diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
index eceb433e..3119c917 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
@@ -439,7 +439,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
///
/// 获取公司行为公式使用的收盘价。
/// EffectiveDate 是真正切换持仓基线的日期，但除权系数的收盘价仍属于登记日
- /// ExDividendDate；不能在 8 月 17 日 EOD 误取 8 月 17 日收盘价重算 8 月 14 日
+ /// ExDividendDate；不能在 除权日 EOD 误取 除权日收盘价重算 登记日
/// 登记日形成的系数。测试实现可以返回快照中的回退值，生产实现从登记日行情读取。
///
protected virtual decimal GetFundCorporateActionClosePrice(
@@ -516,18 +516,22 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
// 公司行为只取 settleDate 当天的有效单行；同一标的出现多条记录必须中止本次收盘，
// 否则 ToDictionary 会抛重复键，无法证明哪一条系数应生效。
var corporateActionInfos = FindCorporateActionInfos(settleDate) ?? new List();
+ // 除权日信息
var exDividendInfos = corporateActionInfos
.Where(x => x != null
&& x.ValidStatus
&& x.EffectiveDate.HasValue
&& x.EffectiveDate.Value.Date == settleDate.Date)
.ToList();
+ // 登记日信息
var registrationInfos = corporateActionInfos
.Where(x => x != null
&& x.ValidStatus
&& x.ExDividendDate.HasValue
&& x.ExDividendDate.Value.Date == settleDate.Date)
.ToList();
+
+ // 公司行为去重 - 除权日
var duplicateDividend = exDividendInfos
.GroupBy(x => x.UnderlyingCode, StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
.FirstOrDefault(x => x.Count() > 1);
@@ -535,7 +539,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
throw new InvalidOperationException($"标的【{duplicateDividend.Key}】在【{settleDate:yyyy-MM-dd}】存在多条有效除权记录");
}
- // 公司行为去重 - 拦截
+
+ // 公司行为去重 - 登记日
var duplicateRegistration = registrationInfos
.GroupBy(x => x.UnderlyingCode, StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
.FirstOrDefault(x => x.Count() > 1);
@@ -545,6 +550,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
// 有多条有效记录时，系统无法证明应采用哪一条派现金额，必须中止收盘。
throw new InvalidOperationException($"标的【{duplicateRegistration.Key}】在【{settleDate:yyyy-MM-dd}】存在多条有效登记日记录");
}
+
+ // 根据标的代码 创建map
var exDividendByCode = exDividendInfos.ToDictionary(
x => x.UnderlyingCode,
x => x,
@@ -588,21 +595,21 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
var flowEvents = FindFlowEvents(td.id, settleDate);
var preDealDate = GetPreDealDate(td.id, settleDate, eventTyps);//上一次平仓/互换/自动互换处理日期
List autoInterests = new List();//自动互换利息腿信息
+
// 处理浮动腿前先准备当日开盘基线：登记日 EOD 仍保存
// 1000 份/100 元，除权日收盘时先把上一 EOD 的基线转换为
// 2000 份/50 元，再处理当日平仓 300 份，最终才会得到 1700 份/50 元。
- // 不能等 DealFloatPositions 处理完平仓后再把 700 份乘 2，否则会错误得到
- // 1400 份；也不能直接修改数据库里的上一 EOD，否则登记日报表会被污染。
-
- // 重置基线
+ // 不能等 DealFloatPositions 处理完平仓后再把 700 份乘 2，
+ // 否则会错误得到 1400 份；也不能直接修改数据库里的上一 EOD，否则登记日报表会被污染。
+ // 重置基线 - 除权日
var openingEodPositions = PrepareFundOpeningEodPositions(
- eodPositions,
+ eodPositions, // 上一日终持仓
exDividendByCode,
settleDate);
// 构建公司行为前eod持仓
var corporateActionBeforePositions = BuildCorporateActionBeforePositions(
- eodPositions,
+ eodPositions, // 上一日终持仓
posiList);
// 交易首日恰逢 EffectiveDate 时，在内存克隆上生成除权后的开盘基线,应用生效日公司行为。
@@ -613,18 +620,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
// 处理浮动腿归档
var curEodPosis = DealFloatPositions(
- floatPositionsForCompose,
- realPosiList,
- openingEodPositions,
- todyEodPositions,
- settleDate,
- td,
- preSettleDate,
- flowEvents);
+ floatPositionsForCompose, // 初始腿
+ realPosiList, // 实时腿
+ openingEodPositions, // 开盘基线
+ todyEodPositions, // 当日终持仓
+ settleDate, // 收盘日期
+ td, // 交易
+ preSettleDate, // 上一交易日
+ flowEvents); // 流水事件
// 现金分红不在登记日直接累加；Copy/Update EOD 通过 CalcBondPayment
// 读取 EffectiveDate 命中的 ex_dividend_info，并生成 TdPosiDividend。
// 这样登记日快照不提前变化，且公司行为分红与债券付息共用同一待实现余额。
+ // 公司行为事件
RecordCorporateActionEvents(
td,
curEodPosis,
@@ -632,8 +640,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
registrationInfos,
exDividendInfos,
settleDate);
- // 登记日 EOD 仍保存除权前快照，但下一交易日开盘读取的实时浮动腿需要
- // 先切换到生效后的 Q/P。该更新基于当日 EOD 恢复后再套系数，重收盘不会重复放大。
+ // 登记日 EOD 仍保存除权前快照，
+ // 但下一交易日开盘读取的实时浮动腿需要先切换到生效后的 Q/P。
+ // 该更新基于当日 EOD 恢复后再套系数，重收盘不会重复放大。
UpdateRealtimeCorporateActionPositions(td, curEodPosis, registrationInfos, exDividendInfos, settleDate);
var posiLongNotional = curEodPosis.Where(s => s.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Long).Sum(s => s.PosiNotionalValue);
var posiShortNotional = curEodPosis.Where(s => s.PositionType == (int)PositionTypeFlag.Short).Sum(s => s.PosiNotionalValue);
@@ -668,8 +677,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
///
/// 把上一实际 EOD 复制成“当日开盘基线”，并在需要时套用当日生效的 Stock/Fund 公司行为。
/// 原始上一 EOD 只读保留在数据库中，确保登记日 EOD 报表仍展示除权前 Q/P。
- /// 例如 1000 份/100 元、10 送 10 的记录在 8 月 14 日 EOD 仍是 1000/100；
- /// 8 月 17 日处理当日流水前，内存基线先转为 2000/50，再平仓 300 份得到 1700/50。
+ /// 例如 1000 份/100 元、10 送 10 的记录在 登记日 EOD 仍是 1000/100；
+ /// 除权日处理当日流水前，内存基线先转为 2000/50，再平仓 300 份得到 1700/50。
///
protected List PrepareFundOpeningEodPositions(
IReadOnlyCollection previousEodPositions,
@@ -729,6 +738,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
var dividendTaxRate = 0m;
foreach (var position in positions)
{
+ // 不是浮动腿 或者 不是 Fund Stock类型的标的 或者 没有除权信息 或者 除权日不是结算日 - 跳过
if (position.PosiDirection <= 0
|| !IsTrsCorporateActionInstrument(position.UnderlyingInstrumentType)
|| string.IsNullOrWhiteSpace(position.UnderlyingCode)
@@ -739,7 +749,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
continue;
}
- // 获取除权参考价
+ // 获取除权参考价 - 登记日收盘价
var corporateActionClosePrice = GetFundCorporateActionClosePrice(
dividendInfo,
position.UnderlyingPrice);
@@ -773,8 +783,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
position.PosiNetFeePrice = adjusted.NetFeePrice;
position.PosiNetNoFeePrice = adjusted.NetNoFeePrice;
+ // 多空方向
var shortRatio = DirectionRatio.LongShort(position.PositionType);
+ // 收付方向
var directionRatio = DirectionRatio.ReceivePay(position.PosiDirection);
+ // 处理价格的正负号（收支方向）
position.PosiNotionalValue = Math.Round(
position.PosiGrossPrice * position.PosiQuantity * position.ContractSize,
ConsGlobal.MoneyRound,
@@ -900,8 +913,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return;
}
- // 登记日收盘后即切换实时 BOD。EffectiveDate 只用于确认这条记录仍是未来生效的
- // 公司行为；无论登记日与生效日之间有一个还是多个非交易日，都不能漏掉这次切换。
+ // 登记日收盘后即切换实时 BOD。
+ // EffectiveDate 只用于确认这条记录仍是未来生效的公司行为；
+ // 无论登记日与生效日之间有一个还是多个非交易日，都不能漏掉这次切换。
var pendingInfos = (registrationInfos ?? Array.Empty())
.Where(x => x.EffectiveDate.HasValue && x.EffectiveDate.Value.Date > settleDate.Date)
.ToList();
@@ -912,6 +926,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
&& IsTrsCorporateActionInstrument(x.UnderlyingInstrumentType)
&& !string.IsNullOrWhiteSpace(x.UnderlyingCode)))
{
+ // 实时腿
var realtime = DbContext.swap_position.FirstOrDefault(x => x.SwapTradeId == td.id
&& !x.Invalid
&& !x.IsInitial
@@ -920,7 +935,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
continue;
}
-
+
+ // 对每条当日 EOD 浮动腿，按标的代码在 pendingInfos 中找匹配的公司行为。
var pending = pendingInfos.FirstOrDefault(x => string.Equals(
x.UnderlyingCode, eod.UnderlyingCode, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
if (pending != null)
@@ -966,6 +982,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return;
}
+ // 登记日信息合并除权日信息
var infos = (registrationInfos ?? Array.Empty())
.Concat(effectiveInfos ?? Array.Empty())
.Where(x => x != null && x.ValidStatus && !string.IsNullOrWhiteSpace(x.UnderlyingCode))
@@ -983,6 +1000,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
return;
}
+ // 跟据交易id查当前交易关联事件
var existingEvents = FindCorporateActionEvents(td.id);
foreach (var current in currentPositions.Where(x => x != null && x.PosiDirection > 0
&& IsTrsCorporateActionInstrument(x.UnderlyingInstrumentType)))
@@ -1004,16 +1022,18 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
&& x.Data.ExDividendInfoId == info.id
&& x.Data.PositionId == current.PositionId)
.ToList();
+ // 寻找applied = false的（登记日记录的）
var eventData = matchingEvents.FirstOrDefault(x => !x.Data.Applied)
?? matchingEvents.FirstOrDefault();
- var previous = previousPositions?.FirstOrDefault(x => x != null && x.PositionId == current.PositionId);
+ var previous = previousPositions?.FirstOrDefault(x => x != null
+ && x.PositionId == current.PositionId);
// 登记日 false 除权日 true
var isEffective = info.EffectiveDate.HasValue
&& info.EffectiveDate.Value.Date <= settleDate.Date
&& effectiveInfos != null
&& effectiveInfos.Any(x => x.id == info.id);
- // 如果没有匹配到事件或事件未生效，则创建新事件。
+ // 如果没有匹配到事件或今天不是除权日 但找到的事件的applied=true(异常事件/重收盘)，则创建新事件。
if (eventData == null || (!isEffective && eventData.Data.Applied))
{
// 创建新事件
@@ -1184,6 +1204,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
decimal dividendTaxRate,
int grossPriceRound)
{
+ // 计算除权系数 - adjustCashDividendPrice = false （现金分红模式）
var factors = DividendService.CalculateCorporateActionFactors(
dividendInfo,
closePrice,
diff --git a/YLErpDAL/Modules/TradeModule/DealModule/DividendService.cs b/YLErpDAL/Modules/TradeModule/DealModule/DividendService.cs
index 8b026f5d..fedf0c00 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/TradeModule/DealModule/DividendService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/TradeModule/DealModule/DividendService.cs
@@ -773,9 +773,9 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
bool adjustCashDividendPrice = true)
{
// 价格调整模式除权参考价 =
- // 收盘价 * 10 - 【每股派息 * 10 * （1-分红税率）】 + 配股数 * 配股价
- // - -----------------------------------------------------
- // （10 + 送股数 + 配股数） * 拆股倍数
+ // 登记日收盘价 * 10 - 【每股派息 * 10 * （1-分红税率）】 + 配股数 * 配股价
+ // ---------------------------------------------------------------
+ // （10 + 送股数 + 配股数） * 拆股倍数
// 场内链路默认继续把现金派息计入除权参考价；
// TRS Stock/Fund 现金模式显式关闭该项 ：“【】” 号内数据。
var cashPriceAdjustment = adjustCashDividendPrice
@@ -784,8 +784,8 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
// 拆股倍数
var splitFactor = GetSplitFactor(info);
// 除权参考价（TRS） ：
- // 收盘价 * 10 + 配股数 * 配股价
- // ------------------------------
+ // 登记日收盘价 * 10 + 配股数 * 配股价
+ // -------------------------------------
// （10 + 送股数 + 配股数） * 拆股倍数
var exDividendPrice = ((closePrice * 10m - cashPriceAdjustment
+ info.RationedSharesAmount * info.RationedSharesPrice)