test(swap): 补 6676b625 掉期保证金利息方向反向单元测试

抽 CalculateSwapRealizedPnl 为 public static 纯函数(用 ConsTrade.InterestMarginModels 替代实例 marginTypes), 新增 8 个单元测试覆盖: 非保证金腿收取/支付原向, 保证金腿(初始预付金/追加预付金)收取/支付反向, 完整 5 字段汇总两种方向, RealizedInterest=0 边界. 锁定 6676b625 修复的保证金腿利息方向反向契约, 防止后续误改回归.
2026-07-17 08:40:19 +08:00
parent 96a64ae82d
commit 2395aa9856
2 changed files with 209 additions and 2 deletions
@@ -2058,11 +2058,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
        /// 浮动腿及普通利息腿维持数据库记录的方向；初始/追加预付金腿的利息
        /// 则与保证金本金方向相反。这样“收取对手方保证金”产生的利息会作为
        /// 我方支付给对手方的成本计入，而不会错误增加框架合约已实现收益。
+        /// 抽为静态纯函数以支持无库单测（marginTypes 等价于 ConsTrade.InterestMarginModels）。
        /// </summary>
-        private decimal CalculateSwapRealizedPnl(eod_swap_position position)
+        public static decimal CalculateSwapRealizedPnl(eod_swap_position position)
        {
            var interestRatio = position.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? 1m : -1m;
-            if (marginTypes.Contains(position.InterestMode))
+            if (ConsTrade.InterestMarginModels.Contains(position.InterestMode))
            {
                interestRatio = -interestRatio;
            }