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refactor(EodModule): 移除债券支付服务中对公司行为同步镜像的依赖

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张名锐
2026-08-21 09:14:04 +00:00
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Framework/YLErp.Core/DBModels/BondPayment.cs
+8
View File
@@ -112,5 +112,13 @@ namespace YLErp.DBModels
[DisplayName("更新时间")]
[Column("update_time")]
public DateTime? update_time { get; set; }
/// <summary>
/// 是否由 ex_dividend_info 在内存中补充的 Stock/Fund 公司行为现金分红。
/// bond_payment_info 原生记录的 paying_interest 按每 100 份存储；公司行为记录的
/// GiveCashAmount 按每 10 份存储。该标记只在运行时区分两种金额单位，不落库。
/// </summary>
[NotMapped]
public bool IsCorporateActionCashDividend { get; set; }
}
}
UnitTestProject/Modules/EodModule/BondPaymentServiceCalculationTest.cs
+23 -4
View File
@@ -29,11 +29,11 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
}
[TestMethod]
public void CalcPayment_StockOrFundDividend_DoesNotApplyBondScale()
public void CalcPayment_CorporateActionDividend_UsesPerTenScale()
{
var payments = new List<BondPayment>
{
new BondPayment { payment_interest = 10m }
new BondPayment { payment_interest = 10m, IsCorporateActionCashDividend = true }
};
// GiveCashAmount=10（每 10 份派 10）时，payment_interest 直接存 10；
@@ -42,10 +42,29 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
payments,
qty: 1000m,
longRatio: 1m,
payDirection: 1m,
useBondPriceScale: false);
payDirection: 1m);
Assert.AreEqual(1000m, actual);
}
[TestMethod]
public void CalcPayment_FundMixedBondPaymentAndCorporateAction_UsesEachRecordScale()
{
var payments = new List<BondPayment>
{
// bond_payment_info：每 100 份付 2，200000 份应为 4000。
new BondPayment { payment_interest = 2m },
// ex_dividend_info：每 10 份派 10，200000 份应为 200000。
new BondPayment { payment_interest = 10m, IsCorporateActionCashDividend = true }
};
var actual = CreateService().CalcPayment(
payments,
qty: 200000m,
longRatio: 1m,
payDirection: 1m);
Assert.AreEqual(204000m, actual);
}
}
}
YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
+55 -41
View File
@@ -59,7 +59,43 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
create_time = source.create_time,
update_time = source.update_time
};
var result = query.ToSearchList(req);
// 不再依赖 bond-sync 镜像：Stock/Fund 公司行为直接作为展示行返回。
// 展示金额按“每 10 份派现金额”换算为 GiveCashAmount / 10；EOD 计算仍使用
// GetBondPayments 的内部单位口径，不受此处展示换算影响。
var corporateQuery = from un in queryUn
join dividend in DbContext.ex_dividend_info.AsNoTracking()
on un.UnderlyingCode equals dividend.UnderlyingCode
where dividend.ValidStatus
&& dividend.EffectiveDate.HasValue
&& dividend.EffectiveDate.Value >= valueDtStart
&& dividend.EffectiveDate.Value < valueDtEnd
&& dividend.GiveCashAmount != 0
&& (string.IsNullOrEmpty(req.UnderlyingCode)
|| dividend.UnderlyingCode.Contains(req.UnderlyingCode))
&& (un.UnderlyingInstrumentType == ConsGlobal.InstrumentType.Stock
|| un.UnderlyingInstrumentType == ConsGlobal.InstrumentType.Fund)
&& (string.IsNullOrEmpty(req.DataSource)
|| "公司行为除权表".Contains(req.DataSource))
select new BondPaymentDto
{
id = -dividend.id,
channel_source = "公司行为除权表",
MarketName = un.MarketName,
security_id = un.UnderlyingCode,
symbol = un.UnderlyingName,
coupon_rate = null,
payment_date = dividend.EffectiveDate,
payment_interest = dividend.GiveCashAmount / 10m,
payment_parvalue = null,
paying_price = dividend.GiveCashAmount / 10m,
create_time = dividend.OptDate,
update_time = dividend.OptDate
};
// EF Core 无法翻译两个对 BondPaymentDto 继承属性赋值集合不完全一致的投影
// 直接 Concat；分别执行后在内存合并，不改变两组查询的筛选口径。
var rows = query.ToList();
rows.AddRange(corporateQuery.ToList());
var result = rows.AsQueryable().ToSearchList(req);
return result;
}
@@ -107,11 +143,8 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
string.Join(",", result.Select(r => r.reg_date?.ToString("yyyy-MM-dd"))));
// 让 Copy/Update EOD 始终只依赖 BondPaymentService，而不必在收盘链路直接累加 ex_dividend_info。
// 口径约定：bond_payment_info.payment_interest 对 Stock/Fund 统一按“每 10 份派现金额”存储，
// 即直接存 ex_dividend_info.GiveCashAmount 原值，不做 /10；
// 最后的 /10 由 CalcPayment 非债券分支完成。
// 去重：镜像任务完成后的正式记录带 jsid = -dividend.id；此处先按该负号标记，
// 或用“同一实际付息日 + 同一派现金额”兜底去重，避免镜像完成后重复计息。
// Stock/Fund 公司行为直接从 ex_dividend_info 读取，内部仍按“每 10 份派现金额”保存 GiveCashAmount 原值，
// 最后的 /10 只应用于这类内存补充记录；bond_payment_info 原生记录仍按每 100 份处理。
var corporatePayments = (from dividend in DbContext.ex_dividend_info.AsNoTracking()
join underlying in DbContext.underlying_manager.AsNoTracking()
on dividend.UnderlyingCode equals underlying.UnderlyingCode
@@ -128,16 +161,6 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
{
// 按“每 10 份派现金额”口径，直接存 GiveCashAmount 原值，与同步任务/CalcPayment 保持一致。
var paymentInterest = dividend.GiveCashAmount;
var hasMirroredPayment = result.Any(payment =>
payment.jsid == -dividend.id
|| (payment.payment_date.HasValue
&& payment.payment_date.Value.Date == dividend.EffectiveDate.Value.Date
&& payment.payment_interest == paymentInterest));
if (hasMirroredPayment)
{
continue;
}
result.Add(new BondPayment
{
underlyingCode = dividend.UnderlyingCode,
@@ -145,10 +168,9 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
payment_date = dividend.EffectiveDate,
payment_interest = paymentInterest,
paying_price = paymentInterest,
channel_source = ExDividendDataSources.Manual,
jsid = -dividend.id,
create_time = dividend.OptDate,
update_time = dividend.OptDate
update_time = dividend.OptDate,
IsCorporateActionCashDividend = true
});
}
return result;
@@ -184,43 +206,35 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
DateTime endDate,
decimal qty,
decimal longRatio,
decimal payDirection,
bool useBondPriceScale = true)
decimal payDirection)
{
var payments = GetBondPayments(underlyingCode, startDate, endDate);
return CalcPayment(payments, qty, longRatio, payDirection, useBondPriceScale);
return CalcPayment(payments, qty, longRatio, payDirection);
}
/// <summary>
/// 计算某标的期间现金流。债券与 Stock/Fund 公司行为共用 bond_payment_info，
/// 但通过 useBondPriceScale 明确区分两种入库金额单位。
/// 计算某标的期间现金流。债券期间付息与 Stock/Fund 公司行为现金分红可能同时命中，
/// 必须按每条记录的来源单位分别计算，不能按标的类型对整个集合统一除以 10 或 100。
/// </summary>
/// <param name="payments">期间付息集合</param>
/// <param name="qty">持仓数量</param>
/// <param name="longRatio">多空方向</param>
/// <param name="payDirection">收支方向</param>
/// <param name="useBondPriceScale">
/// 是否按债券报价的百分比口径换算。债券的 payment_interest 是每 100 元面值的票息，
/// 需要继续通过 BondPriceConverter 转成入库金额；Fund/Stock 的公司行为现金分红
/// 在 bond_payment_info 中按“每 10 份派现金额”存储，payment_interest * qty / 10 才是实际现金，
/// 不能再套债券的 /100。默认 true 是为了保持所有历史债券调用方的原有口径。
/// </param>
/// <returns></returns>
public decimal CalcPayment(
List<BondPayment> payments,
decimal qty,
decimal longRatio,
decimal payDirection,
bool useBondPriceScale = true)
decimal payDirection)
{
var interest = payments.Sum(s => s.payment_interest ?? 0);
var paymentAmount = interest * qty;
// 债券：interest 为每 100 元面值的票息，×qty 后需 ÷100 转为实际金额。
// Fund/Stock 公司行为：payment_interest 存的是“每 10 份派现金额”（GiveCashAmount 原值），
// interest × qty 得到“每 10 份派现额 × 持仓份数”，需再 ÷10 才是实际现金；
// 既不能套债券的 /100，也不能直接返回 paymentAmount（那样会放大 10 倍）。
var actualAmount = useBondPriceScale
? BondPriceConverter.ToStorage(paymentAmount)
: paymentAmount / 10;
var actualAmount = (payments ?? new List<BondPayment>()).Sum(payment =>
{
var paymentAmount = (payment.payment_interest ?? 0m) * qty;
// bond_payment_info 原生期间付息按每 100 份存储；由 ex_dividend_info 补充的
// 公司行为现金分红按每 10 份存储。Fund 标的可能同时命中两类记录，故必须逐条分流。
return payment.IsCorporateActionCashDividend
? paymentAmount / 10m
: BondPriceConverter.ToStorage(paymentAmount);
});
return actualAmount * longRatio * payDirection;
}
}
YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
+3 -8
View File
@@ -2156,18 +2156,13 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
int shortRatio = DirectionRatio.LongShort(flowEvent.PositionType);
int directionRatio = DirectionRatio.ReceivePay(flowEvent.PayDirection);
var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(flowEvent.UnderlyingCode);
// 债券付息按每百元票息存储，继续走 BondPriceConverter；Stock/Fund 的公司行为
// 现金分红按每 10 份金额存储，实际现金 = payment_interest * qty / 10，不能 /100。
// 标的资料缺失时保持旧债券口径，避免未知标的的历史平仓金额被放大。
var useBondPriceScale = um == null
|| !SwapEodPositionService.IsCorporateActionInstrument(um.UnderlyingInstrumentType);
// + 付息日>上日日终且小于等于平仓日期的分红数据
// 期间付息和公司行为现金分红可能同时命中；BondPaymentService 逐条按来源单位换算，
// 原生 bond_payment_info 记录按每 100 份，公司行为表补充记录按每 10 份。
var dividendIn = servie.CalcPayment(
payments,
unwindQty,
shortRatio,
directionRatio,
useBondPriceScale);
directionRatio);
decimal tax = um?.ValueAddedTax ?? 0;
dividendIn = DividendCalc.AfterTaxRaw(dividendIn, tax);
YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
+7 -14
View File
@@ -342,25 +342,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
/// <summary>
/// 计算期间现金流（生产: BondPaymentService；测试: 返回固定值）。
/// BondPaymentService 的默认仍是债券百分比价格口径；TRS Stock/Fund 的公司行为
/// 分红行按每 10 份金额入库，因此必须显式关闭 BondPriceConverter 的 /100 换算。
/// 标的资料缺失时沿用债券口径，避免把未知历史数据放大 100 倍。
/// BondPaymentService 会按每条付款记录的数据来源换算：bond_payment_info 原生期间付息
/// 按每 100 份，公司行为表补充的现金分红按每 10 份。不能只按 Fund/Stock 标的类型
/// 选择一个统一除数，否则两类记录同时命中时会错算。
/// </summary>
protected virtual decimal CalcBondPayment(string underlyingCode, DateTime fromDate, DateTime toDate, decimal qty, int shortRatio, int directionRatio)
{
var underlying = GetUnderlyingData(underlyingCode);
// 本期现金分红只覆盖 TRS Stock/Fund。其他非债券（期货、期权等）虽然也不属于
// 债券，但尚未接入本现金分红表，继续使用默认债券换算，避免扩大改造范围。
var useBondPriceScale = underlying == null
|| !IsCorporateActionInstrument(underlying.UnderlyingInstrumentType);
return new BondPaymentService(UserInfo).CalcPayment(
underlyingCode,
fromDate,
toDate,
qty,
shortRatio,
directionRatio,
useBondPriceScale);
directionRatio);
}
// ---- SwapPositionCompose 路径专用 seam（借鉴 testable 分支）----
@@ -628,10 +622,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
preSettleDate,
flowEvents);
// 现金分红不在登记日直接读取 ex_dividend_info 累加。
// 同步任务会把 GiveCashAmount（每 10 份派现金额）写入 bond_payment_info，Copy/Update EOD 在
// EffectiveDate 通过 CalcBondPayment 命中该行并生成 TdPosiDividend。
// 这样登记日快照不提前变化，也不会与债券付息/平仓链路重复计算。
// 现金分红不在登记日直接累加；Copy/Update EOD 通过 CalcBondPayment
// 读取 EffectiveDate 命中的 ex_dividend_info，并生成 TdPosiDividend。
// 这样登记日快照不提前变化，且公司行为分红与债券付息共用同一待实现余额。
RecordCorporateActionEvents(
td,
curEodPosis,