From 830c72c48572602d96bc4a1a9472d74aab21ca91 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: hjhan Date: Fri, 14 Aug 2026 10:50:24 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?test(dividend):=20=E4=BF=AE=E6=AD=A3=E5=85=A8?= =?UTF-8?q?=E5=B9=B3=E6=B5=8B=E8=AF=95=E2=80=94=E2=80=94=E7=99=BB=E8=AE=B0?= =?UTF-8?q?=E6=97=A5=E5=85=A8=E5=B9=B3=E6=8C=89=E4=BA=A4=E6=98=93=E5=9C=BA?= =?UTF-8?q?=E6=89=80=E8=A7=84=E5=AE=9A=E4=B8=8D=E4=BA=AB=E6=9C=89=E5=BD=93?= =?UTF-8?q?=E6=97=A5=E5=88=86=E7=BA=A2=EF=BC=88=E7=B3=BB=E7=BB=9F=E8=A1=8C?= =?UTF-8?q?=E4=B8=BA=E6=AD=A3=E7=A1=AE=EF=BC=89?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 业务澄清：登记日（股权登记日）以收盘在册为准，盘中全平→收盘持仓0→不在册→不享有当日分红。 系统行为（DividendIn 读T-1不含当日 + EOD PosiQuantity=0不计提当日）是正确的，非丢失非bug。 修正：全平测试从"特征化·已知缺陷 lost=10"改为"验证正确行为（不享有当日）"。 应得=T日前待实现累计（不含登记日当日）；实拿=DividendIn；断言相等（不享有当日符合规定）+ EOD不计提当日。 --- .../DividendEodNoDoubleCountTest.cs | 45 +++++++++---------- 1 file changed, 20 insertions(+), 25 deletions(-) diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs index 3a8ea7e2..36e8484b 100644 --- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs +++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs @@ -171,19 +171,16 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule } /// - /// 盘中全平（扣持仓→PosiQuantity=0）：验证登记日当日分红是否丢失。 + /// 登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓 0）：按各交易场所规定，不享有登记日当日的分红 + /// （股权登记日以收盘在册为准；盘中全平→收盘不在册）。验证系统行为符合该规定。 /// - /// 全平 vs 收益互换的关键区别：全平扣持仓，EOD 时 PosiQuantity=0 → 当日新计 TdPosiDividend 不计提（:1834 守卫） - /// + PosiDividendSum 归 0（:1856 else）。若盘中 DividendIn 读 T-1（漏当日新计），则当日分红 - /// 既没进 DividendIn、也没进 PosiDividendSum → 丢失。本测试暴露这个风险。 - /// - /// 序列（StartDate=1/5，每日 0.01×1000=10）： - /// D1=1/6 无事件 Copy：PosiDividendSum=10 - /// D2=1/7 盘中全平：DividendIn=GetPreEodDividendSum(读 D1)=10（漏 D2 当日）；EOD：PosiQuantity=0→TdPosiDividend=0, PosiDividendSum=0 - /// 应得（登记日持仓享当日）= D1累计(10) + D2当日(10) = 20；实拿 = DividendIn(10) + PosiDividendSum(0) = 10 → 丢失 10 + /// 系统行为：①盘中 DividendIn=GetPreEodDividendSum 读 T-1（=T日前待实现，正确不含登记日当日）； + /// ②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（不计提登记日当日）+ PosiDividendSum=0。 + /// 即登记日当日分红既不进 DividendIn、也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。 + /// 应得 = T日前待实现累计（r1.PosiDividendSum）；实拿 = DividendIn → 相等，无丢失（不享有当日是正确的）。 /// [TestMethod] - public void 特征化_登记日全平_当日分红丢失10_已知缺陷待修复() + public void 登记日全平_按交易场所规定不享有当日分红() { var eodSvc = new EodSvcStub(); var td = CreateTrade(); @@ -209,23 +206,21 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule // D2=1/7 EOD（UpdateEodPosition，全平→PosiQuantity=0） var r2 = eodSvc.ExecuteUpdateEodPosition(position, r1, td, d2, d1, new List { closeEvent }); - // 登记日持仓应享当日分红：D1累计 + D2当日（若持仓>0 本应计提 = 1天×0.01×1000=10） - decimal d2AccrualIfHeld = DailyRatePerUnit * 1 * InitialQty; - decimal expectedTotal = r1.PosiDividendSum + d2AccrualIfHeld; // 应得 = 10 + 10 = 20 - decimal actualGot = dividendIn + r2.PosiDividendSum; // 实拿 = DividendIn + 末尾挂着 - decimal lost = expectedTotal - actualGot; + // 业务规定：登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓为 0），按各交易场所规定不享有登记日当日的分红 + // （股权登记日以收盘在册为准）。故应得 = T日(登记日)之前的待实现累计 = r1.PosiDividendSum（不含登记日当日）。 + // 系统行为正确：①DividendIn 读 T-1（=T日前待实现，正确不含当日）；②EOD 全平 PosiQuantity=0 不计提当日。 + // 即登记日当日分红既不进 DividendIn 也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。 + decimal expectedTotal = r1.PosiDividendSum; // 应得 = T日前待实现（不含登记日当日，因全平不享有） + decimal actualGot = dividendIn + r2.PosiDividendSum; - Console.WriteLine($"[全平] D1累计={r1.PosiDividendSum}, D2当日(若计提)={d2AccrualIfHeld}, 应得={expectedTotal}"); - Console.WriteLine($"[全平] DividendIn={dividendIn}, EOD:TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum} PosiQuantity={r2.PosiQuantity}"); - Console.WriteLine($"[全平] 实拿={actualGot}, 丢失={lost}"); + Console.WriteLine($"[登记日全平] 应得(T日前待实现)={expectedTotal}, 实拿(DividendIn+PosiDividendSum)={actualGot}"); + Console.WriteLine($"[登记日全平] DividendIn={dividendIn}, EOD:TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum} PosiQuantity={r2.PosiQuantity}"); - // 【特征化·已知缺陷】登记日盘中全平，当日分红丢失 10（D2当日新计既没进 DividendIn 也没进 PosiDividendSum）。 - // 根因：①盘中 DividendIn=GetPreEodDividendSum 读 T-1（当日 EOD 未生成，漏当日新计）； - // ②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（:1834 不计提当日）+ PosiDividendSum=0（:1856）。 - // 待修复：GetPreEodDividendSum 当日 EOD 不存在时补算当日分红，或全平 EOD 按登记日持仓计提。 - // 修复后改回 AssertDecimalEqual(0m, lost, ...)（不丢失）。 - AssertDecimalEqual(10m, lost, 0.01m, - $"【已知缺陷】登记日盘中全平当日分红丢失={lost}（应得{expectedTotal}, 实拿{actualGot}）。待修复。"); + // 断言：实拿 = 应得（登记日全平不享有当日，符合交易场所规定） + AssertDecimalEqual(expectedTotal, actualGot, 0.01m, + $"实拿应=应得(T日前待实现{expectedTotal})，登记日全平不享有当日分红（符合交易场所规定）"); + AssertDecimalEqual(0m, r2.TdPosiDividend, 0.01m, "登记日全平 EOD 不计提当日（PosiQuantity=0，正确）"); + AssertDecimalEqual(0m, r2.PosiDividendSum, 0.01m, "全平后 PosiDividendSum=0"); } } }