#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 ETF 子类分档（转债ETF/科创债ETF）

YLErpWeb/Controllers/margin_template_v2Controller.cs

@@ -299,7 +299,8 @@ namespace YLErp.Web.Controllers
                     }
                 }
 
-                //区间追保结构 + 按资产类型分类时，期限档仅允许"允许分期限档的资产类型"（本期仅利率债）配置，防止信用债等非分档类型误配期限档；
+                //区间追保结构 + 按资产类型分类时，期限档仅允许"允许分期限档的资产类型"（利率债）或"允许分档的 ETF 子类"
+                //（可转债 ETF/科创债 ETF，行 UnderlyingType=基金 + EtfKind=子类，不加枚举位）配置，防止非分档类型误配期限档；
                 //该校验按行生效，与明细行数无关（单行明细同样拦截）；
                 //按严格掩码判定：行标的类型位必须全部落在可分档类型内（混合标志位如 利率债|信用债 配期限档同样拦截，与取数侧整行期限档过滤语义一致）；
                 //UnderlyingType 为空的通配行允许配期限档（取数侧期限档过滤在前、通配匹配在后，语义自洽）
@@ -307,13 +308,34 @@ namespace YLErp.Web.Controllers
                     && marginTemplate.UnderlyingSeperateType == (int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType)
                 {
                     var enabledMask = ConsMarginTerm.TermTierEnabledUnderlyingTypes.Aggregate(UnderlyingTypeEnum.None, (a, t) => a | t);
+                    var tierEnabledEtfKinds = ConsMarginTerm.TermTierEnabledEtfKinds;
                     foreach (var detail in marginTemplate.Details)
                     {
+                        var etfKind = detail.SpanConfig?.EtfKind;
+                        //ETF 子类行：仅允许纯基金行（配置页子类选择器也只在纯基金区块出现）
+                        if (!string.IsNullOrEmpty(etfKind) && detail.UnderlyingType != UnderlyingTypeEnum.Fund)
+                        {
+                            throw new Exception("配置了 ETF 子类（" + etfKind + "）的参数组资产类型必须为 基金及基金专户");
+                        }
+                        var isTierEnabledEtfKind = tierEnabledEtfKinds.Contains(etfKind ?? "");
                         if (!string.IsNullOrEmpty(detail.SpanConfig?.BondTerm)
-                            && (detail.UnderlyingType & ~enabledMask) != UnderlyingTypeEnum.None)
+                            && (detail.UnderlyingType & ~enabledMask) != UnderlyingTypeEnum.None
+                            && !isTierEnabledEtfKind)
                         {
                             throw new Exception("标的类型不允许配置期限档：" + UnderlyingTypeUtil.GetDesc(detail.UnderlyingType));
                         }
+                        //分档 ETF 子类必须配期限档（区块固定4档），其余子类行禁配期限档
+                        if (!string.IsNullOrEmpty(etfKind))
+                        {
+                            if (isTierEnabledEtfKind && string.IsNullOrEmpty(detail.SpanConfig?.BondTerm))
+                            {
+                                throw new Exception("ETF 子类 " + etfKind + " 为分期限档类型，参数行必须配置期限档");
+                            }
+                            if (!isTierEnabledEtfKind && !string.IsNullOrEmpty(detail.SpanConfig?.BondTerm))
+                            {
+                                throw new Exception("ETF 子类 " + etfKind + " 不分期限档，参数行不能配置期限档");
+                            }
+                        }
                     }
                 }