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hjhanandClaude Opus 4.7 f596bd80bc docs(adjudication): 影响面最终关闭——EOD重算结果被丢弃,零生产后果

DealInterests hasClose 分支未接收 SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 返回值,
UpdateDbOption 仅打审计字段不落库,快照滚动盘中实结金额——错误的251,355
只存在于内存与日志。内网查证与数据修正清单取消,修复定性为重构卫生项。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>

2026-08-16 11:53:15 +08:00

7.1 KiB

Raw Blame History

裁决申请:复利×mode2×部分平仓双入口结息额分歧

2026-08-16 | 来源:GetInterestsEntrySemanticsTest.复利_mode2_部分平仓_双入口口径钉住现状(b01b485e 实测钉住) 状态:待业务裁决——同一经济事件,两个入口算出两种结息额,当前测试锁死两值防漂移。

一、分歧事实(生产代码实测,已钉住)

1.1 真实规模复算(确认书生产参数,裁决请以此为准)

参数全部取自确认书规定与生产实配(见 TEST-MATRIX §8/§8a): 名义本金 5000 万;FR007=1.8% + 点差 +0.25% = all-in 2.05%;重置频率 7 天; 计息基准 A/365;持有 90 天(12×7 天完整重置期 + 6 天末段);部分平仓 30%(平掉 1500 万,剩余 3500 万)。

口径	结息额	计算方式
契约公式(应结)	75,999.04 元	平掉额 1500万 × 参考利率(90天)= ∏公式,手算见 §二
盘中平仓试算	75,999.04 元	与契约公式一致(引擎实测,容差内)
EOD 平仓后收盘(现结)	251,355.08 元	平仓前全仓 5000万截至上一日终待实现(250,508.61) + 平掉额末段增量(846.43)

重算事件金额是应结的 3.3 倍(多出部分 ≈ 剩余 3500 万份额对应的待实现利息,在只平 30% 时被算进重算结果)。

影响面最终裁定(2026-08-16 代码级核查,三层全部关闭):资金没多结,数据没错,本分歧零生产后果。 ①不落库:UpdateDbOption 仅打审计字段不做 DbSet.Add,且 DealInterests 的 hasClose 分支 (SwapEodPositionService.cs:524)未接收返回值——重算结果被整个丢弃,库里不存在这条错误流水; ②不动钱:该路径(autoSwap=false)无 AddClientCash;客户资金只在盘中流程与 EOD 自动互换/分红路径发生; ③不进快照:TdCloseInterest/RealizedInterest 滚动盘中实落库金额(75,999),部分平仓×复利×mode2/9 的 TdInterestIncome 被后续 DailyAccrual 干净重算覆盖,剩余待实现(≈177,300)正确。错误的 251,355 只存在于内存计算与 Log.Info 日志行。观察日×当日平仓路径(autoSwap=true)确会结现 (系统操作_互换),但该路 percent≡1 即"观察日全量结息"的正确语义,:1220 公式即为其设计。 结论:这是共享计算器内的语义地雷(percent≡1 复用),非结算错误;修复性质=重构卫生项, 与普通重构同优先级;生产数据修正与内网查证全部取消。

1.2 可复现实测锚点(玩具参数,字符化钉子)

场景:合约名义本金(mode2)×复利×浮动 FR007×部分平仓 30% 参数:本金 1000,平掉 300,剩余 700;FR007=0.1%,利差=1.0%;[4/27 起息,4/30 平仓] 算头算尾 4 天;重置周期 3 天。

入口	结息额	计算方式
盘中平仓试算	0.036165	平掉额 300 从 4/27 到 4/30 全程复利重放
EOD 平仓后收盘	0.059042	剩余持仓全部待实现利息(0.05) + 平掉额 4/30 末段增量(0.009042)

EOD 比盘中多结 63%(同一分歧在玩具参数下的比例;比例随持有天数/平仓比例变化,真实规模见 §1.1)。

二、契约验算(确认书公式,模板:国联民生收益互换确认书-现券/ETF 四份一致)

参考利率(绝对) = ∏[i=1..k] ( 1 + (FR007i + 利差) × di / 365 ) − 1
结息额(平仓部分) = 实际平掉额 × 参考利率(绝对)

真实规模手算(利率恒定 2.05% 时 ∏ 可合并):

90 天 = 12×7 天 + 6 天末段 → 参考利率 = (1+0.0205×7/365)^12 × (1+0.0205×6/365) − 1 = 0.0050666026
应结 = 1500万 × 0.0050666026 = 75,999.04 元 = 盘中口径(引擎实测一致)

EOD 口径(全仓待实现 250,508.61 + 末段增量 846.43 = 251,355.08)无法由契约公式推出—— 契约里不存在"平掉 30% 却结走 100% 持仓利息"的条款。

玩具参数手算(300×[(1+0.011×3/365)×(1+0.011×1/365)−1])= 0.0361652,同样 = 盘中口径。

三、触发链:谁在 EOD"平仓"(命名澄清)

"EOD 平仓后收盘"不是自动平仓本身,是收盘归档任务对当日平仓事件的重算结息。 完整链条:

人工盘中部分平仓(正确):交易员平仓页操作 → GetUnwindInterests 传真实比例 30% → 结息 75,999 落 swap_flow_event(正确);
自动归并部分平仓(平仓当下也正确):SwapTradeAutoService 每日任务按券商柜台反向成交流水 (swap_flow_merge)自动平仓(AuotoSwapUnwind,SwapTradeAutoService.cs:1229/1290/1411)—— unwindQty 按实际流水量算,流水量<持仓量时天然就是部分平仓;该方法内部同样走盘中语义 (SwapDealService.cs:1644 传真实 unwindPercent);
当晚 EOD 重算(分歧所在):收盘归档 DealInterests(SwapEodPositionService.cs:511/:524) 发现当日有平仓事件 → EodPostCloseSettle 惯例传 closePrecent 恒 1("结算本次事件覆盖的全部") → 掉进 closePrecent == 1m 全平专属分支(:1220)→ 251,355 覆盖/修正归档。

即:平仓动作本身(人工/自动)当下结息都是对的;错发生在当晚收盘归档重算这一步。

四、机制定位(为什么 EOD 会算成这样)

SwapDealService.cs:1220 的 closePrecent == 1m 分支,设计意图是最终全平专属 (注释原文:"最终全平只重放上一日终之后的新增利息……以上一日 InterestIncomeSum 为起点,保证之前攒下的尾差最后一次带走")—— 全平时该公式正确。

但 EOD 平仓后收盘入口的传参惯例是 closePrecent 恒 1(见 InterestCalcRequest.EodPostCloseSettle 工厂, "结算本次事件覆盖的全部")。于是 EOD 部分平仓 30% 也掉进全平专属分支,把剩余 100% 持仓的待实现利息全部结走。数字 1 承载了两种语义:"平仓比例=100%" vs "本次事件全额结息"。

五、请业务裁决

部分平仓(含 EOD 归档重算)应结利息:是否 = 确认书公式下"实际平掉额 × 全程利率"? (即盘中口径;真实规模例:平 30% 应结 75,999.04 而非 251,355.08)——契约公式直接支持,推荐。
最终全平应结利息:维持现公式"剩余持仓待实现 + 末段增量"(尾差一次带走)——合理,建议维持。

六、裁决后的修复方案(技术侧已就绪,预计 1~2 天)

EOD 入口改为传真实比例(实际平掉额/剩余)而非恒 1;部分平仓自然走重放路径(与盘中同语义)
全平保留 percent=1,1220 分支回归"全平专属"设计意图
GetInterests 内 mode2 无条件覆盖/mode9 兜底(2035e1df 粘合)随之退役删除
钉住测试翻转为"两入口相等" oracle 断言;黄金回放 diff 仅允许出现在本格子的 EOD 结息额(=裁决修正值)

七、生产影响面(已关闭,无需内网查证)

受影响格子:当日发生部分平仓 × 复利 × mode2/9 × 当晚 EOD 归档重算——经代码级核查, 该路径重算结果不落库、不动钱、不进快照(详见 §1.1 引注),生产资金与数据均无影响, 原定内网查证与数据修正清单全部取消。观察日×当日平仓(autoSwap=true)路径结现, 但 percent≡1 在该语义下正确,非本分歧范围。

7.1 KiB Raw Blame History Unescape Escape

裁决申请:复利×mode2×部分平仓 双入口结息额分歧