test(swap): EQD-6968 自洽化契约钉死——事件利率确定性+快照再定盘载体+CI_007/008 新口径

- Determinism_NoTail_EventFloatRateIndependentOfPublishTime：尾日价缺(上午) vs
  有(下午)两世界，金额与事件 FloatRate 完全一致(=末段已消费利率0.01425)
- CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘(+非重置日反例)：经 DealInterests
  真路由断言快照 FloatRate=当日新定盘(RefixCalls 计数)——载体职责显式化验收
- CalcFirst 用例去掉 closeRate 免疫 hack：priorValueDate 根治后首重置日恒取价
- CI_007 更名+断言翻转：平仓日=重置日+不算尾 → 事件利率=末段已消费利率(旧)；
  原断言(取新定盘)正是被替换的旧口径契约，根因注释留痕 GLMS-JIATT-20260805
- CI_008：本金结转断言保留，利率断言改为末段旧利率

验证：ConsumedInterestScenario 9/9、InterestEodTailSnapshot+Fr007 36/36、
全量 976 例 145 败与基线 diff=0

UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs

@@ -439,11 +439,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         [TestMethod]
         public void CalcFirst_Simple_NoHeadDropsExactlyStartDayInterest()
         {
-            // closeRate=0.0142 与 7/6 定盘相同：使"00"首段种子利率与"10"首段取价利率一致，
-            // 断言只对"少计开始日一天"敏感，免疫无日终快照时 fetchAfter=interestStart-1
-            // 跳过 7/6 取价、首段用种子利率的既有取价细节。
-            var w10 = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "10", closeRate: 0.0142);
-            var w00 = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "00", closeRate: 0.0142);
+            // 无日终快照时 priorValueDate=开始日-1（首重置日 7/6 恒在取价窗内），两世界首段利率同为 7/6 定盘；
+            // "00" 比"10"恰好少计开始日一天——精确断言钉 CalcFirst 边界与首重置日取价窗。
+            var w10 = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "10");
+            var w00 = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "00");
             Assert.IsFalse(w10.Threw, "10 不应抛：" + w10.Ex?.Message);
             Assert.IsFalse(w00.Threw, "00 不应抛：" + w00.Ex?.Message);
             // 开始日 7/6 属首段：all-in = spread(-0.0155) + 定盘(0.0142) = -0.0013；
@@ -453,6 +452,27 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 "不算头(00)应恰好少计开始日一天利息（CalcFirst 回归锚）");
         }
 
+        // ── 事件利率确定性（EQD-6968 自洽化）：排除日不取价，事件利率=末段已消费利率 ──
+        // 同一交易同一天，尾日价缺(上午平仓) vs 有(下午平仓)：金额与落库 FloatRate 必须完全一致，
+        // 杜绝"记录利率取决于点击时刻"。
+
+        [TestMethod]
+        public void Determinism_NoTail_EventFloatRateIndependentOfPublishTime()
+        {
+            var wMorning = Run(InterestTypeEnum.复利, includeCloseDate: false, calcMode: "10",
+                preEod: BuildPreEod(new DateTime(2026, 7, 13)));
+            var wAfternoon = Run(InterestTypeEnum.复利, includeCloseDate: true, calcMode: "10", closeRate: 0.0199,
+                preEod: BuildPreEod(new DateTime(2026, 7, 13)));
+            Assert.IsFalse(wMorning.Threw, "上午世界不应抛：" + wMorning.Ex?.Message);
+            Assert.IsFalse(wAfternoon.Threw, "下午世界不应抛：" + wAfternoon.Ex?.Message);
+            Assert.AreEqual(wMorning.Fe.InterestAmount, wAfternoon.Fe.InterestAmount,
+                "金额不应因尾日价发布与否而变化（尾日利率零消费）");
+            Assert.AreEqual(0.01425m, wMorning.Fe.FloatRate,
+                "事件利率=末段已消费利率（7/13定盘 0.01425），非尾日价");
+            Assert.AreEqual(wMorning.Fe.FloatRate, wAfternoon.Fe.FloatRate,
+                "事件利率必须与平仓时刻(尾日价发布前后)无关");
+        }
+
         // ── EOD 收盘归档路径（settment=true，此前全套件仅覆盖盘中 settment:false）──
         // EOD 不取尾日价的依赖链：InitInterestDate 到期日回拨(endDate=D-1) + CalcEodInterest 的
         // calcToday=false(valueDate==到期日且不算尾) 整体跳过 ByEod 重算——ByEod 的取价