 hjhan
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b7469be104
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refactor(margin): 保证金去除'计息基数'错误概念, 改用余额建模
保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息, 不存在'计息基数/Notional'概念。
现有代码把保证金塞进 InterestPrincipalFix 当计息腿处理是错误建模。
修正:
- 删除 MarginLeg.cs(CalcBalance/accrualFactor 是融资腿的概念, 不该用在保证金)
- 新增 MarginAccount.cs: 管理余额变动(Deposit追加/Withdraw释放), 不含计息
- MarginBalance: 注释去掉'计息基数', 改为'保证金余额'
- IMarginResolver.Resolve: 去掉 accrualFactor 参数(融资腿比例, 非保证金概念)
- CashMargin/CreditMargin/GuaranteeMargin: 同步去掉 accrualFactor
- 枚举注释: '计息余额' → '余额'
保证金利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算,
MarginAccount 只提供余额, 不掺计息逻辑。
验证: sln编译0错误, 全量486测试7失败(基线一致,零回归)。
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2026-08-11 10:06:27 +08:00 |
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hjhan
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553e3d4c6d
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refactor(margin): 新增 MarginModes 统一保证金mode判断口径
现状: 同一集合{初始预付金,追加预付金}在代码里复制了至少6次
(ConsTrade.InterestMarginModels + 5处局部marginTypes/premiumModes)。
任何一处漏改(如新增保证金形态)都会导致口径分裂。
本次: Margin 模块新增 MarginModes 静态类, 作为单一判断来源。
- IReadOnlyCollection<int> All: 保证金mode集合
- bool Contains(int): 判断mode是否属于保证金
后续逐个替换散落的marginTypes/premiumModes/InterestMarginModels。
纯新增, 零生产代码改动。
验证: 5个单测全过, 全量485测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 09:27:25 +08:00 |
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