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hjhan	66a97e03ef	fix(swap): 复利重置日=平仓日时 calcLast 不再跳过 FR007 取价根因(GLMS-JIATT-20260805)：InterestCalcMode='10'(算头不算尾,calcLast=false)时， CalcDailyCompoundInterest 循环的 'if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue' 会跳过平仓日。若平仓日恰好是重置日(i%period==0)，取价代码块被一并跳过，导致 flowEvent.FloatRate 落库为旧周期利率，传染后续 EOD 复利计算。修复：把重置日的 FR007 取价提前到 calcFirst/calcLast 跳过判断之前—— calcLast 只应跳过'计息'，不应跳过'重置日利率取价'。同时循环外用最终 floatRate 兜底赋值 flowEvent.FloatRate，确保落库值反映最后重置日的利率。验证： - CI_007 合成测试(平仓日=重置日)：修复前 FloatRate=旧值(FAIL)，修复后=新值(PASS) - 连库验证(GLMS-JIATT-20260805 8/4平仓)：FloatRate 0.0123→0.0213(8/3新值) - 利息金额不变(calcLast 不计当天利息，Amount 不受影响，只修正 FloatRate 字段) - 全套 swap 测试无新增回归(334通过，2失败均为pre-existing单利/EOD路径) 附：CI_007 复现测试 + GLMS20260805 FR007/EOD 诊断工具 + 文档 longRatio 状态更新	2026-08-07 20:43:16 +08:00
hjhan	7e2042510f	docs(swap): 记录 income 页当前行为与待确认项 - 第七章开头加状态说明：'income 漏 longRatio 即错' 标注为待业务背书的 Working Hypothesis，非最终定性。 - 新增第八章'当前行为实录与待确认项'： * 8.1 income（收益结算按钮）页 MarkClosePnl 当前公式实录（无 longRatio，代码实证） * 8.2 swap_position.PosiGrossPrice 恒为期初价 P0、结算/平仓后不滚动（代码实证） * 8.3 已确认事实 vs 待确认假设对照表 * 8.4 待业务/量化确认的 4 个问题清单 * 8.5 两条验证 SQL（空头结息事件 / 同持仓多次结算） * 8.6 多轮回归未暴露原因（覆盖空洞+校验同源+数据隐形+多头恒等） - 本次仅记录现状与待确认项，不改代码、不加测试；longRatio 不一致与基准不滚动的真实生产影响仍为待证（需跑 8.5 SQL 定性）。	2026-08-07 15:26:54 +08:00
hjhan	aaeb4bddf8	docs(swap): 新增互换 MarkClosePnl 口径一致性审计与空头回归红测试（不改生产代码） - 项目文档/互换计算口径一致性_残留问题与治理路线.md：定义 BUG 本质（分散计算/字段重叠/硬编码精度），定位 income 页缺 longRatio 导致空头符号相反的残留点，并给出如何确认 income 错/unwind 对的裁决链与改动安全性论证。 - YLErpWeb/fe-tests/_proof_short_income.js：纯 Node 红测试原型，证明多头两页一致（掩盖）、空头符号相反、补 longRatio 后一致。 - YLErpWeb/fe-tests/markClosePnlShortConsistency.test.js：jest 格式红测试（与 parity.test.js 同风格），作为后续修复的回归护栏。说明：仅审计与测试资产，本次未修改任何生产代码（前端页面/后端 C# 均未改动）。	2026-08-06 22:00:44 +08:00

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66a97e03ef

fix(swap): 复利重置日=平仓日时 calcLast 不再跳过 FR007 取价

根因(GLMS-JIATT-20260805)：InterestCalcMode='10'(算头不算尾,calcLast=false)时，
CalcDailyCompoundInterest 循环的 'if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue'
会跳过平仓日。若平仓日恰好是重置日(i%period==0)，取价代码块被一并跳过，
导致 flowEvent.FloatRate 落库为旧周期利率，传染后续 EOD 复利计算。

修复：把重置日的 FR007 取价提前到 calcFirst/calcLast 跳过判断之前——
calcLast 只应跳过'计息'，不应跳过'重置日利率取价'。同时循环外用最终
floatRate 兜底赋值 flowEvent.FloatRate，确保落库值反映最后重置日的利率。

验证：
- CI_007 合成测试(平仓日=重置日)：修复前 FloatRate=旧值(FAIL)，修复后=新值(PASS)
- 连库验证(GLMS-JIATT-20260805 8/4平仓)：FloatRate 0.0123→0.0213(8/3新值)
- 利息金额不变(calcLast 不计当天利息，Amount 不受影响，只修正 FloatRate 字段)
- 全套 swap 测试无新增回归(334通过，2失败均为pre-existing单利/EOD路径)

附：CI_007 复现测试 + GLMS20260805 FR007/EOD 诊断工具 + 文档 longRatio 状态更新

2026-08-07 20:43:16 +08:00

hjhan

7e2042510f

docs(swap): 记录 income 页当前行为与待确认项

- 第七章开头加状态说明：'income 漏 longRatio 即错' 标注为待业务背书的
  Working Hypothesis，非最终定性。
- 新增第八章'当前行为实录与待确认项'：
  * 8.1 income（收益结算按钮）页 MarkClosePnl 当前公式实录（无 longRatio，代码实证）
  * 8.2 swap_position.PosiGrossPrice 恒为期初价 P0、结算/平仓后不滚动（代码实证）
  * 8.3 已确认事实 vs 待确认假设 对照表
  * 8.4 待业务/量化确认的 4 个问题清单
  * 8.5 两条验证 SQL（空头结息事件 / 同持仓多次结算）
  * 8.6 多轮回归未暴露原因（覆盖空洞+校验同源+数据隐形+多头恒等）
- 本次仅记录现状与待确认项，不改代码、不加测试；longRatio 不一致与
  基准不滚动的真实生产影响仍为待证（需跑 8.5 SQL 定性）。

2026-08-07 15:26:54 +08:00

hjhan

aaeb4bddf8

docs(swap): 新增互换 MarkClosePnl 口径一致性审计与空头回归红测试（不改生产代码）

- 项目文档/互换计算口径一致性_残留问题与治理路线.md：定义 BUG 本质（分散计算/字段重叠/硬编码精度），
  定位 income 页缺 longRatio 导致空头符号相反的残留点，并给出如何确认 income 错/unwind 对 的裁决链与改动安全性论证。
- YLErpWeb/fe-tests/_proof_short_income.js：纯 Node 红测试原型，证明多头两页一致（掩盖）、空头符号相反、补 longRatio 后一致。
- YLErpWeb/fe-tests/markClosePnlShortConsistency.test.js：jest 格式红测试（与 parity.test.js 同风格），作为后续修复的回归护栏。

说明：仅审计与测试资产，本次未修改任何生产代码（前端页面/后端 C# 均未改动）。

2026-08-06 22:00:44 +08:00