
hjhan 185a23e978 fix(swap-trade): 修复新增互换交易时 InitYtm 为 null 触发数据库约束报错 
根因：InnerSaveNewTrade 只做 req.Clone() 直接入库，未给 trade.InitYtm 赋值；
而编辑场景(InnerSaveEditTrade:582)有从 swap_positions 取 InitYtm 的逻辑，
新增场景漏了。前端填的"成交收益率"存在 swap_position.InitYtm 上，但 trade
表 InitYtm 列要求 NOT NULL，新增时为 null 直接报错。

修复：新增场景同样从 req.swap_positions 取 InitYtm，无则默认 0（与
PrepareTrade:353 的 flowMerge.InitYtm ?? 0 处理一致）。

验证：dotnet build 0 错误
 2026-07-23 13:52:04 +08:00
hjhan 7b007bddfa refactor(swap-test): 抽取 TestableSwapEodPositionService 公共基类收敛重复 Stub 
- 新建 TestableSwapEodPositionService 收敛 8/8 Stub 重复的高频 override
  (PersistEodSwapPosition/SaveAllChanges/GetCurrencyRate/AddClientCash)
  + 统一 OptUserInfo 构造 + PersistedPositions/SaveChangesCount 输出捕获
- SwapEodPositionService.DealInterests 改 protected virtual（行为零变化）
- 8 个 ScenarioTest 改为继承基类，删除重复 override
- 消灭 DealInterestsScenarioTest/DealInterestsGoldenReplayTest 的反射调用
  (typeof().GetMethod().Invoke → 直接调用 DealInterests)

验证：dotnet build 0 错误；dotnet test SwapModule 284通过/6跳过/0失败
 2026-07-23 11:16:11 +08:00
张名锐 bc961c3411 fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算 
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
 2026-07-23 11:06:50 +08:00
张名锐 018136c615 fix(swap): 修复收益互换价格转换和初始保证金计算问题 
- 移除债券价格显示态和存储态转换的错误判断逻辑
- 简化债券价格转换条件，只对债券标的进行存储态转换
- 添加初始保证金计算前的金额精度统一处理
- 重构初始保证金准备逻辑到独立方法中
- 修复因价格单位不一致导致的浮动损益计算错误
 2026-07-23 10:13:09 +08:00
马冰冰 4f9a9e2d72 fix: 更改保证金模板名称配置的取值 由admin-> 数据字典 2026-07-22 16:51:40 +08:00
马冰冰 4419a4125b (fix): 将原保证金模板名称=系统默认 的默认值改为null。 2026-07-22 16:28:17 +08:00
张名锐 c58a9d40c4 feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理 
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
 2026-07-22 14:53:46 +08:00
马冰冰 05ce6fb02f (feature):保证金模板字段添加 2026-07-22 14:46:01 +08:00
张名锐 0755233ab6 fix(swap): 统一处理【名义本金】数值精度舍入问题 
- 在多个位置添加 Math.Round 函数确保金额计算精度
- 新增 NormalizeNotionalValues 方法统一处理 UnwindData 中的名义本金舍入
- 修复交易平仓时 StockEqvNotional 扣减计算的精度问题
- 解决持仓数据 PosiNotionalValue 的精度舍入处理
- 修复前端页面显示格式化问题
- 添加单元测试验证名义本金舍入逻辑正确性
 2026-07-22 13:05:49 +08:00
hjhan a179675efd refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator 
BuildFrontendValidationDiffs/FrontendPnlDiff/AddDiffIfOverThreshold 从2043行 SwapDealService 移至新文件，本文件仅留调用+日志。纯位置迁移，零行为变更。
 2026-07-21 15:28:14 +08:00
hjhan a153a1d1a6 refactor(swap-eod): 抽出期末头寸纯函数并放宽可见性 
SetFixedLegRealizedPnl 替换4处复制粘贴(清理L1296双分号); NormalizeInterestSignForReport 替换16行内联报表分支; CalculateWeightedMarginInterest private->public static。均为纯静态无实例依赖，配套无库单测锁定行为。
 2026-07-21 15:28:13 +08:00
尹峰 15c249a423 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-21 15:06:17 +08:00
尹峰 09d06aa295 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-21 15:05:40 +08:00
尹峰 165ab4e695 feat: 风控批量操作前后端统一改造，允许部分成功并优化提示信息 2026-07-21 15:05:15 +08:00