 hjhan
|
aca834d8dc
|
refactor(interest): 新增预付金腿策略 + 策略工厂
新增(零生产改动):
- InterestLegs/PrepayLeg.cs
mode 5 初始预付金 / mode 6 追加预付金 共用。
计息基数=InterestPrincipalFix, 平仓本金=Fix×closePercent。
构造时校验mode合法性(只接受5/6)。
方向翻转/orginPv重映射等独有逻辑后续单独抽。
- InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs
按InterestMode返回对应策略, 收敛switch分发。
死代码mode 3/4/7/8不注册, 传入会抛ArgumentException。
测试(14个全过):
- 预付金: 部分平仓/全平/非法mode构造
- 工厂: 各活跃mode返回正确类型/未注册mode抛异常/int重载等价
fixing接入尝试(已回退):
- 尝试用Fr007IndexFixer.Instance替换SwapDealService的6处取价
- 发现问题: 静态Instance绕过TryGetFloatRate(virtual)接缝,
破坏测试stub机制(CI_007/CI_008失败)
- 已回退, 下次改用实例级IIndexFixer(委托TryGetFloatRate)方式接入
|
2026-08-10 18:40:04 +08:00 |
|
|
hjhan
|
79e9304114
|
refactor(interest): 新增利息腿策略接口 + 3个活跃mode实现
为拆三类腿做准备，按 Strategy 模式封装 CalcNotionalByMode 的 switch。
本次零生产代码改动，全部为新增小文件，每个类单一职责<50行。
新增(策略接口+值对象):
- InterestLegs/IInterestLegStrategy.cs
NotionalResult 值对象(closePrincipal/posiPrincipal/closePercent)
+ IInterestLegStrategy 接口(每个mode一个实现)
新增(3个活跃利息腿mode):
- InterestLegs/FixedNotionalLeg.cs mode 1 固定值
计息基数恒=InterestPrincipalFix, 不随平仓比例变化(合同写死的固定值)
- InterestLegs/ContractNotionalLeg.cs mode 2 合约名义本金规模
平仓本金=posiNotional×closePercent, 按比例线性缩放
- InterestLegs/UnderlyingFullPriceLeg.cs mode 9 标的期初全价
主路径公式同mode2, 差异在衡泰路径grossPrice折算+EOD复利反推
确认现状:
- 界面实际只有3个活跃利息腿mode(1/2/9), TradeView.cshtml:330-349
- mode 3(持仓名义本金)/4(持仓市值) 零引用=死代码, 本次不实现
- mode 7/8(多空存续) 界面已注释掉, 本次不实现
- mode 5/6(预付金) 属保证金维度, 后续单独做PrepayLeg
新增测试(8个,全过):
- InterestLegStrategyTest.cs 覆盖各mode的部分平仓/全平/零平仓场景
验证策略行为与现有CalcNotionalByMode switch完全一致
|
2026-08-10 18:32:17 +08:00 |
|