diff --git a/Framework/YLErp.Core/Interest/AccrualContext.cs b/Framework/YLErp.Core/Interest/AccrualContext.cs
index 3cdbf5fb..8e7dd77f 100644
--- a/Framework/YLErp.Core/Interest/AccrualContext.cs
+++ b/Framework/YLErp.Core/Interest/AccrualContext.cs
@@ -18,7 +18,7 @@ public readonly struct AccrualContext
     /// <summary>年化天数（365 / 360）。</summary>
     public int AnnualDays { get; }
 
-    /// <summary>舍入精度位数。默认 11（保证金腿）；资金腿调用方应显式传 FundingLegPrecision=12。</summary>
+    /// <summary>舍入精度位数。默认 11（仅未接线的 MarginAccount.AccrueInterest 走此默认；生产融资腿/保证金腿均显式用 FundingLegPrecision=12）。</summary>
     public int Precision { get; }
 
     /// <summary>可选 trace 收集器；为 null 时不记录（纯计算场景直接传 null，与开关无关）。</summary>
diff --git a/Framework/YLErp.Core/Interest/InterestRate.cs b/Framework/YLErp.Core/Interest/InterestRate.cs
index 716d48b7..b5a6def1 100644
--- a/Framework/YLErp.Core/Interest/InterestRate.cs
+++ b/Framework/YLErp.Core/Interest/InterestRate.cs
@@ -53,7 +53,7 @@ public readonly struct InterestRate
     /// <list type="bullet">
     ///   <item><description><see cref="Compounding.Simple"/>：decimal 精确运算。</description></item>
     ///   <item><description><see cref="Compounding.Compounded"/> / <see cref="Compounding.Continuous"/>：闭式（double 计算后回 decimal），
-    ///   满足通用定价 / 保证金场景；若要 decimal 精度的离散重置日复利，请用 Simple 按段计息并滚动本金。</description></item>
+    ///   满足通用定价；若要 decimal 精度的离散重置日复利，请用 Simple 按段计息并滚动本金。</description></item>
     /// </list>
     /// </summary>
     public decimal CompoundFactor(decimal t)
diff --git a/Framework/YLErp.Core/Interest/SwapInterest.cs b/Framework/YLErp.Core/Interest/SwapInterest.cs
index d66ce7c4..ddec05bf 100644
--- a/Framework/YLErp.Core/Interest/SwapInterest.cs
+++ b/Framework/YLErp.Core/Interest/SwapInterest.cs
@@ -106,11 +106,11 @@ public readonly struct InterestResult
 /// </summary>
 public static class SwapInterest
 {
-    /// <summary>系统统一价格精度位数（保证金腿）。</summary>
+    /// <summary>默认舍入精度位数（历史值；生产融资腿与保证金腿均用 FundingLegPrecision=12）。</summary>
     public const int Precision = 11;
 
-    /// <summary>资金腿计息精度（生产口径）。资金腿所有落库/对账均以 12 位为准，
-    /// 与保证金腿的 Precision=11 不同。提升至公共常量，消除 SwapDealService 与 FundingLegAccrual 的重复定义。</summary>
+    /// <summary>资金腿与保证金腿的生产计息精度（落库/对账均以 12 位为准）。
+    /// 提升至公共常量，消除 SwapDealService 与 SimpleInterestAccrual 的重复定义。</summary>
     public const int FundingLegPrecision = 12;
 
     /// <summary>年化天数常量（合约字段存的是 int，故不用 enum）。</summary>
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginInterestGoldenReplayTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginInterestGoldenReplayTest.cs
index 22c41d27..bb9a65fa 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginInterestGoldenReplayTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginInterestGoldenReplayTest.cs
@@ -13,12 +13,11 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.Margin
 {
     /// <summary>
     /// 黄金回放验证（连真实测试库 192.168.2.96）：对真实保证金交易逐日 EOD 比对
-    /// 旧管线 GetInterests(settment=true → CalcEodInterest → CalcDailySimpleInterestByEod → AccrueEod)
-    /// vs 新方法 CalcMarginInterest(settment=true)，验证消除 orginPv/差分后数值仍与旧管线一致。
+    /// GetInterests(settment=true，保证金分支现走 CalcMarginInterest) vs 直接调 CalcMarginInterest，
+    /// 验证 GetInterests→CalcMarginInterest 接线的参数对齐（rate/posiPrincipal/preEod 等）正确。
     ///
-    /// 这是 MarginInterestShadowTest（合成数据）的真实库版本：数据来自 96 库的真实保证金交易，
-    /// 覆盖追加预付金多行、多次部分平仓（InterestPrincipalFix 下台阶）、跨 EOD 续接等单元测试够不到的边界。
-    /// 通过则可安全进入提交2（切换生产 + 删 orginPv hack）。
+    /// 数据来自 96 库的真实保证金交易，覆盖追加预付金多行、多次部分平仓（InterestPrincipalFix 下台阶）、
+    /// 跨 EOD 续接等单元测试够不到的边界。作为保证金计息迁移后的真实库回归守护。
     /// </summary>
     [TestClass]
     public class MarginInterestGoldenReplayTest
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginInterestShadowTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginInterestShadowTest.cs
index 4347a29e..34740fc2 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginInterestShadowTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/Margin/MarginInterestShadowTest.cs
@@ -13,13 +13,12 @@ using YLErp.Derivatives.Interest;
 namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.Margin
 {
     /// <summary>
-    /// 影子对账：保证金腿新方法 CalcMarginInterest（无 orginPv/差分）vs
-    /// 旧通用管线 CalcDailySimpleInterestByEod/CalcDailySimpleInterest（带差分 + orginPv hack）。
+    /// 影子对账：保证金腿方法 CalcMarginInterest（EOD 用昨日终本金、盘中用 accrualBasis 差分）vs
+    /// 旧通用管线 CalcDailySimpleInterestByEod/CalcDailySimpleInterest。
     ///
-    /// 保证金是纯固定利率单利（FloatRateUnderlyingCode 恒空、InterestType 恒单利、SwapIntervalList 单段），
-    /// 旧管线差分公式 accrualBasis = TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv 对保证金恒等于 posiPrincipal
-    /// （因 orginPv 经 PreviousBalance 对齐到昨日终保证金余额），故新方法直接用 posiPrincipal/昨日终本金作
-    /// notional 应与旧管线严格数值一致。本测试即在多种场景下证明这一等价，为提交2 切换生产路径提供安全网。
+    /// 保证金是纯固定利率单利（FloatRateUnderlyingCode 恒空、InterestType 恒单利、SwapIntervalList 单段）。
+    /// 本测试在生产切到 CalcMarginInterest 后作为回归守护，确认其 InterestAmount/TdInterestAmount
+    /// 与旧纯函数（SimpleInterestAccrual）数值一致。覆盖 EOD 续接/首日、盘中全平/部分平仓/互换。
     /// </summary>
     [TestClass]
     public class MarginInterestShadowTest
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginAccount.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginAccount.cs
index fcdf3f14..33a5474f 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginAccount.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginAccount.cs
@@ -4,14 +4,12 @@ using YLErp.Derivatives.Interest;
 namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
 
 /// <summary>
-/// 保证金账户。管理保证金余额的变动（追加/释放/返还），并提供计息入口。
+/// 保证金账户。管理保证金余额的变动（追加/释放/返还），并提供计息入口（预留抽象，尚未接线）。
 ///
-/// 保证金是独立的资金管理概念（初始保证金/维持保证金/保证金余额/追保），
-/// 与融资腿(funding leg)完全无关。现有代码把保证金塞进 InterestMode==5/6
-/// 当计息腿处理是错误的，本类是正确建模的起点。
-///
-/// 利息计算委托 SwapInterest 纯函数（余额×利率×天数/年化），
-/// 保证金账户只提供余额和计息入口，不自己实现计息算法。
+/// 保证金是独立的资金管理概念（初始保证金/维持保证金/保证金余额/追保），与融资腿(funding leg)无关。
+/// 生产保证金计息入口为 SwapDealService.CalcMarginInterest（仍以 InterestMode 5/6 标识）：
+///   EOD 用昨日终本金 preEod.TdInterestPrincipal（无差分）；盘中用 accrualBasis 差分（orginPv 经 PreviousBalance）。
+/// 本类尚未被生产代码实例化——其扁平"余额×利率×天数"模型无法表达盘中差分与多行分段，留作未来简化抽象。
 /// </summary>
 public sealed class MarginAccount
 {
@@ -31,7 +29,8 @@ public sealed class MarginAccount
 
     /// <summary>
     /// 按当前余额计算保证金利息。委托 SwapInterest.AccrueSimple。
-    /// 保证金利息是券商对客户保证金存款付息（方向与融资腿相反）。
+    /// 注意：当前未被生产代码调用——生产保证金计息入口为 SwapDealService.CalcMarginInterest
+    /// （处理 EOD 昨日终本金与盘中差分；本方法的扁平余额模型不覆盖盘中差分口径）。
     /// </summary>
     /// <param name="rate">保证金利率（年化，如 0.03 = 3%）。</param>
     /// <param name="startDate">计息开始日。</param>
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginBalance.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginBalance.cs
index 491de03c..abb50ece 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginBalance.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/MarginBalance.cs
@@ -4,7 +4,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
 /// 保证金余额。现金、授信、担保等多种保证金形态的统一表达。
 ///
 /// 保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息，不存在"计息基数/Notional"概念。
-/// 余额随追加/释放/盈亏变动，利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算。
+/// 余额随追加/释放/盈亏变动，利息由计息层（SwapDealService.CalcMarginInterest）按 EOD 昨日终本金 / 盘中差分口径计算。
 /// </summary>
 public readonly struct MarginBalance
 {
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
index 2a2072ae..f0325f0b 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
@@ -493,8 +493,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// <para>根因(多次部分平仓预付金返还错误)：预付金腿(初始/追加)的"当前剩余本金"存于实时持仓
         /// realPositions.InterestPrincipalFix，每次平仓由 UpdateInitalPosition 递减；而原始腿
         /// origPositions(IsInitial=1)的 InterestPrincipalFix 恒为初始值。GetInterests 算
-        /// closePrincipal = Fix × closePercent 与预付金计息基数 orginPv(InitSwapDealInterest) 时都读
-        /// position.InterestPrincipalFix，若沿用原始腿，会在多次部分平仓后仍返还/计算初始本金(如始终 99000)。</para>
+        /// closePrincipal = Fix × closePercent 时读 position.InterestPrincipalFix，若沿用原始腿，
+        /// 会在多次部分平仓后仍返还/计算初始本金(如始终 99000)。</para>
         /// <para>修复：迭代源仍用 origPositions(保留 orig.id → eod_swap_position.PositionId 的日终匹配，
         /// 全库实测 eod 均按 orig.id 归档；若换 realPositions 会破坏 preEod 匹配导致利息重算错误)，仅对预付金腿
         /// Clone 覆盖其本金值为实时腿的剩余本金。real 与 orig 通过 real.PositionId == orig.id 精确 1:1 关联。
@@ -806,16 +806,33 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// </remarks>
         protected virtual decimal GetPreEodDividendSum(int tradeId, long positionId, DateTime dealDate)
         {
-            var lastEod = DbContext.eod_swap
-                .Where(x => x.ValueDate < dealDate && x.SwapTradeId == tradeId)
-                .OrderByDescending(o => o.ValueDate).FirstOrDefault();
-            var preEodDate = lastEod == null ? dealDate.AddDays(-1) : lastEod.ValueDate;
-            var preEod = new SwapEodPositionService(this)
-                .GetPreEodPositions(tradeId, preEodDate)
-                .FirstOrDefault(x => x.PositionId == positionId);
+            var preEod = GetPreEodPositionByDate(tradeId, positionId, dealDate);
             return preEod == null ? 0m : preEod.PosiDividendSum;
         }
 
+        /// <summary>
+        /// 取 dealDate 对应"上一收盘日"持仓的累计分红快照。
+        /// 内部用 ValueDate 严格小于 dealDate 定位上一收盘日（登记日当天手动平仓会因此读到 T-1 快照，见 GLMS-20260105-0006）。
+        /// </summary>
+        protected virtual eod_swap_position GetPreEodPositionByDate(int tradeId, long positionId, DateTime dealDate)
+        {
+            var lastEod = QueryPreEodSwaps(tradeId)
+                .Where(x => x.ValueDate < dealDate)
+                .OrderByDescending(o => o.ValueDate).FirstOrDefault();
+            var preEodDate = lastEod == null ? dealDate.AddDays(-1) : lastEod.ValueDate;
+            return QueryPreEodPosition(tradeId, positionId, preEodDate);
+        }
+
+        /// <summary>可测性 seam：返回某交易的全部 eod_swap 行（不做日期过滤）。测试可 override 注入内存数据。</summary>
+        protected virtual IQueryable<eod_swap> QueryPreEodSwaps(int tradeId)
+            => DbContext.eod_swap.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId);
+
+        /// <summary>可测性 seam：取指定收盘日的持仓累计分红快照。测试可 override 注入内存数据。</summary>
+        protected virtual eod_swap_position QueryPreEodPosition(int tradeId, long positionId, DateTime valueDate)
+            => new SwapEodPositionService(this)
+                .GetPreEodPositions(tradeId, valueDate)
+                .FirstOrDefault(x => x.PositionId == positionId);
+
         /// <summary>
         /// 获取固定利率
         /// </summary>
@@ -1062,15 +1079,6 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 orginPv, calcFirst, calcLast, consumedInterest);
         }
         /// <summary>
-        /// 保证金腿的 orginPv 维度重映射。
-        ///
-        /// 保证金腿被迫走融资腿的差分公式(dynomicPrincipal = TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv)，
-        /// 但 orginPv 对融资腿是"交易名义本金(千万~亿级)"，对保证金腿必须是"保证金本金"——
-        /// 否则维度不匹配会算出巨负值。本方法把保证金场景的 orginPv 对齐到"上一日保证金本金"。
-        ///
-        /// 待迁入 Margin 模块：保证金独立计息入口建好后，此方法移入 MarginAccount/MarginService。
-        /// </summary>
-        /// <summary>
         /// 写入保证金的资金记录：应付预付金(SwapMarginAmount)和预付金返息(SwapMarginRebatePnl)。
         /// 依赖实例方法 AddClientCash/AddClientCashInCashOut，暂留此处。
         /// </summary>
@@ -1346,7 +1354,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             var startDate = position.PosiStartDate;
             int interestPeriod = position.interest_rest_days ?? 1;
 
-            // orginPv 是路径相关参考本金（资金腿=上一日终浮动端名义本金；保证金腿=上一日终保证金余额）。
+            // orginPv 是路径相关参考本金（资金腿=上一日终浮动端名义本金）。保证金腿已走 CalcMarginInterest，不经此方法。
             // 单利差分：accrualBasis 全程恒定 = 昨日终滚动基数 + 当日名义本金 - 参考本金。
             var accrualBasis = preEodPosition.TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv;