refactor: 提取融资腿计息领域模型 (AccrualPolicy/FundingLegRate/AccrualState/FundingLegAccrual) - 将 CalcDailySimpleInterestByEod 纯数学下沉至 FundingLegAccrual.AccrueSimpleEod, 消除 double 往返转换, 引入值对象收敛散落参数
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hjhan
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using YLErp.Derivatives.Interest;
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using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;
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/// <summary>
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/// 计息政策（不可变配置）。把"算头算尾 / 单复利率 / 重置频率 / 年化天数"收敛为一处，
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/// 取代旧代码里散落各处的 calcFirst/calcLast 布尔对与魔法数字。
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///
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/// 单/复利不再另立枚举——直接复用既有 DB 枚举 <see cref="InterestTypeEnum"/>（单利=0 / 复利=1），
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/// 通过 <see cref="IsCompound"/> 暴露为类型安全的 bool，避免与 SwapInterest 已有的
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/// AccrueSimple/AccrueCompound 方法分裂出"第三种单复利表达"（这是第一版草稿犯过的重复）。
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/// </summary>
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public sealed class AccrualPolicy
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{
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/// <summary>算头算尾约定（复用 SwapInterest 已有的 AccrualBoundary，物理上杜绝 calcFirst/calcLast 传反）。</summary>
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public AccrualBoundary Convention { get; }
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/// <summary>是否复利（利滚利）。来自 DB 的 InterestTypeEnum；单利=false，复利=true。</summary>
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public bool IsCompound { get; }
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/// <summary>利率重置周期（天）。FR007 通常为 7；复利时亦为"利息并入本金"的周期。</summary>
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public int ResetPeriodDays { get; }
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/// <summary>年化基数（365 / 360）。</summary>
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public int AnnualDays { get; }
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/// <summary>是否年化（position.IsAnnualized）。决定利息是否再除以 <see cref="AnnualDays"/>；
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/// 与 <see cref="AnnualDays"/> 一同收敛 daycount 语义，不再作为裸 bool 散落在计息签名里。</summary>
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public bool IsAnnualized { get; }
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public AccrualPolicy(AccrualBoundary convention, bool isCompound, int resetPeriodDays, int annualDays, bool isAnnualized = false)
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=> (Convention, IsCompound, ResetPeriodDays, AnnualDays, IsAnnualized) = (convention, isCompound, resetPeriodDays, annualDays, isAnnualized);
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/// <summary>
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/// 从交易扩展解析（边界适配）。调用方负责从 trade_extend.ExtendObj 取出
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/// InterestCalcMode / AnnualDays / interest_rest_days 与计息方式后传入；
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/// 这里只做"布尔对 → AccrualBoundary"与"InterestTypeEnum → bool"的归一。
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/// </summary>
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/// <param name="includeStart">算头（InterestCalcMode 首位为 '1'）。</param>
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/// <param name="includeEnd">算尾（InterestCalcMode 末位为 '1'）。</param>
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/// <param name="annualDays">年化天数（ExtendObj.AnnualDays）。</param>
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/// <param name="interestType">DB 计息方式枚举（单利 / 复利）。</param>
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/// <param name="resetPeriodDays">重置周期天数（interest_rest_days，缺省 1）。</param>
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public static AccrualPolicy FromLegacy(bool includeStart, bool includeEnd, int annualDays, InterestTypeEnum interestType, int resetPeriodDays, bool isAnnualized = false)
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=> new(AccrualBoundary.Of(includeStart, includeEnd),
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interestType == InterestTypeEnum.复利,
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resetPeriodDays, annualDays, isAnnualized);
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}
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@@ -0,0 +1,49 @@
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using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;
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/// <summary>
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/// 融资腿逐日计息的跨日状态（不可变值对象）。
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/// 这是"待实现利息"在日间滚动的快照，区别于已落库的 <c>swap_flow_event</c>。
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///
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/// 旧字段 → 领域命名映射（DB 列不可改，仅在边界处适配；本类内部一律用下列自描述名）：
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/// <list type="table">
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/// <item><term>TdInterestPrincipal</term><description>逐日滚动的计息本金 → <see cref="AccrualPrincipal"/></description></item>
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/// <item><term>InterestIncomeSum</term><description>累计待实现利息 → <see cref="UnrealizedInterest"/></description></item>
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/// <item><term>consumedInterest</term><description>历史已实现利息(legacy) → <see cref="RealizedInterest"/></description></item>
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/// <item><term>ValueDate</term><description>快照截至日 → <see cref="ValueDate"/>（EOD 续接起算日，Bug C / 5-11 跳过需据此判断从哪天接续）。</description></item>
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/// </list>
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/// </summary>
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public readonly struct AccrualState
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{
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/// <summary>用于计算当日利息的计息本金。单利=名义本金基数；复利=本金+累计利息。</summary>
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public decimal AccrualPrincipal { get; }
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/// <summary>累计待实现（未平仓）利息。</summary>
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public decimal UnrealizedInterest { get; }
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/// <summary>历史各次平仓已确认的已实现利息，从剩余待实现中扣除。</summary>
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public decimal RealizedInterest { get; }
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/// <summary>快照截至日（来自 eod_swap_position.ValueDate）。编排层据此判断计息区间起点，避免 5-11 等"跳过日"误重算。</summary>
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public DateTime ValueDate { get; }
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public AccrualState(decimal accrualPrincipal, decimal unrealizedInterest, decimal realizedInterest, DateTime valueDate)
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=> (AccrualPrincipal, UnrealizedInterest, RealizedInterest, ValueDate) = (accrualPrincipal, unrealizedInterest, realizedInterest, valueDate);
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/// <summary>向后兼容：未携带快照日期时（如纯内存构造）用默认日。</summary>
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public AccrualState(decimal accrualPrincipal, decimal unrealizedInterest, decimal realizedInterest)
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: this(accrualPrincipal, unrealizedInterest, realizedInterest, default) { }
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/// <summary>空状态（新开仓首个计息日之前）。</summary>
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public static readonly AccrualState Zero = new(0m, 0m, 0m);
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/// <summary>
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/// 从上一日日终归档 <see cref="eod_swap_position"/> 适配（边界适配：DB 列名 → 领域名）。
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/// 仅映射计息状态；名义本金基数 / 平仓比例 / 已实现利息等由调用方另行传入。
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/// </summary>
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public static AccrualState FromPreviousEod(eod_swap_position previousEod)
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=> previousEod == null || previousEod.id == 0
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? Zero
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: new AccrualState(previousEod.TdInterestPrincipal, previousEod.InterestIncomeSum, 0m, previousEod.ValueDate);
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}
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@@ -0,0 +1,184 @@
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using System;
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using YLErp.Derivatives.Interest;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;
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/// <summary>
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/// 融资腿计息编排层（NEW，替换 SwapDealService 内 CalcDaily* 家族的"纯数学"部分）。
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///
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/// <para>职责边界（与 SwapInterest 原语、SwapDealService 适配器三者正交）：</para>
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/// <list type="bullet">
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/// <item><description>本类：持有跨日 <see cref="AccrualState"/>，逐日循环，经 IIndexFixer 取当日率并封装为 <see cref="FundingLegRate"/>，
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/// 调用 SwapInterest 原子原语算账，处理平仓缩放 / 已实现扣除，replay 求 Δ。</description></item>
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/// <item><description>SwapInterest：原子 "本金×利率×天数/年化" 纯函数，无状态。</description></item>
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/// <item><description>SwapDealService.GetInterests：仅做 DB 读、swap_flow_event 构造与落库（IO）。</description></item>
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/// </list>
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///
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/// <para>命名规范：本文件内所有概念一律使用自描述英文名。旧代码 typo 一律不出现：</para>
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/// <list type="table">
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/// <item><term>closePrecent</term><description>→ <see cref="ApplyPartialClose"/> 的 closeRatio（且语义固定为"占剩余持仓比例"）</description></item>
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/// <item><term>orginPv</term><description>→ OriginalPv（原始名义本金，用于保证金腿差分基数）</description></item>
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/// <item><term>floateRate</term><description>→ FloatRate（FR007 浮动利率，拼写修正）</description></item>
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||||
/// <item><term>dynomicPrincipal</term><description>→ AccrualPrincipal（逐日滚动计息本金）</description></item>
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/// </list>
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///
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||||
/// <para>重要——以下 <see cref="AccruePeriod"/> 当前为"结构骨架"：</para>
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/// 精确的跨日不变量（T+1 本金缩到剩余、重置日本金保留、consumedInterest 扣除、保证金腿差分公式）
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/// 依 branch-merge-analysis §7 的 DI_* 不变量，必须在把 <c>_0808</c>（人工已过）的利息核心并入后，
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/// 从 CalcDaily* 迁移而来并以 Excel oracle 验收。骨架故意只跑"朴素逐日累加"，
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/// <b>不等价于已验证口径——切勿在未迁移前接入生产</b>。
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/// </summary>
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public static class FundingLegAccrual
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{
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// 中性锚点日期：AccrueDay 只需"同日起止 → 1 天"的语义，不依赖真实时钟，保持纯函数。
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private static readonly DateTime Epoch = new(2000, 1, 1);
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// 资金腿计息精度（生产口径）。与 SwapDealService.InterestCalculationPrecision 一致。
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// 注意：SwapInterest.Precision=11 仅服务于保证金腿(MarginAccount)，与资金腿 12 不一致属已知 TODO；
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// 资金腿所有落库/对账均以 12 为准，此处显式锁定，避免静默引入尾差。
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private const int ProductionPrecision = 12;
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/// <summary>
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/// 单日原子计息（"AccrueDay"）。委托 SwapInterest.AccrueSimple（同一天、Convention 边界 → 1 天），
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/// 直接复用 SwapInterest 已有的 <see cref="InterestResult"/>（Accrued/AccruedToday）作为返回，
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/// 不再另立结果类型。编排层按日把"当天本金 + 当天率"喂入此入口，使浮动利率逐日不同也能正确累积。
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/// 复利时收盘本金 = 当日本金 + 当日利息（利滚利），该推导在 <see cref="AccruePeriod"/> 内完成，
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/// 不塞进返回结构，保持与 SwapInterest 单一结果类型的契约一致。
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/// </summary>
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/// <param name="accrualPrincipal">当日计息本金（来自 <see cref="AccrualState.AccrualPrincipal"/>）。</param>
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/// <param name="dailyRate">当日生效年利率（由调用方经 IIndexFixer + 合约利差构造后传入，已含 spread）。</param>
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/// <param name="policy">计息政策（含算头算尾 / 年化天数 / 单复利）。</param>
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public static InterestResult AccrueDay(
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decimal accrualPrincipal,
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decimal dailyRate,
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AccrualPolicy policy,
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int precision = SwapInterest.Precision)
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{
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// 单日计息：start == end，按 policy.Convention 决定首日是否计；Both 时恰 1 天。
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return SwapInterest.AccrueSimple(accrualPrincipal, dailyRate, Epoch, Epoch, policy.Convention, policy.AnnualDays, precision);
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}
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/// <summary>
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||||
/// 单利日终计息（纯函数，替换 SwapDealService.CalcDailySimpleInterestByEod 的"纯数学"部分）。
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///
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/// <para>口径与旧实现逐字对齐（仅命名 DDD 化）：</para>
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/// <list type="bullet">
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/// <item><description>计息基数 baseTdInterestPrincipal = priorAccrualPrincipal + positionPrincipal − originalPv；</description></item>
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/// <item><description>当日利息 = baseTdInterestPrincipal × closeRatio × rate.AllInRate，年化则再 ÷ AnnualDays；</description></item>
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||||
/// <item><description>累计未实现 = priorUnrealized + 当日利息；末位按资金腿精度 12 舍入。</description></item>
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/// </list>
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///
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||||
/// <para>取率与重置日重取浮动利率由适配器（CalcDailySimpleInterestByEod）负责，并封装为 <see cref="FundingLegRate"/> 传入；
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||||
/// daycount 语义（年化 / 年化天数）由 <see cref="AccrualPolicy"/> 提供。本方法保持纯函数、可独立单测，不连库、不取价。</para>
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/// </summary>
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/// <param name="priorUnrealized">上一日日终累计未实现利息（preEod.InterestProfitSum）。</param>
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||||
/// <param name="priorAccrualPrincipal">上一日日终计息本金（preEod.TdInterestPrincipal）。</param>
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||||
/// <param name="positionPrincipal">存量名义本金（posiPrincipal）。</param>
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||||
/// <param name="closeRatio">平仓比例（closePercent，EOD 恒为 1）。</param>
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||||
/// <param name="originalPv">原始名义本金（orginPv），用于保证金腿差分基数。</param>
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/// <param name="rate">当日生效利率（已由适配器按腿型封装：固定腿=FixedRate，浮动腿=Spread+IndexFixing）。</param>
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/// <param name="policy">计息政策（daycount：是否年化 / 年化天数）。</param>
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/// <returns><see cref="InterestResult"/>：Accrued=累计未实现（对应 InterestAmount），AccruedToday=当日利息（对应 TdInterestAmount）。</returns>
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public static InterestResult AccrueSimpleEod(
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decimal priorUnrealized,
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decimal priorAccrualPrincipal,
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decimal positionPrincipal,
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decimal closeRatio,
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decimal originalPv,
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FundingLegRate rate,
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AccrualPolicy policy)
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{
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var baseTdInterestPrincipal = priorAccrualPrincipal + positionPrincipal - originalPv;
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var baseInterestPrincipal = baseTdInterestPrincipal * closeRatio;
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var combinedRate = rate.AllInRate;
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var dayInterest = baseInterestPrincipal * combinedRate;
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var tdInterest = baseTdInterestPrincipal * combinedRate;
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if (policy.IsAnnualized)
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{
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dayInterest /= policy.AnnualDays;
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tdInterest /= policy.AnnualDays;
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}
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var totalUnrealized = priorUnrealized + dayInterest;
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return new InterestResult(
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||||
Math.Round(totalUnrealized, ProductionPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero),
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||||
Math.Round(tdInterest, ProductionPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero));
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||||
}
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/// <summary>
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/// 逐日计息编排（骨架）。从 <paramref name="startDate"/> 到 <paramref name="endDate"/> 逐日循环，
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/// 推进 <see cref="AccrualState"/>，并返回期末状态。
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/// </summary>
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/// <param name="opening">期初状态（通常来自上一日日终，见 <see cref="AccrualState.FromPreviousEod"/>）。</param>
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/// <param name="startDate">计息区间起点。</param>
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||||
/// <param name="endDate">计息区间终点。</param>
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||||
/// <param name="dailyRate">取计息日生效年利率的委托（适配器处由 IIndexFixer + 合约利差构造；测试可传 day => 0.0134m）。</param>
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||||
/// <param name="policy">计息政策。</param>
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/// <param name="closeRatio">可选平仓比例（占剩余，0~1）。非空则在期末应用平仓缩放。</param>
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public static AccrualState AccruePeriod(
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AccrualState opening,
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DateTime startDate,
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DateTime endDate,
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Func<DateTime, decimal> dailyRate,
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AccrualPolicy policy,
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decimal? closeRatio = null)
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{
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var state = opening;
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for (var day = startDate.Date; day <= endDate.Date; day = day.AddDays(1))
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{
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var rate = dailyRate(day);
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||||
var dayResult = AccrueDay(state.AccrualPrincipal, rate, policy);
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// 收盘本金：复利时并入当日利息（利滚利），单利时维持原基数。
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var nextPrincipal = state.AccrualPrincipal + (policy.IsCompound ? dayResult.AccruedToday : 0m);
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||||
var nextUnrealized = state.UnrealizedInterest + dayResult.AccruedToday;
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||||
state = new AccrualState(nextPrincipal, nextUnrealized, state.RealizedInterest);
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||||
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||||
// ── PORT（合并 _0808 后从 CalcDaily* 迁移，受 DI_* 不变量 + Excel oracle 验收）──
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||||
// 1. 重置日（距 StartDate 每 resetPeriodDays 天）：复利时累计利息并入本金（已在 ClosingAccrualPrincipal 体现）；
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||||
// 但"重置日部分平仓后 EOD 本金必须保留计算出的复利本金、不得被 closeRatio 二次缩放"。
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||||
// 2. 部分平仓次日（T+1）：AccrualPrincipal 必须缩到剩余（× (1-closeRatio)）；
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||||
// 重置日 / 算尾日不得二次缩放，否则剩余本金被打折。
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||||
// 3. consumedInterest（历史已实现）在平仓日经 SwapInterest.ApplyUnwind 扣除。
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||||
// 4. 保证金腿差分基数 OriginalPv：dynomicPrincipal = AccrualPrincipal + PositionPrincipal - OriginalPv，此处分支处理。
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||||
// 5. replay 求 Δ：本 EOD 状态 − 上一 EOD 状态，由调用方（适配器层）负责，不在纯数学内。
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||||
}
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||||
|
||||
if (closeRatio.HasValue)
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||||
{
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||||
state = ApplyPartialClose(state, closeRatio.Value, state.RealizedInterest, policy);
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||||
}
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||||
|
||||
return state;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
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||||
/// 部分 / 全部平仓缩放：把剩余待实现按 (1-closeRatio) 保留，并扣除历史已实现；
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||||
/// 计息本金同步缩到剩余持仓。委托 SwapInterest.ApplyUnwind / AccrueUnrealized（与 Margin 共用同一纯函数）。
|
||||
/// </summary>
|
||||
/// <param name="state">平仓前状态（未实现部分）。</param>
|
||||
/// <param name="closeRatio">平仓比例（占剩余持仓，0~1；1=全平）。</param>
|
||||
/// <param name="realizedInterest">历史已实现利息累计，从剩余未实现中扣除。</param>
|
||||
/// <param name="policy">计息政策（精度取 SwapInterest.Precision）。</param>
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||||
public static AccrualState ApplyPartialClose(
|
||||
AccrualState state,
|
||||
decimal closeRatio,
|
||||
decimal realizedInterest,
|
||||
AccrualPolicy policy)
|
||||
{
|
||||
// 待实现利息缩放：unrealized × (1-closeRatio) − realizedInterest
|
||||
var scaled = SwapInterest.ApplyUnwind(
|
||||
new InterestResult(state.UnrealizedInterest, state.UnrealizedInterest),
|
||||
closeRatio, realizedInterest, SwapInterest.Precision);
|
||||
|
||||
// 计息本金按剩余持仓缩放（全平 closeRatio=1 → 归零）
|
||||
var principalRemaining = Math.Round(
|
||||
state.AccrualPrincipal * (1m - closeRatio),
|
||||
SwapInterest.Precision,
|
||||
MidpointRounding.AwayFromZero);
|
||||
|
||||
return new AccrualState(principalRemaining, scaled.Accrued, realizedInterest);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,40 @@
|
||||
namespace YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 融资腿在某一计息日生效的利率（不可变值对象）。
|
||||
///
|
||||
/// <para>把"固定利率 / 加点利差 / 浮动指数定盘"三种来源收敛为一个概念，避免把它们作为裸 decimal
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||||
/// 散落在计息方法签名里——这正是初版 <c>AccrueSimpleEod</c> 参数膨胀、可读性差的根因。</para>
|
||||
///
|
||||
/// <para>固定腿与浮动腿是互斥的两种形态：固定腿只设 <see cref="FixedRate"/>（其余为 0）；
|
||||
/// 浮动腿设 <see cref="Spread"/> + <see cref="IndexFixing"/>（<see cref="FixedRate"/> 为 0）。
|
||||
/// <see cref="AllInRate"/> 对两种形态统一为三者之和。</para>
|
||||
///
|
||||
/// <list type="bullet">
|
||||
/// <item><description><see cref="FixedRate"/>：固定腿的固定年利率；浮动腿为 0。</description></item>
|
||||
/// <item><description><see cref="Spread"/>：浮动腿在指数之上的加点利差(合约侧)；固定腿为 0。</description></item>
|
||||
/// <item><description><see cref="IndexFixing"/>：浮动指数定盘（FR007 等）；固定腿为 0。</description></item>
|
||||
/// <item><description><see cref="AllInRate"/>：计息用的"当日生效年利率"。固定腿取 <see cref="FixedRate"/>；浮动腿取 <see cref="Spread"/> + <see cref="IndexFixing"/>（二者互斥，非叠加）。</description></item>
|
||||
/// </list>
|
||||
/// </summary>
|
||||
public readonly struct FundingLegRate
|
||||
{
|
||||
/// <summary>固定腿的固定年利率；浮动腿为 0。</summary>
|
||||
public decimal FixedRate { get; }
|
||||
|
||||
/// <summary>浮动腿在指数之上的加点利差（合约侧）；固定腿为 0。</summary>
|
||||
public decimal Spread { get; }
|
||||
|
||||
/// <summary>浮动指数定盘利率（市场侧，FR007 等）；固定腿为 0。</summary>
|
||||
public decimal IndexFixing { get; }
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 当日生效年利率。固定腿与浮动腿是互斥的两种利率确定方式，不是可叠加分量：
|
||||
/// 固定腿取 <see cref="FixedRate"/>；浮动腿取 <see cref="Spread"/> + <see cref="IndexFixing"/>。
|
||||
/// 约定：固定腿只设 FixedRate（其余为 0），浮动腿只设 Spread + IndexFixing（FixedRate 为 0）。
|
||||
/// </summary>
|
||||
public decimal AllInRate => FixedRate != 0m ? FixedRate : Spread + IndexFixing;
|
||||
|
||||
public FundingLegRate(decimal fixedRate = 0m, decimal spread = 0m, decimal indexFixing = 0m)
|
||||
=> (FixedRate, Spread, IndexFixing) = (fixedRate, spread, indexFixing);
|
||||
}
|
||||
@@ -7,6 +7,7 @@ using YLErp.Derivatives.Interest;
|
||||
using YLErp.Helpers;
|
||||
using YLErp.Modules.DataProviderModule;
|
||||
using YLErp.Modules.EodModule;
|
||||
using YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;
|
||||
using YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
|
||||
using YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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using YLErp.Modules.SwapModule.ReturnLegs;
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@@ -1552,49 +1553,54 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// </summary>
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public void CalcDailySimpleInterestByEod(eod_swap_position preEodPosition, DateTime endDate, DateTime tradeDate, swap_position position, decimal principal, decimal posiPrincipal, swap_flow_event flowEvent, int annualDays, bool needPrice, decimal floateRate, decimal closePercent, decimal orginPv, ref decimal InterestAmount, ref decimal TdInterestAmount)
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{
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decimal interestProfitSum = preEodPosition.InterestProfitSum;
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int interestPeriod = position.interest_rest_days ?? 1;
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double floatRate = Convert.ToDouble(floateRate);
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var calcDays = (endDate - tradeDate).Days;
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// 修复：首次操作时（preEodPosition.id == 0），TdInterestPrincipal 需要正确初始化
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// 首次操作（preEod.id == 0）：计息基数按存量本金初始化——保留旧行为（含对 preEod 的就地修正）。
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if (preEodPosition.id == 0)
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{
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preEodPosition.TdInterestPrincipal = posiPrincipal;
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}
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// 检查是否到达重置周期
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if (calcDays % interestPeriod == 0)
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// 取率：重置日按 interest_rule 重新定盘浮动利率（GLMS-JIATT-20260805 根因——
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// 重置日=平仓日必须用新利率，否则沿用旧周期利率并污染后续 EOD）。
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decimal effectiveFloat = floateRate;
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int interestPeriod = position.interest_rest_days ?? 1;
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if ((endDate - tradeDate).Days % interestPeriod == 0
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&& !string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode))
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{
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// 获取新的浮动利率
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if (!string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode))
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var fixingDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(endDate, position.interest_rule);
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if (IndexFixer.TryGetFixing(fixingDate, position.FloatRateUnderlyingCode, out decimal fixing))
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{
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var fixingDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(endDate, position.interest_rule);
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||||
if (IndexFixer.TryGetFixing(fixingDate, position.FloatRateUnderlyingCode, out decimal fixing))
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{
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if (fixing != 0m) floatRate = Convert.ToDouble(fixing);
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}
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else
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{
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throw new Exception($"获取不到{position.FloatRateUnderlyingCode}在{fixingDate:yyyy年MM月dd日}的价格");
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}
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if (fixing != 0m) effectiveFloat = fixing;
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}
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||||
else
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||||
{
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||||
throw new Exception($"获取不到{position.FloatRateUnderlyingCode}在{fixingDate:yyyy年MM月dd日}的价格");
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}
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}
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flowEvent.FloatRate = Convert.ToDecimal(floatRate);
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var baseTdInterestPrincipal = preEodPosition.TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv;
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var baseInterestPrincipal = baseTdInterestPrincipal * closePercent;
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flowEvent.FloatRate = effectiveFloat;
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// 修复：正确计算本次利息（基于实际持仓本金）
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decimal interest = baseInterestPrincipal * (flowEvent.InterestRate + Convert.ToDecimal(floatRate));
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decimal tdinterest = baseTdInterestPrincipal * (flowEvent.InterestRate + Convert.ToDecimal(floatRate));
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if (position.IsAnnualized)
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{
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interest /= annualDays;
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tdinterest /= annualDays;
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}
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InterestAmount = Math.Round(interestProfitSum + interest, InterestCalculationPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero);
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TdInterestAmount = Math.Round(tdinterest, InterestCalculationPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero);
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// 纯数学下沉至 FundingLegAccrual（DDD 命名 + 末位生产精度 12 舍入），行为与上版逐字对齐。
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// 利率构成按腿型封装：固定腿 → FixedRate；浮动腿 → Spread + IndexFixing（沿用旧实现 InterestRate+浮动利率 的口径）。
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var isFixedLeg = string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode);
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var legRate = isFixedLeg
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? new FundingLegRate(fixedRate: flowEvent.InterestRate)
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: new FundingLegRate(spread: flowEvent.InterestRate, indexFixing: effectiveFloat);
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var accrualPolicy = new AccrualPolicy(
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convention: AccrualBoundary.Both,
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isCompound: false,
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resetPeriodDays: position.interest_rest_days ?? 1,
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annualDays: annualDays,
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isAnnualized: position.IsAnnualized);
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var result = FundingLegAccrual.AccrueSimpleEod(
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priorUnrealized: preEodPosition.InterestProfitSum,
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priorAccrualPrincipal: preEodPosition.TdInterestPrincipal,
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positionPrincipal: posiPrincipal,
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closeRatio: closePercent,
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originalPv: orginPv,
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rate: legRate,
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policy: accrualPolicy);
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||||
InterestAmount = result.Accrued;
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TdInterestAmount = result.AccruedToday;
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}
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/// <summary>
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@@ -142,6 +142,49 @@ curretEod.PosiQuantity = qty < 0 ? 0 : Math.Abs(qty);
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## 4.1 阶段1 落地形态建议：独立 `CorporateActions` 模块（新增建议 · **待深度验证与评审**）
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> ⚠️ 以下为**架构建议草案**，尚未经过逐文件源码复核与评审。仅作方向性参考，落地前须：
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> 1. 逐文件确认现有 `DividendService` / `BondPaymentService` / `ex_dividend_info` 的调用边，避免重复造轮子；
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> 2. 确认 `YLErp.Core` 是否合适承载（须被 OMS / 期权 / TRS 多程序集引用，不能反向依赖业务层）；
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> 3. 与**利息核心（复利/部分平仓）**明确划界——见下方"边界警示"。
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### 4.1.1 为什么必须新模块，而不是往现有屎山堆
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- 现有 `SwapDealService` / `SwapEodPositionService` 已高度耦合（计息、平仓、EOD 递推、公司行为全搅在一起），继续往里加 if/else 只会放大"隐式不变量跨函数跨日不可见"的风险（这正是"测试绿但全错"的温床）。
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- 公司行为域（除权除息 / 复权 / 付息 / 分红 / 拆股 / 送股 / 配股）在 **OMS、期权、TRS** 多个业务都要用，**必须抽到共享核心程序集**，各业务只消费、不各写一份。
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### 4.1.2 推荐目录形态
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```
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YLErp.Core / CorporateActions/ ← 共享核心，被 OMS/期权/TRS 引用，不反向依赖业务层
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CorporateAction.cs # 统一实体：actionType + record/ex/effective/payment 四日期 + factor/splitRatio + 金额
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ICorporateActionSource.cs # 上游数据源适配（聚源付息日历已含全日期，仅做映射）
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ActionType.cs # 枚举：CashDividend / StockDividend / Split / BondCoupon / RightsIssue / Merger ...
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handlers/ # 每种行为一个 typed handler（新增行为 = 加类，不动旧代码）
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CashDividendHandler.cs # 现金分红（含债券 ETF 分红）
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BondCouponHandler.cs # 债券付息（record 日快照归属）
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SplitHandler.cs # 拆股
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StockDividendHandler.cs # 送股
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RightsIssueHandler.cs # 配股
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IAdjustmentFactorProvider.cs # 前复权 / 后复权 / 累计 CAF(t)=1(t≥ex)/=ratio(t<ex)
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EodHooks/ # EOD 收盘链上的接入口（与现有 SwapEodPositionService 解耦的薄适配层）
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IRecordDateHandler.cs # 登记日收盘：按快照确认 dividendin/accruedCash（金额钉死）
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IExDateHandler.cs # 除息日：价格自动剔息 + 穿越持仓因子（开盘前第一步，绝不可收盘后补）
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IPaymentDateHandler.cs # 支付日：纯现金划付，不重算归属
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```
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### 4.1.3 边界警示（重要，避免域混淆）
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- **债券 ETF 分红 / 付息 = 公司行为域** → 走 `CorporateActions` 模块。
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- **复利 / 部分平仓 / T+1 本金继承 / 重置日动态本金** = **利息计息域**，现居 `SwapDealService.cs`（`InitSwapDealInterest` / `CalcDailyCompoundInterest` / `CalcUnwindInterest`）+ `SwapEodPositionService.cs`（`SaveAutoEodWithCloseInterestPosition`）。这是**另一回事**，与"公司行为"正交：
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- 付息（coupon）的**金额**由 corp action 决定（按登记日快照）；
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- 付息的**利息滚存/复利/部分平仓结算**由利息核心决定。
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- 两者通过 `swap_flow_event`（付息流水）衔接，**不要在 corp action 模块里实现复利逻辑**，也不要在利息核心里硬编码某种公司行为的日期语义。
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- 当前 `_0808` 分支的 4 个复利部分平仓修复（见分支对比分析）属于**利息核心**，与本模块无关；合并时利息核心以 `_0808` 为准，corp action 模块独立演进。
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## 5. 待确认 / 下一步
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- [ ] 阶段 0 是否现在落地（加字段 + 改 `DealDividends` + 补「登记日快照」回归测试）？
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