docs(margin): 修复保证金计息重构后的过时文档与注释
按最新代码（CalcMarginInterest 已接生产、orginPv hack 已删、MarginAccount 未接线、保证金精度=12）修正： - 删除 orginPv 维度重映射的孤儿 summary（方法已删） - SwapDealService 注释：去掉 orginPv(InitSwapDealInterest)/保证金腿 引用 - SwapInterest/AccrualContext/InterestRate：去掉 Precision=11 是"保证金腿"、"保证金场景"等错误归因（保证金实际跑精度12） - MarginAccount/MarginBalance：标注"尚未接线"，生产入口指向 CalcMarginInterest，去掉"余额×利率×天数"过度简化 - 测试注释：去掉"无 orginPv/差分"（盘中保留差分）、"提交2 待切换"（已完成） 仅文档/注释，零代码行为变化。
This commit is contained in:
hjhan
@@ -4,14 +4,12 @@ using YLErp.Derivatives.Interest;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>
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/// 保证金账户。管理保证金余额的变动（追加/释放/返还），并提供计息入口。
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/// 保证金账户。管理保证金余额的变动（追加/释放/返还），并提供计息入口（预留抽象，尚未接线）。
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///
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/// 保证金是独立的资金管理概念（初始保证金/维持保证金/保证金余额/追保），
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/// 与融资腿(funding leg)完全无关。现有代码把保证金塞进 InterestMode==5/6
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/// 当计息腿处理是错误的，本类是正确建模的起点。
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/// 利息计算委托 SwapInterest 纯函数（余额×利率×天数/年化），
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/// 保证金账户只提供余额和计息入口，不自己实现计息算法。
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/// 保证金是独立的资金管理概念（初始保证金/维持保证金/保证金余额/追保），与融资腿(funding leg)无关。
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/// 生产保证金计息入口为 SwapDealService.CalcMarginInterest（仍以 InterestMode 5/6 标识）：
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/// EOD 用昨日终本金 preEod.TdInterestPrincipal（无差分）；盘中用 accrualBasis 差分（orginPv 经 PreviousBalance）。
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/// 本类尚未被生产代码实例化——其扁平"余额×利率×天数"模型无法表达盘中差分与多行分段，留作未来简化抽象。
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/// </summary>
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public sealed class MarginAccount
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{
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@@ -31,7 +29,8 @@ public sealed class MarginAccount
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/// <summary>
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/// 按当前余额计算保证金利息。委托 SwapInterest.AccrueSimple。
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/// 保证金利息是券商对客户保证金存款付息（方向与融资腿相反）。
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/// 注意：当前未被生产代码调用——生产保证金计息入口为 SwapDealService.CalcMarginInterest
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/// （处理 EOD 昨日终本金与盘中差分；本方法的扁平余额模型不覆盖盘中差分口径）。
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/// </summary>
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/// <param name="rate">保证金利率（年化，如 0.03 = 3%）。</param>
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/// <param name="startDate">计息开始日。</param>
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@@ -4,7 +4,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// 保证金余额。现金、授信、担保等多种保证金形态的统一表达。
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/// 保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息，不存在"计息基数/Notional"概念。
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/// 余额随追加/释放/盈亏变动，利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算。
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/// 余额随追加/释放/盈亏变动，利息由计息层（SwapDealService.CalcMarginInterest）按 EOD 昨日终本金 / 盘中差分口径计算。
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/// </summary>
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public readonly struct MarginBalance
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{
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@@ -493,8 +493,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// <para>根因(多次部分平仓预付金返还错误)：预付金腿(初始/追加)的"当前剩余本金"存于实时持仓
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/// realPositions.InterestPrincipalFix，每次平仓由 UpdateInitalPosition 递减；而原始腿
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/// origPositions(IsInitial=1)的 InterestPrincipalFix 恒为初始值。GetInterests 算
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/// closePrincipal = Fix × closePercent 与预付金计息基数 orginPv(InitSwapDealInterest) 时都读
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/// position.InterestPrincipalFix，若沿用原始腿，会在多次部分平仓后仍返还/计算初始本金(如始终 99000)。</para>
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/// closePrincipal = Fix × closePercent 时读 position.InterestPrincipalFix，若沿用原始腿，
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/// 会在多次部分平仓后仍返还/计算初始本金(如始终 99000)。</para>
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/// <para>修复：迭代源仍用 origPositions(保留 orig.id → eod_swap_position.PositionId 的日终匹配，
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/// 全库实测 eod 均按 orig.id 归档；若换 realPositions 会破坏 preEod 匹配导致利息重算错误)，仅对预付金腿
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/// Clone 覆盖其本金值为实时腿的剩余本金。real 与 orig 通过 real.PositionId == orig.id 精确 1:1 关联。
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@@ -806,16 +806,33 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// </remarks>
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protected virtual decimal GetPreEodDividendSum(int tradeId, long positionId, DateTime dealDate)
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{
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var lastEod = DbContext.eod_swap
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.Where(x => x.ValueDate < dealDate && x.SwapTradeId == tradeId)
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.OrderByDescending(o => o.ValueDate).FirstOrDefault();
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var preEodDate = lastEod == null ? dealDate.AddDays(-1) : lastEod.ValueDate;
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var preEod = new SwapEodPositionService(this)
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.GetPreEodPositions(tradeId, preEodDate)
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.FirstOrDefault(x => x.PositionId == positionId);
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var preEod = GetPreEodPositionByDate(tradeId, positionId, dealDate);
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return preEod == null ? 0m : preEod.PosiDividendSum;
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}
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/// <summary>
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/// 取 dealDate 对应"上一收盘日"持仓的累计分红快照。
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/// 内部用 ValueDate 严格小于 dealDate 定位上一收盘日（登记日当天手动平仓会因此读到 T-1 快照，见 GLMS-20260105-0006）。
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/// </summary>
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protected virtual eod_swap_position GetPreEodPositionByDate(int tradeId, long positionId, DateTime dealDate)
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{
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var lastEod = QueryPreEodSwaps(tradeId)
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.Where(x => x.ValueDate < dealDate)
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.OrderByDescending(o => o.ValueDate).FirstOrDefault();
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var preEodDate = lastEod == null ? dealDate.AddDays(-1) : lastEod.ValueDate;
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return QueryPreEodPosition(tradeId, positionId, preEodDate);
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}
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/// <summary>可测性 seam：返回某交易的全部 eod_swap 行（不做日期过滤）。测试可 override 注入内存数据。</summary>
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protected virtual IQueryable<eod_swap> QueryPreEodSwaps(int tradeId)
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=> DbContext.eod_swap.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId);
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/// <summary>可测性 seam：取指定收盘日的持仓累计分红快照。测试可 override 注入内存数据。</summary>
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protected virtual eod_swap_position QueryPreEodPosition(int tradeId, long positionId, DateTime valueDate)
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=> new SwapEodPositionService(this)
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.GetPreEodPositions(tradeId, valueDate)
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.FirstOrDefault(x => x.PositionId == positionId);
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/// <summary>
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/// 获取固定利率
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/// </summary>
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@@ -1062,15 +1079,6 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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orginPv, calcFirst, calcLast, consumedInterest);
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}
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/// <summary>
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/// 保证金腿的 orginPv 维度重映射。
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/// 保证金腿被迫走融资腿的差分公式(dynomicPrincipal = TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv)，
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/// 但 orginPv 对融资腿是"交易名义本金(千万~亿级)"，对保证金腿必须是"保证金本金"——
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/// 否则维度不匹配会算出巨负值。本方法把保证金场景的 orginPv 对齐到"上一日保证金本金"。
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/// 待迁入 Margin 模块：保证金独立计息入口建好后，此方法移入 MarginAccount/MarginService。
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/// </summary>
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/// <summary>
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/// 写入保证金的资金记录：应付预付金(SwapMarginAmount)和预付金返息(SwapMarginRebatePnl)。
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/// 依赖实例方法 AddClientCash/AddClientCashInCashOut，暂留此处。
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/// </summary>
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@@ -1346,7 +1354,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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var startDate = position.PosiStartDate;
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int interestPeriod = position.interest_rest_days ?? 1;
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// orginPv 是路径相关参考本金（资金腿=上一日终浮动端名义本金；保证金腿=上一日终保证金余额）。
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// orginPv 是路径相关参考本金（资金腿=上一日终浮动端名义本金）。保证金腿已走 CalcMarginInterest，不经此方法。
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// 单利差分：accrualBasis 全程恒定 = 昨日终滚动基数 + 当日名义本金 - 参考本金。
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var accrualBasis = preEodPosition.TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv;
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