fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题
- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录 - 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑 - 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径 - 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能 - 添加多个单元测试验证返息处理的正确性 - 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证 - 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理
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张名锐
@@ -1550,6 +1550,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// <summary>
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/// 按标签分流并写授信释放记录（virtual，测试可 stub 为全现金，见 TestableSwapDealService）。
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/// 分流结果以逐腿结算额（settlements）为准，入参 marginAmount/marginRebate 仅在
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/// 结算事件缺失（异常数据）时兜底，保证不丢资金记录。
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/// </summary>
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protected virtual UnwindTagSplit ReleaseMarginByFundTag(trade td, DateTime valueDate, List<swap_flow_event> interestEvents,
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decimal marginAmount, decimal marginRebate)
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@@ -1564,6 +1566,26 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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return split;
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}
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/// <summary>
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/// 主客户现金记录（平仓费）应使用的已实现盈亏：从 SwapRealizedPnL 中剔除保证金返息 SwapMarginRebatePnl。
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/// <para>
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/// 口径背景：CalcCloseAmount 汇总时预付金腿的 InterestClosePnL 已计入 SwapRealizedPnL
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/// （即总盈亏"已包含"返息），而 RecordMarginCashFlow 又会为这部分返息单独分流记账——
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/// 现金腿写"预付金返息"资金流水、授信腿不产生任何资金（R4 §2.4）。
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/// 主记录若不剔除，返息会被计两次：一次混在平仓费总额里，一次在独立返息记录里。
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/// </para>
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/// <para>
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/// 必须剔除"完整返息"而非仅现金部分：授信腿返息同样混在总盈亏里，只是它不落资金流水；
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/// 若只减现金部分，授信返息会残留在主记录里被当成真实现金支付给客户。
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/// SwapMarginRebatePnl=0（无预付金腿交易，或存量待复核事件反序列化的默认值）时本方法为无操作，
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/// 历史事件审批重放不会改变金额，向后兼容。
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/// </para>
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/// </summary>
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private static decimal GetMainCashRealizedPnL(UnwindData unwindData)
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{
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return unwindData.SwapRealizedPnL - unwindData.SwapMarginRebatePnl;
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}
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/// <summary>
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/// 初始化利息腿信息
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/// </summary>
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@@ -2018,7 +2040,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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bool cofirm = false;
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ExecuteInTransaction(() =>
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{
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int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-unwindData.SwapRealizedPnL), ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, unwindData.ValueDate);
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// 主客户现金（平仓费）须剔除保证金返息（完整口径见 GetMainCashRealizedPnL）：
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// SwapRealizedPnL 已含返息，RecordMarginCashFlow 又会单独为返息记账，不剔除会重复计一次；
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// 且须剔除完整 SwapMarginRebatePnl 而非仅现金部分——Credit 返息同样混在总盈亏里，
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// 只是不落资金，若只减现金部分会把授信返息当真金白银付出去。
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int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-GetMainCashRealizedPnL(unwindData)), ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, unwindData.ValueDate);
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// 平仓了结交易：预付金本金(SwapMarginAmount)+返息(SwapMarginRebatePnl)都按腿 FundTag 原路返还。
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RecordMarginCashFlow(td, unwindData.ValueDate, unwindData.FlowEvents, unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCash);
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DealFloatPosition(unwindData);
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var flowList = new List<swap_flow_event>(unwindData.FlowEvents);
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@@ -2192,10 +2219,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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return data.ValueAddedTax ?? 0;
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}
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private void DealUnwind(UnwindData unwindData, trade td, string actionMsg = "系统操作_自动平仓")
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/// <summary>
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/// 自动平仓的资金结算与持仓扣减（自动平仓/到期自动处理共用）。
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/// private 改 protected virtual 仅为可测试化：生产无子类覆写、行为不变，
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/// 测试经 TestableSwapDealService.DealUnwindForTest 直接驱动本方法（见 UW_005C）。
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/// </summary>
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protected virtual void DealUnwind(UnwindData unwindData, trade td, string actionMsg = "系统操作_自动平仓")
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{
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int clientCashId = AddClientCashInCashOut(td, Convert.ToDouble(-unwindData.SwapRealizedPnL), ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, unwindData.ValueDate);
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RecordMarginCashFlow(td, unwindData.ValueDate, unwindData.FlowEvents, unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCashInCashOut);
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// 与手工 SwapUnwind 同口径（完整背景见 GetMainCashRealizedPnL）：
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// 主客户现金剔除已单独记账的保证金返息，防止返息重复计一次。
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// AddClientCash 为可测试化接缝：生产等价于原 AddClientCashInCashOut（见类头 seam 区注释）。
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int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-GetMainCashRealizedPnL(unwindData)), ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, unwindData.ValueDate);
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// 平仓了结交易：预付金本金+返息按腿 FundTag 原路返还。
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RecordMarginCashFlow(td, unwindData.ValueDate, unwindData.FlowEvents, unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCash);
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var flowList = new List<swap_flow_event>(unwindData.FlowEvents);
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var eventId = SaveSwapDeal(unwindData, (int)SwapEventTypeEnum.平仓, clientCashId, actionMsg);
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if (unwindData.CloseMethod == (int)CloseMethodEnum.全部平仓)
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@@ -2218,7 +2254,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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td.OptDate = DateTime.Now;
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td.OptId = UserId;
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td.OptName = UserName;
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DbContext.SaveChanges();
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SaveAllChanges(); // 可测试化接缝：生产=DbContext.SaveChanges()，测试空操作（原直写 DbContext.SaveChanges）
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}
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/// <summary>
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/// 计算平仓总额
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@@ -2338,10 +2374,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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}
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}
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string action = eventType == (int)SwapEventTypeEnum.互换 ? ClientCashInCashOut.系统操作_互换 : ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费;
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int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-swapEvent.unwindData.SwapRealizedPnL), action, swapEvent.unwindData.ValueDate);
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decimal mainCashPnl = eventType == (int)SwapEventTypeEnum.平仓
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? GetMainCashRealizedPnL(swapEvent.unwindData)
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: swapEvent.unwindData.SwapRealizedPnL;
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int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-mainCashPnl), action, swapEvent.unwindData.ValueDate);
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if (eventType == (int)SwapEventTypeEnum.平仓)
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{
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RecordMarginCashFlow(td, swapEvent.unwindData.ValueDate, swapEvent.unwindData.FlowEvents, swapEvent.unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCash);
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RecordMarginCashFlow(td, swapEvent.unwindData.ValueDate, swapEvent.unwindData.FlowEvents,
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swapEvent.unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCash);
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}
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swapEvent.ClientCashId = clientCashId;
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td.UnWindDate = swapEvent.unwindData.UnwindDate;
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