81 lines
5.3 KiB
C#
81 lines
5.3 KiB
C#
namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
|
||
{
|
||
/// <summary>
|
||
/// R2 阶段三 §3.2 可用资金公式（需求拆分 R2 口径，实时/EOD/报告三处共用保证一致）。
|
||
/// 授信额度取 credit.Credit 合计（阶段一 §1.1 已在保存时折算 原始授信值×最大授信可用比例，消费方不再乘比例）；
|
||
/// 现金结存 = 期末结存 AmountFund（阶段二起授信不进资金，流水天然不含授信部分，无需排除）；
|
||
/// 已使用授信 = 授信出入表 Σ(amount)；
|
||
/// 初始保证金（净收取为正）= 初始预付金的和 = 应付预付金流水收付净额 + 初始预付金授信占用净额（2026-08-28 业务裁定：与页面"初始保证金金额"字段同口径）；
|
||
/// 维持保证金（净收取为正）= −MySideMargin（client_span 维持保证金写入 trade_span 后经 CalcClientMargin 反号聚合）。
|
||
/// 公式整体待业务校验（EQD-6948），参数化集中在此便于校验后调整。
|
||
/// </summary>
|
||
public static class SwapSpanBalanceCalc
|
||
{
|
||
/// <summary>
|
||
/// 可用资金（客户维度，MarginWatchRule=1）：
|
||
/// Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信 + 初始保证金 − 维持保证金, 0)（现金结存已扣初始保证金，故加回）。
|
||
/// maintenanceMargin/initialMargin 均为净收取为正；未配置维度的存量客户不走本公式（调用方保证）。
|
||
/// </summary>
|
||
public static double CalcClientDimensionAvailable(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit,
|
||
double initialMargin, double maintenanceMargin)
|
||
{
|
||
return Math.Max(cashBalance + totalCredit - usedCredit + initialMargin - maintenanceMargin, 0);
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 可用资金（合约维度，MarginWatchRule=0）：
|
||
/// Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信, 0)（定稿 2026-08-28：删除"−交易维度追加保证金"——
|
||
/// 每日追保落账后现金部分已进现金结存、授信部分已进已使用授信，再减属双重扣减）。
|
||
/// </summary>
|
||
public static double CalcContractDimensionAvailable(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit)
|
||
{
|
||
return Math.Max(cashBalance + totalCredit - usedCredit, 0);
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 追保金额（客户维度，MarginWatchRule=1，定稿 2026-08-28：Max(...,0) 截断，恒 ≥ 0，只追不退）：
|
||
/// Max((维持保证金 − 初始保证金) − (现金结存 + 授信额度 − 已使用授信), 0)，正=需追保；
|
||
/// 资金富余时为 0（富余状态由可用资金/可取资金为正表达）。
|
||
/// 即客户维度可用资金公式反向值的 Max 截断——与需求原文"现金结存+授信额度−(维持−初始)"数值互为相反数，
|
||
/// 此处按 MarginByPayableMarginTotal 字段既有口径（正数=应追加，估值报告"应追加预付金X元"）定向。
|
||
/// </summary>
|
||
public static double CalcClientDimensionCallMargin(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit,
|
||
double initialMargin, double maintenanceMargin)
|
||
{
|
||
return Math.Max(Math.Round(maintenanceMargin - initialMargin - (cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 追保金额（合约维度，MarginWatchRule=0）：Max(−(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信), 0)。
|
||
/// 即需求原文公式 Max((现金结存+授信额度−已使用授信)×−1, 0)：账户透支（现金+授信不足）为正=应补足，盈余截断为 0（不展示负数）。
|
||
/// </summary>
|
||
public static double CalcContractDimensionCallMargin(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit)
|
||
{
|
||
return Math.Max(Math.Round(-(cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 可取资金（客户维度，MarginWatchRule=1，定稿 2026-08-28 新增）：
|
||
/// Max(现金结存 + 初始保证金 − 维持保证金 + min(持仓盈亏, 0), 0)。
|
||
/// 可用资金含授信但授信不可取现，可取资金只算现金部分；min(持仓盈亏,0) 只扣未实现亏损、浮盈不放行；
|
||
/// 客户维度追保不产生现金流，需显式叠加保证金约束（+初始−维持）。
|
||
/// initialMargin/maintenanceMargin 均为净收取为正。
|
||
/// </summary>
|
||
public static double CalcClientDimensionDesirableFund(double cashBalance, double initialMargin,
|
||
double maintenanceMargin, double positionPnl)
|
||
{
|
||
return Math.Max(cashBalance + initialMargin - maintenanceMargin + Math.Min(positionPnl, 0), 0);
|
||
}
|
||
|
||
/// <summary>
|
||
/// 可取资金（合约维度，MarginWatchRule=0，定稿 2026-08-28 新增）：
|
||
/// Max(现金结存 + min(持仓盈亏, 0), 0)。
|
||
/// 合约维度追保已通过资金记录反映在现金结存中，无需再叠加保证金约束。
|
||
/// </summary>
|
||
public static double CalcContractDimensionDesirableFund(double cashBalance, double positionPnl)
|
||
{
|
||
return Math.Max(cashBalance + Math.Min(positionPnl, 0), 0);
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|