test(swap): EQD-6968 自洽化契约钉死——事件利率确定性+快照再定盘载体+CI_007/008 新口径
- Determinism_NoTail_EventFloatRateIndependentOfPublishTime：尾日价缺(上午) vs 有(下午)两世界，金额与事件 FloatRate 完全一致(=末段已消费利率0.01425) - CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘(+非重置日反例)：经 DealInterests 真路由断言快照 FloatRate=当日新定盘(RefixCalls 计数)——载体职责显式化验收 - CalcFirst 用例去掉 closeRate 免疫 hack：priorValueDate 根治后首重置日恒取价 - CI_007 更名+断言翻转：平仓日=重置日+不算尾 → 事件利率=末段已消费利率(旧)； 原断言(取新定盘)正是被替换的旧口径契约，根因注释留痕 GLMS-JIATT-20260805 - CI_008：本金结转断言保留，利率断言改为末段旧利率 验证：ConsumedInterestScenario 9/9、InterestEodTailSnapshot+Fr007 36/36、 全量 976 例 145 败与基线 diff=0
This commit is contained in:
hjhan
@@ -273,45 +273,28 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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}
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// 场景7：复现"平仓日=重置日 + calcLast=false → 重置日跳过 FR007 取价"
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// 场景7：平仓日=重置日 + calcLast=false 的事件利率口径（EQD-6968 自洽化后）
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/// <summary>
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/// [CI_007] 平仓日恰好是重置日时，calcLast=false 不应导致该重置日的 FR007 取价被跳过
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/// [CI_007] 平仓日=重置日 + calcLast=false：排除日不取价，事件利率=末段已消费利率（确定性）
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/// 背景(GLMS-JIATT-20260805 根因)：InterestCalcMode='10'(算头不算尾,calcLast=false)，
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/// CalcDailyCompoundInterest 循环里 `if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue` 会跳过平仓日当天。
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/// 若平仓日恰好是重置日(i%period==0)，这个跳过会让"重置日取新FR007"的代码块永远不执行，
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/// 沿用上一个重置周期的旧利率。
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/// 历史(GLMS-JIATT-20260805)：原缺陷是重置日取价被 calcLast 跳过 → flowEvent.FloatRate 停留旧值
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/// → 落库后传染 EOD。当时的修复=排除日"有价则取新定盘"，事件利率因而取决于平仓时刻
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/// （上午=旧/下午=新），与金额实际使用的利率脱钩。
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/// 构造：PosiStartDate=4/27, ResetPeriod=3, InterestCalcMode='10'(calcLast=false)
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/// - FR007 按日期分段：5/3之前返回 rateOld=0.001，5/3及之后返回 rateNew=0.002
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/// - 对照A：平仓日=5/5(非重置日,9? 不: (5/5-4/27)=8, 8%3=2 非重置) → 不该取新值
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/// - 对照B：平仓日=5/6(重置日,(5/6-4/27)=9, 9%3=0) → 应取新值 rateNew
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/// EQD-6968 自洽化后的新契约：
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/// ① 已平部分：排除日一概不取价（有价也不取），事件 FloatRate=末段已消费利率（rateOld），
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/// 与金额同源、与平仓时刻无关；
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/// ② 剩余持仓的新周期利率：由 EOD 快照"重置日再定盘"显式获取
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/// （InterestEodTailSnapshotTest.CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘）。
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/// 修复前：5/6 重置日被 calcLast 跳过 → 取到旧 rateOld → 与 5/5 相同
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/// 修复后：5/6 重置日正常取价 → 取到 rateNew → 与 5/5 不同
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/// </summary>
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/// <summary>
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/// [CI_007] 平仓日恰好是重置日时，calcLast=false 不应导致该重置日的 FR007 取价被跳过
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/// 根因(GLMS-JIATT-20260805)：InterestCalcMode='10'(calcLast=false)，
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/// CalcDailyCompoundInterest 循环 `if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue` 跳过平仓日。
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/// 若平仓日=重置日，取价代码块被跳过 → flowEvent.FloatRate 停留旧值 → 落库后传染 EOD。
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/// 构造(避开周末，period=7)：
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/// PosiStartDate=4/27(周一), period=7, interest_rule=0, InterestCalcMode='10'
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/// 重置日：i=0→4/27(周一), i=7→5/4(周一,工作日)
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/// 平仓日=5/4(=重置日=endDate)
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/// FR007 分界：rateDate>=5/4 返回 rateNew，否则 rateOld
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/// 修复前：i=7(5/4)被 calcLast 跳过 → FloatRate=rateOld(旧值)
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/// 修复后：i=7(5/4)正常取价 → FloatRate=rateNew(新值)
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/// 构造(避开周末，period=7)：PosiStartDate=6/1(周一), 平仓日=6/8(周一,重置日,7%7=0)；
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/// FR007 分界：取价日>=6/8 返回 rateNew，否则 rateOld。
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/// </summary>
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[TestMethod]
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public void CI_007_平仓日等于重置日_calcLast_false_仍应取新FR007()
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public void CI_007_平仓日等于重置日_calcLast_false_事件利率为末段已消费利率()
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{
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const double rateOld = 0.001;
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const double rateNew = 0.002;
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@@ -363,12 +346,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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Assert.AreEqual(1, interests.Count);
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var result = interests[0];
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Console.WriteLine($"6/8(重置日,周一)平仓：FloatRate={result.FloatRate} Amount={result.InterestAmount:F6}");
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Console.WriteLine($" 期望 FloatRate={rateNew}（6/8 重置日查询日=6/8工作日，应取新利率）");
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Console.WriteLine($" 新口径期望 FloatRate={rateOld}（排除日不取价，事件利率=末段已消费利率）");
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// 核心断言：6/8 是重置日，flowEvent.FloatRate 应反映新利率 rateNew
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Assert.IsTrue(Math.Abs((result.FloatRate ?? 0) - (decimal)rateNew) < 0.0001m,
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$"平仓日=重置日时 FloatRate 应={rateNew}（取到新利率）。" +
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$"实际={result.FloatRate}，若={rateOld} 说明 calcLast=false 跳过了重置日取价（GLMS-JIATT-20260805 根因）");
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// 核心断言（EQD-6968 自洽化契约）：排除日(不计息)一概不取价——即使 6/8 新定盘已发布，
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// 事件 FloatRate 也必须是末段已消费利率 rateOld，与金额同源、与平仓时刻无关。
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// 剩余持仓的新周期利率由 EOD 快照"重置日再定盘"显式获取（见 InterestEodTailSnapshotTest）。
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Assert.IsTrue(Math.Abs((result.FloatRate ?? 0) - (decimal)rateOld) < 0.0001m,
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$"排除日不取价：FloatRate 应=末段已消费利率 {rateOld}。实际={result.FloatRate}，" +
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$"若={rateNew} 说明排除日仍在取价（旧口径：记录利率取决于平仓时刻）");
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var interestBeforeResetDate = Principal * (FixedRate + (decimal)rateOld) * 7m / AnnualDays;
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AssertDecimal(Principal + interestBeforeResetDate, result.InterestPrincipal,
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@@ -426,10 +411,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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var remainingInterest = previousInterest * remainingPrincipal / previousPrincipal;
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var expectedPrincipal = remainingPrincipal + remainingInterest;
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var expectedDailyInterest = expectedPrincipal * (fixedRate + (decimal)newFloatRate) / AnnualDays;
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AssertDecimal(expectedPrincipal, result.InterestPrincipal);
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AssertDecimal(expectedDailyInterest,
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result.InterestPrincipal * (result.InterestRate + result.FloatRate.Value) / AnnualDays);
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// EQD-6968 自洽化：排除日(平仓日=重置日)不取价，事件利率=末段已消费利率(旧)——与金额同源、
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// 与平仓时刻无关。剩余持仓的新周期利率由 EOD 快照"重置日再定盘"显式获取
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// （InterestEodTailSnapshotTest.CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘）。
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AssertDecimal((decimal)oldFloatRate, result.FloatRate.Value,
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"排除日不取价：事件 FloatRate 应=末段已消费旧利率");
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}
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[TestMethod]
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