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#EQD-7194 估值报告页面：追报金额，可取资金，可用资金不正确

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锦麟 王
2026-08-28 10:58:47 +08:00
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UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapSpanBalanceCalcTest.cs
+57 -31
View File
@@ -3,9 +3,11 @@ using YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
/// <summary>
/// R2 阶段三 §3.2 可用资金公式测试（需求拆分 R2 口径，实时/EOD/报告三处共用 SwapSpanBalanceCalc）：
/// 客户维度 = Max(现金结存 + 授信 − 已使用授信 + 初始保证金 − 维持保证金, 0)；
/// 合约维度 = Max(现金结存 + 授信 − 已使用授信 − 交易维度追加保证金合计, 0)。
/// R2 阶段三 §3.2 可用资金/追保/可取资金公式测试（定稿 2026-08-28 口径，实时/EOD/报告三处共用 SwapSpanBalanceCalc）：
/// 客户维度可用 = Max(现金结存 + 授信 − 已使用授信 + 初始保证金 − 维持保证金, 0)；
/// 合约维度可用 = Max(现金结存 + 授信 − 已使用授信, 0)（定稿删除"−交易维度追加保证金"，避免与现金结存/已使用授信双重扣减）；
/// 追保金额两维度均 Max(...,0) 截断、恒 ≥ 0（只追不退）；
/// 可取资金只算现金部分：合约维度 = Max(现金结存 + min(持仓盈亏,0), 0)，客户维度 = Max(现金结存 + 初始 − 维持 + min(持仓盈亏,0), 0)。
/// 授信额度为 credit.Credit 合计（保存时已折算比例），现金结存=期末结存（阶段二起授信不进资金）。
/// </summary>
[TestClass]
@@ -35,40 +37,27 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
cashBalance: 20, totalCredit: 100, usedCredit: 20, initialMargin: 100, maintenanceMargin: 130), 1e-6);
}
/// <summary>
/// 合约维度可用资金（定稿 2026-08-28）：Max(现金结存 + 授信 − 已使用授信, 0)，不再减交易维度追加保证金。
/// </summary>
[TestMethod]
public void SB_004_合约维度_按交易追加合计扣减()
public void SB_004_合约维度_可用资金()
{
//现金20 + 授信100 − 已使用20 − 追加合计30 = 70
Assert.AreEqual(70, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionAvailable(
cashBalance: 20, totalCredit: 100, usedCredit: 20, tradeAdditionalMarginSum: 30), 1e-6);
//现金20 + 授信100 − 已使用20 = 100
Assert.AreEqual(100, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionAvailable(
cashBalance: 20, totalCredit: 100, usedCredit: 20), 1e-6);
}
[TestMethod]
public void SB_005_合约维度_扣尽截断为0()
{
//现金20 + 授信0 − 已使用30 = −10 → 0
Assert.AreEqual(0, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionAvailable(
cashBalance: 20, totalCredit: 0, usedCredit: 0, tradeAdditionalMarginSum: 30), 1e-6);
cashBalance: 20, totalCredit: 0, usedCredit: 30), 1e-6);
}
/// <summary>
/// 阶段三口径一致性：无追加保证金流水时（阶段四前），两维度公式数值一致——
/// 交易追加合计 = Σ(维持−累计) = 维持 − 初始，与客户维度的 (初始−维持) 项互相抵消。
/// </summary>
[TestMethod]
public void SB_006_阶段三两维度数值一致()
{
var cash = 20d;
var credit = 100d;
var used = 20d;
var initial = 100d;
var maintenance = 130d;
var clientDimension = SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionAvailable(cash, credit, used, initial, maintenance);
var contractDimension = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionAvailable(cash, credit, used, maintenance - initial);
Assert.AreEqual(clientDimension, contractDimension, 1e-9);
}
/// <summary>
/// 阶段四 §4.2 客户维度双向追保：正数=需追保，不以 0 截断。
/// 客户维度追保金额（定稿 2026-08-28：Max(...,0) 截断，恒 ≥ 0，只追不退）。
/// </summary>
[TestMethod]
public void SB_010_客户维度追保金额_正数需追保()
@@ -79,15 +68,15 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
}
[TestMethod]
public void SB_011_客户维度追保金额_负数可返还()
public void SB_011_客户维度追保金额_盈余截断为0()
{
//差额 (维持130−初始100)=30，资金 20+100−20=100 → 追保 = 30 − 100 = −70（可返还，不截断为 0）
Assert.AreEqual(-70, SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionCallMargin(
//差额 (维持130−初始100)=30，资金 20+100−20=100 → 30 − 100 = −70 → 截断为 0（资金富余不展示负数）
Assert.AreEqual(0, SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionCallMargin(
cashBalance: 20, totalCredit: 100, usedCredit: 20, initialMargin: 100, maintenanceMargin: 130), 1e-6);
}
/// <summary>
/// 客户维度追保金额与可用资金公式互为反向（去 Max 截断）：追保 = −(未截断可用资金)。
/// 客户维度追保金额与可用资金公式互为反向（各加 Max 截断）：追保 = Max(−(未截断可用资金), 0)。
/// </summary>
[TestMethod]
public void SB_012_客户维度追保与可用资金反向一致()
@@ -100,7 +89,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
var available = SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionAvailable(cash, credit, used, initial, maintenance);
var callMargin = SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionCallMargin(cash, credit, used, initial, maintenance);
var availableUnfloored = cash + credit - used + initial - maintenance;
Assert.AreEqual(-availableUnfloored, callMargin, 1e-9);
Assert.AreEqual(Math.Max(-availableUnfloored, 0), callMargin, 1e-9);
//可用资金被 0 截断时追保为正（需追保），两者不矛盾
if (availableUnfloored < 0)
{
@@ -127,5 +116,42 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Assert.AreEqual(0, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(
cashBalance: 50, totalCredit: 100, usedCredit: 20), 1e-6);
}
/// <summary>
/// 可取资金（定稿 2026-08-28）：只算现金部分（授信不可取现）；min(持仓盈亏,0) 只扣浮亏、浮盈不放行。
/// </summary>
[TestMethod]
public void SB_015_客户维度可取资金_浮亏扣减()
{
//现金200 + 初始100 − 维持150 + min(−30,0) = 120
Assert.AreEqual(120, SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionDesirableFund(
cashBalance: 200, initialMargin: 100, maintenanceMargin: 150, positionPnl: -30), 1e-6);
}
[TestMethod]
public void SB_016_客户维度可取资金_浮盈不放行()
{
//现金200 + 初始100 − 维持150 + min(50,0)=0 → 150
Assert.AreEqual(150, SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionDesirableFund(
cashBalance: 200, initialMargin: 100, maintenanceMargin: 150, positionPnl: 50), 1e-6);
}
[TestMethod]
public void SB_017_客户维度可取资金_截断为0()
{
//现金20 + 初始100 − 维持150 + min(−40,0) = −70 → 0
Assert.AreEqual(0, SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionDesirableFund(
cashBalance: 20, initialMargin: 100, maintenanceMargin: 150, positionPnl: -40), 1e-6);
}
[TestMethod]
public void SB_018_合约维度可取资金()
{
//Max(100 + min(−30,0), 0) = 70；浮亏超过现金时截断为 0
Assert.AreEqual(70, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionDesirableFund(cashBalance: 100, positionPnl: -30), 1e-6);
Assert.AreEqual(0, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionDesirableFund(cashBalance: 20, positionPnl: -50), 1e-6);
//浮盈不放行：Max(100 + min(80,0), 0) = 100
Assert.AreEqual(100, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionDesirableFund(cashBalance: 100, positionPnl: 80), 1e-6);
}
}
}
YLErpDAL/BLL/EodSettlement/ClientBalanceUtility.cs
+21 -4
View File
@@ -387,8 +387,9 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
// 未配置（MarginWatchRule=NULL，存量客户）维持旧口径：期末结存-追保账户余额
if (client?.MarginWatchRule == 0)
{
//定稿 2026-08-28：Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信, 0)，不再减交易维度追加保证金（避免双重扣减）
balance.AvailableAmount = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionAvailable(
balance.AmountFund, balance.TotalCredit, balance.UsedCredit, balance.SwapAdditionalMarginTotal);
balance.AmountFund, balance.TotalCredit, balance.UsedCredit);
}
else if (client?.MarginWatchRule == 1)
{
@@ -401,8 +402,8 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
{
balance.AvailableAmount = balance.MarginBalance - (balance.VmInFundSum - balance.VmOutFundSum);
}
// 是否追保/追保金额（阶段四 §4.2 按维度分流，允许负值=双向，不以 0 截断）：
// 客户维度（==1）= (维持−初始) − (现金+授信−已使用)，负=可返还；
// 是否追保/追保金额（按维度分流，定稿 2026-08-28 起均 Max(...,0) 截断、恒 ≥ 0，只追不退）：
// 客户维度（==1）= Max((维持−初始) − (现金+授信−已使用), 0)；
// 合约维度（==0）= Max(−(现金+授信−已使用), 0)（需求原文公式，盈余截断为 0）；
// 未配置（NULL 存量）维持旧口径：盯市低于维持时 = 初始保证金金额−盯市金额，否则 0
if (client?.MarginWatchRule == 1)
@@ -422,8 +423,24 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
balance.NeedAddMargin = balance.SwapMarketAmount < balance.MaintenanceMargin;
balance.MarginByPayableMarginTotal = balance.NeedAddMargin ? (balance.MySideMargin - balance.SwapMarketAmount) : 0;
}
// 可取资金=Math.Max(期末结存-min(持仓盈亏，0)-初始保证金,0)
// 可取资金（定稿 2026-08-28 分维度口径，只算现金部分——授信不可取现；min(持仓盈亏,0) 只扣浮亏、浮盈不放行）：
// 合约维度（==0）= Max(现金结存 + min(持仓盈亏,0), 0)（追保已落账进现金结存，无需再叠加保证金约束）；
// 客户维度（==1）= Max(现金结存 + 初始保证金 − 维持保证金 + min(持仓盈亏,0), 0)（追保不产现金流，显式叠加保证金约束）；
// 未配置（NULL 存量）维持旧口径
if (client?.MarginWatchRule == 0)
{
balance.DesirableFund = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionDesirableFund(
balance.AmountFund, balance.RoundedPositionPnl);
}
else if (client?.MarginWatchRule == 1)
{
balance.DesirableFund = SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionDesirableFund(
balance.AmountFund, balance.SwapInitMargin, -balance.MySideMargin, balance.RoundedPositionPnl);
}
else
{
balance.DesirableFund = Math.Max(balance.MarginBalance + Math.Min(balance.RoundedPositionPnl, 0), 0);
}
}
}
YLErpDAL/BLL/EodSettlement/RealTimeClientBanlanceService.cs
+22 -5
View File
@@ -286,8 +286,9 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
var ruleClient = DataCacheProvider.GetClientDataSource().GetData(clientId);
if (ruleClient?.MarginWatchRule == 0)
{
//定稿 2026-08-28：Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信, 0)，不再减交易维度追加保证金（避免双重扣减）
item.AvailableAmount = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionAvailable(
item.AmountFund, item.TotalCredit, item.UsedCredit, item.SwapAdditionalMarginTotal);
item.AmountFund, item.TotalCredit, item.UsedCredit);
}
else if (ruleClient?.MarginWatchRule == 1)
{
@@ -300,8 +301,8 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
{
item.AvailableAmount = item.MarginBalance - item.FrozenMarginMoney;
}
// 是否追保/追保金额（按维度分流，与 ClientBalanceUtility 报告口径一致）：
// 客户维度（==1）双向追保 = (维持−初始) − (现金+授信−已使用)，允许负值（负=可返还）；
// 是否追保/追保金额（按维度分流，与 ClientBalanceUtility 报告口径一致，定稿 2026-08-28 起均 Max(...,0) 截断）：
// 客户维度（==1）= Max((维持−初始) − (现金+授信−已使用), 0)；
// 合约维度（==0）= Max(−(现金+授信−已使用), 0)，盈余截断为 0；NULL 存量维持旧口径
if (ruleClient?.MarginWatchRule == 1)
{
@@ -322,8 +323,24 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
// 追保金额=初始保证金金额-盯市金额
item.MarginByPayableMarginTotal = item.NeedAddMargin ? (item.MySideMargin - item.SwapMarketAmount) : 0;
}
// 可取资金=max(期末结存+min(持仓盈亏，0)-初始保证金,0)
item.DesirableFund =Math.Max( item.MarginBalance - item.FrozenMarginMoney + Math.Min(item.RoundedPositionPnl, 0),0);
// 可取资金（定稿 2026-08-28 分维度口径，只算现金部分；min(持仓盈亏,0) 只扣浮亏、浮盈不放行）：
// 合约维度（==0）= Max(现金结存 + min(持仓盈亏,0), 0)；
// 客户维度（==1）= Max(现金结存 + 初始保证金 − 维持保证金 + min(持仓盈亏,0), 0)；
// NULL 存量维持旧口径（含冻结保证金扣减）
if (ruleClient?.MarginWatchRule == 0)
{
item.DesirableFund = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionDesirableFund(
item.AmountFund, item.RoundedPositionPnl);
}
else if (ruleClient?.MarginWatchRule == 1)
{
item.DesirableFund = SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionDesirableFund(
item.AmountFund, item.SwapInitMargin, -item.MySideMargin, item.RoundedPositionPnl);
}
else
{
item.DesirableFund = Math.Max(item.MarginBalance - item.FrozenMarginMoney + Math.Min(item.RoundedPositionPnl, 0), 0);
}
}
return _clientBalanceDic.Values;
YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/SwapSpanBalanceCalc.cs
+33 -10
View File
@@ -5,7 +5,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
/// 授信额度取 credit.Credit 合计（阶段一 §1.1 已在保存时折算 原始授信值×最大授信可用比例，消费方不再乘比例）；
/// 现金结存 = 期末结存 AmountFund（阶段二起授信不进资金，流水天然不含授信部分，无需排除）；
/// 已使用授信 = 授信出入表 Σ(amount)；
/// 初始保证金（净收取为正）= 应付预付金流水收付净额（平仓返还自动冲减）；
/// 初始保证金（净收取为正）= 初始预付金的和 = 应付预付金流水收付净额 + 初始预付金授信占用净额（2026-08-28 业务裁定：与页面"初始保证金金额"字段同口径）；
/// 维持保证金（净收取为正）= −MySideMargin（client_span 维持保证金写入 trade_span 后经 CalcClientMargin 反号聚合）。
/// 公式整体待业务校验（EQD-6948），参数化集中在此便于校验后调整。
/// </summary>
@@ -24,25 +24,25 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
/// <summary>
/// 可用资金（合约维度，MarginWatchRule=0）：
/// Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信 − 交易维度追加保证金合计, 0)；
/// 交易维度追加保证金合计 = Σ(维持保证金 − 累计保证金)（阶段三：累计=应付预付金净额；阶段四含追加保证金流水）。
/// Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信, 0)（定稿 2026-08-28：删除"−交易维度追加保证金"——
/// 每日追保落账后现金部分已进现金结存、授信部分已进已使用授信，再减属双重扣减）。
/// </summary>
public static double CalcContractDimensionAvailable(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit,
double tradeAdditionalMarginSum)
public static double CalcContractDimensionAvailable(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit)
{
return Math.Max(cashBalance + totalCredit - usedCredit - tradeAdditionalMarginSum, 0);
return Math.Max(cashBalance + totalCredit - usedCredit, 0);
}
/// <summary>
/// 追保金额（客户维度，MarginWatchRule=1，阶段四 §4.2 双向——不以 0 截断）：
/// (维持保证金 − 初始保证金) − (现金结存 + 授信额度 − 已使用授信)，正=需追保、负=可返还。
/// 即客户维度可用资金公式的反向值（去 Max 截断）——与需求原文"现金结存+授信额度−(维持−初始)"数值互为相反数，
/// 追保金额（客户维度，MarginWatchRule=1，定稿 2026-08-28：Max(...,0) 截断，恒 ≥ 0，只追不退）：
/// Max((维持保证金 − 初始保证金) − (现金结存 + 授信额度 − 已使用授信), 0)，正=需追保；
/// 资金富余时为 0（富余状态由可用资金/可取资金为正表达）。
/// 即客户维度可用资金公式反向值的 Max 截断——与需求原文"现金结存+授信额度−(维持−初始)"数值互为相反数，
/// 此处按 MarginByPayableMarginTotal 字段既有口径（正数=应追加，估值报告"应追加预付金X元"）定向。
/// </summary>
public static double CalcClientDimensionCallMargin(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit,
double initialMargin, double maintenanceMargin)
{
return Math.Round(maintenanceMargin - initialMargin - (cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero);
return Math.Max(Math.Round(maintenanceMargin - initialMargin - (cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
}
/// <summary>
@@ -53,5 +53,28 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
{
return Math.Max(Math.Round(-(cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
}
/// <summary>
/// 可取资金（客户维度，MarginWatchRule=1，定稿 2026-08-28 新增）：
/// Max(现金结存 + 初始保证金 − 维持保证金 + min(持仓盈亏, 0), 0)。
/// 可用资金含授信但授信不可取现，可取资金只算现金部分；min(持仓盈亏,0) 只扣未实现亏损、浮盈不放行；
/// 客户维度追保不产生现金流，需显式叠加保证金约束（+初始−维持）。
/// initialMargin/maintenanceMargin 均为净收取为正。
/// </summary>
public static double CalcClientDimensionDesirableFund(double cashBalance, double initialMargin,
double maintenanceMargin, double positionPnl)
{
return Math.Max(cashBalance + initialMargin - maintenanceMargin + Math.Min(positionPnl, 0), 0);
}
/// <summary>
/// 可取资金（合约维度，MarginWatchRule=0，定稿 2026-08-28 新增）：
/// Max(现金结存 + min(持仓盈亏, 0), 0)。
/// 合约维度追保已通过资金记录反映在现金结存中，无需再叠加保证金约束。
/// </summary>
public static double CalcContractDimensionDesirableFund(double cashBalance, double positionPnl)
{
return Math.Max(cashBalance + Math.Min(positionPnl, 0), 0);
}
}
}