hjhanandClaude Opus 4.7
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ContractReferenceCalc 独立实现 §8a 确认书公式(∏/重置期切分/末段收口/ 利率确定日=重置日上一营业日),禁止引用生产计息类防同源;4 例手算锚点 自验证(真实规模 5000万/2.05%/90天=75999.04 与玩具锚点)。 引擎对照首批 3 例全绿:mode9/mode2 × 复利 × "10" × T+0 部分平仓30%, 盘中重放与契约 oracle 容差 0.01 元内逐分吻合——盘中口径=确认书公式 自此有机器强制,后续补格直接复用 oracle 供给(TEST-MATRIX §7.5 已登记)。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
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4.0 KiB
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namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.Accrual
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{
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/// <summary>
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/// 契约参考实现（确认书公式，TEST-MATRIX §8a）——全矩阵统一 oracle 供给。
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/// 【独立性约束·勿破坏】本类只实现确认书公式原文，禁止引用任何生产计息引擎类
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/// （YLErp.Modules.SwapModule.Accrual.* / SwapDealService），否则 oracle 与被测对象同源，
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/// 失去"独立参考"资格（oracle 分级第一级，见 TEST-MATRIX §7.4）。
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/// 确认书公式（国联民生收益互换确认书-现券/ETF 四份一致）：
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/// 参考利率(绝对) = ∏[i=1..k] ( 1 + (FR007i + 利差) × di / 365 ) − 1
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/// 结息额(平仓部分) = 实际平掉额 × 参考利率(绝对)
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/// - k = 计息期包含的重置期个数；完整重置期 di = 重置频率(生产 7 天)，末段不足按实际日历日
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/// - 重置期自计息期首日按重置频率依次推算；首个重置期始于计息期首日；末段收口到计息期最后一日
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/// - 利率确定日 = 每个重置期首日(重置日)的上一个营业日，取该日 FR007
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/// - 计息期 = 自起始日(含)至到期日(不含)——即算头不算尾 "10"（生产主力条款）
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/// - 计息基准 A/365
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/// 营业日准则：本参考实现按周末近似（周六/周日非营业日）；法定节假日历由调用方通过
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/// 取价委托自行吸收（如按确定日提供同一利率）。测试与生产参数对齐（§8）：重置 7 天 / 365。
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/// </summary>
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public static class ContractReferenceCalc
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{
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/// <summary>
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/// 参考利率(绝对) = ∏(1 + (FR007i+利差)×di/annualDays) − 1。
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/// </summary>
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/// <param name="startDate">计息期首日（含）</param>
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/// <param name="endDate">计息期末日（"10"不含/"11"含，由 calcLast 决定）</param>
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/// <param name="resetDays">重置频率天数（生产 7）</param>
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/// <param name="spread">利差（InterestRateDefault，如 +0.25% = 0.0025）</param>
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/// <param name="fixing">取价委托：入参=利率确定日(重置日上一营业日)，返回该日 FR007</param>
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/// <param name="calcFirst">算头（生产 "10"/"11" 为 true）</param>
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/// <param name="calcLast">算尾（生产 "10" 为 false）</param>
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/// <param name="annualDays">计息基准（生产 365）</param>
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public static decimal ReferenceRateAbsolute(
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DateTime startDate, DateTime endDate,
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int resetDays, decimal spread,
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Func<DateTime, decimal> fixing,
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bool calcFirst = true, bool calcLast = false,
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int annualDays = 365)
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{
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var totalDays = (endDate - startDate).Days + (calcFirst ? 0 : -1) + (calcLast ? 1 : 0);
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if (totalDays <= 0) return 0m;
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decimal factor = 1m;
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var resetDate = startDate; // 首个重置期始于计息期首日
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var remaining = totalDays;
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while (remaining > 0)
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{
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var di = Math.Min(resetDays, remaining); // 完整期 di=resetDays，末段按实际日历日
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var fixingDate = PreviousBusinessDay(resetDate);
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var allIn = fixing(fixingDate) + spread;
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factor *= 1m + allIn * di / annualDays;
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remaining -= di;
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resetDate = resetDate.AddDays(di);
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}
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return factor - 1m;
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}
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/// <summary>结息额（平仓部分）= 实际平掉额 × 参考利率(绝对)。</summary>
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public static decimal ClosedInterest(decimal closedNotional, decimal referenceRate)
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=> closedNotional * referenceRate;
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/// <summary>利率确定日 = 重置日的上一营业日（周末近似）。</summary>
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public static DateTime PreviousBusinessDay(DateTime date)
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{
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do { date = date.AddDays(-1); }
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while (date.DayOfWeek is DayOfWeek.Saturday or DayOfWeek.Sunday);
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return date;
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}
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}
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}
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