diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/ConsumedInterestScenarioTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/ConsumedInterestScenarioTest.cs
index 457de583..ae6a4628 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/ConsumedInterestScenarioTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/ConsumedInterestScenarioTest.cs
@@ -273,45 +273,28 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
}
// ================================================================
- // 场景7：复现"平仓日=重置日 + calcLast=false → 重置日跳过 FR007 取价"
+ // 场景7：平仓日=重置日 + calcLast=false 的事件利率口径（EQD-6968 自洽化后）
// ================================================================
///
- /// [CI_007] 平仓日恰好是重置日时，calcLast=false 不应导致该重置日的 FR007 取价被跳过
+ /// [CI_007] 平仓日=重置日 + calcLast=false：排除日不取价，事件利率=末段已消费利率（确定性）
/// ----------------------------------------------------------------
- /// 背景(GLMS-JIATT-20260805 根因)：InterestCalcMode='10'(算头不算尾,calcLast=false)，
- /// CalcDailyCompoundInterest 循环里 `if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue` 会跳过平仓日当天。
- /// 若平仓日恰好是重置日(i%period==0)，这个跳过会让"重置日取新FR007"的代码块永远不执行，
- /// 沿用上一个重置周期的旧利率。
+ /// 历史(GLMS-JIATT-20260805)：原缺陷是重置日取价被 calcLast 跳过 → flowEvent.FloatRate 停留旧值
+ /// → 落库后传染 EOD。当时的修复=排除日"有价则取新定盘"，事件利率因而取决于平仓时刻
+ /// （上午=旧/下午=新），与金额实际使用的利率脱钩。
///
- /// 构造：PosiStartDate=4/27, ResetPeriod=3, InterestCalcMode='10'(calcLast=false)
- /// - FR007 按日期分段：5/3之前返回 rateOld=0.001，5/3及之后返回 rateNew=0.002
- /// - 对照A：平仓日=5/5(非重置日,9? 不: (5/5-4/27)=8, 8%3=2 非重置) → 不该取新值
- /// - 对照B：平仓日=5/6(重置日,(5/6-4/27)=9, 9%3=0) → 应取新值 rateNew
+ /// EQD-6968 自洽化后的新契约：
+ /// ① 已平部分：排除日一概不取价（有价也不取），事件 FloatRate=末段已消费利率（rateOld），
+ /// 与金额同源、与平仓时刻无关；
+ /// ② 剩余持仓的新周期利率：由 EOD 快照"重置日再定盘"显式获取
+ /// （InterestEodTailSnapshotTest.CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘）。
///
- /// 修复前：5/6 重置日被 calcLast 跳过 → 取到旧 rateOld → 与 5/5 相同
- /// 修复后：5/6 重置日正常取价 → 取到 rateNew → 与 5/5 不同
- /// ----------------------------------------------------------------
- ///
- ///
- /// [CI_007] 平仓日恰好是重置日时，calcLast=false 不应导致该重置日的 FR007 取价被跳过
- /// ----------------------------------------------------------------
- /// 根因(GLMS-JIATT-20260805)：InterestCalcMode='10'(calcLast=false)，
- /// CalcDailyCompoundInterest 循环 `if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue` 跳过平仓日。
- /// 若平仓日=重置日，取价代码块被跳过 → flowEvent.FloatRate 停留旧值 → 落库后传染 EOD。
- ///
- /// 构造(避开周末，period=7)：
- /// PosiStartDate=4/27(周一), period=7, interest_rule=0, InterestCalcMode='10'
- /// 重置日：i=0→4/27(周一), i=7→5/4(周一,工作日)
- /// 平仓日=5/4(=重置日=endDate)
- /// FR007 分界：rateDate>=5/4 返回 rateNew，否则 rateOld
- ///
- /// 修复前：i=7(5/4)被 calcLast 跳过 → FloatRate=rateOld(旧值)
- /// 修复后：i=7(5/4)正常取价 → FloatRate=rateNew(新值)
+ /// 构造(避开周末，period=7)：PosiStartDate=6/1(周一), 平仓日=6/8(周一,重置日,7%7=0)；
+ /// FR007 分界：取价日>=6/8 返回 rateNew，否则 rateOld。
/// ----------------------------------------------------------------
///
[TestMethod]
- public void CI_007_平仓日等于重置日_calcLast_false_仍应取新FR007()
+ public void CI_007_平仓日等于重置日_calcLast_false_事件利率为末段已消费利率()
{
const double rateOld = 0.001;
const double rateNew = 0.002;
@@ -363,12 +346,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Assert.AreEqual(1, interests.Count);
var result = interests[0];
Console.WriteLine($"6/8(重置日,周一)平仓：FloatRate={result.FloatRate} Amount={result.InterestAmount:F6}");
- Console.WriteLine($" 期望 FloatRate={rateNew}（6/8 重置日查询日=6/8工作日，应取新利率）");
+ Console.WriteLine($" 新口径期望 FloatRate={rateOld}（排除日不取价，事件利率=末段已消费利率）");
- // 核心断言：6/8 是重置日，flowEvent.FloatRate 应反映新利率 rateNew
- Assert.IsTrue(Math.Abs((result.FloatRate ?? 0) - (decimal)rateNew) < 0.0001m,
- $"平仓日=重置日时 FloatRate 应={rateNew}（取到新利率）。" +
- $"实际={result.FloatRate}，若={rateOld} 说明 calcLast=false 跳过了重置日取价（GLMS-JIATT-20260805 根因）");
+ // 核心断言（EQD-6968 自洽化契约）：排除日(不计息)一概不取价——即使 6/8 新定盘已发布，
+ // 事件 FloatRate 也必须是末段已消费利率 rateOld，与金额同源、与平仓时刻无关。
+ // 剩余持仓的新周期利率由 EOD 快照"重置日再定盘"显式获取（见 InterestEodTailSnapshotTest）。
+ Assert.IsTrue(Math.Abs((result.FloatRate ?? 0) - (decimal)rateOld) < 0.0001m,
+ $"排除日不取价：FloatRate 应=末段已消费利率 {rateOld}。实际={result.FloatRate}，" +
+ $"若={rateNew} 说明排除日仍在取价（旧口径：记录利率取决于平仓时刻）");
var interestBeforeResetDate = Principal * (FixedRate + (decimal)rateOld) * 7m / AnnualDays;
AssertDecimal(Principal + interestBeforeResetDate, result.InterestPrincipal,
@@ -426,10 +411,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
var remainingInterest = previousInterest * remainingPrincipal / previousPrincipal;
var expectedPrincipal = remainingPrincipal + remainingInterest;
- var expectedDailyInterest = expectedPrincipal * (fixedRate + (decimal)newFloatRate) / AnnualDays;
AssertDecimal(expectedPrincipal, result.InterestPrincipal);
- AssertDecimal(expectedDailyInterest,
- result.InterestPrincipal * (result.InterestRate + result.FloatRate.Value) / AnnualDays);
+ // EQD-6968 自洽化：排除日(平仓日=重置日)不取价，事件利率=末段已消费利率(旧)——与金额同源、
+ // 与平仓时刻无关。剩余持仓的新周期利率由 EOD 快照"重置日再定盘"显式获取
+ // （InterestEodTailSnapshotTest.CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘）。
+ AssertDecimal((decimal)oldFloatRate, result.FloatRate.Value,
+ "排除日不取价：事件 FloatRate 应=末段已消费旧利率");
}
[TestMethod]
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs
index c326d7fc..cd559fdb 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs
@@ -439,11 +439,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
[TestMethod]
public void CalcFirst_Simple_NoHeadDropsExactlyStartDayInterest()
{
- // closeRate=0.0142 与 7/6 定盘相同：使"00"首段种子利率与"10"首段取价利率一致，
- // 断言只对"少计开始日一天"敏感，免疫无日终快照时 fetchAfter=interestStart-1
- // 跳过 7/6 取价、首段用种子利率的既有取价细节。
- var w10 = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "10", closeRate: 0.0142);
- var w00 = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "00", closeRate: 0.0142);
+ // 无日终快照时 priorValueDate=开始日-1（首重置日 7/6 恒在取价窗内），两世界首段利率同为 7/6 定盘；
+ // "00" 比"10"恰好少计开始日一天——精确断言钉 CalcFirst 边界与首重置日取价窗。
+ var w10 = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "10");
+ var w00 = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "00");
Assert.IsFalse(w10.Threw, "10 不应抛：" + w10.Ex?.Message);
Assert.IsFalse(w00.Threw, "00 不应抛：" + w00.Ex?.Message);
// 开始日 7/6 属首段：all-in = spread(-0.0155) + 定盘(0.0142) = -0.0013；
@@ -453,6 +452,27 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
"不算头(00)应恰好少计开始日一天利息（CalcFirst 回归锚）");
}
+ // ── 事件利率确定性（EQD-6968 自洽化）：排除日不取价，事件利率=末段已消费利率 ──
+ // 同一交易同一天，尾日价缺(上午平仓) vs 有(下午平仓)：金额与落库 FloatRate 必须完全一致，
+ // 杜绝"记录利率取决于点击时刻"。
+
+ [TestMethod]
+ public void Determinism_NoTail_EventFloatRateIndependentOfPublishTime()
+ {
+ var wMorning = Run(InterestTypeEnum.复利, includeCloseDate: false, calcMode: "10",
+ preEod: BuildPreEod(new DateTime(2026, 7, 13)));
+ var wAfternoon = Run(InterestTypeEnum.复利, includeCloseDate: true, calcMode: "10", closeRate: 0.0199,
+ preEod: BuildPreEod(new DateTime(2026, 7, 13)));
+ Assert.IsFalse(wMorning.Threw, "上午世界不应抛：" + wMorning.Ex?.Message);
+ Assert.IsFalse(wAfternoon.Threw, "下午世界不应抛：" + wAfternoon.Ex?.Message);
+ Assert.AreEqual(wMorning.Fe.InterestAmount, wAfternoon.Fe.InterestAmount,
+ "金额不应因尾日价发布与否而变化（尾日利率零消费）");
+ Assert.AreEqual(0.01425m, wMorning.Fe.FloatRate,
+ "事件利率=末段已消费利率（7/13定盘 0.01425），非尾日价");
+ Assert.AreEqual(wMorning.Fe.FloatRate, wAfternoon.Fe.FloatRate,
+ "事件利率必须与平仓时刻(尾日价发布前后)无关");
+ }
+
// ── EOD 收盘归档路径（settment=true，此前全套件仅覆盖盘中 settment:false）──
// EOD 不取尾日价的依赖链：InitInterestDate 到期日回拨(endDate=D-1) + CalcEodInterest 的
// calcToday=false(valueDate==到期日且不算尾) 整体跳过 ByEod 重算——ByEod 的取价
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestEodTailSnapshotTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestEodTailSnapshotTest.cs
index 01cec7cb..30c380ac 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestEodTailSnapshotTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestEodTailSnapshotTest.cs
@@ -60,6 +60,16 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return CalcResult;
}
+ /// 持仓延续腿重置日再定盘接缝：计数并返回受控新定盘（不连库）
+ public decimal RefixResult { get; set; }
+ public int RefixCalls { get; private set; }
+
+ protected override decimal ResolveOngoingResetFixing(swap_position position, DateTime valueDate)
+ {
+ RefixCalls++;
+ return RefixResult;
+ }
+
public List ExecuteDealInterests(
List interestList, List eodPositions,
DateTime settleDate, trade td, List flowEvents,
@@ -223,5 +233,87 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Assert.AreEqual(5.295342465753m, p.SwapPositionValue);
Assert.AreEqual(1.0m, p.TdCurrency);
}
+
+ #region 持仓延续腿重置日再定盘（EQD-6968 自洽化：快照利率载体）
+
+ private const decimal OldFloat = 0.01425m;
+ private const decimal NewFloat = 0.0143m;
+ /// 4/27+14：7 天周期的重置日平仓
+ private static readonly DateTime ResetSettle = StartDate.AddDays(14);
+ /// 4/27+10：非重置日平仓（10%7≠0）
+ private static readonly DateTime NonResetSettle = StartDate.AddDays(10);
+
+ private static swap_position CreateFloatLegPosition() => new()
+ {
+ id = 1001, SwapTradeId = 1, InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ InterestMode = (int)InterestModeEnum.标的期初全价, InterestRateDefault = Rate,
+ InterestPrincipalFix = Principal, PosiStartDate = StartDate,
+ PosiMatuirityDate = new DateTime(2027, 4, 27), IsInitial = true,
+ InterestType = (int)InterestTypeEnum.单利, IsAnnualized = true,
+ interest_rest_days = 7, interest_rule = 0,
+ FloatRateUnderlyingCode = "FR007",
+ InterestSwapInterval = JsonConvert.SerializeObject(new List
+ { new IntervalModel { Date = StartDate, Rate = Rate, Settlement = 1 } })
+ };
+
+ private static eod_swap_position CreatePreEodBefore(DateTime settle, decimal accumulated) => new()
+ {
+ id = 100, PositionId = 1001, ValueDate = settle.AddDays(-1),
+ InterestDirection = (int)SwapDirectionEnum.收取, InterestMode = (int)InterestModeEnum.标的期初全价,
+ InterestIncomeSum = accumulated, InterestProfitSum = accumulated,
+ InterestRateDefault = Rate, TdInterestPrincipal = Principal,
+ InterestType = (int)InterestTypeEnum.单利, IsAnnualized = true, interest_rest_days = 7
+ };
+
+ private static swap_flow_event CalcResultWithFloat(decimal floatRate)
+ {
+ var e = CreateCalcResult();
+ e.FloatRate = floatRate;
+ return e;
+ }
+
+ ///
+ /// 平仓日恰为重置日且剩余持仓>0：快照 FloatRate 必须显式再定盘为当日新定盘——
+ /// 它是后续非重置日(ByEod 沿用 preEod.FloatRate)与当日应计(intersetAcmount)的利率载体。
+ /// 排除日"纯跳过"后事件利率=末段已消费利率(OldFloat)，载体职责与本步骤显式分离。
+ ///
+ [TestMethod]
+ public void CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘()
+ {
+ var service = new TailStubService
+ {
+ CalcResult = new List { CalcResultWithFloat(OldFloat) },
+ RefixResult = NewFloat,
+ };
+ service.ExecuteDealInterests(
+ new List { CreateFloatLegPosition() },
+ new List { CreatePreEodBefore(ResetSettle, Accrued10d) },
+ ResetSettle, CreateTrade(), new List { CreateCloseEvent() },
+ Remaining, ClosedNotional, 100m, Remaining);
+
+ Assert.AreEqual(1, service.RefixCalls, "不算尾+平仓日=重置日+剩余>0：应恰好显式再定盘一次");
+ Assert.AreEqual(NewFloat, service.PersistedPositions.Single().FloatRate,
+ "剩余持仓快照利率=当日新定盘（非事件末段旧利率）");
+ }
+
+ [TestMethod]
+ public void CloseOnly_平仓日非重置日_不再定盘_快照沿用事件利率()
+ {
+ var service = new TailStubService
+ {
+ CalcResult = new List { CalcResultWithFloat(OldFloat) },
+ RefixResult = NewFloat,
+ };
+ service.ExecuteDealInterests(
+ new List { CreateFloatLegPosition() },
+ new List { CreatePreEodBefore(NonResetSettle, Accrued10d) },
+ NonResetSettle, CreateTrade(), new List { CreateCloseEvent() },
+ Remaining, ClosedNotional, 100m, Remaining);
+
+ Assert.AreEqual(0, service.RefixCalls, "非重置日平仓：无需再定盘");
+ Assert.AreEqual(OldFloat, service.PersistedPositions.Single().FloatRate,
+ "快照沿用事件末段已消费利率（周期未切换）");
+ }
+ #endregion
}
}