Jaymr/zszq-trs
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
863 Commits 1 Branch 0 Tags
2a5e338b50e9016e1b4e5e6c9e1c6c1927c635cd
Commit Graph
466 Commits
Author SHA1 Message Date
锦麟 王 592ad52ecb 互换平仓审批流程逻辑 2026-07-15 10:51:58 +08:00
hjhan adc22a5b4c refactor(swap): 合并 CalcDailySimpleInterest 重置日/非重置日重复分支 
两分支除"重置日重取浮动利率"外本金口径完全一致(都只缩放一次)，
原非重置日分支是复制重置日逻辑时多写一行 tdDynomicPrincipal = flowEvent.InterestPrincipal
(已含 closePercent) 导致 closePercent^N 的指数 bug。合并为单分支，仅在
i % interestPeriod == 0 时重取利率，本金处理统一为 InterestPrincipal = 基数×closePercent。

行为保持：SwapModule 全量 196 通过/4 跳过，与重构前一致。
 2026-07-14 17:23:33 +08:00
hjhan 83a55dab33 fix(swap): 修复平仓预付金应返还本金被 closePercent^N 指数级缩小 
根因：CalcDailySimpleInterest 单利非重置日 else 分支曾把已×closePercent 的
InterestPrincipal 回填给计息基数 tdDynomicPrincipal，使下一个非重置日再乘一次，
累积成 InterestPrincipal = Fix × closePercent^N(N=计息天数)，部分平仓时指数级缩小。
100% 因 1^N=1 不显现，故此前漏测。

修复：非重置日与重置日、日终 CalcDailySimpleInterestByEod 三者对齐——
显示本金 InterestPrincipal = 基数×closePercent(只缩放一次)，计息基数不缩放。

TDD 铁证(GLMS-20260701-0006, interest_rest_days=7, Fix=9,180,000):
- 修复前 50%→71,718.75(=Fix×0.5^7)、10%→0.918(=Fix×0.1^7)
- 修复后 50%→4,590,000、10%→918,000、100%→9,180,000
新增 CalcUnwindMultiDay helper + 3 用例，SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 共 9 绿，
SwapModule 全量 186 通过无回归。
 2026-07-14 16:33:59 +08:00
hjhan 0483cd8576 Merge remote-tracking branch 'origin/feature/p132_74-risk-engine' into spike/merge-p132_74-to-1.4.2 2026-07-14 14:48:11 +08:00
hjhan e1df4ded13 docs: FR007 ReferencePrice 小数口径注释（利息腿计算无需再 ÷100） 
EodPriceQueryService.TryGetPrice 读取 eod_commodity_future_price.ReferencePrice
作为 FR007 浮动利率参与利息计算。说明该行 ReferencePrice 无论 bond-sync 自动
同步还是界面手工录入，写入时均已 ÷100 为小数口径，利息腿计算直接作为 floatRate
参与 principal*(fixedRate+floatRate)/annualDays，无需在计算侧再次 ÷100。
 2026-07-14 11:33:15 +08:00
hjhan f7988e8fd3 fix: 修正预付金腿平仓计息基数 orginPv 维度错误导致应返还本金巨负 
平仓(盘中)路径对预付金(保证金)腿将 orginPv 取为整笔交易名义本金，
使公式 dynomicPrincipal=TdInterestPrincipal+posiPrincipal-orginPv 把名义本金
(千万~亿级)当减项扣掉，导致"应返还本金"(InterestPrincipal)与计息基数变成巨负值。

修复：仅对初始预付金(5)/追加预付金(6)腿，将 orginPv 对齐为自身保证金本金
InterestPrincipalFix，与日终(EOD)路径 SwapEodPositionService 中预付金腿
orginPv=InterestPrincipalFix 的既有正确行为保持一致。债券本金腿(模式9)及其它
计息模式仍用交易名义本金，不受影响。

新增 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 回归测试（6 用例全绿），含客户截图级
0 误差复现、真实库 Trade1813 复现、多次部分平仓及计息基数断言。
 2026-07-14 11:33:15 +08:00
张名锐 4f5af864dc Merge branch 'glms/feature/valuation_0709_zmr' into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 11:16:45 +08:00
张名锐 076a846cb9 fix(swap): 修复互换模块债券日终估值价格转换问题 
- 新增 GetSwapValuationPrice 方法处理债券价格格式转换
- 解决新录入页面全价按小数保存与历史数据格式不一致问题
- 当期初价为小数口径且当前债券价为展示态时进行格式转换
- 避免因价格格式差异导致的浮动损益计算错误
- 在三个关键位置替换原有价格获取方法调用
- 添加详细的日志记录用于跟踪价格转换过程
 2026-07-14 10:55:47 +08:00
张名锐 4449bd5824 feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型 
- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性
 2026-07-14 09:46:54 +08:00
锦麟 王 623183f47f Merge branch 'glms/feature/1.4.2_ApprovalProcess' into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 09:14:07 +08:00
hjhan 18ba0271ec refactor: eod 数据来源写库改用 EodPriceBase 常量 
EodSyntheticPriceSaveService 三处 DataSource="系统"、SwapFlowService 一处 DataSource="人工"，均改为引用既有 EodPriceBase.系统/人工 常量，消除 eod 数据来源列值散落字面量。仅统一“数据来源”语义，不动无关的系统操作员名(OptName/UserName 等)字面量。
 2026-07-13 16:56:04 +08:00
hjhan 0fb8255b89 fix: 日终价格「系统」筛选修复债券来源口径不一致 
债券分支在 DataSource=系统 时未过滤 update_user，导致后处理按 update_user 把手工改过的债券标成"人工"混入系统筛选结果。改为：系统仅命中 update_user==null（中债自动同步）、人工仅命中 update_user!=null，与显示口径一致。连库复现并验证：修复前系统筛选漏出3条人工债券，修复后0泄漏。
 2026-07-13 16:00:49 +08:00
ruisu 0e90c6f0cc Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-13 15:48:21 +08:00
ruisu 82688fa930 feat:风控引擎内存上下文改为查询数据库，修改注释中的相应规则， 2026-07-13 15:47:37 +08:00
hjhan 0fda5fd1cc fix: 日终价格「数据来源」改为价格行自身语义（人工/系统两档） 
移除中债估值细分与操作人姓名显示，按价格行自身 DataSource 列判定：期货/股票读 DataSource（otc-marketdata 同步写系统、手工写人工）；债券 update_user 非空→人工、否则→系统。筛选仅人工/系统两选项，异常来源值返回空。ResolveBondDisplaySource 精简为单参纯函数。
 2026-07-13 15:42:28 +08:00
hjhan 02624abf75 test: 日终价格回归测试（日期窗口纯单测 + 新增可见性DB集成测试） 
- EodPriceService 提取 static ResolveValueDateWindow(reqStart,reqEnd)，使日期窗口逻辑可脱离数据库单测

- EodPriceDtoTest 新增4个纯单测：未传日期回退±1年、起止都填今天→仅今天窗口、显式区间原样生效、结束日今天上界为明天；锁定'页面始终5条'根因

- EodPriceGoldenReplayTest 新增 Record_NewRecordVisibility([Ignore]手动跑)：直接跑 SearchUnderlyingList，锁定(a)今天+已上市可查 (b)日期0001查不出 (c)未上市查不出

- 构建0错误；EodPriceDtoTest 19通过0失败
 2026-07-13 13:37:18 +08:00
hjhan 5cc24f787e fix: 修复日终价格新增页自动补全失效与查询开屏报错 
EodPriceService.SearchUnderlyingList 三分支 Concat 投影成员不对称(债券缺 DataSource、期货/股票缺 UpdateUser)，EF 翻译期抛 'DataSource' key not present 致 eodPriceQuery 开屏崩溃，补齐成员对称。eodPriceAdd.cshtml 原用 jQuery UI .autocomplete() 但 bundle 未打包该插件，调用即抛错、脚本中断、标的无法搜索；改为自带下拉补全(纯 jQuery+ajax，不依赖外部插件)。
 2026-07-13 11:22:12 +08:00
hjhan 760ffd62e6 fix: 日终债券来源固定中债估值、人工改动显示操作人并补上传溯源 
china_bond_valuation 来源恒为中债估值（聚源仅转发，无人手工维护），不再按 JSID 推断系统/人工；eod 两表仍用自带 DataSource(人工/系统)。债券被人工改动(update_user 非空)时，日终列表来源列显示操作人姓名，否则显示中债估值；操作人经已有 create_user/update_user 列溯源（零 DDL）。手工上传 xlsx 的债券分支补戳操作人，与表单编辑口径一致。配套单测 EodPriceDtoTest / EodPriceGoldenReplayTest + golden JSON。
 2026-07-13 11:00:33 +08:00
锦麟 王 f3ca4dc498 平仓审核不符合条件直接跳过 2026-07-13 10:59:37 +08:00
hjhan 3f5e9a0be9 fix: 日终价格管理按真实标的类型显示并统一数据来源 
1. 新增 RealInstrumentType 显示字段，从 underlying_manager 取真实类型，
   解决 eod_commodity_future_price 记录一律显示'商品期货'的问题
   （UnderlyingInstrumentType 继续作为查表路由键，前端/查看零改动）。
2. EodPriceBase 补'系统'常量，债券 DataSource 改为一次性三元判定，
   消除散落的 JSID 魔法字符串与重复 remap。
注：受'不增字段、不动库'约束，债券来源仍依赖 JSID 推断。
 2026-07-10 19:41:19 +08:00
尹峰 abf2cf5985 规则和应用增加description字段&变量和规则保存校验公式编译有效性 2026-07-10 18:23:39 +08:00
张名锐 7df9e8060e feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型 
- 在ClientSwapPositionRequest中新增BookId字段用于资产分类查询
- 新增FloatingUnrealizedPnl、InterestPaymentMethod、MaturityNettingValuation等估值相关字段
- 添加MaturitySettlementDate、DividendAmount、AdditionalMarginAmount等持仓详情字段
- 更新前端表格列模型，调整浮动端和估值实现收益分组显示
- 实现框架合约导出功能，支持完整数据筛选结果导出
- 优化名义本金计算逻辑，修复长短仓数值处理问题
- 完善付息方式和估值口径的业务逻辑处理
- 添加TRS估值、期间分红等关键业务字段计算
- 实现Excel导出时分组表头格式化功能
- 修复框架合约列排序和分组表头显示问题
 2026-07-10 18:20:20 +08:00
锦麟 王 c4293ed523 优化审批流程逻辑，支持复杂分支条件 2026-07-10 17:00:13 +08:00
张名锐 3def0fddd0 feat(trade): 添加交易确认文档查询功能 
- 新增 TradeConfirmationDocumentQueryItem 查询项类
- 实现 TradeConfirmationDocumentQuery.Create 查询方法
- 添加按交易日期范围过滤功能
- 重构 tradeController 中的文档查询逻辑
- 集成文档、合同关系和交易数据的联合查询
- 优化查询性能通过预过滤有效合同关系
 2026-07-10 14:02:21 +08:00
ruisu b5f6b7f61a feat:增加ruleid为空的校验，以支持rule新增。增加preload成功编译rule的日志 2026-07-10 10:31:41 +08:00
ruisu e04333cf70 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-09 18:08:40 +08:00
ruisu 18fdb9e9f1 feat：增加单条rule增删改函数，以及application全量刷新函数。 2026-07-09 18:01:55 +08:00
尹峰 c1ded96985 变量级联更新规则优化&增补注释 2026-07-09 17:52:14 +08:00
ruisu 4e6d887b68 feat:修改本地规则 2026-07-09 16:18:28 +08:00
张名锐 358993bedb feat(swaptrade): 添加期末头寸风险表新字段支持 
- 在EodSwap实体模型中新增标的类型、期间付息/分红、保证金利息收支字段
- 在前端表格列模型中添加标的类型、期间付息/分红列定义
- 在前端表格分组配置中将新字段归入对应分组显示
- 实现后端服务中对新字段的数据查询和计算逻辑
- 添加保证金利息收入支出的分类汇总功能
- 完善标的类型字段的数据源获取和展示逻辑
 2026-07-09 15:11:58 +08:00
ruisu d14bdc18e7 feat:风控引擎增加超时机制：在进行超时校验的时候，如果超时，不但重置新风控重新校验，老风控的二次校验也不允许直接放行，需要重新校验。 2026-07-09 10:26:26 +08:00
锦麟 王 fb59c6180a 支持审批流程中的分支网关和节点触发条件 2026-07-07 15:47:17 +08:00
ruisu 879fdbea89 resolve confilct QuotaMonitorService.cs 2026-07-07 15:11:37 +08:00
ruisu 2a8544a7b7 fix:删除测试数据 2026-07-07 14:52:47 +08:00
尹峰 de628719dc resolve confilct QuotaMonitorService.cs 2026-07-07 13:51:24 +08:00
尹峰 d5cbd45a8a Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-06 18:42:35 +08:00
尹峰 d7d9c796d8 merge glms/feature/1.4.2 0703版本 2026-07-06 18:42:19 +08:00
ruisu 1c0fd97efa fix:删除测试数据 2026-07-06 18:00:06 +08:00
ruisu dc0cb9ec7b feat:老风控特批使用单独bool量识别，新风控需审批采用新状态RiskWarning，风控流程状态优先级Error>Warning（老风控特批，给前端CODE为ERROR)>RiskWarning>Success(可能带有ShowTIip)。新风控特批时，识别RULEID，不再采用BOOL统一通过 2026-07-06 17:41:13 +08:00
张名锐 05d3e9bc52 fix(swap): 修复收入值日期计算逻辑 
- 移除非节假日调整逻辑，直接使用行使日期前一天作为最大收入值日期
- 简化日期计算流程，避免节假日调整导致的潜在错误
 2026-07-06 16:49:11 +08:00
张名锐 777d492018 Merge remote-tracking branch 'refs/remotes/origin/glms/feature/1.4.2_claer' into glms/feature/1.4.2 2026-07-06 15:25:03 +08:00
张名锐 6835a593b0 feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能 
- 新增 MaxIncomeValueDate 属性用于限制收益结算日期上限
- 实现 parseLocalDate 函数用于解析本地日期格式
- 在前端添加日期选择器的最大日期限制和验证逻辑
- 添加 isAfterMaxIncomeValueDate 和 validateIncomeValueDate 方法进行日期验证
- 在后端添加 GetMaxIncomeValueDate 方法计算最大收益结算日期
- 实现 ValidateIncomeValueDate 对收益结算日期进行服务器端验证
- 添加 NormalizeIncomeUnwindDate 方法统一处理平仓日期
- 在模型中新增 MaxIncomeValueDate 非映射属性用于前端显示
- 更新日期格式化函数确保日期字符串的一致性处理
 2026-07-06 15:20:21 +08:00
hjhan 86825cb2a1 test(swap): SwapPositionComposeScenarioTest(4场景)+CopyEodPosition/UpdateEodPosition/SaveCurrentEodInitalPosi走PersistEodSwapPosition seam 
借鉴 testable 分支 SwapPositionComposeScenarioTest，基于当前分支 seam 重写4场景：
- SPC_001 首次归档(无前日eod)：PosiQuantity=初始持仓
- SPC_002 Copy分支(有前日eod无事件)：PosiGrossPrice原样复制
- SPC_003 Update分支(有平仓事件)：PosiQuantity=1000-400=600, TdCloseQty=400
- SPC_004 未收盘抛异常(非交易首日无前日eod)

SwapEodPositionService 改动(零行为变更)：
- CopyEodPosition/UpdateEodPosition/SaveCurrentEodInitalPosi 的 DbContext.eod_swap_position.Add
  改为调 PersistEodSwapPosition seam(3处),使测试可拦截持久化

利息腿场景(自动互换)因 CalcSwapInterests 参数适配复杂留后续。
SwapModule 177测试全绿(+4),无回归。
 2026-07-03 18:37:46 +08:00
hjhan cbb5c88aa8 refactor(swap): SwapPositionCompose补5个seam+事务重构为ExecuteInTransaction 
SwapEodPositionService 新增5个 protected virtual seam(SwapPositionCompose路径):
- FindActiveSwapTrades(DateTime, IEnumerable<int>): 查活跃互换交易
- FindAllSwapPositions(List<int>): 查所有持仓(含初始+实际)
- FindTradeExtends(List<int>): 批量查交易扩展
- FindEodSwapsByDate(DateTime): 查指定日期日终汇总
- FindFlowEvents(int, DateTime): 查交易指定日期的完成流水事件

SwapPositionCompose 方法体重构:
- 5处内联DbContext查询替换为seam调用
- 事务(BeginTransaction/Commit/Rollback)重构为ExecuteInTransaction lambda
- SaveChanges替换为SaveAllChanges seam
- 复用已有FindEodSwapPositions seam(替代内联eod_swap_position查询)

为零行为变更(seam生产实现=原代码,ExecuteInTransaction=原事务逻辑)。
SwapModule 173测试全绿,无回归。为SwapPositionComposeScenarioTest铺路。
 2026-07-03 18:31:01 +08:00
hjhan 9da3a1ed91 refactor(swap): ClearSwapPositions改virtual(为重复收盘端到端测试铺路) 
SwapTradeBaseService.ClearSwapPositions 从 public void 改为 public virtual，
使测试子类可 override 模拟清理逻辑(按ClientCashId关联删除出入金)。

为零行为变更(未被override时按原实现执行)。SwapModule 171测试全绿，无回归。

为后续 DuplicateSwapIncomeReproductionTest(重复收盘不累积出入金)端到端测试铺路。
当前分支已有 ClearSwapPositionsScenarioTest(CSW_001-004)覆盖清理单元逻辑，
端到端测试将补充'重复收盘场景'的集成验证。
 2026-07-03 17:53:18 +08:00
锦麟 王 f0ad4406c9 Revert ruisu合并进来的代码 2026-07-03 17:41:42 +08:00
hjhan 32bcf9beb9 refactor(swap): FindTrade seam上提基类消除三子类重复 
SwapDealService/SwapEodPositionService/SwapFlowEventService 三处 FindTrade(int)
签名和实现完全一致(DbContext.trade.Find),上提到 SwapTradeBaseService 基类。

核对确认可安全上提的只有 FindTrade(三者逐字一致):
- FindTradeExtend 不可上提: SwapEodPositionService 用 FirstOrDefault,
  SwapFlowEventService 用 First(找不到抛异常),语义不同。
- FindPositions 不可上提: SwapEodPositionService 含 IsInitial 持仓,
  SwapFlowEventService 排除 IsInitial + AsNoTracking,语义不同。

测试 stub override FindTrade 跨基类层级正常工作,C# virtual 多态不受影响。
SwapModule 171测试全绿,无回归。
 2026-07-03 09:52:57 +08:00
hjhan b501e21904 test(swap): 启用MergeCompose场景6/7+SwapFlowEventService录制钩子+RecordingSwapFlowEventService 
1. MergeComposeScenarioTest 场景6/7 启用(去掉Ignore):
   此前失败是stale binary(未重新编译),重新build后8场景全部通过。
   - 场景6 单条merge无持仓→DealNoPosition创建交易
   - 场景7 两条merge无持仓→创建交易+平仓

2. SwapFlowEventService 补OnBefore/OnAfterMergePageEvent录制钩子(默认空实现):
   - OnBefore: DB查询完成、合成逻辑执行前触发,可捕获输入快照
   - OnAfter: PersistEvents后触发,捕获输出事件
   生产路径为空方法体,零行为影响。

3. 移植RecordingSwapFlowEventService(借鉴testable分支):
   override OnAfterMergePageEvent录制golden文件,备用录制工具。
   内联GoldenFileModel(简单POCO)。FullRecord_WithPreBookingPositions连库测试自动跳过。

SwapModule 171测试全绿,无回归。
 2026-07-03 09:38:05 +08:00
hjhan f0ef37b599 test(swap): SwapFlowEventService seam改造+MergePageEventScenarioTest(6场景全绿) 
借鉴 testable 分支,只取 seam(排除 PosiPnl/NetSettmentAmount 公式改动和 MergePageEvent 拆分),
填补当前分支对开平仓合成(MergePageEvent)零覆盖的空白。

SwapFlowEventService 新增11个 protected virtual seam:
- FindTrade/FindTradeExtend/FindPositions/FindAndInvalidateFutureEvents
- GetUnderlying/GetNextBusinessDay/ResolvePositionId
- PersistEvents(替代InitEvent内联Add+SaveChanges)/BeginTransaction/CommitTransaction/RollbackTransaction
MergePageEvent/InitEvent: private→protected virtual,内联DB调用替换为seam。
InitEvent 移除 DbContext.swap_flow_event.Add(转入PersistEvents,纯函数化)。
SwapTradeBaseService.UpdateDbOption: public void→public virtual(测试override用)。

新增测试(借鉴testable分支):
- TestableSwapFlowEventService.cs(集中式共享包装类)
- MergePageEventScenarioTest.cs(6场景全绿):
  Scenario1 单条无持仓开仓 / Scenario2 同向追加 / Scenario3 反向全平
  Scenario4 反向部分平+开 / Scenario5 一开一平 / Scenario6 复杂组合

**未借鉴**:SearchPositionFlowEvent的PosiPnl/NetSettmentAmount公式改动(行为变更)、
MergePageEvent拆分ProcessSingleFlow等(非必需重构)。
SwapModule 169测试全绿(+6),无回归。
 2026-07-03 09:26:13 +08:00
hjhan 6e9bae94c5 test(swap): MergeRestModeCompose seam调用替换+移植MergeComposeScenarioTest(6/8场景) 
借鉴 testable 分支,把 SwapTradeAutoService 的 MergeRestModeCompose/MergeRestModelItem/
DealNoPosition/DealHasPosition 内联DB调用替换为seam调用,生产行为不变。

替换的调用点:
- MergeRestModeCompose: FindActiveSwapTrades/FindTradeExtends/FindActivePositions/GetNextBusinessDayBefore/QueryFloatRates
- MergeRestModelItem: FindClient/GetEtradingRule/FindAssetUnit/FindUnderlying/GetSwapFloatRate/FindFlowEventsForCashCheck/FindValidTrades/SaveChanges
- DealNoPosition: CreateNewSwapTrade/AutoSwapUnwind
- DealHasPosition: AutoSwapUnwind

新增测试(借鉴testable分支):
- TestableSwapTradeAutoService.cs(集中式共享包装类)
- MergeComposeScenarioTest.cs(8场景):
  Scenario1-5/8 通过: 客户/权限/账户/标的校验链 + 空流水返回
  Scenario6/7 [Ignore]: 创建交易路径,DealNoPosition内部实现细节待对齐后启用

SwapModule 163测试全绿(+6),无回归。
 2026-07-03 09:20:59 +08:00