Jaymr/zszq-trs
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32a3a45c85e87fdb68e18dc8f4ed3ff2aacb6513
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张名锐 32a3a45c85 refactor(swap): 修复债券日终价格映射 
- 移除 GetSwapValuationPrice 方法中的 posiGrossPrice 参数
- 删除债券价格转换相关的注释代码和日志记录
- 简化债券价格处理逻辑，直接使用原始价格进行四舍五入
- 更新所有调用 GetSwapValuationPrice 的地方以匹配新方法签名
- 移除多余的价格转换和展示态判断逻辑
 2026-07-23 14:17:26 +08:00
张名锐 bc961c3411 fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算 
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
 2026-07-23 11:06:50 +08:00
张名锐 018136c615 fix(swap): 修复收益互换价格转换和初始保证金计算问题 
- 移除债券价格显示态和存储态转换的错误判断逻辑
- 简化债券价格转换条件，只对债券标的进行存储态转换
- 添加初始保证金计算前的金额精度统一处理
- 重构初始保证金准备逻辑到独立方法中
- 修复因价格单位不一致导致的浮动损益计算错误
 2026-07-23 10:13:09 +08:00
张名锐 c58a9d40c4 feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理 
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
 2026-07-22 14:53:46 +08:00
张名锐 0755233ab6 fix(swap): 统一处理【名义本金】数值精度舍入问题 
- 在多个位置添加 Math.Round 函数确保金额计算精度
- 新增 NormalizeNotionalValues 方法统一处理 UnwindData 中的名义本金舍入
- 修复交易平仓时 StockEqvNotional 扣减计算的精度问题
- 解决持仓数据 PosiNotionalValue 的精度舍入处理
- 修复前端页面显示格式化问题
- 添加单元测试验证名义本金舍入逻辑正确性
 2026-07-22 13:05:49 +08:00
hjhan a179675efd refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator 
BuildFrontendValidationDiffs/FrontendPnlDiff/AddDiffIfOverThreshold 从2043行 SwapDealService 移至新文件，本文件仅留调用+日志。纯位置迁移，零行为变更。
 2026-07-21 15:28:14 +08:00
hjhan a153a1d1a6 refactor(swap-eod): 抽出期末头寸纯函数并放宽可见性 
SetFixedLegRealizedPnl 替换4处复制粘贴(清理L1296双分号); NormalizeInterestSignForReport 替换16行内联报表分支; CalculateWeightedMarginInterest private->public static。均为纯静态无实例依赖，配套无库单测锁定行为。
 2026-07-21 15:28:13 +08:00
张名锐 f4ffe71071 fix(swap): 修复期末头寸已实现盈亏计算问题 
- 在新创建的期末付款头寸中添加已实现盈亏字段计算
- 对历史数据的利息和已实现利息进行符号标准化处理
- 添加预付金腿利息方向与保证金本金方向的反向逻辑
- 兼容修复前已落库的利息腿数据缺失已实现盈亏字段问题
- 统一风险报表按绝对金额和业务方向的数据口径
 2026-07-20 15:28:40 +08:00
张名锐 a0f8dc9df7 refactor(SwapModule): 简化预付金利息计算逻辑 
- 移除本金绝对值加权平均的复杂计算方式
- 直接对各腿利息金额进行轧差求和
- 保留收取为正、支付为负的方向转换逻辑
- 删除不再使用的本金权重计算代码
- 简化方法实现并提高计算效率
 2026-07-20 09:30:01 +08:00
lisong ec5da002f4 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 15:41:32 +08:00
ruisu 87199f18d6 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 14:30:12 +08:00
ruisu 9b98a0dd88 feat:风控引擎执行异常或者现场编译异常时视为不通过，并且返回前端，落数据库 2026-07-17 14:29:44 +08:00
尹峰 b51d39e0ff 增加变量批量删除功能 2026-07-17 14:27:27 +08:00
张名锐 8aa06c1b72 ``` 
refactor(report): 修改山西结算报告文件生成方法

- 在GenerateFileEntry方法中添加applyFrontendColumnConfig参数，默认值为true
- 更新GenerateReportExcel方法签名以接收applyFrontendColumnConfig参数
- 将ApplySwapValuationColumnConfig调用包装在条件判断中
- 修正PDF和Excel文件生成时的参数传递
- 更新XML文档注释以反映新参数的作用
```
 2026-07-17 13:35:23 +08:00
hjhan 42602055de test(eod): 为 FR007 入库 UnderlyingId 守卫补纯函数单测 
- EodPriceService 抽出纯函数 ResolveUnderlyingIdForCode（行为不变），SyncUnderlyingIdFromCode 调用之，便于无库单测
- 新增 EodPriceUnderlyingIdGuardTest：7 用例全过，覆盖空代码/标的不存在维持原值、已一致不改动、FR007 错行(511160.SH=2173889、159111.SZ=2173890)校正为 2170838、非错配不互相覆盖
- 对应根因：GLMS-20260701 FR007 价格行 UnderlyingId 错挂导致网页查得到/结算查不到
 2026-07-17 11:24:11 +08:00
尹峰 b849841545 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 11:04:15 +08:00
尹峰 180f113433 优化变量保存校验和变量公式替换逻辑 2026-07-17 11:03:43 +08:00
hjhan e261137c1d fix(swap): 修复多次部分平仓 ClosePercent 口径(A占期初→B占剩余)转换缺失 
- SwapDealService.ApplySwapTrade 入口补 ToRemainingClosePercent(A→B) 转换，与 SwapUnwind 保持一致；缺此转换导致 SaveSwapDealInternal 的 B→A 还原出错(GLMS-20260701-0006：第二次部分平仓50%被错误还原为32.5%)
- unwindSwapTrade.js 改用 swapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent 的 roundHalfAwayFromZero，规避 JS 浮点精度偏差(32500000*(0.5/0.65) 应为 25000000)
- SwapUnwind.cshtml 引入 swapCalc.js
- 新增 ApplySwapTradeClosePercentBugTest 回归测试；补充 swapCalc.test.js 精度用例与 GLMS20260701DbDiagnoseTest 诊断测试([Ignore])
 2026-07-17 10:59:18 +08:00
张名锐 4f23ad9c0f Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-17 10:58:41 +08:00
张名锐 415539704d fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑 
- 将价差盈亏计算从使用CloseNotionalValue改为使用PositionQty和ContractSize
- 更新前端JavaScript代码中的计算公式，按持仓数量和合约乘数计算价差盈亏
- 在UnwindInput模型中添加PositionQty和ContractSize字段
- 修正后台计算服务中的数据映射逻辑
- 添加FC_009测试用例验证债券价差按数量计算的正确性
- 更新现有测试用例的输入参数以匹配新的计算方式
 2026-07-17 10:58:31 +08:00
hjhan 75988a33eb fix: eod_commodity_future_price 入库前以 UnderlyingCode 重派生 UnderlyingId，防止 FR007 等价格行 UnderlyingId 与 FutureContractId 失同步 
- 新增 EodPriceService.SyncUnderlyingIdFromCode：入库前以 UnderlyingCode(FutureContractId) 为准反查真实 UnderlyingId，不一致则告警并自动校正
- SaveEodFuturePrice(web编辑/新增)、SettlementPriceImportService(xlsx上传)、EodSyntheticPriceSaveService(系统合成价) 写入前调用
- 根治'网页端能查到、EOD结算查不到'的失同步问题
 2026-07-17 10:32:57 +08:00
ruisu 9dad4cb8d0 fix:风控引擎的数据库对象不再采用全局，防止追踪所有查询出的对象 2026-07-17 10:28:21 +08:00
张名锐 f37a5b997c Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-17 10:02:18 +08:00
张名锐 ce0908c53b fix(swap): 修复浮动端已实现盈亏计算逻辑 
- 添加了SetFloatingRealizedPnl方法统一计算已实现盈亏
- 已实现盈亏现在正确包含盯市、分红和费用三个组成部分
- 修复了多处RealizedPnl计算错误，确保数值准确性
- 为DF_008测试场景添加了专门的单元测试验证
- 移除了重复的盈亏计算代码，提高代码可维护性
 2026-07-17 10:02:06 +08:00
hjhan dddf0782bd Merge branch 'origin/feature/p132_74-risk-engine' into glms/feature/1.4.2 (规则批量启用/应用审批优化) 2026-07-17 09:57:08 +08:00
ruisu bcb1ee25b1 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 09:27:39 +08:00
ruisu d9002e8d36 feat:修改测试用例 2026-07-17 09:27:25 +08:00
ruisu 1110e2b3ef feat:优化特批处理流程与日志落库 2026-07-17 09:26:04 +08:00
hjhan 21b86c871f test(trade): 补 23108016 互换/期权本次名义本金分支单元测试 
抽 CalcSwapCloseNotionalFromEventData 和 CalcOptionCloseNotional 为 public static 纯函数, BuildTriggerContext 了结场景改为调用这两个函数. 新增 13 个单元测试覆盖: 互换分支 EventData null/空/非法JSON/正数/负数/零 容错与绝对值, 期权分支 两者null/单边null/正数相乘/负数容错 绝对值语义. 重点锁定静默 catch 容错契约, 防止 EventData 异常时名义本金变 0 绕过审批阈值.
 2026-07-17 08:45:49 +08:00
hjhan 2395aa9856 test(swap): 补 6676b625 掉期保证金利息方向反向单元测试 
抽 CalculateSwapRealizedPnl 为 public static 纯函数(用 ConsTrade.InterestMarginModels 替代实例 marginTypes), 新增 8 个单元测试覆盖: 非保证金腿收取/支付原向, 保证金腿(初始预付金/追加预付金)收取/支付反向, 完整 5 字段汇总两种方向, RealizedInterest=0 边界. 锁定 6676b625 修复的保证金腿利息方向反向契约, 防止后续误改回归.
 2026-07-17 08:40:19 +08:00
hjhan 43679393bb test(swap): 补 e2fb456b InitUnwind 默认 ClosePercent 单元测试 
抽 CalcDefaultInitClosePercent 静态纯函数(PosiNotionalValue/NotionalValue), InitUnwind L270 改为调用此函数, 新增 6 个单元测试覆盖: 未平仓/已平30%/除零保护/GLMS-20260701-0013 真实快照/与 ToRemainingClosePercent 联动自洽不变式/全平完边界场景. 填补 e2fb456b 提交的测试覆盖缺口.
 2026-07-17 08:23:50 +08:00
张名锐 2495c01f68 feat(report): 添加互换估值列配置功能 
- 引入 Newtonsoft.Json 用于列配置的序列化处理
- 实现 ApplySwapValuationColumnConfig 方法应用用户自定义列配置
- 添加 ReorderSwapValuationColumns 方法重新排序可见列
- 在每日估值报告导出时同步业务字段显示状态和列顺序
- 使用临时工作表避免 EPPlus 扩列时的 ColumnMax 冲突
- 确保列配置损坏时不影响报告导出功能
 2026-07-16 21:25:46 +08:00
张名锐 cd9fed9913 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-16 20:54:11 +08:00
张名锐 46f1d0b8db feat(report): 更新结算报告服务的小数位格式化处理 
- 修改注释说明以明确去尾零和固定小数位的展示要求
- 添加浮动利率和预付金利率的固定四位小数格式化功能
- 新增SetFixedExcelText方法用于固定小数位数显示
- 确保百分比数据正确应用四位小数格式化
 2026-07-16 20:53:31 +08:00
hjhan e2fb456bc3 fix 平仓(InitUnwind L267)硬编码 1而不是剩余平仓比例 2026-07-16 20:07:50 +08:00
尹峰 220657cb5c 批量启停规则和应用优化 2026-07-16 19:58:26 +08:00
张名锐 55e4c5776b Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-16 19:55:57 +08:00
张名锐 6676b62573 fix(swap): 修正掉期产品保证金利息计算逻辑 
- 修正FloatingUnrealizedPnl字段定义，包含未结交易费用
- 更新MarginInterestGain和MarginInterestLoss字段的文档说明
- 添加CalculateSwapRealizedPnl方法处理保证金腿利息现金流方向
- 修正RealizedPnL计算逻辑，避免保证金利息重复计算
- 调整保证金本金和利息计算口径的一致性处理
- 修正保证金利息现金流方向与本金方向的相反关系
 2026-07-16 19:55:44 +08:00
hjhan 238824f4f4 fix(预付金返回/平仓比例): 恢复占期初语义并在后端入口统一转占剩余 
之前提交 4f46e263 误将平仓比例改为占剩余持仓(Definition B)语义，与需求不符。
正确需求：每次打开平仓/提前终止均基于最开始原始名义本金(Definition A)，
但每次返回的预付金金额需正确（后端按占剩余计算）。

- SwapDealService: 新增 ToRemainingClosePercent/ToOriginalClosePercent 双语义转换；
  SwapUnwind 入口把前端传来的占期初(A)转为占剩余(B)，全计算链公式不动；
  SaveSwapDealInternal 序列化前还原为 A 落库，事件列表读取即显示占期初比例。
- SwapTrade2Controller.GetUnwindInterestList: 接收期初/剩余名义本金，预览利息按 B 计算。
- unwindSwapTrade.js: 回退为占期初语义（ClosePercent/平仓名义本金用 NotionalValue，
  oriClosePercent=剩余/期初），提前终止同理。
- 单测 UW_007/008 覆盖 A→B 全平/部分平仓判定。

不影响收盘后盯市/估值（仅平仓入口与展示口径）。
 2026-07-16 19:54:26 +08:00
锦麟 王 d5b43e3769 只提示不阻塞 2026-07-16 17:17:21 +08:00
锦麟 王 5a6d928b89 在修改审批流程时，新增了对未审批完成交易的校验逻辑。 2026-07-16 16:54:44 +08:00
hjhan a17cdc2b74 fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表，并标注债券净/全价映射不一致(Layer2) 
- EodPriceQueryService 新增 TryGetSettlementEodPrice：债券走中债估值、期货/股票走原路径
- 单笔 tradeExpireInner + 批量 MultipleTradeExpireConfirm 改用统一方法，修 GLMS-20260715-0002 债券期权到期报'结算价未找到'
- 移除批量路径未初始化的 EodPriceProvider（对债券无效且有误导性的 footgun）
- Layer2：标注 EodPriceProvider.Initialize 与 GetBondPrice 债券 ClosePrice/SettlePrice 净全价定义相反，待统一（不改逻辑）
- 新增白盒单测覆盖债券标的到期取价（3用例 DB驱动，均通过）
 2026-07-16 14:41:44 +08:00
尹峰 19a7b34e84 bugfix:规则批量启用 2026-07-16 12:32:17 +08:00
hjhan 3654841b2e merge: 合并 feature/p132_74-risk-engine 最新改动到 glms/feature/1.4.2 
合并风控引擎分支最新提交（风控超时校验SQL、标的/合约类型传参、
UnderlyingAssetClass 字段、缓存刷新与异步逻辑优化等），无冲突。
 2026-07-16 11:14:43 +08:00
锦麟 王 a6238b7d86 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-07-16 11:01:16 +08:00
锦麟 王 84703d1f4d 平仓审批流程角色处理逻辑 2026-07-16 11:00:49 +08:00
hjhan 24266cfad4 fix(swap): 多次部分平仓预付金返还默认显示初始值(GLMS-20260701-0008) 
根因: GetUnwindInterests 利息腿迭代源取 origPositions(IsInitial=1),
其预付金腿 InterestPrincipalFix 恒为初始值(99000); 而"当前剩余本金"(73260)
存于实时腿 realPositions(IsInitial=0)。CalcNotionalByMode 与 InitSwapDealInterest
均读 position.InterestPrincipalFix, 导致多次部分平仓后平仓页默认按初始本金计算
返还。首次平仓 orig==real 掩盖了 bug, 故此前"只修好一次部分平仓"。

修复: 抽纯函数 ResolveInterestLegPositions(orig, real)——迭代源仍用 origPositions
(保留 orig.id -> eod_swap_position.PositionId 的日终匹配, 全库 eod 均按 orig.id 归档,
换 realPositions 会破坏 preEod 匹配导致利息重算错误), 仅对预付金腿(初始5/追加6)
Clone 覆盖 InterestPrincipalFix 为实时腿剩余本金; real.PositionId == orig.id 精确
1:1 关联; orig==real 时返回原始腿本身不克隆。

测试: 新增 SwapUnwindPrepayOrigVsRealBugTdd(6 用例)直接单测该纯函数, 覆盖既有
19 个用例(均绕过 orig/real 选择)的盲区。dotnet test --filter SwapUnwindPrepay
25 passed(19+6) 失败 0。
 2026-07-16 10:49:12 +08:00
锦麟 王 23108016a4 BugFix 互换本次名义本金取错 2026-07-16 10:04:06 +08:00
尹峰 5a05fe74a3 优化文案 2026-07-15 18:51:49 +08:00
锦麟 王 592ad52ecb 互换平仓审批流程逻辑 2026-07-15 10:51:58 +08:00