test(swap): 契约参考实现落地,引擎主力族盘中重放首次对齐确认书公式 oracle

ContractReferenceCalc 独立实现 §8a 确认书公式(∏/重置期切分/末段收口/ 利率确定日=重置日上一营业日),禁止引用生产计息类防同源;4 例手算锚点自验证(真实规模 5000万/2.05%/90天=75999.04 与玩具锚点)。引擎对照首批 3 例全绿:mode9/mode2 × 复利 × "10" × T+0 部分平仓30%, 盘中重放与契约 oracle 容差 0.01 元内逐分吻合——盘中口径=确认书公式自此有机器强制,后续补格直接复用 oracle 供给(TEST-MATRIX §7.5 已登记)。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
2026-08-16 12:19:28 +08:00
parent f596bd80bc
commit 07764e7e3f
3 changed files with 273 additions and 1 deletions
@@ -0,0 +1,72 @@
+namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.Accrual
+{
+    /// <summary>
+    /// 契约参考实现（确认书公式，TEST-MATRIX §8a）——全矩阵统一 oracle 供给。
+    ///
+    /// 【独立性约束·勿破坏】本类只实现确认书公式原文，禁止引用任何生产计息引擎类
+    /// （YLErp.Modules.SwapModule.Accrual.* / SwapDealService），否则 oracle 与被测对象同源，
+    /// 失去"独立参考"资格（oracle 分级第一级，见 TEST-MATRIX §7.4）。
+    ///
+    /// 确认书公式（国联民生收益互换确认书-现券/ETF 四份一致）：
+    ///   参考利率(绝对) = ∏[i=1..k] ( 1 + (FR007i + 利差) × di / 365 ) − 1
+    ///   结息额(平仓部分) = 实际平掉额 × 参考利率(绝对)
+    /// - k = 计息期包含的重置期个数；完整重置期 di = 重置频率(生产 7 天)，末段不足按实际日历日
+    /// - 重置期自计息期首日按重置频率依次推算；首个重置期始于计息期首日；末段收口到计息期最后一日
+    /// - 利率确定日 = 每个重置期首日(重置日)的上一个营业日，取该日 FR007
+    /// - 计息期 = 自起始日(含)至到期日(不含)——即算头不算尾 "10"（生产主力条款）
+    /// - 计息基准 A/365
+    ///
+    /// 营业日准则：本参考实现按周末近似（周六/周日非营业日）；法定节假日历由调用方通过
+    /// 取价委托自行吸收（如按确定日提供同一利率）。测试与生产参数对齐（§8）：重置 7 天 / 365。
+    /// </summary>
+    public static class ContractReferenceCalc
+    {
+        /// <summary>
+        /// 参考利率(绝对) = ∏(1 + (FR007i+利差)×di/annualDays) − 1。
+        /// </summary>
+        /// <param name="startDate">计息期首日（含）</param>
+        /// <param name="endDate">计息期末日（"10"不含/"11"含，由 calcLast 决定）</param>
+        /// <param name="resetDays">重置频率天数（生产 7）</param>
+        /// <param name="spread">利差（InterestRateDefault，如 +0.25% = 0.0025）</param>
+        /// <param name="fixing">取价委托：入参=利率确定日(重置日上一营业日)，返回该日 FR007</param>
+        /// <param name="calcFirst">算头（生产 "10"/"11" 为 true）</param>
+        /// <param name="calcLast">算尾（生产 "10" 为 false）</param>
+        /// <param name="annualDays">计息基准（生产 365）</param>
+        public static decimal ReferenceRateAbsolute(
+            DateTime startDate, DateTime endDate,
+            int resetDays, decimal spread,
+            Func<DateTime, decimal> fixing,
+            bool calcFirst = true, bool calcLast = false,
+            int annualDays = 365)
+        {
+            var totalDays = (endDate - startDate).Days + (calcFirst ? 0 : -1) + (calcLast ? 1 : 0);
+            if (totalDays <= 0) return 0m;
+
+            decimal factor = 1m;
+            var resetDate = startDate;          // 首个重置期始于计息期首日
+            var remaining = totalDays;
+            while (remaining > 0)
+            {
+                var di = Math.Min(resetDays, remaining);   // 完整期 di=resetDays，末段按实际日历日
+                var fixingDate = PreviousBusinessDay(resetDate);
+                var allIn = fixing(fixingDate) + spread;
+                factor *= 1m + allIn * di / annualDays;
+                remaining -= di;
+                resetDate = resetDate.AddDays(di);
+            }
+            return factor - 1m;
+        }
+
+        /// <summary>结息额（平仓部分）= 实际平掉额 × 参考利率(绝对)。</summary>
+        public static decimal ClosedInterest(decimal closedNotional, decimal referenceRate)
+            => closedNotional * referenceRate;
+
+        /// <summary>利率确定日 = 重置日的上一营业日（周末近似）。</summary>
+        public static DateTime PreviousBusinessDay(DateTime date)
+        {
+            do { date = date.AddDays(-1); }
+            while (date.DayOfWeek is DayOfWeek.Saturday or DayOfWeek.Sunday);
+            return date;
+        }
+    }
+}