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test: 平仓预付金bug回归测试贴合生产铁证（精确notional + 不计息断言）

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- 客户截图级用例 notional 由反推的 306,191,860.22 更正为生产精确值
  306,191,860.26，使 2*Fix-Notional = -287,820,348.64 与生产 event15997 精确 0 误差。
- 生产该预付金腿三条 swap_flow_event 的 InterestAmount 全=0（债券类预付金腿不计息），
  仅 InterestPrincipal 中招；故客户级/Trade1813 用例改断言 InterestAmount==0、用 rate=0 贴合生产。
- 显式带息加固用例（rate=0.01，验证计息基数也基于保证金本金自身）保留，但注释标明为
  合成场景、非该笔生产的真实症状，避免与生产现象混淆。
- 固化生产双平仓记录佐证：同腿"盘中错(event15997)/EOD对(event15998)"两条平仓，
  恰好印证修复方向（盘中 orginPv 对齐 EOD=Fix）正确。
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hjhan
2026-07-14 14:46:42 +08:00
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UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd.cs
+35 -24
View File
@@ -70,14 +70,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
};
}
private static swap_position MakePrepayPosition(decimal fix = PrepayPrincipal)
private static swap_position MakePrepayPosition(decimal fix = PrepayPrincipal, decimal rate = 0.01m)
{
return new swap_position
{
id = 1001, SwapTradeId = 1, PositionType = (int)PositionTypeFlag.Unknown,
InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
InterestRateDefault = 0.01m, InterestPrincipalFix = fix,
InterestRateDefault = rate, InterestPrincipalFix = fix,
PosiStartDate = StartDate, PosiMatuirityDate = ExerciseDate,
IsInitial = true, Invalid = false, InterestType = (int)InterestTypeEnum.单利,
IsAnnualized = true, interest_rest_days = 1,
@@ -104,11 +104,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
/// 客户/真实库场景：自定义 标的名义本金(notional) 与 保证金本金(fix)。
/// orginPv 用 notional（与 GetUnwindInterests 行为一致：lastEod.NotionalValue ?? stockEqvNotional）。
/// </summary>
private swap_flow_event CalcUnwindWith(decimal closePercent, List<eod_swap_position> eodPositions, decimal notional, decimal fix)
private swap_flow_event CalcUnwindWith(decimal closePercent, List<eod_swap_position> eodPositions, decimal notional, decimal fix, decimal rate = 0.01m)
{
eodPositions ??= new List<eod_swap_position>();
var td = MakeTrade(notional);
var position = MakePrepayPosition(fix);
var position = MakePrepayPosition(fix, rate);
var interests = _svc.GetInterests(td, td.trade_extend, UnwindDate, UnwindDate,
eodPositions, new List<swap_position> { position },
notional, notional, notional, notional, closePercent,
@@ -152,31 +152,41 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
[TestMethod]
public void 客户截图级_全平_应返还本金应等于保证金本金()
{
// 客户截图症状：支付预付金 9,185,755.81；平仓"应返还本金"=-287,820,348.6
// 反推标的名义本金 = 2*9,185,755.81 + 287,820,348.6 = 306,191,860.22（保证金比例 3%，正常）
const decimal notional = 306_191_860.22m;
// 生产铁证（用户提供真实交易）：TradeAmount=3亿，StockEqvNotional=306,191,860.26，
// StructureType=普通债券类收益互换；预付金腿 swap_position id=34009 InterestMode=5
// InterestPrincipalFix=9,185,755.81。
// swap_flow_event(该腿, mode5) 三条：
// 9202 EventId=null dir2 IP=9,185,755.81 (建仓支付预付金 ✓)
// 9489 EventId=15997 dir1 IP=-287,820,348.64 (平仓, 盘中路径 BUG ✗)
// 9492 EventId=15998 dir1 IP=9,185,755.81 (平仓, EOD正确路径 ✓)
// 同一腿出现"盘中错 / EOD对"两条平仓记录，恰好佐证修复方向(盘中 orginPv 对齐 EOD=Fix)正确。
// 根因复现：2*Fix - Notional = 2*9,185,755.81 - 306,191,860.26 = -287,820,348.64（与生产 15997 精确 0 误差）。
// 该预付金腿三条 event 的 InterestAmount 全=0（债券类预付金腿不计息），
// 故本笔生产仅 InterestPrincipal 中招、计息基数未受影响 → rate=0 贴合生产。
const decimal notional = 306_191_860.26m;
const decimal fix = 9_185_755.81m;
var fe = CalcUnwindWith(1m, null, notional, fix);
var fe = CalcUnwindWith(1m, null, notional, fix, rate: 0m);
Console.WriteLine($"[TDD][客户] 实测 InterestPrincipal={fe.InterestPrincipal} InterestAmount={fe.InterestAmount} (期望Principal={fix})");
Assert.AreEqual(fix, fe.InterestPrincipal,
"客户级: 应返还本金应=保证金本金 9,185,755.81，不应被算成 -287,820,348.6");
Assert.IsTrue(fe.InterestAmount > 0 && fe.InterestAmount < fix,
"客户级: 利息基数应基于保证金本金(小额正)，证明 orginPv 已对齐 Fix 而非交易名义本金");
"客户级: 应返还本金应=保证金本金 9,185,755.81，不应被算成 -287,820,348.64");
Assert.AreEqual(0m, fe.InterestAmount,
"客户级: 该预付金腿不计息，InterestAmount 应=0（与生产三条 event 全为 0 一致）；仅 InterestPrincipal 中招");
}
[TestMethod]
public void 真实库Trade1813_全平_应返还本金应等于保证金本金()
{
// 测试库 Trade=1813 / Pos=34204：Fix=35,140，Notional=12,100,000，
// 实际存储 InterestPrincipal=-12,029,720.00（=2*35,140-12,100,000，公式精确 0 误差）
// 实际存储 InterestPrincipal=-12,029,720.00（=2*35,140-12,100,000，公式精确 0 误差）。
// 同属债券类预付金腿（与生产同模式，不计息），rate=0 贴合生产，仅验证 InterestPrincipal 修复。
const decimal notional = 12_100_000m;
const decimal fix = 35_140m;
var fe = CalcUnwindWith(1m, null, notional, fix);
var fe = CalcUnwindWith(1m, null, notional, fix, rate: 0m);
Console.WriteLine($"[TDD][Trade1813] 实测 InterestPrincipal={fe.InterestPrincipal} InterestAmount={fe.InterestAmount} (期望Principal={fix})");
Assert.AreEqual(fix, fe.InterestPrincipal,
"Trade1813: 应返还本金应=保证金本金 35,140，不应被算成 -12,029,720.00");
Assert.IsTrue(fe.InterestAmount > 0 && fe.InterestAmount < fix,
"Trade1813: 利息基数应基于保证金本金(小额正)，证明 orginPv 已对齐 Fix 而非交易名义本金");
Assert.AreEqual(0m, fe.InterestAmount,
"Trade1813: 同属债券类预付金腿不计息，InterestAmount 应=0；仅 InterestPrincipal 中招");
}
// ---- 多次部分平仓（验证最小修复是否覆盖"多次部分成交"）----
@@ -188,11 +198,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
// （真实系统中每次部分平仓后 position.InterestPrincipalFix 会被扣减，下一笔用剩余值）。
// 根因修复后：InterestPrincipal 由利息公式基于 Fix 正确得出 = fix * closePercent。
decimal total = 0;
var r1 = CalcUnwindWith(0.3m, null, 306_191_860.22m, 100_000m);
var r1 = CalcUnwindWith(0.3m, null, 306_191_860.26m, 100_000m);
total += r1.InterestPrincipal;
var r2 = CalcUnwindWith(0.5m, null, 306_191_860.22m, 70_000m); // 剩余 7万
var r2 = CalcUnwindWith(0.5m, null, 306_191_860.26m, 70_000m); // 剩余 7万
total += r2.InterestPrincipal;
var r3 = CalcUnwindWith(1.0m, null, 306_191_860.22m, 35_000m); // 剩余 3.5万
var r3 = CalcUnwindWith(1.0m, null, 306_191_860.26m, 35_000m); // 剩余 3.5万
total += r3.InterestPrincipal;
Console.WriteLine($"[TDD][多次部分] r1={r1.InterestPrincipal} r2={r2.InterestPrincipal} r3={r3.InterestPrincipal} 合计={total}");
@@ -205,17 +215,18 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
[TestMethod]
public void 多次部分平仓_计息基数也被根因修复_利息基于保证金本金()
{
// 根因修复后：预付金腿的 orginPv 已对齐为其自身保证金(Fix)，
// 不仅"应返还本金"(InterestPrincipal) 正确，逐日利息计息基数也正确
// (基于保证金本金，而非交易名义本金)，故 InterestAmount 应为小额正。
const decimal notional = 306_191_860.22m;
// 显式带息加固用例（合成，非用户那笔生产的真实症状）：
// 用户那笔生产(3亿债券类TRS)预付金腿不计息(InterestAmount 全=0)，仅 InterestPrincipal 中招；
// 本例用 rate=0.01 构造"若该腿计息"的场景，验证根因修复后计息基数也基于保证金本金自身
// (而非交易名义本金)：InterestAmount 为小额正、且 < fix。
const decimal notional = 306_191_860.26m;
const decimal fix = 9_185_755.81m;
var fe = CalcUnwindWith(1m, null, notional, fix);
var fe = CalcUnwindWith(1m, null, notional, fix, rate: 0.01m);
Assert.AreEqual(fix, fe.InterestPrincipal, "显示值(应返还本金)已=保证金本金");
Console.WriteLine($"[TDD][计息基数] InterestPrincipal={fe.InterestPrincipal} InterestAmount={fe.InterestAmount}");
Assert.IsTrue(fe.InterestAmount > 0,
"根因修复后: 预付金腿 InterestAmount 应基于保证金本金算出小额正值(约 fix*rate)，不再是巨负");
"根因修复后(显式带息): 预付金腿 InterestAmount 应基于保证金本金算出小额正值(约 fix*rate)，不再是巨负");
Assert.IsTrue(fe.InterestAmount < fix,
"利息基数必须为保证金维度(远小于 fix)，证明 orginPv 已用预付金自身 Fix，而非交易名义本金 notional");
}