Jaymr/zszq-trs
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锦麟 王 09f256d3c3 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:35:01 +08:00
锦麟 王 1c9b28ff0d 互换审核时对持仓sotckeqvnotional不要调整 2026-06-25 20:34:53 +08:00
tengyufan ff69c9b6e2 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 20:00:25 +08:00
tengyufan 7f6bdde521 fix: DV01汇总及合计功能，优化格式化配置 
1. YLErpDAL/Modules/RiskModule/QuotaMonitorService.cs
   - 日终版本(QueryEodGlobalFromCalc)恢复互换行DV限额取值

2. YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
   - SaveEodSwap / UpdateEodSwap 补充 eod_Swap.dv01 汇总
   - SearchEodSwapList 新增DV合计，返回至前端footer

3. YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/EodPositionRisks.js
   - 框架合约tab启用footerrow，展示DV合计
   - 框架合约DV列formatter改为4位小数
 2026-06-25 20:00:18 +08:00
锦麟 王 6662ae7e7e Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 19:44:10 +08:00
锦麟 王 2140a97f53 BugFix 到期分红的，已实现和互动的修改 2026-06-25 19:44:00 +08:00
hjhan 697c7babf2 新增文档:互换交易价格字段存储与显示规范 
汇总互换价格显示Bug排查结论,供后续维护参考:
- 核心规则:债券类入库相对价(÷100)、展示×100;非债券类原样
- ÷100机制:由FastVue.parseNumber实现(percent:true时number/100)
- 关键字段映射:swap_position/swap_flow_event/eod_swap_position
  (标注TradingAmountNetAvg名像期末实装期初、PosiGrossPrice在
  event表为NotMapped等易混点)
- 互换事件生成路径:手动/自动互换-分红型/利息端
- 已修复Bug与教训(4个)
- 附录A:排查工具箱SQL(5个,期初持仓/事件入库值/分红数据源/
  中债估值/脏数据修复)
- 附录B:字段命名与数据流向速查表
 2026-06-25 19:15:54 +08:00
hjhan 818619bc70 补充DV01计算工具的注释:明确输出单位为万元及入参单位 
Dv01Helper.CalcDv01 与业界标准一致,但输出单位是万元而非元,且
PosiQuantity须为元面值单位。原注释未说明这些口径,易导致误读。
补充:
- 类注释:写明公式等价业界标准DV01(元)/10000,输出万元
- posiQuantity入参:标注须为元面值单位
- vobp入参:标注为每100元面值1bp的价格变动
- 返回值:标注单位为万元
- 券面总额计算行:标注交易数量单位为元面值

仅注释改动,不改逻辑。
 2026-06-25 19:15:27 +08:00
hjhan 0ab6091962 修复分红型自动互换在互换Tab显示期初/期末价未×100及期初净价为0 
DealDividends生成分红型自动互换事件时,漏赋了UnderlyingInstrumentType和
TradingAmountNetAvg两个字段,导致互换Tab(TradeView)显示异常:

1. UnderlyingInstrumentType缺失:TradeView第654行IsBond判断为false,
   multiplier=1,走了非债券分支(不×100),使期初/期末价显示为相对价(1.00)
   而非百分比(100%)。补赋eodPosi.UnderlyingInstrumentType后,
   与手动互换一致走债券分支(×100)。

2. TradingAmountNetAvg缺失:TradeView第993行显示期初净价取该字段,
   缺失导致显示0。补赋eodPosi.PosiNetNoFeePrice修复。

入库的TradingAmountAvg(相对价)本来就正确,仅显示层判断缺字段。
仅改动DealDividends,不影响平仓/手动互换/显示层逻辑。
 2026-06-25 18:09:50 +08:00
锦麟 王 90b6692222 #EQD-6290 日终持仓风险-互换持仓价值和已实现盈亏不正确 ; 未实现的分红到期时未去掉 2026-06-25 17:55:41 +08:00
锦麟 王 25626b845e PosiDividendSum 扣除互换分红的时候方向有问题 2026-06-25 15:38:48 +08:00
锦麟 王 99f7f82835 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 15:26:44 +08:00
锦麟 王 aadba136c8 平仓计算互换分红利息调整方向 2026-06-25 15:26:40 +08:00
hjhan 276c1c2961 修复互换收益结算期末价不可编辑及刷新图标缺失 
ab09cbc9为支持自动互换期间付息,误将期末标的价格改为纯文本不可编辑,
并删除了changeUnderlyingPrice/refreshUnderlyingPrice方法。开发误解了需求:
自动互换默认填上次互换价是后端逻辑,手动互换时期末价应可编辑+刷新(与平仓页一致)。

对齐平仓页(SwapUnwind)恢复:
- incomeSwapTrade.js: 恢复changeUnderlyingPrice、refreshUnderlyingPrice方法
- SwapIncome.cshtml: 期末价列恢复vue-number-input输入框+刷新图标
- SwapDealService.cs/InitIncome: 补充注释说明TradingAmountNetAvg字段
  虽名为期末语义但此处装入期初净价,避免后续混淆
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
hjhan ca68178bf8 修复互换收益结算期初净价显示0的问题 
期初净价列取TradingAmountNetAvg字段,后端InitIncome赋值为
position.PosiNetNoFeePrice(可空)。部分交易录入时未填该字段(值为0),
导致期初净价显示为0(如trade 1892/1859)。

改为:TradingAmountNetAvg为0时回退使用PosiNetPrice(期初净价,始终有值)。
仅前端兜底,不改动后端及平仓页。
 2026-06-25 14:41:55 +08:00
锦麟 王 bc6fed554d 平仓和分红中，后续平仓分红计算不对的问题 2026-06-25 14:33:50 +08:00
锦麟 王 206e070d52 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 14:33:08 +08:00
锦麟 王 6d17e95197 收盘 分红计算逻辑中算上手动的已实现的分红 2026-06-25 14:33:01 +08:00
hjhan 20ea93d89c 修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题 
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。

对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
 2026-06-25 14:04:54 +08:00
tengyufan 0514e34e13 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-06-25 13:55:10 +08:00
tengyufan 5c2ca835f1 fix: 移除整体业务汇总-互换维度的DV限额取值，避免用单笔维度限额导致超限误报 2026-06-25 13:55:01 +08:00
锦麟 王 1aba5cca00 后端自动分红后，互换持仓价值 已实现盈亏修改 2026-06-25 09:41:16 +08:00
锦麟 王 3627f12e10 前端，平仓和收益结算扣除掉已实现分红 2026-06-25 09:40:44 +08:00
吴方海 f9424d0a6d 分红与互换分开 2026-06-23 19:16:03 +08:00
吴方海 76913010b2 修复自动互换 2026-06-23 17:39:37 +08:00
吴方海 2f09bfa8d7 客户端下单风控不需要dv限额风控 2026-06-23 16:51:04 +08:00
吴方海 45173c50c6 分红保留2位小数 2026-06-23 11:02:19 +08:00
吴方海 3520f24253 #EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计 2026-06-23 10:48:51 +08:00
吴方海 a00fe3ccaa Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
 2026-06-22 13:45:25 +08:00
吴方海 04d3696170 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-18 10:33:13 +08:00
吴方海 ab09cbc9ca #EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付 2026-06-18 10:33:04 +08:00
zheng.zhang 6a8dd5e344 refactor(tradeEdit): use统一格式化方法处理名义金额 2026-06-17 17:22:12 +08:00
zheng.zhang 375bd4d3dc feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理 2026-06-17 16:32:55 +08:00
张名锐 a4237cc178 fix(swap): 修复收益互换结构类型查询逻辑 
- 移除了前端传入的结构类型参数限制
- 添加了对普通债券类收益互换和普通收益互换的固定查询条件
- 实现了临时方案以同时查询两种类型的收益互换数据
- 保留了原有的有效状态验证逻辑
- 注释说明了当前实现为临时解决方案
 2026-06-10 14:13:39 +08:00
张名锐 7bd1e6bff1 fix:交易编号生成 不同客户 在同一天、同一 OpponentRole 类型下的交易序号都会独立从 1/A 开始递增，互不干扰。 2026-06-10 10:55:25 +08:00
张名锐 b8358a7198 fix：解决标的债券期限缓存不一致的问题 2026-06-09 16:17:48 +08:00
张名锐 68cafde942 fix:确认书编号生成修复 2026-06-09 15:17:25 +08:00
张名锐 4e9b2d7b47 feature: 确认书模板修改 2026-06-09 13:38:10 +08:00
吴方海 a6e6980f9b 成交簿记 fr007过滤条件 2026-06-08 18:11:50 +08:00
Weiming fca74041ca Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-06-08 12:04:07 +08:00
张名锐 dbd2c533a1 fix:邮箱配置发件人修复 2026-06-05 13:57:20 +08:00
吴方海 535497c68a 收到平仓或互换利息修复 2026-06-04 13:23:31 +08:00
Weiming 8a11819296 1. 修复期权和互换的审批中间节点记录未在操作历史中展示的问题。 
2. 在操作记录的审批记录中，增加审批角色信息。
特别注意：期权和互换的操作历史是在两张不同的表中
 2026-06-03 12:19:11 +08:00
吴方海 9e50819070 普通收益互换的模板恢复 
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
 2026-06-02 16:10:43 +08:00
吴方海 524f9a5cd8 利息计算单元测试用例添加 2026-06-02 14:41:17 +08:00
吴方海 19f8d9a8de 修复当日多次部分平仓场景 2026-06-02 14:25:30 +08:00
吴方海 3c895a2bd7 代码优化 2026-06-02 14:17:00 +08:00
吴方海 0fe5e9744d 盘中单复利计算分开，复利不取上一次收盘，直接从新算 2026-06-02 11:25:59 +08:00
吴方海 30b6c6a429 #EQD-6089 国联民生-利息多算一天：修复部分平仓利息计算错误问题 2026-06-01 17:00:44 +08:00
吴方海 1932a2e757 文件还原 2026-05-29 16:20:41 +08:00