docs(swap): 新增互换 MarkClosePnl 口径一致性审计与空头回归红测试（不改生产代码）
- 项目文档/互换计算口径一致性_残留问题与治理路线.md：定义 BUG 本质（分散计算/字段重叠/硬编码精度）， 定位 income 页缺 longRatio 导致空头符号相反的残留点，并给出如何确认 income 错/unwind 对 的裁决链与改动安全性论证。 - YLErpWeb/fe-tests/_proof_short_income.js：纯 Node 红测试原型，证明多头两页一致（掩盖）、空头符号相反、补 longRatio 后一致。 - YLErpWeb/fe-tests/markClosePnlShortConsistency.test.js：jest 格式红测试（与 parity.test.js 同风格），作为后续修复的回归护栏。 说明：仅审计与测试资产，本次未修改任何生产代码（前端页面/后端 C# 均未改动）。
This commit is contained in:
hjhan
@@ -0,0 +1,75 @@
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/**
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* _proof_short_income.js — 红测试原型（纯 Node 可跑，无需 jest 依赖）
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* 目的：证明"income 页 MarkClosePnl 缺 longRatio"是一个真实存在、但当前测试未覆盖的不一致。
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* 公式逐字抄录自团队金标准 YLErpDAL/Helpers/FrontendCalcReference.cs：
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* CalcUnwind (unwindSwapTrade.js) : 含 longRatio
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* CalcIncome (incomeSwapTrade.js) : 无 longRatio ← 差异点
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*
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* 跑法：node YLErpWeb/fe-tests/_proof_short_income.js
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*/
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'use strict';
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// ---- unwind 页公式（对应 FrontendCalcReference.CalcUnwind:42-47，含 longRatio）----
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function calcUnwindMarkClosePnl(input) {
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const scale = input.multiplier === 100 ? 0.01 : 1;
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const floatRatio = input.payDirection === 1 ? 1 : -1;
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const longRatio = input.positionType === 1 ? 1 : -1;
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const v = input.closeQty * (input.tradingAmountAvg * scale - input.posiGrossPrice) * floatRatio * longRatio * 10000;
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const rounded = Math.round(v) / 10000;
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return Math.round(rounded * 100) / 100; // toFixed(2)
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}
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// ---- income 页公式（对应 FrontendCalcReference.CalcIncome:105-108，无 longRatio）----
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function calcIncomeMarkClosePnl(input) {
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const scale = input.multiplier === 100 ? 0.01 : 1;
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const floatRatio = input.payDirection === 1 ? 1 : -1;
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// 注意：此处按照当前生产代码，没有乘以 longRatio
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const v = input.positionQty * input.contractSize * (input.tradingAmountAvg * scale - input.posiGrossPrice) * floatRatio;
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return Math.round(v * 100) / 100;
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}
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// ---- 修复后 income 公式（补上 longRatio，与 unwind / 后端一致）----
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function calcIncomeMarkClosePnlFixed(input) {
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const scale = input.multiplier === 100 ? 0.01 : 1;
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const floatRatio = input.payDirection === 1 ? 1 : -1;
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const longRatio = input.positionType === 1 ? 1 : -1;
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const v = input.positionQty * input.contractSize * (input.tradingAmountAvg * scale - input.posiGrossPrice) * floatRatio * longRatio;
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return Math.round(v * 100) / 100;
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}
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// 同一笔债券 TRS：期初全价 1.02，期末（互换/平仓价）105(×100形态→1.05)，价差 0.03
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const base = { multiplier: 100, posiGrossPrice: 1.02, tradingAmountAvg: 105, contractSize: 1 };
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const longCase = { ...base, closeQty: 10000, positionQty: 10000, payDirection: 1, positionType: 1 };
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const shortCase = { ...base, closeQty: 10000, positionQty: 10000, payDirection: 1, positionType: 2 };
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function check(name, cond) {
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console.log(` [${cond ? 'PASS' : 'FAIL'}] ${name}`);
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return cond;
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}
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console.log('=== 场景A：多头（PositionType=1）—— 两页理应一致 ===');
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const aU = calcUnwindMarkClosePnl(longCase);
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const aI = calcIncomeMarkClosePnl(longCase);
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console.log(` unwind=${aU} income=${aI}`);
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let allPass = true;
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allPass &= check('多头：unwind == income', aU === aI);
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console.log('=== 场景B：空头（PositionType=2）—— 当前代码两页符号相反（红）===');
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const bU = calcUnwindMarkClosePnl(shortCase);
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const bI = calcIncomeMarkClosePnl(shortCase);
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console.log(` unwind=${bU} income=${bI} (空头价格涨应亏损，unwind 正确为负，income 错为正)`);
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allPass &= check('空头：unwind == income （当前代码会 FAIL → 证明 bug 存在）', bU === bI);
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console.log('=== 场景C：空头 + 修复后 income（补 longRatio）—— 应一致（绿）===');
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const bIf = calcIncomeMarkClosePnlFixed(shortCase);
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console.log(` unwind=${bU} incomeFixed=${bIf}`);
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allPass &= check('空头：unwind == incomeFixed （修复后 PASS → 证明改动可修复）', bU === bIf);
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console.log('');
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if (allPass) {
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console.log('✅ 全部通过（若场景B也PASS，说明已修复或无空头场景）');
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} else {
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console.log('❌ 场景B 失败 = 当前代码在「空头+income」下两页算出相反符号 → 真实不一致，且现有 FC_001~009 全为多头未覆盖。');
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}
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@@ -0,0 +1,73 @@
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* markClosePnlShortConsistency.test.js — 空头场景下 unwind/income 两页 MarkClosePnl 一致性（红测试）
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* 状态：当前为 RED（证明 income 页 MarkClosePnl 缺 longRatio 的真实不一致）。
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* 修复 incomeSwapTrade.js:207 与 YLErpDAL/Helpers/FrontendCalcReference.CalcIncome:107
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* 补上 longRatio 后，本文件应全部转 GREEN。
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*
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* 背景：
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* - 团队金标准 FrontendCalcReference 明确记录两页差异：unwind 含 longRatio，
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* income 无 longRatio（CalcIncome:107，注释"无 longRatio"）。
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* - 现有特征化测试 FrontendCalcCharacterizationTest FC_001~009 的 income 场景
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* （FC_006~009）全部 PositionType=1（多头），唯一空头场景 FC_005 是 unwind，
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* 因此 income 的空头分支从未被覆盖 → bug 长期未被发现。
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* - 后端 ValidateFrontendPnL 用同一 CalcIncome 重算比对，公式同源故永远自洽，抓不到。
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*
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* 公式逐字抄录（来源见注释行号），与生产代码一致；不改动任何生产文件。
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*/
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const SwapCalc = require('../wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapCalc.js');
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// unwind 页 MarkClosePnl（unwindSwapTrade.js:313，含 longRatio）
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function PROD_unwindMarkClosePnl({ closeQty, deliveryPrice, initPosiNetPrice, payDirection, positionType }) {
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const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
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const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
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let v = Math.round(closeQty * (deliveryPrice - initPosiNetPrice) * floatRatio * longRatio * 10000) / 10000;
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return Number(v.toFixed(2));
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}
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// income 页 MarkClosePnl（incomeSwapTrade.js:207，无 longRatio）
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function PROD_incomeMarkClosePnl({ positionAmount, deliveryPrice, initPosiGrossPrice, payDirection }) {
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const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
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let v = positionAmount * (deliveryPrice - initPosiGrossPrice) * floatRatio;
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return Number(v.toFixed(2));
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}
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// 金标准（swapCalc.calcMarkClosePnl，对齐 C# FrontendCalcReference.CalcUnwind，含 longRatio）
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function GOLD({ closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, payDirection, positionType }) {
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const floatRatio = payDirection === 1 ? 1 : -1;
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const longRatio = positionType === 1 ? 1 : -1;
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return SwapCalc.calcMarkClosePnl(closeQty, tradingAmountAvg, scale, entryPrice, floatRatio, longRatio);
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}
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// 同一笔债券 TRS：期初全价 1.02，期末 105(×100形态→1.05)，价差 0.03；数量 10000
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const CASE = {
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closeQty: 10000, positionAmount: 10000,
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deliveryPrice: 105, initPosiNetPrice: 1.02, initPosiGrossPrice: 1.02,
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tradingAmountAvg: 105, scale: 0.01, entryPrice: 1.02,
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payDirection: 1,
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};
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describe('MarkClosePnl 两页一致性（多头，应一致）', () => {
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test('多头：unwind == income == gold', () => {
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const u = PROD_unwindMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 1 });
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const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, });
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const g = GOLD({ ...CASE, positionType: 1 });
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expect(u).toBe(i);
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expect(i).toBe(g);
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});
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});
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describe('MarkClosePnl 两页一致性（空头，当前 RED）', () => {
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test('空头：unwind == income（当前 FAIL → 证明 income 缺 longRatio 的 bug）', () => {
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const u = PROD_unwindMarkClosePnl({ ...CASE, positionType: 2 });
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const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, });
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// 空头价格涨应亏损：unwind = -300，income 当前 = +300（符号反了）
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expect(u).toBe(i);
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});
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test('空头：income 应等于 gold（补 longRatio 后才会 PASS）', () => {
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const i = PROD_incomeMarkClosePnl({ ...CASE, });
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const g = GOLD({ ...CASE, positionType: 2 });
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expect(i).toBe(g);
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});
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});
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