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refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑

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YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -439,7 +439,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// <summary>
         /// 获取公司行为公式使用的收盘价。
         /// EffectiveDate 是真正切换持仓基线的日期，但除权系数的收盘价仍属于登记日
-        /// ExDividendDate；不能在 8 月 17 日 EOD 误取 8 月 17 日收盘价重算 8 月 14 日
+        /// ExDividendDate；不能在 除权日 EOD 误取 除权日收盘价重算 登记日
         /// 登记日形成的系数。测试实现可以返回快照中的回退值，生产实现从登记日行情读取。
         /// </summary>
         protected virtual decimal GetFundCorporateActionClosePrice(
@@ -516,18 +516,22 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             // 公司行为只取 settleDate 当天的有效单行；同一标的出现多条记录必须中止本次收盘，
             // 否则 ToDictionary 会抛重复键，无法证明哪一条系数应生效。
             var corporateActionInfos = FindCorporateActionInfos(settleDate) ?? new List<ex_dividend_info>();
+            // 除权日信息
             var exDividendInfos = corporateActionInfos
                 .Where(x => x != null
                     && x.ValidStatus
                     && x.EffectiveDate.HasValue
                     && x.EffectiveDate.Value.Date == settleDate.Date)
                 .ToList();
+            // 登记日信息
             var registrationInfos = corporateActionInfos
                 .Where(x => x != null
                     && x.ValidStatus
                     && x.ExDividendDate.HasValue
                     && x.ExDividendDate.Value.Date == settleDate.Date)
                 .ToList();
+            
+            // 公司行为去重 - 除权日
             var duplicateDividend = exDividendInfos
                 .GroupBy(x => x.UnderlyingCode, StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
                 .FirstOrDefault(x => x.Count() > 1);
@@ -535,7 +539,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             {
                 throw new InvalidOperationException($"标的【{duplicateDividend.Key}】在【{settleDate:yyyy-MM-dd}】存在多条有效除权记录");
             }
-            // 公司行为去重 - 拦截
+            
+            // 公司行为去重 - 登记日
             var duplicateRegistration = registrationInfos
                 .GroupBy(x => x.UnderlyingCode, StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
                 .FirstOrDefault(x => x.Count() > 1);
@@ -545,6 +550,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 // 有多条有效记录时，系统无法证明应采用哪一条派现金额，必须中止收盘。
                 throw new InvalidOperationException($"标的【{duplicateRegistration.Key}】在【{settleDate:yyyy-MM-dd}】存在多条有效登记日记录");
             }
+            
+            // 根据标的代码 创建map
             var exDividendByCode = exDividendInfos.ToDictionary(
                 x => x.UnderlyingCode,
                 x => x,
@@ -588,21 +595,21 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     var flowEvents = FindFlowEvents(td.id, settleDate);
                     var preDealDate = GetPreDealDate(td.id, settleDate, eventTyps);//上一次平仓/互换/自动互换处理日期
                     List<swap_flow_event> autoInterests = new List<swap_flow_event>();//自动互换利息腿信息
+                    
                     // 处理浮动腿前先准备当日开盘基线：登记日 EOD 仍保存
                     // 1000 份/100 元，除权日收盘时先把上一 EOD 的基线转换为
                     // 2000 份/50 元，再处理当日平仓 300 份，最终才会得到 1700 份/50 元。
-                    // 不能等 DealFloatPositions 处理完平仓后再把 700 份乘 2，否则会错误得到
-                    // 1400 份；也不能直接修改数据库里的上一 EOD，否则登记日报表会被污染。
-                    
-                    // 重置基线
+                    // 不能等 DealFloatPositions 处理完平仓后再把 700 份乘 2，
+                    // 否则会错误得到 1400 份；也不能直接修改数据库里的上一 EOD，否则登记日报表会被污染。
+                    // 重置基线 - 除权日
                     var openingEodPositions = PrepareFundOpeningEodPositions(
-                        eodPositions,
+                        eodPositions, // 上一日终持仓
                         exDividendByCode,
                         settleDate);
                     
                     // 构建公司行为前eod持仓
                     var corporateActionBeforePositions = BuildCorporateActionBeforePositions(
-                        eodPositions,
+                        eodPositions, // 上一日终持仓
                         posiList);
                     
                     // 交易首日恰逢 EffectiveDate 时，在内存克隆上生成除权后的开盘基线,应用生效日公司行为。
@@ -613,18 +620,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     
                     // 处理浮动腿归档
                     var curEodPosis = DealFloatPositions(
-                        floatPositionsForCompose,
-                        realPosiList,
-                        openingEodPositions,
-                        todyEodPositions,
-                        settleDate,
-                        td,
-                        preSettleDate,
-                        flowEvents);
+                        floatPositionsForCompose, // 初始腿
+                        realPosiList,                    // 实时腿
+                        openingEodPositions,             // 开盘基线
+                        todyEodPositions,                // 当日终持仓
+                        settleDate,                      // 收盘日期
+                        td,                              // 交易
+                        preSettleDate,                   // 上一交易日
+                        flowEvents);                     // 流水事件
                     
                     // 现金分红不在登记日直接累加；Copy/Update EOD 通过 CalcBondPayment
                     // 读取 EffectiveDate 命中的 ex_dividend_info，并生成 TdPosiDividend。
                     // 这样登记日快照不提前变化，且公司行为分红与债券付息共用同一待实现余额。
+                    // 公司行为事件
                     RecordCorporateActionEvents(
                         td,
                         curEodPosis,
@@ -632,8 +640,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                         registrationInfos,
                         exDividendInfos,
                         settleDate);
-                    // 登记日 EOD 仍保存除权前快照，但下一交易日开盘读取的实时浮动腿需要
-                    // 先切换到生效后的 Q/P。该更新基于当日 EOD 恢复后再套系数，重收盘不会重复放大。
+                    // 登记日 EOD 仍保存除权前快照，
+                    // 但下一交易日开盘读取的实时浮动腿需要先切换到生效后的 Q/P。
+                    // 该更新基于当日 EOD 恢复后再套系数，重收盘不会重复放大。
                     UpdateRealtimeCorporateActionPositions(td, curEodPosis, registrationInfos, exDividendInfos, settleDate);
                     var posiLongNotional = curEodPosis.Where(s => s.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Long).Sum(s => s.PosiNotionalValue);
                     var posiShortNotional = curEodPosis.Where(s => s.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Short).Sum(s => s.PosiNotionalValue);
@@ -668,8 +677,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// <summary>
         /// 把上一实际 EOD 复制成“当日开盘基线”，并在需要时套用当日生效的 Stock/Fund 公司行为。
         /// 原始上一 EOD 只读保留在数据库中，确保登记日 EOD 报表仍展示除权前 Q/P。
-        /// 例如 1000 份/100 元、10 送 10 的记录在 8 月 14 日 EOD 仍是 1000/100；
-        /// 8 月 17 日处理当日流水前，内存基线先转为 2000/50，再平仓 300 份得到 1700/50。
+        /// 例如 1000 份/100 元、10 送 10 的记录在 登记日 EOD 仍是 1000/100；
+        /// 除权日处理当日流水前，内存基线先转为 2000/50，再平仓 300 份得到 1700/50。
         /// </summary>
         protected List<eod_swap_position> PrepareFundOpeningEodPositions(
             IReadOnlyCollection<eod_swap_position> previousEodPositions,
@@ -729,6 +738,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             var dividendTaxRate = 0m;
             foreach (var position in positions)
             {
+                // 不是浮动腿 或者 不是 Fund Stock类型的标的 或者 没有除权信息 或者 除权日不是结算日 - 跳过
                 if (position.PosiDirection <= 0
                     || !IsTrsCorporateActionInstrument(position.UnderlyingInstrumentType)
                     || string.IsNullOrWhiteSpace(position.UnderlyingCode)
@@ -739,7 +749,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     continue;
                 }
 
-                // 获取除权参考价
+                // 获取除权参考价 - 登记日收盘价
                 var corporateActionClosePrice = GetFundCorporateActionClosePrice(
                     dividendInfo,
                     position.UnderlyingPrice);
@@ -773,8 +783,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 position.PosiNetFeePrice = adjusted.NetFeePrice;
                 position.PosiNetNoFeePrice = adjusted.NetNoFeePrice;
 
+                // 多空方向
                 var shortRatio = DirectionRatio.LongShort(position.PositionType);
+                // 收付方向
                 var directionRatio = DirectionRatio.ReceivePay(position.PosiDirection);
+                // 处理价格的正负号（收支方向）
                 position.PosiNotionalValue = Math.Round(
                     position.PosiGrossPrice * position.PosiQuantity * position.ContractSize,
                     ConsGlobal.MoneyRound,
@@ -900,8 +913,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 return;
             }
 
-            // 登记日收盘后即切换实时 BOD。EffectiveDate 只用于确认这条记录仍是未来生效的
-            // 公司行为；无论登记日与生效日之间有一个还是多个非交易日，都不能漏掉这次切换。
+            // 登记日收盘后即切换实时 BOD。
+            // EffectiveDate 只用于确认这条记录仍是未来生效的公司行为；
+            // 无论登记日与生效日之间有一个还是多个非交易日，都不能漏掉这次切换。
             var pendingInfos = (registrationInfos ?? Array.Empty<ex_dividend_info>())
                 .Where(x => x.EffectiveDate.HasValue && x.EffectiveDate.Value.Date > settleDate.Date)
                 .ToList();
@@ -912,6 +926,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 && IsTrsCorporateActionInstrument(x.UnderlyingInstrumentType)
                 && !string.IsNullOrWhiteSpace(x.UnderlyingCode)))
             {
+                // 实时腿
                 var realtime = DbContext.swap_position.FirstOrDefault(x => x.SwapTradeId == td.id
                     && !x.Invalid
                     && !x.IsInitial
@@ -920,7 +935,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 {
                     continue;
                 }
-
+                
+                // 对每条当日 EOD 浮动腿，按标的代码在 pendingInfos 中找匹配的公司行为。
                 var pending = pendingInfos.FirstOrDefault(x => string.Equals(
                     x.UnderlyingCode, eod.UnderlyingCode, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
                 if (pending != null)
@@ -966,6 +982,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 return;
             }
 
+            // 登记日信息合并除权日信息
             var infos = (registrationInfos ?? Array.Empty<ex_dividend_info>())
                 .Concat(effectiveInfos ?? Array.Empty<ex_dividend_info>())
                 .Where(x => x != null && x.ValidStatus && !string.IsNullOrWhiteSpace(x.UnderlyingCode))
@@ -983,6 +1000,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 return;
             }
 
+            // 跟据交易id查当前交易关联事件
             var existingEvents = FindCorporateActionEvents(td.id);
             foreach (var current in currentPositions.Where(x => x != null && x.PosiDirection > 0
                 && IsTrsCorporateActionInstrument(x.UnderlyingInstrumentType)))
@@ -1004,16 +1022,18 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                         && x.Data.ExDividendInfoId == info.id
                         && x.Data.PositionId == current.PositionId)
                     .ToList();
+                // 寻找applied = false的（登记日记录的）
                 var eventData = matchingEvents.FirstOrDefault(x => !x.Data.Applied)
                     ?? matchingEvents.FirstOrDefault();
-                var previous = previousPositions?.FirstOrDefault(x => x != null && x.PositionId == current.PositionId);
+                var previous = previousPositions?.FirstOrDefault(x => x != null 
+                                                                      && x.PositionId == current.PositionId);
                 // 登记日 false  除权日  true
                 var isEffective = info.EffectiveDate.HasValue
                     && info.EffectiveDate.Value.Date <= settleDate.Date
                     && effectiveInfos != null
                     && effectiveInfos.Any(x => x.id == info.id);
 
-                // 如果没有匹配到事件或事件未生效，则创建新事件。
+                // 如果没有匹配到事件或今天不是除权日 但找到的事件的applied=true(异常事件/重收盘)，则创建新事件。
                 if (eventData == null || (!isEffective && eventData.Data.Applied))
                 {
                     // 创建新事件
@@ -1184,6 +1204,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             decimal dividendTaxRate,
             int grossPriceRound)
         {
+            // 计算除权系数 - adjustCashDividendPrice = false （现金分红模式）
             var factors = DividendService.CalculateCorporateActionFactors(
                 dividendInfo,
                 closePrice,
@@ -3634,9 +3655,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 {
                     item.FloatRateAbs = item.position.PosiNotionalValue == 0 ? 0 : item.InterestAmount / item.position.PosiNotionalValue;
                 }
-                // 交易录入的债券类收益互换价格以小数保存，展示时转为百分比价格；
-                // 普通收益互换录入的是数量/原始数值，不做乘 100 转换。
-                SetPosiPrice(item.position, item.StructureType == "普通债券类收益互换");
+                // 是否 ×100 由标的资产类型决定（债券价格以小数保存，展示时转为百分比价格），
+                // 与存储层 GetStorageDeliveryPriceRound / GetSwapValuationPrice 的 IsBond 口径一致，
+                // 不依赖簿记结构类型 StructureType。
+                SetPosiPrice(item.position);
             }
             return retListResult;
         }
@@ -3681,10 +3703,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             position.SwapPositionValue = -position.SwapPositionValue;
             position.PosiDividendSum = -position.PosiDividendSum;
         }
-        private void SetPosiPrice(eod_swap_position position, bool? useBondPriceScale = null)
+        private void SetPosiPrice(eod_swap_position position)
         {
             var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(position.UnderlyingCode);
-            if (useBondPriceScale ?? (um != null && um.IsBond()))
+            if (um != null && um.IsBond())
             {
                 position.PosiNetPrice *= 100;
                 position.UnderlyingPrice *= 100;

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEventService.cs

@@ -247,8 +247,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         }
 
         /// <summary>
-        /// 公司行为说明使用稳定的键值格式，完整保留调整前后名义本金、价格、数量、
-        /// 待实现分红和现金流变化，操作历史无需重新计算即可核对。
+        /// 公司行为说明仅展示调整前后的名义本金、期初标的价格和持仓数量，
+        /// 便于操作历史直接比对持仓基线。
         /// </summary>
         public static string BuildCorporateActionEventReason(CorporateActionEventData data)
         {
@@ -257,37 +257,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 return "公司行为快照为空";
             }
 
-            // 使用 InvariantCulture 固定小数与日期格式，说明文本不随服务器区域设置变化。
+            // 使用 InvariantCulture 固定小数格式，说明文本不随服务器区域设置变化。
             string D(decimal value) => value.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
-            string Date(DateTime? value) => value.HasValue
-                ? value.Value.ToString("yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture)
-                : "";
-
-            return string.Join("; ", new[]
-            {
-                $"公司行为[{data.UnderlyingCode}]",
-                $"ExDividendDate={Date(data.ExDividendDate)}",
-                $"EffectiveDate={Date(data.EffectiveDate)}",
-                $"ExDividendInfoId={data.ExDividendInfoId}",
-                $"PositionId={data.PositionId}",
-                $"GiveCashAmount={D(data.GiveCashAmount)}",
-                $"GiveShareAmount={D(data.GiveShareAmount)}",
-                $"Split={(data.Split.HasValue ? D(data.Split.Value) : "")}",
-                $"RationedSharesAmount={D(data.RationedSharesAmount)}",
-                $"RationedSharesPrice={D(data.RationedSharesPrice)}",
-                "调整前",
-                $"BeforeNotional={D(data.BeforeNotional)}",
-                $"BeforePrice={D(data.BeforePrice)}",
-                $"BeforeQuantity={D(data.BeforeQuantity)}",
-                $"BeforePendingDividend={D(data.BeforePendingDividend)}",
-                "调整后",
-                $"AfterNotional={D(data.AfterNotional)}",
-                $"AfterPrice={D(data.AfterPrice)}",
-                $"AfterQuantity={D(data.AfterQuantity)}",
-                $"AfterPendingDividend={D(data.AfterPendingDividend)}",
-                $"CashFlowChange={D(data.CashFlowChange)}",
-                $"Applied={data.Applied}"
-            });
+            return $"调整前：名义本金：{D(data.BeforeNotional)}  期初标的价格：{D(data.BeforePrice)} 持仓数量：{D(data.BeforeQuantity)}"
+                + Environment.NewLine
+                + $"调整后：名义本金：{D(data.AfterNotional)}  期初标的价格：{D(data.AfterPrice)} 持仓数量：{D(data.AfterQuantity)}";
         }
 
         public void DeleteEvent(int tradeId)