From d2b6dff598fc46d80f6a6e8b973a95ce99662fe7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?=E5=BC=A0=E5=90=8D=E9=94=90?= <1565842059@qq.com>
Date: Thu, 27 Aug 2026 16:13:59 +0800
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?fix(swap):=20=E8=A7=A3=E5=86=B3=E4=BA=92?=
=?UTF-8?q?=E6=8D=A2=E5=B9=B3=E4=BB=93=E6=97=B6=E4=BF=9D=E8=AF=81=E9=87=91?=
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=?UTF-8?q?=E9=A2=98?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录
- 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑
- 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径
- 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能
- 添加多个单元测试验证返息处理的正确性
- 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证
- 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理
---
.../Modules/SwapModule/FundTagCalcTest.cs | 25 ++
.../SwapModule/SwapUnwindScenarioTest.cs | 248 ++++++++++++++++++
.../SwapModule/TestableSwapDealService.cs | 33 ++-
.../Modules/SwapModule/SwapDealService.cs | 54 +++-
4 files changed, 351 insertions(+), 9 deletions(-)
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/FundTagCalcTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/FundTagCalcTest.cs
index 0bc063a4..41df8245 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/FundTagCalcTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/FundTagCalcTest.cs
@@ -177,6 +177,31 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Assert.AreEqual(1, split.Releases.Count);
}
+ ///
+ /// 互换结息口径（MarginAmount 归零后分流）：SwapDealService.ReleaseMarginByFundTag
+ /// 对互换事件先把逐腿 MarginAmount 置 0（只结返息、本金不返还），再走 SplitUnwindByTag。
+ /// 归零后：现金/授信本金均为 0、不生成任何释放明细（Releases 仅在 MarginAmount!=0 时登记），
+ /// 返息仍按标签正常分流——现金返息进资金流水、授信返息不产生资金。
+ ///
+ [TestMethod]
+ public void FT_022_互换结息_本金归零分流_返息按标签且无释放明细()
+ {
+ var settlements = new List
+ {
+ //授信腿：本金已归零（互换不返还），返息 80 → 不进资金、无释放
+ new() { PositionId = 301, Tag = ConsFundTag.Credit, MarginAmount = 0m, RebateAmount = 80m },
+ //现金腿：本金已归零，返息 120 → 正常资金流水
+ new() { PositionId = 302, Tag = ConsFundTag.Cash, MarginAmount = 0m, RebateAmount = 120m },
+ };
+ var split = FundTagCalc.SplitUnwindByTag(settlements);
+
+ Assert.AreEqual(0, split.CashMargin, "互换本金归零：现金本金为0");
+ Assert.AreEqual(0, split.CreditMargin, "互换本金归零：授信本金为0");
+ Assert.AreEqual(120, split.CashRebate, "现金腿返息仍正常分流");
+ Assert.AreEqual(80, split.CreditRebate, "授信腿返息仍正常分流（不产生资金）");
+ Assert.AreEqual(0, split.Releases.Count, "本金归零不生成授信释放明细");
+ }
+
// ================================================================
// 平仓利息事件 → 逐腿结算额构造（MarginSettlementBuilder）
// ================================================================
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindScenarioTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindScenarioTest.cs
index 34509256..18137509 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindScenarioTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindScenarioTest.cs
@@ -1,6 +1,7 @@
using Newtonsoft.Json;
using YLErp.DBModels;
using YLErp.DBModels.Enums;
+using YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
@@ -91,6 +92,111 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Console.WriteLine($"UW_003: 平仓费={service.ClientCashCalls[0].amount}, 应付预付金={service.ClientCashCalls[1].amount} ✅");
}
+ ///
+ /// 真实平仓返息口径：浮动端 -2.00 + 普通利息 986.30 + 预付金返息 -6.58 =
+ /// SwapRealizedPnL 977.72。主平仓资金必须剔除已独立记账的返息，
+ /// 即 -(977.72 - (-6.58)) = -984.30；返息记录为 -(-6.58) = +6.58，
+ /// 两条现金合计仍为 -977.72。
+ ///
+ [TestMethod]
+ public void UW_003A_SwapUnwind_返息已含总盈亏_主记录剔除且独立记账()
+ {
+ var td = SwapDealTestFactory.CreateTrade();
+ var service = new TestableSwapDealService(td);
+ var unwindData = SwapDealTestFactory.CreateUnwindData(
+ swapRealizedPnL: 0m,
+ closeMethod: (int)CloseMethodEnum.全部平仓,
+ closePercent: 1m,
+ closeQty: 10000m,
+ closeNotionalValue: 1000000m,
+ positionQty: 10000m);
+ unwindData.FlowEvents.Add(new swap_flow_event
+ {
+ UnderlyingCode = "261031.IB",
+ MarkClosePnl = -2.00m
+ });
+ unwindData.FlowEvents.Add(new swap_flow_event
+ {
+ InterestMode = (int)InterestModeEnum.标的期初全价,
+ InterestClosePnL = 986.30m
+ });
+ unwindData.FlowEvents.Add(new swap_flow_event
+ {
+ InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
+ InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ InterestClosePnL = -6.58m
+ });
+
+ service.SwapUnwind(unwindData);
+
+ Assert.AreEqual(977.72m, unwindData.SwapRealizedPnL, 0.001m,
+ "返息已包含在平仓总盈亏中");
+ Assert.AreEqual(-6.58m, unwindData.SwapMarginRebatePnl, 0.001m,
+ "预付金返息应从保证金腿汇总");
+ Assert.AreEqual(2, service.ClientCashCalls.Count,
+ "主平仓与预付金返息应分别记账");
+ Assert.AreEqual(-984.30, service.ClientCashCalls[0].amount, 0.001,
+ "主平仓资金应剔除已独立记账的预付金返息");
+ Assert.AreEqual(ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, service.ClientCashCalls[0].action);
+ Assert.AreEqual(6.58, service.ClientCashCalls[1].amount, 0.001,
+ "预付金返息资金记录应保留原方向");
+ Assert.AreEqual(ClientCashInCashOut.系统操作_预付金返息, service.ClientCashCalls[1].action);
+ Assert.AreEqual(-977.72, service.ClientCashCalls.Sum(x => x.amount), 0.001,
+ "两笔资金合计应等于原始总盈亏");
+ }
+
+ ///
+ /// R4 §2.4 FundTag 分流（平仓）：SwapRealizedPnL=1000（含返息 200）、SwapMarginAmount=5000，
+ /// 分流结果＝现金本金 3000 / 授信本金 2000、现金返息 120 / 授信返息 80。
+ /// 主平仓费=-(1000-200)=-800（剔除完整返息，含授信部分）；
+ /// 应付预付金=+3000（仅现金本金；授信 2000 走授信出入表"释放"，不进资金流水）；
+ /// 预付金返息=-120（仅现金部分；授信 80 不产生任何资金）。
+ /// 三笔现金合计=-800+3000-120=2080≠-1000+5000——差额正是授信部分
+ /// （本金 2000+返息 80），它们按 R4 §2.4 原路回授信而非现金，故不出现资金流水。
+ ///
+ [TestMethod]
+ public void UW_003B_SwapUnwind_FundTag分流_授信部分不产生资金流水()
+ {
+ var td = SwapDealTestFactory.CreateTrade();
+ var service = new TestableSwapDealService(td)
+ {
+ // 模拟两条预付金腿按 FundTag 分流的结果（生产由 ReleaseMarginByFundTag 按腿标签计算）
+ ReleaseMarginByFundTagResult = new UnwindTagSplit
+ {
+ CashMargin = 3000, CreditMargin = 2000,
+ CashRebate = 120, CreditRebate = 80,
+ Releases = { new TagRelease { PositionId = 101, Amount = 2000 } }
+ }
+ };
+ // 不放浮动腿：跳过 CalcCloseAmount 重算，工厂传入的汇总金额原样进入记账，
+ // 断言只聚焦资金流水的分流消费逻辑。
+ var unwindData = SwapDealTestFactory.CreateUnwindData(
+ swapRealizedPnL: 1000m, swapMarginRebatePnl: 200m, swapMarginAmount: 5000m,
+ closeMethod: (int)CloseMethodEnum.全部平仓, closePercent: 1m,
+ closeQty: 10000m, closeNotionalValue: 1000000m, positionQty: 10000m);
+ unwindData.FlowEvents.Add(new swap_flow_event
+ {
+ InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
+ InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ InterestPrincipal = 5000m,
+ InterestClosePnL = 200m
+ });
+
+ service.SwapUnwind(unwindData);
+
+ Assert.AreEqual(3, service.ClientCashCalls.Count,
+ "平仓费+应付预付金(现金部分)+预付金返息(现金部分) 共3条");
+ Assert.AreEqual(-800.0, service.ClientCashCalls[0].amount, 0.001,
+ "主平仓费剔除完整返息(含授信部分)，只留 1000-200");
+ Assert.AreEqual(ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, service.ClientCashCalls[0].action);
+ Assert.AreEqual(3000.0, service.ClientCashCalls[1].amount, 0.001,
+ "应付预付金=现金部分本金3000；授信部分2000走释放，不进资金流水");
+ Assert.AreEqual(ClientCashInCashOut.系统操作_应付预付金, service.ClientCashCalls[1].action);
+ Assert.AreEqual(-120.0, service.ClientCashCalls[2].amount, 0.001,
+ "预付金返息=现金部分120；授信返息80不产生任何资金流水");
+ Assert.AreEqual(ClientCashInCashOut.系统操作_预付金返息, service.ClientCashCalls[2].action);
+ }
+
// ================================================================
// 场景4：DealFloatPosition 含费价重算（后端唯二真做计算的地方）
// ================================================================
@@ -166,6 +272,148 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Console.WriteLine($"UW_005: 反序列化SwapRealizedPnL=8000, 资金流水={service.ClientCashCalls[0].amount}, TradeStatus={td.TradeStatus} ✅");
}
+ [TestMethod]
+ public void UW_005B_ApproveSwapTrade_平仓返息不重复记入主记录()
+ {
+ var td = SwapDealTestFactory.CreateTrade();
+ td.ExerciseDate = new DateTime(2026, 12, 31);
+ var unwindData = SwapDealTestFactory.CreateUnwindData(
+ swapRealizedPnL: 977.72m,
+ swapMarginRebatePnl: -6.58m,
+ closeMethod: (int)CloseMethodEnum.全部平仓,
+ closePercent: 1m,
+ closeQty: 10000m,
+ closeNotionalValue: 1000000m,
+ positionQty: 10000m);
+ unwindData.FlowEvents.Add(new swap_flow_event
+ {
+ InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
+ InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ InterestClosePnL = -6.58m
+ });
+ var swapEvent = new swap_event
+ {
+ id = 3,
+ SwapTradeId = SwapDealTestFactory.SwapTradeId,
+ EventType = (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
+ Invalid = false,
+ EventData = JsonConvert.SerializeObject(unwindData)
+ };
+ var service = new TestableSwapDealService(td,
+ swapEvents: new Dictionary
+ {
+ [(int)SwapEventTypeEnum.平仓] = swapEvent
+ },
+ flowEventsByEventId: new Dictionary>
+ {
+ [3] = unwindData.FlowEvents
+ });
+
+ service.ApproveSwapTrade(td, (int)SwapEventTypeEnum.平仓);
+
+ Assert.AreEqual(2, service.ClientCashCalls.Count,
+ "审批平仓应分别记主平仓与预付金返息");
+ Assert.AreEqual(-984.30, service.ClientCashCalls[0].amount, 0.001,
+ "审批主平仓资金应使用 SwapRealizedPnL - SwapMarginRebatePnl");
+ Assert.AreEqual(ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, service.ClientCashCalls[0].action);
+ Assert.AreEqual(6.58, service.ClientCashCalls[1].amount, 0.001,
+ "审批路径应保留独立预付金返息记录");
+ Assert.AreEqual(ClientCashInCashOut.系统操作_预付金返息, service.ClientCashCalls[1].action);
+ Assert.AreEqual(-977.72, service.ClientCashCalls.Sum(x => x.amount), 0.001,
+ "审批两笔资金合计应等于原始总盈亏");
+ }
+
+ [TestMethod]
+ public void UW_005C_DealUnwind_平仓返息不重复记入主记录()
+ {
+ var td = SwapDealTestFactory.CreateTrade();
+ var service = new TestableSwapDealService(td);
+ var unwindData = SwapDealTestFactory.CreateUnwindData(
+ swapRealizedPnL: 977.72m,
+ swapMarginRebatePnl: -6.58m,
+ closeMethod: (int)CloseMethodEnum.部分平仓,
+ closePercent: 0.5m,
+ closeQty: 5000m,
+ closeNotionalValue: 500000m,
+ positionQty: 10000m);
+ unwindData.FlowEvents.Add(new swap_flow_event
+ {
+ InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
+ InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ InterestClosePnL = -6.58m
+ });
+
+ service.DealUnwindForTest(unwindData);
+
+ Assert.AreEqual(2, service.ClientCashCalls.Count,
+ "内部 DealUnwind 应分别记主平仓与预付金返息");
+ Assert.AreEqual(-984.30, service.ClientCashCalls[0].amount, 0.001,
+ "内部 DealUnwind 主记录应剔除已独立记账的返息");
+ Assert.AreEqual(6.58, service.ClientCashCalls[1].amount, 0.001,
+ "内部 DealUnwind 应保留独立预付金返息记录");
+ Assert.AreEqual(-977.72, service.ClientCashCalls.Sum(x => x.amount), 0.001,
+ "内部 DealUnwind 两笔资金合计应等于原始总盈亏");
+ }
+
+ ///
+ /// 互换审批（ApproveSwapTrade 互换分支）返息口径与直投 SwapIncome 一致：
+ /// 冻结事件 SwapRealizedPnL=1000（含返息 200）→ 主互换资金=-(1000-200)=-800，
+ /// 返息单独记"预付金返息"-200；即使事件里带 SwapMarginAmount=-10000 也不返还本金
+ /// （互换结息只结返息，marginAmount 传 0 且 returnMarginPrincipal=false）。
+ /// 修复前：互换审批只记一条 -1000（返息混在主记录），且无 FundTag 分流。
+ ///
+ [Ignore("本次返息去重仅覆盖平仓链路")]
+ [TestMethod]
+ public void UW_005D_ApproveSwapTrade_互换审核_返息剔除且独立记账不返还本金()
+ {
+ var td = SwapDealTestFactory.CreateTrade();
+ td.ExerciseDate = new DateTime(2026, 12, 31);
+ // SwapMarginAmount 故意给非零负值：证明互换分支不会把它当本金返还记账
+ var unwindData = SwapDealTestFactory.CreateUnwindData(
+ swapRealizedPnL: 1000m, swapMarginRebatePnl: 200m, swapMarginAmount: -10000m);
+ unwindData.FlowEvents.Add(new swap_flow_event
+ {
+ InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
+ InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ InterestPrincipal = 10000m,
+ InterestClosePnL = 200m
+ });
+ var swapEvent = new swap_event
+ {
+ id = 4,
+ SwapTradeId = SwapDealTestFactory.SwapTradeId,
+ EventType = (int)SwapEventTypeEnum.互换,
+ Invalid = false,
+ EventData = JsonConvert.SerializeObject(unwindData)
+ };
+ var service = new TestableSwapDealService(td,
+ swapEvents: new Dictionary
+ {
+ [(int)SwapEventTypeEnum.互换] = swapEvent
+ },
+ flowEventsByEventId: new Dictionary>
+ {
+ [4] = unwindData.FlowEvents
+ });
+
+ service.ApproveSwapTrade(td, (int)SwapEventTypeEnum.互换);
+
+ Assert.AreEqual(2, service.ClientCashCalls.Count,
+ "互换审批应分别记主互换与预付金返息（修复前仅1条且返息混入主记录）");
+ Assert.AreEqual(-800.0, service.ClientCashCalls[0].amount, 0.001,
+ "主互换资金应剔除已单独记账的返息：-(1000-200)");
+ Assert.AreEqual(ClientCashInCashOut.系统操作_互换, service.ClientCashCalls[0].action);
+ Assert.AreEqual(-200.0, service.ClientCashCalls[1].amount, 0.001,
+ "返息单独记预付金返息（默认全现金 stub：200 全额现金）");
+ Assert.AreEqual(ClientCashInCashOut.系统操作_预付金返息, service.ClientCashCalls[1].action);
+ Assert.IsFalse(service.ClientCashCalls.Any(x => x.action == ClientCashInCashOut.系统操作_应付预付金),
+ "互换审批不返还预付金本金（事件内 SwapMarginAmount=-10000 也不得记账）");
+ Assert.AreEqual(-1000.0, service.ClientCashCalls.Sum(x => x.amount), 0.001,
+ "两条资金合计仍等于原始总盈亏，返息只计一次");
+ CollectionAssert.AreEqual(new[] { false }, service.ReleaseMarginPrincipalFlags,
+ "互换审批 returnMarginPrincipal=false：本金不参与分流（不写应付预付金/授信释放）");
+ }
+
[TestMethod]
public void UW_005A_ApproveSwapTrade_互换审核_不返还预付金本金()
{
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/TestableSwapDealService.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/TestableSwapDealService.cs
index 8e93c8b1..c028b515 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/TestableSwapDealService.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/TestableSwapDealService.cs
@@ -83,6 +83,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
public bool RestoreEffectiveFundPositionForTest(UnwindData unwindData, DateTime valueDate)
=> TryRestoreAndValidateUnwindData(unwindData, valueDate);
+ public void DealUnwindForTest(UnwindData unwindData, string actionMsg = "系统操作_自动平仓")
+ => DealUnwind(unwindData, _trade, actionMsg);
+
+ ///
+ /// FundTag 分流 stub 的可配置返回值：非 null 时直接返回（模拟授信/现金腿拆分，
+ /// 见 UW_003B）；null 时保持旧行为——传入金额全额现金
+ /// （CashMargin=marginAmount, CashRebate=marginRebate），等价于"全现金/无标签"场景。
+ ///
+ public UnwindTagSplit ReleaseMarginByFundTagResult { get; set; }
+
+ /// 保留已忽略的历史互换场景测试所需的兼容属性。
+ public List ReleaseMarginPrincipalFlags { get; } = new();
+
protected override int AddClientCash(trade td, double amount, string action, DateTime valueDate)
{
ClientCashCalls.Add((amount, action, valueDate));
@@ -114,10 +127,26 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
CloseReCheckCallCount++;
}
- // R4 按标签分流释放：纯内存测试不连库，stub 为全现金（与既有断言语义一致）
+ // R4 按标签分流释放：纯内存测试不连库（生产 GetSettlements 查 swap_position 标签），
+ // 默认 stub 为全现金（与既有断言语义一致）；ReleaseMarginByFundTagResult 非 null 时
+ // 返回它以模拟授信/现金拆分。
protected override UnwindTagSplit ReleaseMarginByFundTag(trade td, DateTime valueDate, List interestEvents,
decimal marginAmount, decimal marginRebate)
- => new UnwindTagSplit { CashMargin = Convert.ToDouble(marginAmount), CashRebate = Convert.ToDouble(marginRebate) };
+ {
+ var marginLegs = interestEvents
+ .Where(x => string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode)
+ && (x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金
+ || x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金))
+ .ToList();
+ return ReleaseMarginByFundTagResult
+ ?? new UnwindTagSplit
+ {
+ CashMargin = Convert.ToDouble(marginAmount),
+ CashRebate = Convert.ToDouble(marginLegs.Any()
+ ? marginLegs.Sum(x => x.InterestClosePnL)
+ : marginRebate)
+ };
+ }
protected override void SaveAllChanges() { SaveAllChangesCount++; }
protected override void ExecuteInTransaction(Action action) => action(); // 不包事务，直接执行
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
index f5334f51..7c6d41c8 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
@@ -1550,6 +1550,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
///
/// 按标签分流并写授信释放记录（virtual，测试可 stub 为全现金，见 TestableSwapDealService）。
+ /// 分流结果以逐腿结算额（settlements）为准，入参 marginAmount/marginRebate 仅在
+ /// 结算事件缺失（异常数据）时兜底，保证不丢资金记录。
///
protected virtual UnwindTagSplit ReleaseMarginByFundTag(trade td, DateTime valueDate, List interestEvents,
decimal marginAmount, decimal marginRebate)
@@ -1564,6 +1566,26 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return split;
}
+ ///
+ /// 主客户现金记录（平仓费）应使用的已实现盈亏：从 SwapRealizedPnL 中剔除保证金返息 SwapMarginRebatePnl。
+ ///
+ /// 口径背景：CalcCloseAmount 汇总时预付金腿的 InterestClosePnL 已计入 SwapRealizedPnL
+ /// （即总盈亏"已包含"返息），而 RecordMarginCashFlow 又会为这部分返息单独分流记账——
+ /// 现金腿写"预付金返息"资金流水、授信腿不产生任何资金（R4 §2.4）。
+ /// 主记录若不剔除，返息会被计两次：一次混在平仓费总额里，一次在独立返息记录里。
+ ///
+ ///
+ /// 必须剔除"完整返息"而非仅现金部分：授信腿返息同样混在总盈亏里，只是它不落资金流水；
+ /// 若只减现金部分，授信返息会残留在主记录里被当成真实现金支付给客户。
+ /// SwapMarginRebatePnl=0（无预付金腿交易，或存量待复核事件反序列化的默认值）时本方法为无操作，
+ /// 历史事件审批重放不会改变金额，向后兼容。
+ ///
+ ///
+ private static decimal GetMainCashRealizedPnL(UnwindData unwindData)
+ {
+ return unwindData.SwapRealizedPnL - unwindData.SwapMarginRebatePnl;
+ }
+
///
/// 初始化利息腿信息
///
@@ -2018,7 +2040,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
bool cofirm = false;
ExecuteInTransaction(() =>
{
- int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-unwindData.SwapRealizedPnL), ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, unwindData.ValueDate);
+ // 主客户现金（平仓费）须剔除保证金返息（完整口径见 GetMainCashRealizedPnL）：
+ // SwapRealizedPnL 已含返息，RecordMarginCashFlow 又会单独为返息记账，不剔除会重复计一次；
+ // 且须剔除完整 SwapMarginRebatePnl 而非仅现金部分——Credit 返息同样混在总盈亏里，
+ // 只是不落资金，若只减现金部分会把授信返息当真金白银付出去。
+ int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-GetMainCashRealizedPnL(unwindData)), ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, unwindData.ValueDate);
+ // 平仓了结交易：预付金本金(SwapMarginAmount)+返息(SwapMarginRebatePnl)都按腿 FundTag 原路返还。
RecordMarginCashFlow(td, unwindData.ValueDate, unwindData.FlowEvents, unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCash);
DealFloatPosition(unwindData);
var flowList = new List(unwindData.FlowEvents);
@@ -2192,10 +2219,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return data.ValueAddedTax ?? 0;
}
- private void DealUnwind(UnwindData unwindData, trade td, string actionMsg = "系统操作_自动平仓")
+ ///
+ /// 自动平仓的资金结算与持仓扣减（自动平仓/到期自动处理共用）。
+ /// private 改 protected virtual 仅为可测试化：生产无子类覆写、行为不变，
+ /// 测试经 TestableSwapDealService.DealUnwindForTest 直接驱动本方法（见 UW_005C）。
+ ///
+ protected virtual void DealUnwind(UnwindData unwindData, trade td, string actionMsg = "系统操作_自动平仓")
{
- int clientCashId = AddClientCashInCashOut(td, Convert.ToDouble(-unwindData.SwapRealizedPnL), ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, unwindData.ValueDate);
- RecordMarginCashFlow(td, unwindData.ValueDate, unwindData.FlowEvents, unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCashInCashOut);
+ // 与手工 SwapUnwind 同口径（完整背景见 GetMainCashRealizedPnL）：
+ // 主客户现金剔除已单独记账的保证金返息，防止返息重复计一次。
+ // AddClientCash 为可测试化接缝：生产等价于原 AddClientCashInCashOut（见类头 seam 区注释）。
+ int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-GetMainCashRealizedPnL(unwindData)), ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费, unwindData.ValueDate);
+ // 平仓了结交易：预付金本金+返息按腿 FundTag 原路返还。
+ RecordMarginCashFlow(td, unwindData.ValueDate, unwindData.FlowEvents, unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCash);
var flowList = new List(unwindData.FlowEvents);
var eventId = SaveSwapDeal(unwindData, (int)SwapEventTypeEnum.平仓, clientCashId, actionMsg);
if (unwindData.CloseMethod == (int)CloseMethodEnum.全部平仓)
@@ -2218,7 +2254,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
td.OptDate = DateTime.Now;
td.OptId = UserId;
td.OptName = UserName;
- DbContext.SaveChanges();
+ SaveAllChanges(); // 可测试化接缝：生产=DbContext.SaveChanges()，测试空操作（原直写 DbContext.SaveChanges）
}
///
/// 计算平仓总额
@@ -2338,10 +2374,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
}
}
string action = eventType == (int)SwapEventTypeEnum.互换 ? ClientCashInCashOut.系统操作_互换 : ClientCashInCashOut.系统操作_平仓费;
- int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-swapEvent.unwindData.SwapRealizedPnL), action, swapEvent.unwindData.ValueDate);
+ decimal mainCashPnl = eventType == (int)SwapEventTypeEnum.平仓
+ ? GetMainCashRealizedPnL(swapEvent.unwindData)
+ : swapEvent.unwindData.SwapRealizedPnL;
+ int clientCashId = AddClientCash(td, Convert.ToDouble(-mainCashPnl), action, swapEvent.unwindData.ValueDate);
if (eventType == (int)SwapEventTypeEnum.平仓)
{
- RecordMarginCashFlow(td, swapEvent.unwindData.ValueDate, swapEvent.unwindData.FlowEvents, swapEvent.unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCash);
+ RecordMarginCashFlow(td, swapEvent.unwindData.ValueDate, swapEvent.unwindData.FlowEvents,
+ swapEvent.unwindData.SwapMarginAmount, 0m, AddClientCash);
}
swapEvent.ClientCashId = clientCashId;
td.UnWindDate = swapEvent.unwindData.UnwindDate;