Jaymr/zszq-trs
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

test(dividend): 修正全平测试——登记日全平按交易场所规定不享有当日分红（系统行为正确）

Browse Source 
业务澄清：登记日（股权登记日）以收盘在册为准，盘中全平→收盘持仓0→不在册→不享有当日分红。
系统行为（DividendIn 读T-1不含当日 + EOD PosiQuantity=0不计提当日）是正确的，非丢失非bug。

修正：全平测试从"特征化·已知缺陷 lost=10"改为"验证正确行为（不享有当日）"。
应得=T日前待实现累计（不含登记日当日）；实拿=DividendIn；断言相等（不享有当日符合规定）+ EOD不计提当日。
This commit is contained in:
hjhan
2026-08-14 10:50:24 +08:00
parent d9a55fd11a
commit 830c72c485
1 changed files with 20 additions and 25 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs
+20 -25
View File
@@ -171,19 +171,16 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
}
/// <summary>
/// 盘中全平（扣持仓→PosiQuantity=0）：验证登记日当日分红是否丢失。
/// 登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓 0）：按各交易场所规定，不享有登记日当日的分红
/// （股权登记日以收盘在册为准；盘中全平→收盘不在册）。验证系统行为符合该规定。
///
/// 全平 vs 收益互换的关键区别：全平扣持仓，EOD 时 PosiQuantity=0 → 当日新计 TdPosiDividend 不计提（:1834 守卫）
/// + PosiDividendSum 归 0（:1856 else）。若盘中 DividendIn 读 T-1（漏当日新计），则当日分红
/// 既没进 DividendIn、也没进 PosiDividendSum → 丢失。本测试暴露这个风险。
///
/// 序列（StartDate=1/5，每日 0.01×1000=10）：
/// D1=1/6 无事件 Copy：PosiDividendSum=10
/// D2=1/7 盘中全平：DividendIn=GetPreEodDividendSum(读 D1)=10（漏 D2 当日）；EOD：PosiQuantity=0→TdPosiDividend=0, PosiDividendSum=0
/// 应得（登记日持仓享当日）= D1累计(10) + D2当日(10) = 20；实拿 = DividendIn(10) + PosiDividendSum(0) = 10 → 丢失 10
/// 系统行为：①盘中 DividendIn=GetPreEodDividendSum 读 T-1（=T日前待实现，正确不含登记日当日）；
/// ②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（不计提登记日当日）+ PosiDividendSum=0。
/// 即登记日当日分红既不进 DividendIn、也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。
/// 应得 = T日前待实现累计（r1.PosiDividendSum）；实拿 = DividendIn → 相等，无丢失（不享有当日是正确的）。
/// </summary>
[TestMethod]
public void 特征化_登记日全平_当日分红丢失10_已知缺陷待修复()
public void 登记日全平_按交易场所规定不享有当日分红()
{
var eodSvc = new EodSvcStub();
var td = CreateTrade();
@@ -209,23 +206,21 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
// D2=1/7 EOD（UpdateEodPosition，全平→PosiQuantity=0）
var r2 = eodSvc.ExecuteUpdateEodPosition(position, r1, td, d2, d1, new List<swap_flow_event> { closeEvent });
// 登记日持仓应享当日分红：D1累计 + D2当日（若持仓>0 本应计提 = 1天×0.01×1000=10）
decimal d2AccrualIfHeld = DailyRatePerUnit * 1 * InitialQty;
decimal expectedTotal = r1.PosiDividendSum + d2AccrualIfHeld; // 应得 = 10 + 10 = 20
decimal actualGot = dividendIn + r2.PosiDividendSum; // 实拿 = DividendIn + 末尾挂着
decimal lost = expectedTotal - actualGot;
// 业务规定：登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓为 0），按各交易场所规定不享有登记日当日的分红
// （股权登记日以收盘在册为准）。故应得 = T日(登记日)之前的待实现累计 = r1.PosiDividendSum（不含登记日当日）。
// 系统行为正确：①DividendIn 读 T-1（=T日前待实现，正确不含当日）；②EOD 全平 PosiQuantity=0 不计提当日。
// 即登记日当日分红既不进 DividendIn 也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。
decimal expectedTotal = r1.PosiDividendSum; // 应得 = T日前待实现（不含登记日当日，因全平不享有）
decimal actualGot = dividendIn + r2.PosiDividendSum;
Console.WriteLine($"[全平] D1累计={r1.PosiDividendSum}, D2当日(若计提)={d2AccrualIfHeld}, 应得={expectedTotal}");
Console.WriteLine($"[全平] DividendIn={dividendIn}, EOD:TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum} PosiQuantity={r2.PosiQuantity}");
Console.WriteLine($"[全平] 实拿={actualGot}, 丢失={lost}");
Console.WriteLine($"[登记日全平] 应得(T日前待实现)={expectedTotal}, 实拿(DividendIn+PosiDividendSum)={actualGot}");
Console.WriteLine($"[登记日全平] DividendIn={dividendIn}, EOD:TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum} PosiQuantity={r2.PosiQuantity}");
// 【特征化·已知缺陷】登记日盘中全平，当日分红丢失 10（D2当日新计既没进 DividendIn 也没进 PosiDividendSum）。
// 根因：①盘中 DividendIn=GetPreEodDividendSum 读 T-1（当日 EOD 未生成，漏当日新计）；
// ②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（:1834 不计提当日）+ PosiDividendSum=0（:1856）。
// 待修复：GetPreEodDividendSum 当日 EOD 不存在时补算当日分红，或全平 EOD 按登记日持仓计提。
// 修复后改回 AssertDecimalEqual(0m, lost, ...)（不丢失）。
AssertDecimalEqual(10m, lost, 0.01m,
$"【已知缺陷】登记日盘中全平当日分红丢失={lost}（应得{expectedTotal}, 实拿{actualGot}）。待修复。");
// 断言：实拿 = 应得（登记日全平不享有当日，符合交易场所规定）
AssertDecimalEqual(expectedTotal, actualGot, 0.01m,
$"实拿应=应得(T日前待实现{expectedTotal})，登记日全平不享有当日分红（符合交易场所规定）");
AssertDecimalEqual(0m, r2.TdPosiDividend, 0.01m, "登记日全平 EOD 不计提当日（PosiQuantity=0，正确）");
AssertDecimalEqual(0m, r2.PosiDividendSum, 0.01m, "全平后 PosiDividendSum=0");
}
}
}