feat(eodswapposition): 新增框架合约新口径展示功能

- 在EodPnlCalculator中添加CalculateEodSwapRiskNewFields方法，实现新口径计算逻辑 - 创建EodSwapRiskNewFields和EodSwapRiskNewResponse模型类，支持新的展示字段 - 实现SearchEodSwapNewList查询方法，复用旧查询权限控制并计算新字段 - 添加index=3的新框架合约Tab页面，使用独立查询接口和列配置 - 前端JavaScript中实现colModelGridEodSwapNew列模型，替换旧字段并新增9个字段 - 完善导出功能支持新Tab的标准格式导出，保持与旧口径分离 - 更新测试用例验证新框架合约前端接线正确性
2026-08-25 13:49:30 +08:00
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@@ -3370,6 +3370,91 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            return retListResult;

        }
+
+        /// <summary>
+        /// 查询 EQD-7084 新“框架合约”字段。
+        /// 旧查询负责筛选、排序、分页及旧字段计算；新字段只基于当前页对应的日终腿补充计算，
+        /// 避免改变旧接口的返回口径。
+        /// </summary>
+        public SearchListResult<EodSwapRiskNewResponse> SearchEodSwapNewList(EodSwapQueryRequest req)
+        {
+            // 新 Tab 与旧 Tab 共享同一套权限、筛选、排序和分页边界；先复用旧查询，
+            // 再只替换需求明确调整的展示字段，避免新接口悄然改变旧口径或查询范围。
+            var oldResult = SearchEodSwapList(req);
+            var oldRows = oldResult.rows?.ToList() ?? new List<EodSwapResponse>();
+            var tradeIds = oldRows.Select(x => x.position.SwapTradeId).Distinct().ToList();
+            var valueDates = oldRows.Select(x => x.position.ValueDate).Distinct().ToList();
+
+            if (tradeIds.Count == 0)
+            {
+                return new SearchListResult<EodSwapRiskNewResponse>(oldResult,
+                    Enumerable.Empty<EodSwapRiskNewResponse>());
+            }
+
+            // 当前页的交易、日终明细和扩展信息各批量读取一次，随后在内存按“交易 + 日终日”配对。
+            // 不在 rows.Select 内查询数据库，避免分页结果产生 N+1 查询。
+            var trades = DbContext.trade
+                .Where(x => tradeIds.Contains(x.id))
+                .Select(x => new { x.id, x.StartDate, x.ExerciseDate })
+                .ToDictionary(x => x.id);
+            var eodPositionDetails = DbContext.eod_swap_position
+                .Where(x => tradeIds.Contains(x.SwapTradeId)
+                            && valueDates.Contains(x.ValueDate)
+                            && !x.Invalid)
+                .ToList();
+            var tradeExtends = DbContext.trade_extend
+                .Where(x => tradeIds.Contains(x.TradeId))
+                .ToList();
+
+            var rows = oldRows.Select(item =>
+            {
+                // 同一交易可出现在多个日终日；必须同时匹配 ValueDate，不能把其他日期的腿混入本行。
+                var details = eodPositionDetails
+                    .Where(x => x.SwapTradeId == item.position.SwapTradeId
+                                && x.ValueDate == item.position.ValueDate)
+                    .ToList();
+                var floatingLegs = details.Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode)).ToList();
+                var interestLegs = details.Where(x => string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode)).ToList();
+                var tradeExtend = tradeExtends.FirstOrDefault(x => x.TradeId == item.position.SwapTradeId);
+                // 缺少扩展信息时按“期间支付”处理，和旧接口的默认值保持一致。
+                var dividendPayDate = tradeExtend?.ExtendObj?.DividendPayDate ?? 1;
+                trades.TryGetValue(item.position.SwapTradeId, out var tradeInfo);
+
+                return new EodSwapRiskNewResponse
+                {
+                    position = item.position,
+                    TradeDate = item.TradeDate,
+                    SwapTradeNo = item.SwapTradeNo,
+                    ClientName = item.ClientName,
+                    StructureType = item.StructureType,
+                    AssetBookName = item.AssetBookName,
+                    ClientId = item.ClientId,
+                    SwapTradeTypeStr = item.SwapTradeTypeStr,
+                    UnderlyingType = item.UnderlyingType,
+                    PeriodAmount = item.PeriodAmount,
+                    FloatingUnrealizedPnl = item.FloatingUnrealizedPnl,
+                    InterestPaymentMethod = item.InterestPaymentMethod,
+                    MaturityNettingValuation = item.MaturityNettingValuation,
+                    PeriodPaymentValuation = item.PeriodPaymentValuation,
+                    MarginInterestGain = item.MarginInterestGain,
+                    MarginInterestLoss = item.MarginInterestLoss,
+                    // 所有 EQD-7084 差异集中在 NewFields；上方复制的旧字段用于保留原报表的
+                    // 基本信息、DV、期间金额及已实现收益，前端再将六个差异列绑定到 NewFields。
+                    NewFields = CalculateEodSwapRiskNewFields(
+                        floatingLegs,
+                        interestLegs,
+                        item.StructureType,
+                        item.position.NotionalValue,
+                        tradeInfo?.StartDate,
+                        tradeInfo?.ExerciseDate,
+                        item.PeriodAmount,
+                        dividendPayDate)
+                };
+            }).ToList();
+
+            return new SearchListResult<EodSwapRiskNewResponse>(oldResult, rows);
+        }
+
        /// <summary>
        /// 获取互换交易日终持仓数据
        /// </summary>
@@ -3448,6 +3533,29 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            return retListResult;
        }

+        /// <summary>
+        /// 计算 EQD-7084 新“框架合约”Tab 的字段口径。
+        /// 纯函数只依赖日终浮动腿、利息腿和交易级展示参数，供查询接口及无库单测共用。
+        /// </summary>
+        public static EodSwapRiskNewFields CalculateEodSwapRiskNewFields(
+            IEnumerable<eod_swap_position> floatingLegs,
+            IEnumerable<eod_swap_position> interestLegs,
+            string structureType,
+            decimal notionalValue,
+            DateTime? startDate,
+            DateTime? ExerciseDate,
+            decimal periodAmount,
+            int dividendPayDate)
+            => EodPnlCalculator.CalculateEodSwapRiskNewFields(
+                floatingLegs,
+                interestLegs,
+                structureType,
+                notionalValue,
+                startDate,
+                ExerciseDate,
+                periodAmount,
+                dividendPayDate);
+
        /// <summary>
        /// 互换持仓明细查询
        /// </summary>