更新合约维度追保金额计算逻辑
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锦麟 王
@@ -6,7 +6,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// R2 阶段三 §3.2 可用资金/追保/可取资金公式测试（定稿 2026-08-28 口径，实时/EOD/报告三处共用 SwapSpanBalanceCalc）：
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/// 客户维度可用 = Max(现金结存 + 授信 − 已使用授信 + 初始保证金 − 维持保证金, 0)；
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/// 合约维度可用 = Max(现金结存 + 授信 − 已使用授信, 0)（定稿删除"−交易维度追加保证金"，避免与现金结存/已使用授信双重扣减）；
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/// 追保金额两维度均 Max(...,0) 截断、恒 ≥ 0（只追不退）；
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/// 追保金额两维度均 Max(...,0) 截断、恒 ≥ 0（只追不退）；合约维度（2026-08-28 调整）= 当日追加保证金现金部分合计
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/// （不与现金结存轧差、闲置现金不冲抵、授信不追），客户维度 = Max((维持−初始) − (现金+授信−已使用), 0)；
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/// 可取资金只算现金部分：合约维度 = Max(现金结存 + min(持仓盈亏,0), 0)，客户维度 = Max(现金结存 + 初始 − 维持 + min(持仓盈亏,0), 0)。
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/// 授信额度为 credit.Credit 合计（保存时已折算比例），现金结存=期末结存（阶段二起授信不进资金）。
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/// </summary>
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@@ -99,22 +100,23 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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}
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/// <summary>
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/// 合约维度追保金额（Max((现金+授信−已使用)×−1, 0)）：账户透支为正=应补足，盈余截断为 0。
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/// 合约维度追保金额（2026-08-28 新口径）：当日产生的追加保证金现金部分合计，不与现金结存轧差、
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/// 闲置现金不冲抵、授信部分不追；Max(...,0) 兜底截断（正常无负记录，追保回落不返还）。
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/// </summary>
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[TestMethod]
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public void SB_013_合约维度追保金额_透支为正()
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public void SB_013_合约维度追保金额_当日现金追加全额()
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{
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//现金−80 + 授信100 − 已使用30 = −10 → 追保 = 10（应补足）
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Assert.AreEqual(10, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(
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cashBalance: -80, totalCredit: 100, usedCredit: 30), 1e-6);
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//场景：入金60万、现金初保50万（闲置10万），当日需追加40万（现金）——
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//旧口径缺口法追 30万（闲置现金被冲抵）；新口径追当日现金追加全额 40万
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Assert.AreEqual(400000, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(400000), 1e-6);
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}
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[TestMethod]
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public void SB_014_合约维度追保金额_盈余截断为0()
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public void SB_014_合约维度追保金额_无当日追加为0()
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{
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//现金50 + 授信100 − 已使用20 = 130 → 盈余，Max(...,0) 截断 → 追保 = 0
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Assert.AreEqual(0, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(
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cashBalance: 50, totalCredit: 100, usedCredit: 20), 1e-6);
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//当日追加全走授信（无现金流水）/当日无追保 → 0；负值兜底截断为 0
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Assert.AreEqual(0, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(0), 1e-6);
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Assert.AreEqual(0, SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(-100), 1e-6);
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}
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/// <summary>
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@@ -305,6 +305,8 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
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var usedCreditDic = ClientCreditInoutService.GetUsedCreditByClients(clientIdS, db);
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var swapInitMarginDic = SwapSpanBalanceQueryService.GetSwapInitMarginByClients(clientIdS, lastDate, db);
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var swapAdditionalDic = SwapSpanBalanceQueryService.GetTradeAdditionalMarginByClients(clientIdS, lastDate, db);
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//合约维度追保金额新口径（2026-08-28）：当日追加保证金现金部分合计
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var todayCashAddDic = SwapSpanBalanceQueryService.GetTodayCashAdditionalMarginByClients(clientIdS, lastDate, db);
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//原始授信额度（展示用）：与 EOD 写入 clientbalancedaily.Credit 同批过滤条件（EodClientBalanceCalc :68），
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//取 Σ(OriginalCredit ?? Credit) 不经比例折算；TotalCredit 仍为折算后值供公式使用
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var originalCreditDic = db.credit.AsNoTracking()
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@@ -406,7 +408,7 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
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}
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// 是否追保/追保金额（按维度分流，定稿 2026-08-28 起均 Max(...,0) 截断、恒 ≥ 0，只追不退）：
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// 客户维度（==1）= Max((维持−初始) − (现金+授信−已使用), 0)；
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// 合约维度（==0）= Max(−(现金+授信−已使用), 0)（需求原文公式，盈余截断为 0）；
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// 合约维度（==0）= 当日追加保证金现金部分合计（2026-08-28 新口径：不与现金结存轧差、闲置现金不冲抵、授信部分不追）；
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// 未配置（NULL 存量）维持旧口径：盯市低于维持时 = 初始保证金金额−盯市金额，否则 0
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if (client?.MarginWatchRule == 1)
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{
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@@ -417,7 +419,7 @@ namespace YLErp.BLL.EodSettlement
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else if (client?.MarginWatchRule == 0)
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{
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balance.MarginByPayableMarginTotal = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(
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balance.AmountFund, balance.TotalCredit, balance.UsedCredit);
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todayCashAddDic.TryGetValue(data.ClientId, out var todayCashAdd) ? todayCashAdd : 0);
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balance.NeedAddMargin = balance.MarginByPayableMarginTotal > 0;
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}
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||||
else
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@@ -243,6 +243,8 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
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var usedCreditDic = Modules.SwapModule.ClientCreditInoutService.GetUsedCreditByClients(clientIdList, DbContext);
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||||
var swapInitMarginDic = SwapSpanBalanceQueryService.GetSwapInitMarginByClients(clientIdList, calcDate.Value, DbContext);
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||||
var swapAdditionalDic = SwapSpanBalanceQueryService.GetTradeAdditionalMarginByClients(clientIdList, calcDate.Value, DbContext);
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//合约维度追保金额新口径（2026-08-28）：当日追加保证金现金部分合计（日间 EOD 未跑时无当日记录 → 0，与通知书口径一致）
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var todayCashAddDic = SwapSpanBalanceQueryService.GetTodayCashAdditionalMarginByClients(clientIdList, calcDate.Value, DbContext);
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foreach (var item in _clientBalanceDic.Values)
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{
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@@ -305,7 +307,8 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
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}
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// 是否追保/追保金额（按维度分流，与 ClientBalanceUtility 报告口径一致，定稿 2026-08-28 起均 Max(...,0) 截断）：
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// 客户维度（==1）= Max((维持−初始) − (现金+授信−已使用), 0)；
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// 合约维度（==0）= Max(−(现金+授信−已使用), 0)，盈余截断为 0；NULL 存量维持旧口径
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// 合约维度（==0）= 当日追加保证金现金部分合计（2026-08-28 新口径：不与现金结存轧差、闲置现金不冲抵、授信部分不追）；
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// NULL 存量维持旧口径
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if (ruleClient?.MarginWatchRule == 1)
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{
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item.MarginByPayableMarginTotal = SwapSpanBalanceCalc.CalcClientDimensionCallMargin(
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@@ -315,7 +318,7 @@ namespace YLErp.BLL.Eod
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else if (ruleClient?.MarginWatchRule == 0)
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{
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||||
item.MarginByPayableMarginTotal = SwapSpanBalanceCalc.CalcContractDimensionCallMargin(
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item.AmountFund, item.TotalCredit, item.UsedCredit);
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||||
todayCashAddDic.TryGetValue(clientId, out var todayCashAdd) ? todayCashAdd : 0);
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||||
item.NeedAddMargin = item.MarginByPayableMarginTotal > 0;
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}
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else
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@@ -46,12 +46,16 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
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}
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/// <summary>
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/// 追保金额（合约维度，MarginWatchRule=0）：Max(−(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信), 0)。
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/// 即需求原文公式 Max((现金结存+授信额度−已使用授信)×−1, 0)：账户透支（现金+授信不足）为正=应补足，盈余截断为 0（不展示负数）。
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/// 追保金额（合约维度，MarginWatchRule=0，2026-08-28 新口径）：
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/// = 当日产生的追加保证金资金记录中"资金来源=现金"的金额合计（入参即该值，见
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/// SwapSpanBalanceQueryService.GetTodayCashAdditionalMarginByClients），Max(...,0) 兜底截断。
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/// 语义：当日该笔合约产生的现金追保额（不与现金结存轧差、闲置现金不冲抵；授信部分不追）；
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/// 恒 ≥ 0（只追不退，退还走平仓/出金）。通知书按当日现金追保全额展示，
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/// 累计未补足欠款体现在账户余额（现金结存）中，不并入本字段。
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/// </summary>
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public static double CalcContractDimensionCallMargin(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit)
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public static double CalcContractDimensionCallMargin(double todayCashAdditionalMargin)
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{
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return Math.Max(Math.Round(-(cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
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return Math.Max(Math.Round(todayCashAdditionalMargin, 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
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}
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/// <summary>
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@@ -154,5 +154,34 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
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return result;
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}
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/// <summary>
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/// 合约维度追保金额输入（2026-08-28 新口径）：当日产生的追加保证金资金记录中"资金来源=现金"的金额合计（按客户）。
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/// 仅统计 Action=系统操作_追加保证金 且 HappenDate=当日 的现金流水（−Σ(Money)，收取为正）——
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/// 授信部分只写 client_credit_inout 不产生资金记录（授信不追、现金才追）；
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/// 腿化改造后现金流水逐日增量（每日新腿一条、HappenDate=结算日，同日重跑先清后建，幂等）；
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/// 该 Action 仅 EOD 追保会写（手工链路写应付预付金，语义天然隔离）；追保回落不返还（无负记录），结果天然 ≥ 0。
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/// 注意：EOD 未跑（日间实时）时当日无记录，结果为 0——与通知书口径一致。
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/// </summary>
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public static Dictionary<int, double> GetTodayCashAdditionalMarginByClients(List<int> clientIds, DateTime valueDate, YLContext db)
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{
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if (clientIds == null || clientIds.Count == 0)
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{
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return new Dictionary<int, double>();
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}
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var dayStart = valueDate.Date;
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var dayEnd = dayStart.AddDays(1);
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return db.ClientCashInCashOut.AsNoTracking()
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.Where(x => clientIds.Contains(x.ClientId ?? 0)
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&& x.Action == ClientCashInCashOut.系统操作_追加保证金
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&& x.HappenDate >= dayStart && x.HappenDate < dayEnd
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&& x.ValidState != ConsGlobal.InValid
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&& (x.State == ClientCashInCashOut.已确认 || x.State == ClientCashInCashOut.已结算)
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&& x.Money != null)
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.GroupBy(x => x.ClientId ?? 0)
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.Select(g => new { ClientId = g.Key, Sum = -g.Sum(x => x.Money ?? 0d) })
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.ToDictionary(x => x.ClientId, x => x.Sum);
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}
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}
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}
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Reference in New Issue
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