Jaymr/zszq-trs
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锦麟 王 1c45a54395 BugFix SwapCloseAmount计算位置太前，导致资金算了两遍 2026-06-29 16:38:34 +08:00
锦麟 王 1e4ab52c1e 平仓总额计算规则调整 2026-06-29 15:54:07 +08:00
锦麟 王 3c5f25a5a0 BugFix FloatPnlSum展示的位数问题 2026-06-29 15:18:46 +08:00
锦麟 王 375ad46b6d BugFix 平仓互换页面展示的盈亏不对 2026-06-29 15:02:37 +08:00
锦麟 王 87671fcece BugFix 平仓互换平仓，导致页面的分红不对 2026-06-26 17:17:55 +08:00
锦麟 王 d9fc5965d3 BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改 2026-06-26 16:06:13 +08:00
锦麟 王 652c0cedd8 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-26 14:13:01 +08:00
锦麟 王 33fd6f8d41 BugFix 收益互换调整分红方向 2026-06-26 14:12:54 +08:00
hjhan 5a731c4442 docs(swap): MarkClosePnl字段语义统一决策文档 
修复ab70531f让MarkClosePnl不再含分红后,梳理出消费端3处PosiPnl公式
不一致(①不减分红/②③减分红,2024~2026分批引入),其中②③对新数据
会多减一份分红导致结算单/收益偏小。

给出3种改法权衡(修正公式/数据迁移/TotalClosePnl分离)+建议分阶段路径,
列出4个需团队决策的问题。含字段引用全景表便于实施定位。
 2026-06-26 13:41:32 +08:00
锦麟 王 54e8c5cfca BugFix 错误函数 2026-06-26 11:12:32 +08:00
锦麟 王 e484b35415 consumedDividend保持和totalInterest同向 2026-06-26 11:10:53 +08:00
锦麟 王 ab70531f17 MarkClosePnl 不要重复计算分红 2026-06-26 11:03:22 +08:00
hjhan ee1e8487d7 docs(swap): 排查SQL新增第2.5步-分红重复计算完整证明 
4段查询还原证据链(含事件/价格/费用/付息明细)：
段1事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红；段2 EOD逐日盯市vs分红列；
段3累计对照；段4一句话结论。已连库实测：1875重复302400、1891重复-18.66。

修正段1列名: PosiNetPrice/PosiGrossPrice 在swap_flow_event是[NotMapped]
不入库，改用 TradingAmountNetAvg/TradingAmountNetFeeAvg。
 2026-06-26 09:55:19 +08:00
锦麟 王 dd305444dd 自动分红的不要清除掉当日分红 2026-06-26 09:49:34 +08:00
嬴政 时 3eb2d0432b Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-26 09:27:58 +08:00
嬴政 时 1385fe43ef 确认书模板增加营业厅"内"描述 2026-06-26 09:27:50 +08:00
hjhan 029475ce8d test(swap): 新增互换分红重复计算录制测试+排查SQL(TDD红灯) 
分红被重复计入 RealizedPnl 两次的根因：互换/平仓事件的 MarkClosePnl
已含分红成分(DividendIn)，导致分红既进 RealizedMtmPnL(盯市列) 又进
RealizedDividend(分红列)。本次提供数据证据与回归基线：

- SwapDividendGoldenRecordTest: 连库录制1875(纯分红型)/1891(混合型)
  5表快照→JSON golden，录制时逐事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红，
  按 PositionId 汇总出重复计入的分红金额。Step2 离线校验已通过。
  诊断结论：1875 重复302400，1891 重复-18.66，均与 eod 分红列吻合。
- golden JSON 纳入源码树(全量复制规则)，修复后可作回归基线。
- 排查SQL工具箱: 基于真实DDL核对全部列名(swap_flow_event.EventDate/
  bond_payment_info.paying_interest 等)，含定位样本/导出/验证/守恒4步。
- appsettings.json 测试库 zszq→glms 前缀修正。

详见 项目文档/互换分红损益字段语义与重复计算分析.md(9e6af84e)。
 2026-06-26 09:13:37 +08:00
hjhan 9e6af84e47 新增文档:互换分红损益字段语义与重复计算分析 
分析互换分红/付息损益核算链路中的字段语义混乱与分红重复计算问题,
用真实交易数据佐证,供团队对齐字段语义、确定修复方案:

- 核心结论:MarkClosePnl含分红(价差+费+DividendIn),而DividendIn又
  单独存同一笔分红,导致汇总时分红算2次(确定,非2~3次)
- 字段三层分类:客观源头/一次计算/入库字段,理清哪些是录入哪些是计算
- totalInterest链路:payment_interest→求和→×0.01→增值税调整→DividendIn
- MarkClosePnl含分红的四场景对照(手动互换/平仓、自动互换/平仓)
- 真实数据佐证:6笔交易(含EventType=3/4)显示差值=0且价差=0
- 重复次数确定2次:两个层级各自独立计算,非叠加3次
- 演进过程(f9d8a256→2140a97f,用hash+日期)
- 修复方向A(治本:MarkClosePnl不含分红)/B(保守:改汇总公式)
- 附录A:验证SQL(重复检验/守恒检验)
- 附录B:精确文件:类:行号索引
- 附录C:calcFloatClosePnl两处不一致技术债(floatRatio/longRatio)
- 附录D:测试策略(记录golden source分支refactor-swap-event-testable)
 2026-06-26 07:33:36 +08:00
锦麟 王 09f256d3c3 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:35:01 +08:00
锦麟 王 1c9b28ff0d 互换审核时对持仓sotckeqvnotional不要调整 2026-06-25 20:34:53 +08:00
tengyufan ff69c9b6e2 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:00:25 +08:00
tengyufan 7f6bdde521 fix: DV01汇总及合计功能，优化格式化配置 
1. YLErpDAL/Modules/RiskModule/QuotaMonitorService.cs
   - 日终版本(QueryEodGlobalFromCalc)恢复互换行DV限额取值

2. YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
   - SaveEodSwap / UpdateEodSwap 补充 eod_Swap.dv01 汇总
   - SearchEodSwapList 新增DV合计，返回至前端footer

3. YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/EodPositionRisks.js
   - 框架合约tab启用footerrow，展示DV合计
   - 框架合约DV列formatter改为4位小数
 2026-06-25 20:00:18 +08:00
锦麟 王 6662ae7e7e Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 19:44:10 +08:00
锦麟 王 2140a97f53 BugFix 到期分红的，已实现和互动的修改 2026-06-25 19:44:00 +08:00
hjhan 697c7babf2 新增文档:互换交易价格字段存储与显示规范 
汇总互换价格显示Bug排查结论,供后续维护参考:
- 核心规则:债券类入库相对价(÷100)、展示×100;非债券类原样
- ÷100机制:由FastVue.parseNumber实现(percent:true时number/100)
- 关键字段映射:swap_position/swap_flow_event/eod_swap_position
  (标注TradingAmountNetAvg名像期末实装期初、PosiGrossPrice在
  event表为NotMapped等易混点)
- 互换事件生成路径:手动/自动互换-分红型/利息端
- 已修复Bug与教训(4个)
- 附录A:排查工具箱SQL(5个,期初持仓/事件入库值/分红数据源/
  中债估值/脏数据修复)
- 附录B:字段命名与数据流向速查表
 2026-06-25 19:15:54 +08:00
hjhan 818619bc70 补充DV01计算工具的注释:明确输出单位为万元及入参单位 
Dv01Helper.CalcDv01 与业界标准一致,但输出单位是万元而非元,且
PosiQuantity须为元面值单位。原注释未说明这些口径,易导致误读。
补充:
- 类注释:写明公式等价业界标准DV01(元)/10000,输出万元
- posiQuantity入参:标注须为元面值单位
- vobp入参:标注为每100元面值1bp的价格变动
- 返回值:标注单位为万元
- 券面总额计算行:标注交易数量单位为元面值

仅注释改动,不改逻辑。
 2026-06-25 19:15:27 +08:00
hjhan 0ab6091962 修复分红型自动互换在互换Tab显示期初/期末价未×100及期初净价为0 
DealDividends生成分红型自动互换事件时,漏赋了UnderlyingInstrumentType和
TradingAmountNetAvg两个字段,导致互换Tab(TradeView)显示异常:

1. UnderlyingInstrumentType缺失:TradeView第654行IsBond判断为false,
   multiplier=1,走了非债券分支(不×100),使期初/期末价显示为相对价(1.00)
   而非百分比(100%)。补赋eodPosi.UnderlyingInstrumentType后,
   与手动互换一致走债券分支(×100)。

2. TradingAmountNetAvg缺失:TradeView第993行显示期初净价取该字段,
   缺失导致显示0。补赋eodPosi.PosiNetNoFeePrice修复。

入库的TradingAmountAvg(相对价)本来就正确,仅显示层判断缺字段。
仅改动DealDividends,不影响平仓/手动互换/显示层逻辑。
 2026-06-25 18:09:50 +08:00
锦麟 王 90b6692222 #EQD-6290 日终持仓风险-互换持仓价值和已实现盈亏不正确 ; 未实现的分红到期时未去掉 2026-06-25 17:55:41 +08:00
锦麟 王 25626b845e PosiDividendSum 扣除互换分红的时候方向有问题 2026-06-25 15:38:48 +08:00
锦麟 王 99f7f82835 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 15:26:44 +08:00
锦麟 王 aadba136c8 平仓计算互换分红利息调整方向 2026-06-25 15:26:40 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
hjhan ca68178bf8 修复互换收益结算期初净价显示0的问题 
期初净价列取TradingAmountNetAvg字段,后端InitIncome赋值为
position.PosiNetNoFeePrice(可空)。部分交易录入时未填该字段(值为0),
导致期初净价显示为0(如trade 1892/1859)。

改为:TradingAmountNetAvg为0时回退使用PosiNetPrice(期初净价,始终有值)。
仅前端兜底,不改动后端及平仓页。
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
锦麟 王 bc6fed554d 平仓和分红中，后续平仓分红计算不对的问题 2026-06-25 14:33:50 +08:00
锦麟 王 206e070d52 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 14:33:08 +08:00
锦麟 王 6d17e95197 收盘 分红计算逻辑中算上手动的已实现的分红 2026-06-25 14:33:01 +08:00
hjhan 20ea93d89c 修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题 
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。

对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
 2026-06-25 14:04:54 +08:00
tengyufan 0514e34e13 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 13:55:10 +08:00
tengyufan 5c2ca835f1 fix: 移除整体业务汇总-互换维度的DV限额取值，避免用单笔维度限额导致超限误报 2026-06-25 13:55:01 +08:00
锦麟 王 1aba5cca00 后端自动分红后，互换持仓价值 已实现盈亏修改 2026-06-25 09:41:16 +08:00
锦麟 王 3627f12e10 前端，平仓和收益结算扣除掉已实现分红 2026-06-25 09:40:44 +08:00
吴方海 f9424d0a6d 分红与互换分开 2026-06-23 19:16:03 +08:00
吴方海 76913010b2 修复自动互换 2026-06-23 17:39:37 +08:00
吴方海 2f09bfa8d7 客户端下单风控不需要dv限额风控 2026-06-23 16:51:04 +08:00
吴方海 45173c50c6 分红保留2位小数 2026-06-23 11:02:19 +08:00
吴方海 3520f24253 #EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计 2026-06-23 10:48:51 +08:00
吴方海 a00fe3ccaa Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
 2026-06-22 13:45:25 +08:00
吴方海 04d3696170 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-18 10:33:13 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
zheng.zhang 6a8dd5e344 refactor(tradeEdit): use统一格式化方法处理名义金额 2026-06-17 17:22:12 +08:00