 hjhan
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test(swap): 补 CalcDailySimpleInterest 全腿模式+日终路径覆盖，锁定无更大影响
用户要求确认 CalcDailySimpleInterest 所有调用方(含日终)覆盖完整性。
代码事实纠正：日终(settment=true)走 CalcEodInterest → CalcDailySimpleInterestByEod
(closePercent 硬编码 1m、且该函数从不改写 InterestPrincipal)，根本不调用本函数；
本函数唯一真实调用链 = GetInterests(settment=false) → CalcUnwindInterest。
故'含日终'的正确命题是：日终不受此 bug 影响，应有用例锁定该不变量。
新增 CalcByMode 驱动各 InterestMode + 日终路径(rest_days=7, closePercent<1)：
- 追加预付金(6)/多头存续(7)/空头存续(8)/合约名义本金规模(2)：断言线性 closePrincipal
- 固定值(1)：强制 newClosePercent=1，对平仓比例免疫，断言恒=Fix
- 日终 预付金(5)/标的期初全价(9)：断言结果恒为线性 closePrincipal(证明 ByEod 正确变体不受影响)
SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 现 19 绿；SwapModule 全量 196 通过/4 跳过，无回归。
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2026-07-14 17:23:33 +08:00 |
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hjhan
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test(swap): 补非预付金单利腿(标的期初全价)部分平仓回归，实证修复对所有单利腿通用
用户追问修复是否波及非预付金腿。CalcDailySimpleInterest 是所有单利腿
(InterestType=0)的盘中计息通用函数，预付金腿(mode5/6)只是使用者之一。
新增非预付金腿(标的期初全价=9，orginPv 走交易名义本金、不对齐 Fix)用例：
- 50%%→500,000、10%%→100,000、100%%→1,000,000(N=1,000,000)
- buggy 会给 N×closePercent^7，证明非预付金腿此前也中招、修复后统一线性缩放
- 100%% 用例锚定 closePercent=1 时修复前后恒等(零影响于日常计息/全平)
SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 现 12 绿。
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2026-07-14 16:45:27 +08:00 |
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hjhan
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83a55dab33
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fix(swap): 修复平仓预付金应返还本金被 closePercent^N 指数级缩小
根因：CalcDailySimpleInterest 单利非重置日 else 分支曾把已×closePercent 的
InterestPrincipal 回填给计息基数 tdDynomicPrincipal，使下一个非重置日再乘一次，
累积成 InterestPrincipal = Fix × closePercent^N(N=计息天数)，部分平仓时指数级缩小。
100% 因 1^N=1 不显现，故此前漏测。
修复：非重置日与重置日、日终 CalcDailySimpleInterestByEod 三者对齐——
显示本金 InterestPrincipal = 基数×closePercent(只缩放一次)，计息基数不缩放。
TDD 铁证(GLMS-20260701-0006, interest_rest_days=7, Fix=9,180,000):
- 修复前 50%→71,718.75(=Fix×0.5^7)、10%→0.918(=Fix×0.1^7)
- 修复后 50%→4,590,000、10%→918,000、100%→9,180,000
新增 CalcUnwindMultiDay helper + 3 用例，SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 共 9 绿，
SwapModule 全量 186 通过无回归。
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2026-07-14 16:33:59 +08:00 |
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hjhan
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test: 平仓预付金bug回归测试贴合生产铁证（精确notional + 不计息断言）
- 客户截图级用例 notional 由反推的 306,191,860.22 更正为生产精确值
306,191,860.26，使 2*Fix-Notional = -287,820,348.64 与生产 event15997 精确 0 误差。
- 生产该预付金腿三条 swap_flow_event 的 InterestAmount 全=0（债券类预付金腿不计息），
仅 InterestPrincipal 中招；故客户级/Trade1813 用例改断言 InterestAmount==0、用 rate=0 贴合生产。
- 显式带息加固用例（rate=0.01，验证计息基数也基于保证金本金自身）保留，但注释标明为
合成场景、非该笔生产的真实症状，避免与生产现象混淆。
- 固化生产双平仓记录佐证：同腿"盘中错(event15997)/EOD对(event15998)"两条平仓，
恰好印证修复方向（盘中 orginPv 对齐 EOD=Fix）正确。
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2026-07-14 14:46:42 +08:00 |
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hjhan
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f7988e8fd3
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fix: 修正预付金腿平仓计息基数 orginPv 维度错误导致应返还本金巨负
平仓(盘中)路径对预付金(保证金)腿将 orginPv 取为整笔交易名义本金，
使公式 dynomicPrincipal=TdInterestPrincipal+posiPrincipal-orginPv 把名义本金
(千万~亿级)当减项扣掉，导致"应返还本金"(InterestPrincipal)与计息基数变成巨负值。
修复：仅对初始预付金(5)/追加预付金(6)腿，将 orginPv 对齐为自身保证金本金
InterestPrincipalFix，与日终(EOD)路径 SwapEodPositionService 中预付金腿
orginPv=InterestPrincipalFix 的既有正确行为保持一致。债券本金腿(模式9)及其它
计息模式仍用交易名义本金，不受影响。
新增 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 回归测试（6 用例全绿），含客户截图级
0 误差复现、真实库 Trade1813 复现、多次部分平仓及计息基数断言。
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2026-07-14 11:33:15 +08:00 |
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