refactor(dividend): 优化分红业务逻辑和注释说明
- 更新除权参考价计算公式中的收盘价描述为登记日收盘价 - 优化Swap模块中公司行为处理的日志注释 - 区分除权日和登记日的信息处理流程 - 优化持仓基线重置和公司行为事件记录的注释说明 - 完善现金分红和配股处理的相关注释 - 优化实时持仓切换和事件匹配的逻辑注释
This commit is contained in:
张名锐
@@ -439,7 +439,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// <summary>
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/// 获取公司行为公式使用的收盘价。
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/// EffectiveDate 是真正切换持仓基线的日期，但除权系数的收盘价仍属于登记日
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/// ExDividendDate；不能在 8 月 17 日 EOD 误取 8 月 17 日收盘价重算 8 月 14 日
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/// ExDividendDate；不能在 除权日 EOD 误取 除权日收盘价重算 登记日
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/// 登记日形成的系数。测试实现可以返回快照中的回退值，生产实现从登记日行情读取。
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/// </summary>
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protected virtual decimal GetFundCorporateActionClosePrice(
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@@ -516,18 +516,22 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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// 公司行为只取 settleDate 当天的有效单行；同一标的出现多条记录必须中止本次收盘，
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// 否则 ToDictionary 会抛重复键，无法证明哪一条系数应生效。
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var corporateActionInfos = FindCorporateActionInfos(settleDate) ?? new List<ex_dividend_info>();
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// 除权日信息
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var exDividendInfos = corporateActionInfos
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.Where(x => x != null
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&& x.ValidStatus
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&& x.EffectiveDate.HasValue
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&& x.EffectiveDate.Value.Date == settleDate.Date)
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.ToList();
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// 登记日信息
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var registrationInfos = corporateActionInfos
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.Where(x => x != null
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&& x.ValidStatus
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&& x.ExDividendDate.HasValue
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&& x.ExDividendDate.Value.Date == settleDate.Date)
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.ToList();
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// 公司行为去重 - 除权日
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var duplicateDividend = exDividendInfos
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.GroupBy(x => x.UnderlyingCode, StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
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.FirstOrDefault(x => x.Count() > 1);
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@@ -535,7 +539,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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{
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throw new InvalidOperationException($"标的【{duplicateDividend.Key}】在【{settleDate:yyyy-MM-dd}】存在多条有效除权记录");
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}
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// 公司行为去重 - 拦截
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// 公司行为去重 - 登记日
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var duplicateRegistration = registrationInfos
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.GroupBy(x => x.UnderlyingCode, StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
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.FirstOrDefault(x => x.Count() > 1);
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@@ -545,6 +550,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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||||
// 有多条有效记录时，系统无法证明应采用哪一条派现金额，必须中止收盘。
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throw new InvalidOperationException($"标的【{duplicateRegistration.Key}】在【{settleDate:yyyy-MM-dd}】存在多条有效登记日记录");
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}
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// 根据标的代码 创建map
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var exDividendByCode = exDividendInfos.ToDictionary(
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x => x.UnderlyingCode,
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x => x,
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@@ -588,21 +595,21 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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var flowEvents = FindFlowEvents(td.id, settleDate);
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var preDealDate = GetPreDealDate(td.id, settleDate, eventTyps);//上一次平仓/互换/自动互换处理日期
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List<swap_flow_event> autoInterests = new List<swap_flow_event>();//自动互换利息腿信息
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// 处理浮动腿前先准备当日开盘基线：登记日 EOD 仍保存
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// 1000 份/100 元，除权日收盘时先把上一 EOD 的基线转换为
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// 2000 份/50 元，再处理当日平仓 300 份，最终才会得到 1700 份/50 元。
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// 不能等 DealFloatPositions 处理完平仓后再把 700 份乘 2，否则会错误得到
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// 1400 份；也不能直接修改数据库里的上一 EOD，否则登记日报表会被污染。
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// 重置基线
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// 不能等 DealFloatPositions 处理完平仓后再把 700 份乘 2，
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// 否则会错误得到 1400 份；也不能直接修改数据库里的上一 EOD，否则登记日报表会被污染。
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// 重置基线 - 除权日
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var openingEodPositions = PrepareFundOpeningEodPositions(
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eodPositions,
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eodPositions, // 上一日终持仓
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exDividendByCode,
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settleDate);
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// 构建公司行为前eod持仓
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var corporateActionBeforePositions = BuildCorporateActionBeforePositions(
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eodPositions,
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eodPositions, // 上一日终持仓
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posiList);
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// 交易首日恰逢 EffectiveDate 时，在内存克隆上生成除权后的开盘基线,应用生效日公司行为。
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@@ -613,18 +620,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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// 处理浮动腿归档
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var curEodPosis = DealFloatPositions(
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floatPositionsForCompose,
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realPosiList,
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openingEodPositions,
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todyEodPositions,
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settleDate,
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td,
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preSettleDate,
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flowEvents);
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floatPositionsForCompose, // 初始腿
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realPosiList, // 实时腿
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openingEodPositions, // 开盘基线
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todyEodPositions, // 当日终持仓
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settleDate, // 收盘日期
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td, // 交易
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preSettleDate, // 上一交易日
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flowEvents); // 流水事件
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// 现金分红不在登记日直接累加；Copy/Update EOD 通过 CalcBondPayment
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// 读取 EffectiveDate 命中的 ex_dividend_info，并生成 TdPosiDividend。
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// 这样登记日快照不提前变化，且公司行为分红与债券付息共用同一待实现余额。
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// 公司行为事件
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RecordCorporateActionEvents(
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td,
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curEodPosis,
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@@ -632,8 +640,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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registrationInfos,
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exDividendInfos,
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settleDate);
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// 登记日 EOD 仍保存除权前快照，但下一交易日开盘读取的实时浮动腿需要
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// 先切换到生效后的 Q/P。该更新基于当日 EOD 恢复后再套系数，重收盘不会重复放大。
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// 登记日 EOD 仍保存除权前快照，
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// 但下一交易日开盘读取的实时浮动腿需要先切换到生效后的 Q/P。
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// 该更新基于当日 EOD 恢复后再套系数，重收盘不会重复放大。
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UpdateRealtimeCorporateActionPositions(td, curEodPosis, registrationInfos, exDividendInfos, settleDate);
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var posiLongNotional = curEodPosis.Where(s => s.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Long).Sum(s => s.PosiNotionalValue);
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var posiShortNotional = curEodPosis.Where(s => s.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Short).Sum(s => s.PosiNotionalValue);
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@@ -668,8 +677,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// <summary>
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/// 把上一实际 EOD 复制成“当日开盘基线”，并在需要时套用当日生效的 Stock/Fund 公司行为。
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/// 原始上一 EOD 只读保留在数据库中，确保登记日 EOD 报表仍展示除权前 Q/P。
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/// 例如 1000 份/100 元、10 送 10 的记录在 8 月 14 日 EOD 仍是 1000/100；
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/// 8 月 17 日处理当日流水前，内存基线先转为 2000/50，再平仓 300 份得到 1700/50。
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/// 例如 1000 份/100 元、10 送 10 的记录在 登记日 EOD 仍是 1000/100；
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||||
/// 除权日处理当日流水前，内存基线先转为 2000/50，再平仓 300 份得到 1700/50。
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/// </summary>
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protected List<eod_swap_position> PrepareFundOpeningEodPositions(
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IReadOnlyCollection<eod_swap_position> previousEodPositions,
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@@ -729,6 +738,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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var dividendTaxRate = 0m;
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foreach (var position in positions)
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{
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// 不是浮动腿 或者 不是 Fund Stock类型的标的 或者 没有除权信息 或者 除权日不是结算日 - 跳过
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if (position.PosiDirection <= 0
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|| !IsTrsCorporateActionInstrument(position.UnderlyingInstrumentType)
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|| string.IsNullOrWhiteSpace(position.UnderlyingCode)
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@@ -739,7 +749,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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continue;
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}
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// 获取除权参考价
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// 获取除权参考价 - 登记日收盘价
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var corporateActionClosePrice = GetFundCorporateActionClosePrice(
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dividendInfo,
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position.UnderlyingPrice);
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@@ -773,8 +783,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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position.PosiNetFeePrice = adjusted.NetFeePrice;
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position.PosiNetNoFeePrice = adjusted.NetNoFeePrice;
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// 多空方向
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var shortRatio = DirectionRatio.LongShort(position.PositionType);
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// 收付方向
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var directionRatio = DirectionRatio.ReceivePay(position.PosiDirection);
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// 处理价格的正负号（收支方向）
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position.PosiNotionalValue = Math.Round(
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||||
position.PosiGrossPrice * position.PosiQuantity * position.ContractSize,
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||||
ConsGlobal.MoneyRound,
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@@ -900,8 +913,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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return;
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||||
}
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// 登记日收盘后即切换实时 BOD。EffectiveDate 只用于确认这条记录仍是未来生效的
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// 公司行为；无论登记日与生效日之间有一个还是多个非交易日，都不能漏掉这次切换。
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// 登记日收盘后即切换实时 BOD。
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// EffectiveDate 只用于确认这条记录仍是未来生效的公司行为；
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// 无论登记日与生效日之间有一个还是多个非交易日，都不能漏掉这次切换。
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var pendingInfos = (registrationInfos ?? Array.Empty<ex_dividend_info>())
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.Where(x => x.EffectiveDate.HasValue && x.EffectiveDate.Value.Date > settleDate.Date)
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.ToList();
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@@ -912,6 +926,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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||||
&& IsTrsCorporateActionInstrument(x.UnderlyingInstrumentType)
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&& !string.IsNullOrWhiteSpace(x.UnderlyingCode)))
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{
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// 实时腿
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var realtime = DbContext.swap_position.FirstOrDefault(x => x.SwapTradeId == td.id
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||||
&& !x.Invalid
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&& !x.IsInitial
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||||
@@ -920,7 +935,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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{
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continue;
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||||
}
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// 对每条当日 EOD 浮动腿，按标的代码在 pendingInfos 中找匹配的公司行为。
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var pending = pendingInfos.FirstOrDefault(x => string.Equals(
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x.UnderlyingCode, eod.UnderlyingCode, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
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if (pending != null)
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@@ -966,6 +982,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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||||
return;
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}
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||||
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// 登记日信息合并除权日信息
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var infos = (registrationInfos ?? Array.Empty<ex_dividend_info>())
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.Concat(effectiveInfos ?? Array.Empty<ex_dividend_info>())
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.Where(x => x != null && x.ValidStatus && !string.IsNullOrWhiteSpace(x.UnderlyingCode))
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@@ -983,6 +1000,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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||||
return;
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||||
}
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// 跟据交易id查当前交易关联事件
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var existingEvents = FindCorporateActionEvents(td.id);
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foreach (var current in currentPositions.Where(x => x != null && x.PosiDirection > 0
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&& IsTrsCorporateActionInstrument(x.UnderlyingInstrumentType)))
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||||
@@ -1004,16 +1022,18 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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||||
&& x.Data.ExDividendInfoId == info.id
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&& x.Data.PositionId == current.PositionId)
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.ToList();
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// 寻找applied = false的（登记日记录的）
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var eventData = matchingEvents.FirstOrDefault(x => !x.Data.Applied)
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?? matchingEvents.FirstOrDefault();
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var previous = previousPositions?.FirstOrDefault(x => x != null && x.PositionId == current.PositionId);
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var previous = previousPositions?.FirstOrDefault(x => x != null
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||||
&& x.PositionId == current.PositionId);
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||||
// 登记日 false 除权日 true
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var isEffective = info.EffectiveDate.HasValue
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&& info.EffectiveDate.Value.Date <= settleDate.Date
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&& effectiveInfos != null
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&& effectiveInfos.Any(x => x.id == info.id);
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// 如果没有匹配到事件或事件未生效，则创建新事件。
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// 如果没有匹配到事件或今天不是除权日 但找到的事件的applied=true(异常事件/重收盘)，则创建新事件。
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if (eventData == null || (!isEffective && eventData.Data.Applied))
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{
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||||
// 创建新事件
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@@ -1184,6 +1204,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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decimal dividendTaxRate,
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int grossPriceRound)
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{
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// 计算除权系数 - adjustCashDividendPrice = false （现金分红模式）
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var factors = DividendService.CalculateCorporateActionFactors(
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dividendInfo,
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closePrice,
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