fix(swap): 修正掉期产品保证金利息计算逻辑

- 修正FloatingUnrealizedPnl字段定义，包含未结交易费用
- 更新MarginInterestGain和MarginInterestLoss字段的文档说明
- 添加CalculateSwapRealizedPnl方法处理保证金腿利息现金流方向
- 修正RealizedPnL计算逻辑，避免保证金利息重复计算
- 调整保证金本金和利息计算口径的一致性处理
- 修正保证金利息现金流方向与本金方向的相反关系

Framework/YLErp.Core/DBModels/EodSwap.cs

@@ -186,7 +186,7 @@ namespace YLErp.DBModels
         public decimal PeriodAmount { get; set; }
 
         /// <summary>
-        /// 合约浮动端待实现收益，仅取浮动腿盯市收益，
+        /// 合约浮动端待实现收益，取浮动腿盯市收益及未结交易费用，
         /// 不包含期间付息/分红，避免与 <see cref="PeriodAmount"/> 重复。
         /// </summary>
         public decimal FloatingUnrealizedPnl { get; set; }
@@ -209,12 +209,14 @@ namespace YLErp.DBModels
         public decimal? PeriodPaymentValuation { get; set; }
 
         /// <summary>
-        /// 我方收取的保证金利息累计额，按保证金腿方向归集并取绝对值展示。
+        /// 我方收取的保证金利息累计额。保证金腿原始“支付”方向表示
+        /// 对手方向我方支付保证金，利息现金流方向与保证金本金方向相反。
         /// </summary>
         public decimal MarginInterestGain { get; set; }
 
         /// <summary>
-        /// 我方支付的保证金利息累计额，按保证金腿方向归集并取绝对值展示。
+        /// 我方支付的保证金利息累计额。保证金腿原始“收取”方向表示
+        /// 我方收取对手方保证金，应向对手方支付利息；支付金额以负数展示。
         /// </summary>
         public decimal MarginInterestLoss { get; set; }
     }

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -1964,7 +1964,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             });
             eod_Swap.InterestPnL = interestPnL;
             eod_Swap.PostionValue = eodSwapPositions.Sum(s => s.SwapPositionValue);
-            eod_Swap.RealizedPnL = eodSwapPositions.Sum(s => s.RealizedPnl);
+            // 保证金腿的利息现金流方向与保证金本金方向相反。
+            // 不能直接汇总 RealizedPnl，否则“收取客户保证金”的腿会把应支付给客户的
+            // 利息作为收益相加。逐腿按利息方向转换后再生成框架合约已实现收益。
+            eod_Swap.RealizedPnL = eodSwapPositions.Sum(CalculateSwapRealizedPnl);
             eod_Swap.TdRealizedPnL = eod_Swap.RealizedPnL - (preEodSwap?.RealizedPnL ?? 0);
             eod_Swap.TdCloseQty = positions.Sum(s => s.TdCloseQty);
             var initMargin = Convert.ToDecimal(tradeSpan?.InitialMargin ?? 0);
@@ -2037,7 +2040,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 eod_Swap.TdRealizedPnL += x.TdCloseMtmPnl + x.TdCloseDividend + x.TdCloseFee + x.TdCloseInterest * ratio + x.TdCloseInterestFee;
             });
             eod_Swap.PostionValue = eodSwapPositions.Sum(s => s.SwapPositionValue);
-            eod_Swap.RealizedPnL = eodSwapPositions.Sum(s => s.RealizedMtmPnL + s.RealizedDividend + s.RealizedFee + s.RealizedInterest + s.RealizedInterestFee);
+            eod_Swap.RealizedPnL = eodSwapPositions.Sum(CalculateSwapRealizedPnl);
             eod_Swap.TdCloseQty = positions.Sum(s => s.TdCloseQty);
             var tradeInitMarginObj = DbContext.trade_initial_margin.FirstOrDefault(x => x.TradeId == td.id);
             var initMarginList = interestPositions.Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金 && x.HappenDate == settleDate).ToList();
@@ -2050,6 +2053,27 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             DbContext.SaveChanges();
         }
 
+        /// <summary>
+        /// 汇总单条日终腿的我方已实现收益。
+        /// 浮动腿及普通利息腿维持数据库记录的方向；初始/追加预付金腿的利息
+        /// 则与保证金本金方向相反。这样“收取对手方保证金”产生的利息会作为
+        /// 我方支付给对手方的成本计入，而不会错误增加框架合约已实现收益。
+        /// </summary>
+        private decimal CalculateSwapRealizedPnl(eod_swap_position position)
+        {
+            var interestRatio = position.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? 1m : -1m;
+            if (marginTypes.Contains(position.InterestMode))
+            {
+                interestRatio = -interestRatio;
+            }
+
+            return position.RealizedMtmPnL
+                   + position.RealizedDividend
+                   + position.RealizedFee
+                   + position.RealizedInterest * interestRatio
+                   + position.RealizedInterestFee;
+        }
+
         /// <summary>
         /// 获取多空组合 平仓详细
         /// </summary>
@@ -2241,7 +2265,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     .Where(x => !string.IsNullOrWhiteSpace(x))
                     .Distinct());
                 item.PeriodAmount = floatingLegs.Sum(x => x.RealizedDividend + x.PosiDividendSum);
-                item.FloatingUnrealizedPnl = floatingLegs.Sum(x => x.PosiMtmPnL);
+                // PosiProfitSum = 标的盯市收益 + 未结交易费用 + 待实现付息/分红。
+                // 风险页的“合约浮动端待实现收益”需要保留未结交易费用，
+                // 但期间付息/分红由 PeriodAmount 单列展示并参与对应估值口径，
+                // 因此仅扣除 PosiDividendSum，不能直接使用 PosiMtmPnL。
+                item.FloatingUnrealizedPnl = floatingLegs.Sum(x => x.PosiProfitSum - x.PosiDividendSum);
                 item.InterestPaymentMethod = dividendPayDate == 0 ? "到期轧差" : "派息日支付";
                 if (dividendPayDate == 0)
                 {
@@ -2251,12 +2279,34 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 {
                     item.PeriodPaymentValuation = item.FloatingUnrealizedPnl + item.position.InterestPnL;
                 }
+                // eod_swap 的保证金本金来自 trade_span；缺少 span 数据时会被保存为 0。
+                // 本风险页改按日终保证金腿展示，且该页面保证金本金采用原始本金的 1/10 口径。
+                // 利息仍使用原始本金累积值，不能同步缩放，否则会破坏保证金利息金额。
+                item.position.InitMarginGain = marginLegs
+                    .Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金
+                                && x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取)
+                    .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)) / 10m;
+                item.position.InitMarginLoss = marginLegs
+                    .Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金
+                                && x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.支付)
+                    .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)) / 10m;
+                item.position.PostionMarginGain = marginLegs
+                    .Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金
+                                && x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取)
+                    .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)) / 10m;
+                item.position.PostionMarginLoss = marginLegs
+                    .Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金
+                                && x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.支付)
+                    .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)) / 10m;
+
+                // 保证金本金方向与我方的利息现金流方向相反：原始“收取”保证金
+                // 表示我方占用客户资金，应向客户支付利息；支付金额按负数展示。
                 item.MarginInterestGain = marginLegs
-                    .Where(x => x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取)
-                    .Sum(x => Math.Abs(x.InterestIncomeSum));
-                item.MarginInterestLoss = marginLegs
                     .Where(x => x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.支付)
                     .Sum(x => Math.Abs(x.InterestIncomeSum));
+                item.MarginInterestLoss = marginLegs
+                    .Where(x => x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取)
+                    .Sum(x => -Math.Abs(x.InterestIncomeSum));
             }
 
            var dv01 = query.Sum(O => O.position.dv01??0);