Jaymr/zszq-trs
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

refactor(funding-leg): 修复2个类名+补DividendCalc注释

Browse Source 
采纳命名审查建议(优先级最高的2项):

1. UnderlyingFullPriceLeg → UnderlyingEntryFullPriceLeg
   补齐'期初(Entry)'——建仓时点全价, 非当前全价, 金融上是不同计息口径

2. FixedNotionalLeg → FixedAmountLeg
   去掉误导性的Notional——'固定值'是合同写死的数额, 不一定是名义本金,
   避免与ContractNotionalLeg的Notional概念撞车

3. DividendCalc 补充注释: 业务含义(债券票息+股票分红统一用Dividend)、
   税务口径(还原不含税再扣税)、命名保持理由

验证: 编译0错误, 全量507测试7失败(基线一致)。
This commit is contained in:
hjhan
2026-08-11 11:24:05 +08:00
parent d61ff742de
commit e35a738d2e
5 changed files with 30 additions and 20 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
UnitTestProject/Modules/SwapModule/FundingLegs/FundingLegStrategyTest.cs
+8 -8
View File
@@ -22,7 +22,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
[TestMethod]
public void 固定值_部分平仓_计息基数恒等于Fix()
{
var leg = new FixedNotionalLeg();
var leg = new FixedAmountLeg();
var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0.5m);
Assert.AreEqual(Fix, r.ClosePrincipal, "平仓本金恒=Fix");
@@ -33,7 +33,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
[TestMethod]
public void 固定值_全平_计息基数仍等于Fix()
{
var leg = new FixedNotionalLeg();
var leg = new FixedAmountLeg();
var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
Assert.AreEqual(Fix, r.ClosePrincipal);
}
@@ -78,7 +78,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
[TestMethod]
public void 标的期初全价_部分平仓_主路径公式同mode2()
{
var leg = new UnderlyingFullPriceLeg();
var leg = new UnderlyingEntryFullPriceLeg();
var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0.5m);
Assert.AreEqual(50_000_000m, r.ClosePrincipal);
@@ -89,7 +89,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
[TestMethod]
public void 标的期初全价_全平_本金等于全额()
{
var leg = new UnderlyingFullPriceLeg();
var leg = new UnderlyingEntryFullPriceLeg();
var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
Assert.AreEqual(Notional, r.ClosePrincipal);
}
@@ -101,9 +101,9 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
[TestMethod]
public void 各策略对应正确枚举值()
{
Assert.AreEqual(InterestModeEnum.固定值, new FixedNotionalLeg().Mode);
Assert.AreEqual(InterestModeEnum.固定值, new FixedAmountLeg().Mode);
Assert.AreEqual(InterestModeEnum.合约名义本金规模, new ContractNotionalLeg().Mode);
Assert.AreEqual(InterestModeEnum.标的期初全价, new UnderlyingFullPriceLeg().Mode);
Assert.AreEqual(InterestModeEnum.标的期初全价, new UnderlyingEntryFullPriceLeg().Mode);
}
#endregion
@@ -113,9 +113,9 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
[TestMethod]
public void 工厂_返回各活跃mode的策略()
{
Assert.IsInstanceOfType(FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.固定值), typeof(FixedNotionalLeg));
Assert.IsInstanceOfType(FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.固定值), typeof(FixedAmountLeg));
Assert.IsInstanceOfType(FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.合约名义本金规模), typeof(ContractNotionalLeg));
Assert.IsInstanceOfType(FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.标的期初全价), typeof(UnderlyingFullPriceLeg));
Assert.IsInstanceOfType(FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.标的期初全价), typeof(UnderlyingEntryFullPriceLeg));
}
[TestMethod]
YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/FixedNotionalLeg.cs → YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/FixedAmountLeg.cs
+3 -3
View File
@@ -1,14 +1,14 @@
using YLErp.DBModels;
using YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
/// <summary>
/// 固定值融资腿（InterestMode=固定值）。
/// 计息基数由合约约定（InterestPrincipalFix），无论平仓比例多少都恒等于该值。
/// 业务规则：固定值就是合同写死的固定值，永远不变。
/// 业务规则：固定值就是合同写死的固定数额(Amount)，永远不变。
/// 不叫 FixedNotionalLeg——"固定值"不一定是"名义本金(Notional)"，避免与 ContractNotionalLeg 概念撞车。
/// </summary>
public sealed class FixedNotionalLeg : IFundingLegStrategy
public sealed class FixedAmountLeg : IFundingLegStrategy
{
public InterestModeEnum Mode => InterestModeEnum.固定值;
YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/FundingLegStrategyFactory.cs
+2 -2
View File
@@ -17,9 +17,9 @@ public static class FundingLegStrategyFactory
{
private static readonly Dictionary<InterestModeEnum, IFundingLegStrategy> _strategies = new()
{
[InterestModeEnum.固定值] = new FixedNotionalLeg(),
[InterestModeEnum.固定值] = new FixedAmountLeg(),
[InterestModeEnum.合约名义本金规模] = new ContractNotionalLeg(),
[InterestModeEnum.标的期初全价] = new UnderlyingFullPriceLeg(),
[InterestModeEnum.标的期初全价] = new UnderlyingEntryFullPriceLeg(),
};
/// <summary>按 mode 返回对应策略。未注册的 mode 抛 ArgumentException。</summary>
YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/UnderlyingFullPriceLeg.cs → YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/UnderlyingEntryFullPriceLeg.cs
+3 -2
View File
@@ -4,12 +4,13 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
/// <summary>
/// 标的期初全价融资腿（InterestMode=标的期初全价）。
/// 站在"持仓全价"视角：计息基数 = 标的含费全价(PosiGrossPrice/EntryDirtyPrice) × 数量。
/// 计息基数 = 标的期初含费全价(PosiGrossPrice/EntryDirtyPrice) × 数量。
/// "期初(Entry)"是关键——建仓时点的全价，非当前估值全价。
/// 主路径 CalcNotionalByMode 公式与合约名义本金规模(2)相同；
/// 差异在衡泰路径会乘 grossPrice 折算（SwapDealService.GetUnwindInterestsByHT），
/// 以及 EOD 复利部分平仓后直接返回剩余本金（禁止反推，SwapEodPositionService:1458-1465）。
/// </summary>
public sealed class UnderlyingFullPriceLeg : IFundingLegStrategy
public sealed class UnderlyingEntryFullPriceLeg : IFundingLegStrategy
{
public InterestModeEnum Mode => InterestModeEnum.标的期初全价;
YLErpDAL/Modules/SwapModule/ReturnLegs/DividendCalc.cs
+14 -5
View File
@@ -1,18 +1,27 @@
namespace YLErp.Modules.SwapModule.ReturnLegs;
/// <summary>
/// 标的端分红（票息）计算。
/// 标的端分红/票息的增值税计算。
///
/// 增值税后票息 = 税前票息 / (1+税率) × (1-税率)
/// 原代码在 SwapEodPositionService 4处重复此公式(1804/1894/1906/2095)。
/// 业务含义：TRS 标的如果是债券，标的端会收到债券票息(coupon)；
/// 如果是股票，会收到现金分红(cash dividend)。系统统一用 Dividend 字段链路表达。
/// 本类只负责"增值税后金额"这一步纯数学，不涉及取价/归属/落库。
///
/// 税务口径：票息/分红属于金融服务应税收入，先除以(1+税率)还原不含税收入，
/// 再乘以(1-税率)扣减税负。公式：afterTax = payment / (1+tax) × (1-tax)。
/// 原代码在 SwapEodPositionService 4处 + SwapDealService 1处 重复此公式。
///
/// 命名保持 DividendCalc 而非改为 CashFlow/Coupon——
/// 因为系统里"分红"字段(DividendIn/PosiDividendSum)是统一链路，同时覆盖债券票息和股票分红，
/// 改名会制造新歧义且需同步改 DB 字段，收益不匹配。
/// </summary>
public static class DividendCalc
{
/// <summary>增值税后票息，四舍五入到 2 位。</summary>
/// <summary>增值税后票息/分红，四舍五入到分(2位)。</summary>
public static decimal AfterTax(decimal payment, decimal tax)
=> Math.Round(payment / (1 + tax) * (1 - tax), 2);
/// <summary>增值税后票息（不四舍五入，供中间计算用）。</summary>
/// <summary>增值税后票息/分红（不四舍五入，供中间计算用）。</summary>
public static decimal AfterTaxRaw(decimal payment, decimal tax)
=> payment / (1 + tax) * (1 - tax);
}