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#EQD-7194 估值报告页面：追报金额，可取资金，可用资金不正确

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锦麟 王
2026-08-28 10:58:47 +08:00
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commit 2d7f23f637
4 changed files with 134 additions and 51 deletions
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YLErpDAL/BLL/EodSettlement/ClientBalanceUtility.cs
+22 -5
View File
@@ -387,8 +387,9 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
// 未配置（MarginWatchRule=NULL，存量客户）维持旧口径：期末结存-追保账户余额
if (client?.MarginWatchRule == 0)
{
//定稿 2026-08-28：Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信, 0)，不再减交易维度追加保证金（避免双重扣减）
balance.AvailableAmount = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionAvailable(
balance.AmountFund, balance.TotalCredit, balance.UsedCredit, balance.SwapAdditionalMarginTotal);
balance.AmountFund, balance.TotalCredit, balance.UsedCredit);
}
else if (client?.MarginWatchRule == 1)
{
@@ -401,8 +402,8 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
{
balance.AvailableAmount = balance.MarginBalance - (balance.VmInFundSum - balance.VmOutFundSum);
}
// 是否追保/追保金额（阶段四 §4.2 按维度分流，允许负值=双向，不以 0 截断）：
// 客户维度（==1）= (维持−初始) − (现金+授信−已使用)，负=可返还；
// 是否追保/追保金额（按维度分流，定稿 2026-08-28 起均 Max(...,0) 截断、恒 ≥ 0，只追不退）：
// 客户维度（==1）= Max((维持−初始) − (现金+授信−已使用), 0)；
// 合约维度（==0）= Max(−(现金+授信−已使用), 0)（需求原文公式，盈余截断为 0）；
// 未配置（NULL 存量）维持旧口径：盯市低于维持时 = 初始保证金金额−盯市金额，否则 0
if (client?.MarginWatchRule == 1)
@@ -422,8 +423,24 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
balance.NeedAddMargin = balance.SwapMarketAmount < balance.MaintenanceMargin;
balance.MarginByPayableMarginTotal = balance.NeedAddMargin ? (balance.MySideMargin - balance.SwapMarketAmount) : 0;
}
// 可取资金=Math.Max(期末结存-min(持仓盈亏，0)-初始保证金,0)
balance.DesirableFund = Math.Max(balance.MarginBalance + Math.Min(balance.RoundedPositionPnl, 0), 0);
// 可取资金（定稿 2026-08-28 分维度口径，只算现金部分——授信不可取现；min(持仓盈亏,0) 只扣浮亏、浮盈不放行）：
// 合约维度（==0）= Max(现金结存 + min(持仓盈亏,0), 0)（追保已落账进现金结存，无需再叠加保证金约束）；
// 客户维度（==1）= Max(现金结存 + 初始保证金 − 维持保证金 + min(持仓盈亏,0), 0)（追保不产现金流，显式叠加保证金约束）；
// 未配置（NULL 存量）维持旧口径
if (client?.MarginWatchRule == 0)
{
balance.DesirableFund = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionDesirableFund(
balance.AmountFund, balance.RoundedPositionPnl);
}
else if (client?.MarginWatchRule == 1)
{
balance.DesirableFund = SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionDesirableFund(
balance.AmountFund, balance.SwapInitMargin, -balance.MySideMargin, balance.RoundedPositionPnl);
}
else
{
balance.DesirableFund = Math.Max(balance.MarginBalance + Math.Min(balance.RoundedPositionPnl, 0), 0);
}
}
}
YLErpDAL/BLL/EodSettlement/RealTimeClientBanlanceService.cs
+22 -5
View File
@@ -286,8 +286,9 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
var ruleClient = DataCacheProvider.GetClientDataSource().GetData(clientId);
if (ruleClient?.MarginWatchRule == 0)
{
//定稿 2026-08-28：Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信, 0)，不再减交易维度追加保证金（避免双重扣减）
item.AvailableAmount = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionAvailable(
item.AmountFund, item.TotalCredit, item.UsedCredit, item.SwapAdditionalMarginTotal);
item.AmountFund, item.TotalCredit, item.UsedCredit);
}
else if (ruleClient?.MarginWatchRule == 1)
{
@@ -300,8 +301,8 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
{
item.AvailableAmount = item.MarginBalance - item.FrozenMarginMoney;
}
// 是否追保/追保金额（按维度分流，与 ClientBalanceUtility 报告口径一致）：
// 客户维度（==1）双向追保 = (维持−初始) − (现金+授信−已使用)，允许负值（负=可返还）；
// 是否追保/追保金额（按维度分流，与 ClientBalanceUtility 报告口径一致，定稿 2026-08-28 起均 Max(...,0) 截断）：
// 客户维度（==1）= Max((维持−初始) − (现金+授信−已使用), 0)；
// 合约维度（==0）= Max(−(现金+授信−已使用), 0)，盈余截断为 0；NULL 存量维持旧口径
if (ruleClient?.MarginWatchRule == 1)
{
@@ -322,8 +323,24 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
// 追保金额=初始保证金金额-盯市金额
item.MarginByPayableMarginTotal = item.NeedAddMargin ? (item.MySideMargin - item.SwapMarketAmount) : 0;
}
// 可取资金=max(期末结存+min(持仓盈亏，0)-初始保证金,0)
item.DesirableFund =Math.Max( item.MarginBalance - item.FrozenMarginMoney + Math.Min(item.RoundedPositionPnl, 0),0);
// 可取资金（定稿 2026-08-28 分维度口径，只算现金部分；min(持仓盈亏,0) 只扣浮亏、浮盈不放行）：
// 合约维度（==0）= Max(现金结存 + min(持仓盈亏,0), 0)；
// 客户维度（==1）= Max(现金结存 + 初始保证金 − 维持保证金 + min(持仓盈亏,0), 0)；
// NULL 存量维持旧口径（含冻结保证金扣减）
if (ruleClient?.MarginWatchRule == 0)
{
item.DesirableFund = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionDesirableFund(
item.AmountFund, item.RoundedPositionPnl);
}
else if (ruleClient?.MarginWatchRule == 1)
{
item.DesirableFund = SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionDesirableFund(
item.AmountFund, item.SwapInitMargin, -item.MySideMargin, item.RoundedPositionPnl);
}
else
{
item.DesirableFund = Math.Max(item.MarginBalance - item.FrozenMarginMoney + Math.Min(item.RoundedPositionPnl, 0), 0);
}
}
return _clientBalanceDic.Values;
YLErpDAL/Modules/SwapModule/Margin/SwapSpanBalanceCalc.cs
+33 -10
View File
@@ -5,7 +5,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
/// 授信额度取 credit.Credit 合计（阶段一 §1.1 已在保存时折算 原始授信值×最大授信可用比例，消费方不再乘比例）；
/// 现金结存 = 期末结存 AmountFund（阶段二起授信不进资金，流水天然不含授信部分，无需排除）；
/// 已使用授信 = 授信出入表 Σ(amount)；
/// 初始保证金（净收取为正）= 应付预付金流水收付净额（平仓返还自动冲减）；
/// 初始保证金（净收取为正）= 初始预付金的和 = 应付预付金流水收付净额 + 初始预付金授信占用净额（2026-08-28 业务裁定：与页面"初始保证金金额"字段同口径）；
/// 维持保证金（净收取为正）= −MySideMargin（client_span 维持保证金写入 trade_span 后经 CalcClientMargin 反号聚合）。
/// 公式整体待业务校验（EQD-6948），参数化集中在此便于校验后调整。
/// </summary>
@@ -24,25 +24,25 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
/// <summary>
/// 可用资金（合约维度，MarginWatchRule=0）：
/// Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信 − 交易维度追加保证金合计, 0)；
/// 交易维度追加保证金合计 = Σ(维持保证金 − 累计保证金)（阶段三：累计=应付预付金净额；阶段四含追加保证金流水）。
/// Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信, 0)（定稿 2026-08-28：删除"−交易维度追加保证金"——
/// 每日追保落账后现金部分已进现金结存、授信部分已进已使用授信，再减属双重扣减）。
/// </summary>
public static double CalcContractDimensionAvailable(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit,
double tradeAdditionalMarginSum)
public static double CalcContractDimensionAvailable(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit)
{
return Math.Max(cashBalance + totalCredit - usedCredit - tradeAdditionalMarginSum, 0);
return Math.Max(cashBalance + totalCredit - usedCredit, 0);
}
/// <summary>
/// 追保金额（客户维度，MarginWatchRule=1，阶段四 §4.2 双向——不以 0 截断）：
/// (维持保证金 − 初始保证金) − (现金结存 + 授信额度 − 已使用授信)，正=需追保、负=可返还。
/// 即客户维度可用资金公式的反向值（去 Max 截断）——与需求原文"现金结存+授信额度−(维持−初始)"数值互为相反数，
/// 追保金额（客户维度，MarginWatchRule=1，定稿 2026-08-28：Max(...,0) 截断，恒 ≥ 0，只追不退）：
/// Max((维持保证金 − 初始保证金) − (现金结存 + 授信额度 − 已使用授信), 0)，正=需追保；
/// 资金富余时为 0（富余状态由可用资金/可取资金为正表达）。
/// 即客户维度可用资金公式反向值的 Max 截断——与需求原文"现金结存+授信额度−(维持−初始)"数值互为相反数，
/// 此处按 MarginByPayableMarginTotal 字段既有口径（正数=应追加，估值报告"应追加预付金X元"）定向。
/// </summary>
public static double CalcClientDimensionCallMargin(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit,
double initialMargin, double maintenanceMargin)
{
return Math.Round(maintenanceMargin - initialMargin - (cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero);
return Math.Max(Math.Round(maintenanceMargin - initialMargin - (cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
}
/// <summary>
@@ -53,5 +53,28 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
{
return Math.Max(Math.Round(-(cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
}
/// <summary>
/// 可取资金（客户维度，MarginWatchRule=1，定稿 2026-08-28 新增）：
/// Max(现金结存 + 初始保证金 − 维持保证金 + min(持仓盈亏, 0), 0)。
/// 可用资金含授信但授信不可取现，可取资金只算现金部分；min(持仓盈亏,0) 只扣未实现亏损、浮盈不放行；
/// 客户维度追保不产生现金流，需显式叠加保证金约束（+初始−维持）。
/// initialMargin/maintenanceMargin 均为净收取为正。
/// </summary>
public static double CalcClientDimensionDesirableFund(double cashBalance, double initialMargin,
double maintenanceMargin, double positionPnl)
{
return Math.Max(cashBalance + initialMargin - maintenanceMargin + Math.Min(positionPnl, 0), 0);
}
/// <summary>
/// 可取资金（合约维度，MarginWatchRule=0，定稿 2026-08-28 新增）：
/// Max(现金结存 + min(持仓盈亏, 0), 0)。
/// 合约维度追保已通过资金记录反映在现金结存中，无需再叠加保证金约束。
/// </summary>
public static double CalcContractDimensionDesirableFund(double cashBalance, double positionPnl)
{
return Math.Max(cashBalance + Math.Min(positionPnl, 0), 0);
}
}
}