#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 ETF 子类分档（转债ETF/科创债ETF）

YLErpDAL/Modules/MarginModule/MarginTemplateV2RateHelper.cs

@@ -108,7 +108,7 @@ namespace YLErp.Modules.MarginModule
             var latestValueDate = detailQuery.Max(x => x.ValueDate);
             var details = detailQuery.Where(x => x.ValueDate == latestValueDate).ToList();
 
-            //4.利率债期限档匹配：精确档 → "全部"（BondTerm 为空）兜底
+            //4.利率债/分档ETF 期限档匹配：精确档 → "全部"（BondTerm 为空）兜底
             var term = UnderlyingHelper.GetApplicableMarginTerm(underlyingCode, valueDate);
             var matched = details.Where(x => x.SpanConfig != null && x.SpanConfig.BondTerm == term).ToList();
             if (!matched.Any())
@@ -120,13 +120,12 @@ namespace YLErp.Modules.MarginModule
                 return null;
             }
 
-            //5.标的资产类型匹配（仅当模板选了"按资产类型分类"）：精确标志位 → 通配行（None/All）兜底
-            //标的细分分类判定钩子：本期默认返回 null → 走下方原有标志位匹配/通配行兜底，行为与现状一致；
-            //后续需求（转债ETF/科创债ETF/中债指数等细分）实现判定规则后，此处按 (BondTerm, EtfKind) 元组匹配明细行。
+            //5.ETF 子类行优先（子类区分度高于期限）：标的有 EtfSubType（基金类）时优先取 EtfKind=子类 的行——
+            //期限档匹配未命中子类行时再单独尝试"子类 + BondTerm 空"（子类不分档通配）；无子类行维持原 matched（基金通配兜底）
             var underlyingCategory = GetUnderlyingCategory(underlyingCode, underlyingInstrumentType);
             if (underlyingCategory != null)
             {
-                //TODO: 后续需求实现：按 (SpanConfig.BondTerm, SpanConfig.EtfKind) 元组匹配明细行，替代/补充下方标志位匹配
+                matched = PreferCategoryRows(matched, details, underlyingCategory);
             }
 
             if (template.UnderlyingSeperateType == (int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType
@@ -157,6 +156,26 @@ namespace YLErp.Modules.MarginModule
             };
         }
 
+        /// <summary>
+        /// ETF 子类行优先匹配（纯函数，单测覆盖）：
+        /// termMatched 为期限档匹配结果（含精确档/BondTerm 空兜底），allDetails 为该模板当日全部明细行。
+        /// 优先取 termMatched 中 EtfKind=category 的行；没有则取"allDetails 中 EtfKind=category 且 BondTerm 空"的子类不分档行；
+        /// 都没有时原样返回 termMatched（基金通配行兜底）。
+        /// </summary>
+        public static List<margin_template_detail> PreferCategoryRows(List<margin_template_detail> termMatched,
+            List<margin_template_detail> allDetails, string category)
+        {
+            var byCategory = termMatched.Where(x => x.SpanConfig != null && x.SpanConfig.EtfKind == category).ToList();
+            if (byCategory.Any())
+            {
+                return byCategory;
+            }
+            var categoryWildcard = allDetails
+                .Where(x => x.SpanConfig != null && x.SpanConfig.EtfKind == category && string.IsNullOrEmpty(x.SpanConfig.BondTerm))
+                .ToList();
+            return categoryWildcard.Count > 0 ? categoryWildcard : termMatched;
+        }
+
         /// <summary>
         /// R1 模板三层级找到即停解析（public 供集成测试与后续消费方复用）：
         /// 1.交易绑定 trade_margin_template（自定义/录入时显式选择，ValueDate 最新 ≤ 业务日）——找到即停，
@@ -348,12 +367,19 @@ namespace YLErp.Modules.MarginModule
         }
 
         /// <summary>
-        /// 标的细分分类判定钩子（转债ETF/科创债ETF/中债指数等），public 供单元测试回归默认行为。
-        /// 本期默认返回 null → 走通配行兜底，行为与现状一致；后续需求按业务给的判定规则（代码段/标的维护字段）实现。
+        /// 标的细分分类判定钩子（ETF 子类，2026-08-24 实装）：基金类标的返回标的维护页维护的
+        /// underlying_manager.EtfSubType（取值来自数据字典"ETF 子类"：国债 ETF/政金债 ETF/…/科创债 ETF/可转债 ETF，
+        /// 基金类必填）；非基金或未维护返回 null → 走标志位匹配/通配行兜底（债券/股票等行为与现状一致）。
+        /// 后续其他细分（中债指数 IndexKind 等）在本方法内扩展。
         /// </summary>
         public static string GetUnderlyingCategory(string underlyingCode, string underlyingInstrumentType)
         {
-            return null;
+            var underlying = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(underlyingCode);
+            if (underlying == null || underlying.UnderlyingInstrumentType != ConsGlobal.InstrumentType.Fund)
+            {
+                return null;
+            }
+            return string.IsNullOrWhiteSpace(underlying.EtfSubType) ? null : underlying.EtfSubType.Trim();
         }
 
         /// <summary>