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167dea4e2d26c91c43eefb0d85a331d5b31b143f
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136 Commits
Author SHA1 Message Date
吴方海 167dea4e2d 收盘互换计息基数记录修复 2026-05-15 10:05:48 +08:00
吴方海 4c570c512e 收盘利息修复 2026-05-14 16:25:23 +08:00
吴方海 44e8972626 收盘自动互换，需要将当前计息基数给回到持仓名义本金或固定值 2026-05-14 16:15:38 +08:00
吴方海 01953f599b #EQD-5888 国联民生-预付金返息计算错误 2026-05-13 16:57:35 +08:00
吴方海 45cb3a1239 修复成交日算了利息 2026-05-11 18:59:56 +08:00
吴方海 bb95eb1396 代码回退 2026-05-11 18:38:58 +08:00
吴方海 bdaab1dee9 #EQD-5857 资金记录-预付金返息和利息金额不正确 2026-05-11 17:57:08 +08:00
吴方海 8852d4d51a 收盘利息修复 2026-05-11 16:29:50 +08:00
吴方海 d961f48fea 预付金利息 方向问题修复 2026-05-11 15:46:55 +08:00
吴方海 ebe711d382 #EQD-5850 预付金返息的发生时间有问题 2026-05-11 14:18:05 +08:00
吴方海 95686f4c4d #EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充 2026-05-08 15:09:58 +08:00
hjhan da04bc9d88 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-04-16 16:54:32 +08:00
hjhan 95ce3a3c8c fix(swap): 修复互换实时持仓服务异常处理和结算模块计算问题 
- 添加try-catch块包装RealtimeSwapPosition调用以捕获异常
- 记录互换实时持仓服务计算失败的日志
- 修复结算模块金额计算中的空引用问题
- 为unwind百分比、原始名义金额和计数比率添加空值检查
 2026-04-16 16:54:17 +08:00
锦麟 王 bdc28d88a1 确认书邮件发送逻辑，参数改为tradeId 2026-04-15 15:56:13 +08:00
hjhan 6708878d6a feat(swap-trade): 新增收益互换交易功能 
- 实现了收入互换交易的前端界面和交互逻辑
- 添加了平仓日期、标的价格、交易费用等字段的处理
- 集成了价格格式化和数值精度控制功能
- 实现了浮动端平仓盈亏计算逻辑
- 添加了利息端信息获取和平仓金额计算
- 集成了审批流程和复核机制
- 实现了后端服务层的平仓初始化和利息计算功能
- 添加了多空组合平仓和收益互换的业务逻辑
- 集成了底层数据库模型和服务类
- 实现了价格缓存和数据验证机制
 2026-04-14 09:09:18 +08:00
hjhan 99ffa9c2bb style(logging): 调整日志级别从错误到信息 
- 将 QuotaMonitorService 中的空值检查日志从 Error 级别改为 Info 级别
- 将 SwapEodPositionService 中的参数验证日志从 Error 级别改为 Info 级别
- 保持原有的异常抛出逻辑不变，仅修改日志输出级别
- 统一参数验证相关的日志记录方式
 2026-03-25 10:40:12 +08:00
hjhan 36419d8211 style(log): 将错误日志级别Error调整为Info日志级别 
- 将金石达EOD交易同步服务中的错误日志调整为信息日志
- 将配额监控服务中的错误日志调整为信息日志
- 将掉期消费者服务中的错误日志调整为信息日志
- 将交易确认书控制器中的错误日志调整为信息日志
- 将交易OA服务中的错误日志调整为信息日志
- 统一将验证失败的日志输出从Error级别改为Info级别
- 保持原有的异常抛出逻辑不变，仅调整日志记录级别
 2026-03-25 10:24:48 +08:00
hjhan 276d53f986 feat(security): 添加JWT令牌受众验证和详细日志记录 
- 在AuthHelper中为JWT令牌添加Issuer和Audience字段
- 在RefreshTokenMiddleware中添加SecurityTokenValidationException异常处理
- 添加Token audience验证失败的日志记录和错误处理
- 为SwapEodPositionService中的DealInterests方法添加参数验证日志
- 为SaveAutoEodInterestPosition方法添加详细的参数验证和空值检查
- 增强错误日志输出，包括令牌前缀和异常类型信息
 2026-03-23 17:32:16 +08:00
hjhan 5b9f97df06 fix(swap): 修复EOD持仓利息收入计算逻辑InterestIncomeSum TdCloseInterest 需要考虑 ratio 
- 在利息收入总和计算中添加比例因子修正
- 确保TdCloseInterest在计算中正确应用比例
- 保持利息腿损益统计逻辑的一致性
 2026-02-13 16:50:18 +08:00
hjhan aa2da0e38c fix(swap): 恢复有平仓时候的 计息基数 
- 将posiNotionalValue的计算从posiLongNotional + posiShortNational更改为oriPosiNotionalValue
- 确保头寸计算包含closeNational的数值
- 修正了影响利息方向计算的数量值计算逻辑
 2026-02-13 15:57:57 +08:00
hjhan 5ba3618bca feat(swap): 添加日志记录并修复数值计算精度问题 
- 添加了静态日志记录器用于跟踪方法执行
- 在SwapPositionCompose和SwapEodCompose方法中添加详细的执行参数日志
- 为合约处理流程添加开始和结束状态日志
- 在利息腿归档逻辑中添加处理状态和参数的日志输出
- 将decimal类型的字面量从整数改为带m后缀以确保精度
- 修复了RealizedPnl计算公式，加入利息费用的影响
- 调整了名义金额计算方式，在关闭处理中排除平仓金额
- 修正了利息收入计算中的绝对值问题
- 在数据库操作前后添加详细的实体状态日志
 2026-02-13 14:52:34 +08:00
hjhan 0fa526bffb fix(swap): 修复期末头寸已实现利息计算逻辑 
- 在累计已实现利息计算中添加比例因子
- 确保TdCloseInterest正确应用比例调整
- 保持其他费用和盈亏计算逻辑不变
 2026-02-13 14:12:10 +08:00
hjhan 776cc5d9c3 fix(swap): 修复SwapEodPositionService互换持仓价值计算逻辑 利息考虑方向 
- 移除了未使用的命名空间引用
- 修正利息模式判断条件，将小于号改为大于号
- 更新持仓价值计算公式，对利息利润乘以比例系数
- 统一多处持仓价值计算逻辑的修改
 2026-02-12 17:19:46 +08:00
hjhan 83f7e04e41 Revert "fix(swap): EQD-4485 修复FR007方向为空头的时候， eod_swap_position的'互换持仓价值' 字段 SwapPositionValue 里面的利息汇总 需要考虑方向， 使用带方向的 InterestClosePnL" 
This reverts commit 4a18dd874e.
 2026-02-12 17:01:25 +08:00
hjhan caf39eb7eb Revert "fix(swap): 日终持仓 本方合约利率端实现收益方向 和 日终估值报告 中的 对客视角 利率收益金额 的 方向修复" 
This reverts commit f68c5ec62f.
 2026-02-12 17:01:24 +08:00
hjhan 568bf535aa Revert "fix(swap): 修复框架合约里面 利息计算方向问题" 
This reverts commit 9ac391326c.
 2026-02-12 17:01:24 +08:00
hjhan 9ac391326c fix(swap): 修复框架合约里面 利息计算方向问题 
eod_Swap.InterestPnL 里面 已经带方向了不需要再 * ratio
- 移除了利息盈亏计算中多余的方向比例乘法操作
- 保留了正确的方向逻辑注释说明
- 确保InterestProfitSum已包含正确方向不再重复计算
 2026-02-12 11:33:00 +08:00
hjhan f68c5ec62f fix(swap): 日终持仓 本方合约利率端实现收益方向 和 日终估值报告 中的 对客视角 利率收益金额 的 方向修复 2026-02-12 10:06:50 +08:00
hjhan 4a18dd874e fix(swap): EQD-4485 修复FR007方向为空头的时候， eod_swap_position的'互换持仓价值' 字段 SwapPositionValue 里面的利息汇总 需要考虑方向， 使用带方向的 InterestClosePnL 2026-02-11 17:27:55 +08:00
hjhan e5f3d6d11d fix(swap): 修复利息方向计算逻辑 
- 根据flowMerge.BsType动态设置InterestDirection
- 长仓时设置为收取，短仓时设置为支付
 2026-02-05 16:01:17 +08:00
hjhan ea609525f2 feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录 
- 在解析线下费率前记录原始值和空值检查结果
- 记录百分比格式识别和转换过程中的详细信息
- 添加解析成功和失败情况的日志输出
- 记录直接解析小数格式的处理过程
- 添加最终设置OfflineRate值的日志记录
- 完善空值情况下的日志输出
 2026-01-26 17:35:56 +08:00
hjhan 69526bc960 fix(swap): 修正汇率转换中的百分比标识和解析逻辑 
- 将 TempRateIsPercent、BaseRateIsPercent 和 DiscountRateIsPercent 设置为 true
- 使用复合赋值运算符优化百分比计算
- 添加线下费率解析失败时的日志记录
 2026-01-22 17:04:44 +08:00
hjhan 3c2769df2a feat(SwapModule): 添加线下费率字段处理逻辑 
- 新增线下费率字符串读取功能
- 实现百分比格式解析转换为小数
- 添加非百分比格式的直接解析处理
- 增加解析失败时的默认值设置
- 将解析结果赋值给swapRate对象的OfflineRate属性
- 确保费率数据验证通过后才进行创建者信息设置
 2026-01-22 16:33:06 +08:00
gongpei 7336fdaf70 客户费率调整 2025-12-30 11:03:30 +08:00
zheng.zhang 3867c0cf8f chore: 去掉前后台费用逻辑 2025-12-29 09:30:44 +08:00
zheng.zhang 4774983990 fix: 解决导出问题 2025-12-26 18:05:23 +08:00
zheng.zhang 04326fc42b feat: 新增线下费率 2025-12-26 14:00:19 +08:00
锦麟 王 d3e908de14 BugFix 估值单浮动利息第一天也要计算 2025-12-18 15:11:35 +08:00
锦麟 王 6b4e4a2d8e fix:估值单展示从交易日到起始日的互换估值信息 2025-12-17 13:58:00 +08:00
gongpei b64e30a83d fix: 新增交易赋值成交收益率 2025-11-04 15:16:47 +08:00
gongpei 50f53da2d1 Merge remote-tracking branch 'origin/hotfix/zs_v1.3_1016' into feature/zs_v1.3.3 2025-10-30 10:19:52 +08:00
嬴政 时 d8d7dee562 修复平仓为计算税的问题, 修复日终结算未考虑起算日的问题. 2025-10-24 14:53:13 +08:00
gongpei 1bbdd47497 修复平仓时计息使用事件日期 2025-10-23 22:42:27 +08:00
gongpei de184dfdd6 还原平仓时付息记录。 2025-10-23 21:14:39 +08:00
gongpei 5ee62775b7 fix: 计算平仓分红 2025-10-23 18:58:26 +08:00
gongpei 8b8eb19ddc fix: 浮动端待实现收益分红 2025-10-23 17:30:50 +08:00
gongpei f5463e4a57 fix: 流水的分红计算 2025-10-23 17:10:05 +08:00
gongpei 866f13d85e fix: 手动平仓分红收益计算 2025-10-23 15:25:47 +08:00
gongpei 936bed21f8 fix: 计算浮动端平仓盈亏分红 2025-10-22 17:36:02 +08:00
gongpei f228d9be1b fix: 计算浮动端平仓盈亏分红 2025-10-22 16:17:08 +08:00